Halbjahresbericht Stadtsparkasse DÜsseldorf TOP-Return Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2012 Berater/Vertrieb:
Inhalt 1. Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return im Überblick 3 2. Vermögensaufstellung zum 30.06.2012 4 3. Verwaltung und Vertrieb 8 2
1. Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return im Überblick Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID ), die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Halb- und Jahresbericht des Fonds sind kostenlos erhältlich bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstraße 5, 85774 Unterföhring. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft und der Depotbank. Die Veröffentlichungen der Kurse finden Sie auch börsentäglich in folgenden Medien: è Bloomberg è Reuters è WM Gattungsdaten è Diverse Online-Portale Fondsdaten Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return I Wertentwicklung verschiedener Zeiträume per 30.06.2012 (in %) Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return I Fondstyp Fondswährung richtlinienkonformes Sondervermögen eur 1 Monat 0,07% 6 Monate 3,53% Fondsauflage 25.03.2008 1 Jahr 1,93% Ertragsverwendung Mindestanlagesumme ausschüttend keine 3 Jahre 13,95% Seit Auflage 16,48% Ausgabeaufschlag bis zu 5,0%; derzeit 5,0% Rücknahmeabschlag keiner Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Verwaltungsvergütung Depotbankvergütung bis zu 2,65% p.a.; derzeit 1,40% p.a.; mindestens 30.000 EUR p.a. bis zu 0,045% p.a.; derzeit 0,045% p.a.; mindestens 15.000 EUR p.a. Aktuelle Instrumentenaufteilung per 30.06.2012 (in %) Indexfonds 64,21% Rentenfonds 15,24% Gesamtkostenquote 1 2,03% Zertifikate 0,23% Stückelung Wertpapierkennnummer Globalurkunde a0nbg1 Bankguthaben/Sonstiges 20,32% Quelle: Eigene Berechnung 1 Eigene Berechnungen nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2011 3
2. Vermögensaufstellung zum 30.06.2012 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2012 Zertifikate Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Deutschland eur 29.694,00 0,23 Investmentanteile Indexfonds eur 8.119.415,00 64,21 Rentenfonds eur 1.927.980,00 15,24 Liquidität Bankguthaben in eur eur 1.587.715,61 12,55 Tages-/Termingelder Tages-/Termingelder in eur eur 1.000.000,00 7,91 Sonstige Vermögensgegenstände eur 9.353,56 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten eur -27.151,09-0,21 Fondsvermögen EUR 12.647.007,08 100,00 1 1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum 30.06.2012 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2012 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 29.694,00 0,23 Zertifikate DE000SG10SN8 Société Générale Open End Zt. 31.12.99 SONIX Index stk 300 0 0 EUR 98,9800 29.694,00 0,23 Investmentanteile EUR 10.047.395,00 79,45 KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile DE0009777623 Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus ANT 18.000 0 0 EUR 107,1100 1.927.980,00 15,24 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR0010315770 Lyxor ETF MSCI WORLD fcp ant 14.200 0 0 EUR 97,1600 1.379.672,00 10,91 FR0010636464 Lyxor ETF PAN Africa a ant 5.100 0 0 EUR 9,7000 49.470,00 0,39 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0321463506 db x-trackers II-IBOXX Germany cov.tr-i ETF 1c ant 2.100 0 0 EUR 179,7000 377.370,00 2,98 LU0290355717 db x-trackers II-IBOXX Sov. -Z. TR-I ETF 1C ANT 2.000 2.000 0 EUR 177,1000 354.200,00 2,80 LU0274208692 db x-trackers MSCI World TR-I ETF 1C ANT 23.500 0 0 EUR 24,0400 564.940,00 4,47 DE000A0Q8NA2 ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund ANT 1.100 0 0 EUR 38,9900 42.889,00 0,34 DE000A0RM454 ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond ANT 4.800 0 0 EUR 115,4700 554.256,00 4,38 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2012 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2012 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens DE000A0F5UH1 ishares DJ STOXX Global Select dividend 100 DE TGV ant 7.600 0 0 EUR 20,7700 157.852,00 1,25 DE000A0H08B6 ishares iboxx Liquid Sov. Capped 5.5-10.5 (DE) ant 5.400 0 0 EUR 106,9300 577.422,00 4,57 DE000A0H08A8 ishares Markit iboxx Eur Liquid sov.capped 2.5-5.5 ant 5.000 0 0 EUR 105,0200 525.100,00 4,15 DE0002511243 ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond ANT 10.000 0 0 EUR 123,6500 1.236.500,00 9,78 DE000A0HGZT7 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT 1.800 0 0 EUR 28,6500 51.570,00 0,41 DE000A0HGZR1 ishares PLC - MSCI World ant 93.600 0 0 EUR 20,4000 1.909.440,00 15,10 DE0002635299 ishares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) ANT 5.800 0 0 EUR 13,6300 79.054,00 0,63 IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF ANT 12.000 0 0 EUR 21,6400 259.680,00 2,05 Summe Wertpapiervermögen 10.077.089,00 79,68 Bankguthaben EUR 2.587.715,61 20,46 EUR-Guthaben bei: BNP Paribas Sec Services S.A. (Depotbank) eur 1.587.715,61 % 100,0000 1.587.715,61 12,55 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur 1.000.000,00 % 100,0000 1.000.000,00 7,91 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.353,56 0,07 Ansprüche aus Fondsausschüttungen eur 9.309,12 9.309,12 0,07 Zinsansprüche eur 44,44 44,44 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -27.151,09-0,21 Kostenabgrenzung 2 eur -27.151,09-27.151,09-0,21 Fondsvermögen EUR 12.647.007,08 100,00 3 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return I EUR 111,96 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return I STK 112.958 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,68 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 79,68% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Nominale Ausgabeaufschlag/ Verwaltungsvergütung Rücknahmeabschlag der Zielfonds in % in % LU0321462953 db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C 0,00 0,55 LU0321463506 db x-trackers II-IBOXX Germany Cov.TR-I ETF 1C 0,00 0,15 LU0290355717 db x-trackers II-IBOXX Sov. -Z. TR-I ETF 1C 0,00 0,15 LU0274208692 db x-trackers MSCI World TR-I ETF 1C 0,00 0,45 DE000A0Q8NA2 ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund 0,00 0,65 DE000A0RM454 ishares Barclays Capital Euro Corporate Bond 0,00 0,20 DE000A0F5UH1 ishares DJ STOXX Global Select Dividend 100 DE TGV 0,00 0,45 DE000A0H08B6 ishares iboxx Liquid Sov. Capped 5.5-10.5 (DE) 0,00 0,15 DE000A0H08A8 ishares Markit iboxx Eur Liquid Sov.Capped 2.5-5.5 0,00 0,15 DE0002511243 ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond 0,00 0,20 DE000A0HGZT7 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 DE000A0HGZR1 ishares PLC - MSCI World 0,00 0,50 DE0002635299 ishares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) 0,00 0,30 FR0010315770 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP 0,00 0,45 FR0010636464 Lyxor ETF PAN Africa A 0,00 0,85 IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,35 DE0009777623 Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus 0,00 0,08 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0321462953 db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1c ant 0 2.100 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: eur 2.511 ESTX 50 Price Index [EUR]) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: eur 1.672 ESTX 50 Price Index [EUR]) 7
3. Verwaltung und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, D-85774 Unterföhring Telefon + 49 (0) 89 33 033 0 Handelsregister München B 169711 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 34,932 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 11,672 Mio. Euro (Stand: 30.06.2012) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A., Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Alex Buffet Pascal Bérichel Prof. Dr. Wolfgang Gerke Alain Smeraldi Geschäftsführung Frédéric Barroyer Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank BNP PARIBAS Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt/Main Gezeichnetes Kapital: 68 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 748 Mio. Euro (Stand: 31.12.2011) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, D-81669 München Berater Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33, D-40212 Düsseldorf 8