TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA

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Pia Lang
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1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2018 (Auflegungsdatum) bis zum 30. September 2018 TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines FCP ("Fonds commun de placement") RCSK: K1897

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4 TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30. SEPTEMBER 2018 % am NFV 1) Wertpapiervermögen zum Kurswert ,65 32,59 (Wertpapiereinstandswert: ,43) Bankguthaben ,24 64,38 Zinsforderungen aus Wertpapieren 3.678,69 0,02 Forderungen aus Initial Margin ,45 3,10 Forderungen aus Futures ,26 0,08 Marktwert aus Optionen ,61 0,15 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures 2.290,66 0,01 Sonstige Vermögenswerte ,39 0,13 Gesamtvermögen ,95 100,46 Bankverbindlichkeiten ,28-0,02 Zinsverbindlichkeiten ,60-0,08 Verbindlichkeiten aus Futures ,98-0,08 Unrealisiertes Ergebnis aus Devisentermingeschäften ,93-0,16 Verbindlichkeiten aus Variation Margin ,66-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,21-0,11 Gesamtverbindlichkeiten ,66-0,46 Fondsvermögen ,29 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Stück ,108 99,22 ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. JUNI 2018 (AUFLEGUNGSDATUM) BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2018 Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 0,00 Mittelzuflüsse ,38 Mittelrückflüsse 0,00 Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) 651,85 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,94 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,29 Stück Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes 0, ,108 0, ,108 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 3

5 TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 30. SEPTEMBER 2018 Käufe/Zugänge Gattungsbezeichnung Stücke / Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NFV 1) Wertpapiervermögen ,65 32,59 Börsennotierte Wertpapiere ,15 3,17 Verzinsliche Wertpapiere 2% Norwegen 2012/ NOK 102, ,15 3,17 NO Investmentfondsanteile ,50 29,42 Gruppenfremde Investmentfondsanteile AQR U.Fds-AQR Style Premia UC. Actions Nom. B Acc. o.n. LU AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Cap.) o.n. LU Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI- LU ,95 144,23 36, ,50 5, ,00 6, ,00 16,83 1) NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 4

6 TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 30. SEPTEMBER 2018 Gattungsbezeichnung Markt Stücke / Nominal Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Devise Kurs Bewertungsergebnis / Marktwert in 2) % am NFV 1) Derivate 1.955,35 0,01 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,94-0,41 Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Put Alphabet Inc Put Freep.Mcmor.Cop+Gold Put Hertz Global Holding Inc Put Tesla Inc Put Tesla Inc Optionsrechte auf Renten 4) Optionsrechte auf Renten Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten O-BUND FUTURE DEC18 O-OAT FUTURE DEC18 LONG GILT FUTURE DEC18 US LONG BOND(CBT) DEC18 US ULTRA BOND CBT DEC18 US 10YR NOTE (CBT)DEC18 NAA -200 USD 5,50 NAA USD 1,52 NAA USD 0,23 CBO -300 USD 9,63 CBO -500 USD 3,53 NAU USD 0,14 EDT EDT IFF NAU NAU NAU GBP USD USD USD -947,05-0, ,74-0, ,29-0, ,01-0, ,43-0, ,52-0, ,00-0, ,00-0, ,35-0, ,46-0, ,90-0, ,19-0,03 Aktienindex-Derivate ,22 0,57 Aktienindex-Terminkontrakte 3) DAX INDEX FUTURE DEC18 EDT ,50 0,02 O STOXX 50 DEC18 FTSE 100 IDX FUT DEC18 HANG SENG IDX FUT DEC18 MSCI EMGMKT DEC18 NASDAQ 100 E-MINI DEC18 NIKKEI 225 (OSE) DEC18 S&P500 EMINI FUT DEC18 SWISS MKT IX FUTR DEC18 EDT IFF FHF IFUS CME FJO CME EDT GBP HKD USD USD JPY USD CHF 3.920,00 0, ,79 0,04 126,53 0, ,88 0, ,93 0, ,30 0, ,72 0, ,92 0,04 1) NFV = Nettofondsvermögen 2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 5

7 TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 30. SEPTEMBER 2018 Gattungsbezeichnung Optionsrechte Markt Stücke / Nominal Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Devise Kurs Bewertungsergebnis / Marktwert in 2) % am NFV 1) Optionsrechte auf Aktienindizes 4) Put Nasdaq Put S+P 500 Index Put S+P 500 Index Put SX5E Kauf AUD Verkauf , ,96 Kontrahent:M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. Kauf ZAR Verkauf , ,57 Kontrahent:M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. Kauf BRL Verkauf , ,54 Kontrahent:M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. NAF -200 USD 12,30 NAF USD 3,75 NAF USD 9,15 EDT ,30 Fällig: 23. November ,95-0, ,84-0, ,44 0, ,00-0,01 Devisen-Derivate ,93-0,15 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen Fällig: 22. Januar 2019 Fällig: 24. Januar , , ,79-0,03-0,05-0,07 1) NFV = Nettofondsvermögen 2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben. 3) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen beträgt ,75. 4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus offenen Short-Positionen (Optionen), bewertet mit dem Basiswert, beträgt ,10. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 6

8 TUNGSTEN ACTIVE RISK PREMIA FONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Luxemburg 29,42 Norwegen 3,17 32,59 Branchengewichtung in % Investmentfonds 29,42 Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 3,17 32,59 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 7

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