TRYCON CI Global Futures Fund HAIG

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1 FCP T eil II Gesetz von 2010 TRYCON CI Global Futures Fund HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft Depotbank

2 Management und Ver waltung Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung 5 TRYCON CI Global Futures Fund HAIG 6 2

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Lux B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Eberhard Heck (bis zum 17. März 2014) Generalbevollmächtigter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Depotbankdienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Ach Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds TRYCON CI Global Futures Fund HAIG. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines fonds commun de placement errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens (nach BVI-Methode exkl. Ausgabeaufschläge) TRYCON CI Global Futures Fund HAIG B EUR 2,92 % TRYCON CI Global Futures Fund HAIG BI EUR 3,05 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die Sonderreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Sonderreglement des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Die in dem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von dem Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestmen ist. 5

6 TRYCON CI Global Futur es Fund H AIG Vermögensaufstellung zum TRYCON CI Global Futures Fund HAIG Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Organisierter Markt Zertifikate Malta ETI Securities PLC Comp. 9 Open End Z. 14(14/unl.) AT0000A14K60 Stück 265,00 265,00 0,00 EUR ,00 9,76 Wertpapiervermögen ,00 9,76 Derivate Optionen Euro STOXX 50 P /2014 Stück -10,00 EUR -490,00-0,02 Euro STOXX 50 C /2014 Stück -19,00 EUR -513,00-0,02 Euro STOXX 50 P /2014 Stück -8,00 EUR -936,00-0,04 Euro Bund Future 09/2014 C /2014 Stück -12,00 EUR -120,00 0,00 Nikkei 225 Stock Average Index P /2014 Stück -4,00 JPY ,89-0,21 Nikkei 225 Stock Average Index C /2014 Stück -4,00 JPY ,44-0,11 JPY Currency Future 09/2014 C 99 07/2014 Stück -10,00 USD ,56-0,06 JPY Currency Future 09/2014 P /2014 Stück -10,00 USD -320,75-0,01 E-Mini S&P 500 Index Fut 9/14 P /2014 Stück -7,00 USD -564,52-0,02 EUR Currency Future 09/2014 P /2014 Stück -14,00 USD -641,50-0,02 EUR Currency Future 09/2014 C /2014 Stück -14,00 USD ,38-0,09 AUD Currency Future 09/2014 C /2014 Stück -13,00 USD ,93-0,11 AUD Currency Future 09/2014 P /2014 Stück -13,00 USD ,31-0,10 British Pound Future 09/2014 P /2014 Stück -13,00 USD -178,70-0,01 British Pound Future 09/2014 C /2014 Stück -13,00 USD -774,38-0,03 JPY Currency Future 09/2014 C /2014 Stück -10,00 USD ,33-0,14 JPY Currency Future 09/2014 P /2014 Stück -10,00 USD ,71-0,04 CAD Currency Future 09/2014 P 91 08/2014 Stück -13,00 USD -428,89-0,02 E-Mini S&P 500 Index Fut 9/14 P /2014 Stück -8,00 USD ,31-0,05 E-Mini S&P 500 Index Fut 9/14 C /2014 Stück -8,00 USD ,11-0,08 British Pound Future 09/2014 P /2014 Stück -10,00 USD ,73-0,11 British Pound Future 09/2014 C /2014 Stück -19,00 USD ,40-0,13 EUR Currency Future 09/2014 C /2014 Stück -15,00 USD ,85-0,24 EUR Currency Future 09/2014 P /2014 Stück -15,00 USD ,17-0,26 CAD Currency Future 09/2014 P /2014 Stück -15,00 USD ,38-0,09 CAD Currency Future 09/2014 C 94 08/2014 Stück -15,00 USD ,80-0,17 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Euro STOXX 50 P /2014 Stück 22,00 EUR 3.762,00 0,14 Euro Bund Future 09/2014 P /2014 Stück -12,00 EUR 600,00 0,02 Hang Seng Index C /2014 Stück -7,00 HKD 827,52 0,03 Hang Seng Index P /2014 Stück -7,00 HKD 1.324,02 0,05 Finanzterminkontrakte DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2014 Stück 1,00 EUR ,00-0,08 Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2014 Stück 7,00 EUR ,00-0,11 FTSE 100 Index Future (LIFE) Sep.2014 Stück 3,00 GBP ,12-0,08 Brent Crude Oil Future (LIFE_USD) Aug.2014 LTD: 16.Jul Stück 13,00 USD ,53-0,21 SGX S&P CNX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jul.2014 Stück 2,00 USD -87,98 0,00 IBEX 35 Index Future (MEFF) Jul.2014 Stück 2,00 EUR ,00-0,04 British Pound (62.500) Future (CME) Sep.2014 Stück 2,00 USD -155,79-0,01 AUD Currency Future (CME) Sep.2014 Stück 6,00 USD -615,84-0,02 Gold Future (COMX) Aug.2014 FND: 31.Jul Stück 5,00 USD -183,28-0,01 New York Cocoa Future (NYB) Sep.2014 FND: 18.Aug Stück -6,00 USD ,64-0,05 Copper Future (COMX) Sep.2014 FND: 29.Aug Stück 4,00 USD -91,65 0,00 Platinum Future (NYME) Okt.2014 FND: 30.Sep Stück 3,00 USD -318,91-0,01 Euro Bund Future (EURX) Sep.2014 Stück 8,00 EUR 3.700,00 0,14 Euro BOBL Future (EURX) Sep.2014 Stück 12,00 EUR 5.850,00 0,23 S&P Canada 60 Index Future (ME) Sep.2014 Stück 2,00 CAD 2.320,31 0,09 10Y Long Gilt Future (LIFE) Sep.2014 Stück 2,00 GBP 2.620,09 0,10 Hang Seng Index Future (HKFE) Jul.2014 Stück 5,00 HKD 3.314,80 0,13 Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jul.2014 Stück 4,00 HKD 1.295,65 0,05 Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Sep.2014 Stück 11,00 CHF 4.996,30 0,19 3 Monat Eurodollar Future (CME) Dez.2015 Stück 18,00 USD 1.979,48 0,08 CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Jul.2014 Stück -8,00 USD 0,00 0,00 JPY Currency Future (CME) Sep.2014 Stück 10,00 USD 4.994,51 0,19 30Y Treasury Bonds Future (CBT) Sep.2014 Stück 2,00 USD 870,61 0,03 CAD Currency Future (CME) Sep.2014 Stück 2,00 USD 2.038,12 0,08 EUR Currency Future (CME) Sep.2014 Stück 14,00 USD 2.437,68 0,09 Palladium Future (NYME) Sep.2014 FND: 29.Aug Stück 3,00 USD 2.899,56 0,11 E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Sep.2014 Stück 4,00 USD 2.294,72 0,09 New York Cotton Future (NYB) Dez.2014 FND: 21.Nov Stück 5,00 USD 524,20 0,02 New York Coffee C Future (NYB) Sep.2014 FND: 21.Aug Stück -4,00 USD 9.594,94 0,37 Light Crude Oil Future (NYME) Aug.2014 LTD: 22.Jul Stück 4,00 USD 615,84 0,02 Natural Gas Future (NYME) AUG.2014 LTD: 29.Jul Stück -6,00 USD 1.891,50 0,07 Silver Future (COMX) Sep.2014 FND: 29.Aug Stück 1,00 USD 399,56 0,02 RBOB Gasoline Future (NYME) Aug.2014 LTD: 31.Jul Stück 10,00 USD 1.050,00 0,04 Summe: Derivate ,37-0,43 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,96 CAD ,52 1,85 CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,64 CHF ,91 1,61 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,60 EUR ,60 1,10 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,75 GBP ,02 1,66 HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,00 HKD ,50 0,53 JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,00 JPY ,83 0,63 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,59 USD ,15 2,25 Festgelder EUR bei Banque et Caisse d Epargne de l Etat Luxembourg ,00 EUR ,00 57,71 Summe: Bankguthaben ,53 67,33 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,46 EUR ,46 25,39 Sonstige Forderungen 1.860,81 EUR 1.860,81 0,07 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,27 25,46 Verbindlichkeiten aus Depotbankvergütung -186,12 EUR -186,12-0,01 Prüfungskosten ,15 EUR ,15-0,23 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00-0,02 Taxe d'abonnement -324,95 EUR -324,95-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34-0,01 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,65 USD ,65-1,61 Verwaltungsvergütung ,12 EUR ,12-0,21 Zinsen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten -17,13 EUR -17,13 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,46-2,11 Fondsvermögen ,97 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0,8015 = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 10,5738 = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 138,2600 = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1,4567 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,2149 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,3640 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile TRYCON CI Global Futures Fund HAIG zum Anteilklasse B Anteilklasse B I Fondsvermögen , ,96 Inventarwert je Anteil 84,17 88,24 Umlaufende Anteile , ,788 10