von Dirk Jandura 615 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2000 EUR 59,- inkl. MwSt. und Versand ISBN X
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1 Reihe Financial Research, Band 2: INTEGRATION INTERNATIONALER FINANZMÄRKTE Definition, Messkonzepte, empirische Analyse von Dirk Jandura 615 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2000 EUR 59,- inkl. MwSt. und Versand ISBN X Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis VII XIII XIX 1 Einleitung Problemstellung und Zielsetzung Aufbau der Arbeit 10 2 Integration internationaler Finanzmärkte Ökonomische Integration Begriffsbestimmung Formen ökonomischer Integration Theoretische Grundlagen Grundlagen internationaler Finanzmarktintegration Finanzwirtschaftliches Kapital als Spiegelbild des Realkapitals Der Begriff `Finanzmarktintegration und seine Inhalte Die Effizienzkriterien eines integrierten Finanzmarktes Allokationseffizienz Informationseffizienz (Externe Effizienz) Marktorganisationseffizienz (Interne Effizienz) Vor- und Nachteile internationaler Finanzmarktintegration Finanzmarktintegration Ein Messkonzept 60
2 2.3.1 Effizienzkriterien als Grundlage der Messung von Finanzmarktintegration Finanzmarktintegration und das Law of one Price (LooP) Vorraussetzungen eines integrierten internationalen Finanzmarktes Das Prinzip der Arbitragefreiheit Arbitragefreiheit und die Preise für zustandsabhängige Zahlungsansprüche Investment-Barrieren als Grund für Finanzmarktsegmentierung Marktineffizienzen Kapitalverkehrsbeschränkungen Diskriminierende Besteuerung Transaktionskosten Informationskosten Risikoprämien Wechselkursrisiko Politisches Risiko (Political Risk Premium PRP) Informationsnachteile/-asymmetrien Ansätze zur empirischen Messung von Finanzmarktintegration Qualitative vs. Quantitative Ansätze zur Messung von Finanzmarktintegration Indirekte Tests auf Finanzmarktintegration Direkte Tests auf Finanzmarktintegration Zusammenfassung Indirekte Tests auf Finanzmarktintegration via Gütermarktintegration Die klassische Formulierung der Purchasing Power Parity (PPP) PPP Testmöglichkeiten und Literaturüberblick Erklärungsansätze für PPP-Disparitäten PPP und Friktionen Messbarkeit der PPP Balassa-Samuelson Theorem (Productivity Bias) Law of One Price für (disaggregierte) Güterpreise Pass-Through-Relationship und Pricing to Market Die `Ex ante-` oder `Efficient Market-`Version der PPP PPP Eigene empirische Ergebnisse auf DM-Basis Mean-Reversion in den realen DM-Wechselkursen Implikationen unvollkommener Gütermarktintegration für einen DM-Investor PPP-Disparitäten bei Einzelinvestments an internationalen Aktienmärkten 179
3 PPP-Disparitäten bei Portfolioinvestments an internationalen Aktienmärkten Indirekte Integration internationaler Finanzmärkte durch die Gültigkeit der PPP Indirekte Tests auf Finanzmarktintegration via Kapitalmobilität Internationale Portfoliodiversifikation und Home Bias Moderne Portfolio-Theorie und internationale Risikodiversifikationen Risikodiversifikationseffekte: Integrierte vs. Segmentierte Finanzmärkte Empirische Evidenz für das Vorliegen des Home Bias Deutsche Anleger und Home Bias Ansätze zur Erklärung des Home Bias Transaktionskosten Diskriminierende Besteuerung Wechselkursrisiken Heterogene Erwartungshaltung oder asymmetrische Informationsverteilungen Risikodiversifikationen mit nationalen Anlagen Ergebnisse empirischer Untersuchungen Diversifikationspotenziale deutscher MnU Humankapital Internationale Wachstumsraten des Konsums Unabhängigkeit der Investitions- von der Spartätigkeit Testmöglichkeiten und Literaturüberblick Ansätze zur Erklärung des `Saving-Investment Puzzle` Exogenität der Sparquote Bevölkerungswachstum Staatliche Steuerung der Leistungsbilanz Intertemporale Budgetbeschränkungen Exogenität des Welt-Realzinssatzes Gültigkeit der Real Interest Rate Parity Indirekte Integration internationaler Finanzmärkte durch Kapitalmobilität Direkte Tests auf Finanzmarktintegration via Interest Rate Parity Closed Interest Rate Parity (Closed IRP) Testmöglichkeiten und Literaturüberblick Eigene empirische Ergebnisse für die G5 + Italien Covered Interest Rate Parity (Covered IRP) Testmöglichkeiten und Literaturüberblick Eigene empirische Ergebnisse für die G5 + Italien 348
4 5.3 Uncovered Interest Rate Parity (Uncovered IRP) Testmöglichkeiten und Literaturüberblick Eigene empirische Ergebnisse für die G5 + Italien Real Interest Rate Parity (Real IRP) Testmöglichkeiten und Literaturüberblick Eigene empirische Ergebnisse für die G5 + Italien Integration internationaler Finanzmärkte und Interest Rate Parity Direkte Tests auf Finanzmarktintegration via Asset Pricing Prämien/ Abschläge auf (geschlossene) Länderfondsanteile Korrelation und Kointegration an internationalen Finanzmärkten Die Korrelationsstruktur der internationalen Finanzmärkte Die Kointegrationsstruktur der internationalen Finanzmärkte Internationale Bewertungsmodelle risikobehafteter Finanztitel Standard-Bewertungsmodelle und das Prinzip der Arbitragefreiheit State-Preference-Ansatz Capital Asset Pricing Model (CAPM) Arbitrage Pricing Theory (APT) Das Prinzip der Arbitragefreiheit, State- Preference-Ansatz, CAPM und APT InternationaleBewertungsmodelle auf CAPM-Basis Bewertung bei gleichen Konsummöglichkeiten/ -präferenzen und PPP-Gültigkeit: International Capital Asset Pricing Model (ICAPM) Bewertung bei unterschiedlichen Konsummöglichkeiten/-präferenzen und PPP- Abweichungen Solnik-Sercu International Asset Pricing Model (SS-IAPM) International Asset Pricing Model (IAPM) Bewertung unter Berücksichtigung von Investment-Barrieren Bewertung unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Steuersätzen und/oder Transaktionskosten Bewertung unter Berücksichtigung von Markteintrittsbeschränkungen International Arbitrage Pricing Theory (IAPT) Testmöglichkeiten und Literaturübersicht CAPM-basierte Modelle IAPT-basierte Modelle Zusammenfassung und Kritik Integration internationaler Finanzmärkte und Asset Pricing 510
5 7 Finanzmarktintegration Synthese und Zusammenfassung 515 Literaturverzeichnis 537 Stichwortverzeichnis 589
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