Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06. 2015 www.allianzinvest.at Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Geschäftsführung Mag. Martin Maier (bis 17.3.2015) Mag. Christian Ramberger Gisela Bartsch, MBA, CRM Prokuristen Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter Prüfer Depotbank Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Michael Bode Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni 2015 1. Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Strukturierte Produkte USD 2.371.879,23 7,34 Investmentfondsanteile EUR 19.490.792,26 60,28 GBP 2.069.433,67 6,40 USD 8.283.509,66 25,62 Summe Wertpapiere 32.215.614,82 99,64 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR -50.027,88-0,15 Summe Derivative Produkte -50.027,88-0,15 3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 29.960,52 0,09 EUR 44.209,35 0,14 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten 74.169,87 0,23 4. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren) und Aufwendungen 92.439,93 0,28 Fondsvermögen 32.332.196,74 100,00 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 31.12.2014 per 30.06.2015 Fondsvolumen gesamt 24.472.832,82 32.332.196,74 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (T) 115,11 116,42 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (T) 119,71 121,08 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (W) 105,03 114,21 107,81 115,14 Ausgabepreis je je Thesaurierungsanteil (W) 105,03 109,23 118,78 112,12 107,81 119,75 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 109,23 112,12 Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 115,56 117,86 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil 120,18 122,57 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 29.04.2015 Auszahlung je Thesaurierungsanteil (T) 1,02 Auszahlung je Thesaurierungsanteil (W) 1,02 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Thesaurierungsanteile (T) 127.381 Thesaurierungsanteile (W) 11.984 Vollthesaurierungsanteile 136.788 Gesamt umlaufende Anteile per 30.06.2015 276.153 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentvermögen je Thesaurierungs- verwendeter je wicklung gesamt anteil (T) Betrag Anteil in % 31.12.11 5.559.326,78 101,05 0,27 0,05 55.005-31.12.12 18.712.457,85 105,03 4,30 0,06 134.336 3,99 31.12.13 22.259.000,63 107,81 1,16 0,31 112.466 2,71 31.12.14 24.472.832,82 115,11 5,09 1,02 108.377 7,07 30.06.15 32.332.196,74 116,42 - - 127.381 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil (W) Betrag Anteil in % 01.10.13 106,05 - - 10.009-31.12.13 107,71 1,07 0,40 10.009-31.12.14 114,21 5,05 1,02 10.732 6,43 30.06.15 115,14 - - 11.984 - Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 4
Datum Errechneter Wert Vollthesau- Anteile Wertentje Vollthesaurierungs- rierung wicklung anteil in % 31.12.11 101,05 0,32 10-31.12.12 105,08 4,36 43.810 3,99 31.12.13 107,92 1,47 83.910 2,70 31.12.14 115,56 6,18 93.214 7,08 30.06.15 117,86-136.788 - Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 5
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 6
Vermögensaufstellung für den Macquarie Absolut Return Asset Allocation Fund per 30. Juni 2015 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 30.06.2015 EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Strukturierte Produkte Währung: USD GB00B15KYG56 ETFS INDUSTRIAL METALS 222.439,00-5.000,00 217.439,00 10,975000 2.143.530,96 6,63 GB00B455N087 DB S&P GSCI ENERGY ETC 0,00 0,00 10,00 71,363000 641,00 0,00 IE00B4ND3602 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 10.876,00 0,00 10.876,00 23,308799 227.707,27 0,70 Summe USD 2.371.879,23 7,34 Devisenmittelkurs: 1,113300 Investmentfondsanteile Währung: EUR DE0002635307 ISHARES STOXX EU 16.516,00-8.586,00 11.877,00 38,980000 462.965,46 1,43 DE0006289473 ISHARES EB.REXX 48.174,00-22.232,00 49.631,00 91,830000 4.557.614,73 14,10 DE000A0DPMW9 ISHARES MSCI JAP 160.851,00-17.465,00 166.282,00 11,506000 1.913.240,66 5,92 DE000A0J2086 ISHARES-DJ AP 30 0,00 0,00 10,00 25,503000 255,03 0,00 DE000A0LGQD2 ISHR E GOV 3-5 9.423,00-1.213,00 34.326,00 164,518999 5.647.279,17 17,47 DE000A0YBR12 ISHRES3-X-JPN 31.234,00-3.667,00 31.616,00 37,040000 1.171.056,64 3,62 IE00B4WXJJ64 ISHARES CORE EUR 12.909,00 0,00 47.794,00 117,146000 5.598.875,91 17,32 IE00B66F4759 ISHR EUR HY COR 1.298,00-313,00 1.298,00 106,713998 138.514,77 0,43 IE00B9M6RS56 ISHARES JPM EM 0,00 0,00 10,00 98,989000 989,89 0,00 Summe EUR 19.490.792,26 60,28 Währung: GBP IE00B1FZSB30 ISHARES CORE UK 188.381,00-151.591,00 121.439,00 12,073500 2.069.433,67 6,40 Summe GBP 2.069.433,67 6,40 Devisenmittelkurs: 0,708500 Währung: USD IE00B14X4M10 ISHR MSCI NA 15.655,00-90.219,00 60.619,00 39,439000 2.147.446,98 6,64 IE00B14X4S71 ISHR $ TB 1-3 16.879,00-14.855,00 18.565,00 132,913999 2.216.427,19 6,86 IE00B1FZS798 ISHR $ TB 7-10 11.262,00-9.819,00 12.701,00 194,587999 2.219.942,66 6,87 IE00B2NPKV68 ISHR JPM $ EMB 2.230,00-5.109,00 3.879,00 108,000000 376.297,49 1,16 IE00B4PY7Y77 ISHR $ HY CORP 1.469,00-892,00 1.469,00 105,539394 139.259,29 0,43 IE00B5M4WH52 ISHR EM LG 25.889,00-6.291,00 19.598,00 67,267000 1.184.136,05 3,66 Summe USD 8.283.509,66 25,62 Devisenmittelkurs: 1,113300 Gesamtsumme Wertpapiere 32.215.614,82 99,64 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % -1.420.000,00 GBP 1.992.767,10 EUR -11.719,00-0,04-238.245.000,00 JPY 1.715.323,11 EUR -25.928,11-0,08-3.023.000,00 USD 2.701.217,47 EUR -12.380,77-0,04 Summe Devisentermingeschäfte -50.027,88-0,15 Gesamtsumme Derivative Produkte -50.027,88-0,15 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT0000727383 S700 20.168,00-20.168,00 IE00B0M63177 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST 0,00-25.455,00 Währung: GBP IE00B4L5ZY03 ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 18.265,00-27.251,00 Währung: USD GB00B15KYH63 ETFS AGRICULTURE 0,00-53.527,00 IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 0,00-5.616,00 IE00B652H904 ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND UCITS ETF 0,00-10,00 JE00B24DMD55 ETFS LONGER DATED ENERGY 0,00-4.316,00 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 7