FOS Performance und Sicherheit

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1 Deutsche Asset Management Investment GmbH FOS Performance und Sicherheit Halbjahresbericht 2018

2 FOS Performance und Sicherheit

3 Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht FOS Performance und Sicherheit... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 FOS Performance und Sicherheit FOS Performance und Sicherheit Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A1JSUZA 2,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 FOS Performance und Sicherheit Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien ,58 Gesundheitswesen ,12 Finanzsektor ,14 Informationstechnologie ,09 Grundstoffe ,72 Hauptverbrauchsgüter ,63 Energie ,00 Dauerhafte Konsumgüter ,88 Versorger ,83 Sonstige 933 0,70 Telekommunikationsdienste 736 0,56 Summe Aktien: ,25 2. Anleihen (Emittenten): Institute ,35 Unternehmen ,66 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,62 Zentralregierungen ,89 Summe Anleihen: ,52 3. Zertifikate ,14 4. Investmentanteile ,07 5. Derivate 875 0,66 6. Bankguthaben ,04 7. Sonstige Vermögensgegenstände 495 0,37 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -69-0,05 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 FOS Performance und Sicherheit Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,17 92,91 Aktien Gildan Activewear (Sub. Vtg.) (CA )... Stück CAD 36, ,90 0,50 Geberit Reg. Disp. (CH )... Stück CHF 426, ,81 0,64 Swisscom Reg. (CH )... Stück CHF 443, ,44 0,56 Coloplast B (DK )... Stück DKK 639, ,59 0,47 Novo-Nordisk B (DK )... Stück DKK 296, ,58 0,79 alstria office REIT (DE000A0LD2U1)... Stück EUR 12, ,28 0,70 Aurubis (DE )... Stück EUR 65, ,00 0,45 Banco Santander Reg. (ES J37)... Stück EUR 4, ,00 0,67 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 53, ,00 0,58 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR )... Stück EUR 38, ,00 0,58 CRH (IE )... Stück EUR 30, ,00 0,64 Daldrup & Söhne (DE )... Stück EUR 9, ,50 0,09 Deutsche Pfandbriefbank (DE )... Stück EUR 11, ,00 0,40 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 28, ,00 0,28 ENCAVIS (DE )... Stück EUR 6, ,22 0,21 Henkel Ord. (DE )... Stück EUR 95, ,00 0,54 INDUS Holding (DE )... Stück EUR 53, ,50 0,79 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 21, ,00 0,71 innogy (DE000A2AADD2)... Stück EUR 36, ,36 0,62 L Oreal (FR )... Stück EUR 210, ,00 0,76 Merck (DE )... Stück EUR 83, ,00 0,59 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück EUR 35, ,00 0,32 Schneider Electric (FR )... Stück EUR 71, ,00 0,54 Siemens Healthineers (DE000SHL1006)... Stück EUR 36, ,15 0,65 Snam (IT )... Stück EUR 3, ,00 0,42 Total (FR )... Stück EUR 52, ,00 0,49 Valéo (FR )... Stück EUR 47, ,00 0,38 Legal & General Group (GB )... Stück GBP 2, ,74 0,50 Alcoa Corp. (US )... Stück USD 46, ,65 0,63 Cigna (US )... Stück USD 169, ,74 0,11 Cisco Systems (US17275R1023)... Stück USD 42, ,32 0,25 Cummins (US )... Stück USD 133, ,49 0,43 Intel Corp. (US )... Stück USD 49, ,84 0,49 Microsoft Corp. (US )... Stück USD 98, ,49 0,64 The Procter & Gamble (US )... Stück USD 78, ,10 0,33 Verzinsliche Wertpapiere 0,7500 % ABN AMRO Bank 15/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 2,30 0,1250 % African Development Bank 16/ MTN (XS )... EUR % 95, ,00 1,45 2,8750 % Assicurazioni Generali 14/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 2,35 0,5000 % Berlin Hyp 16/ IHS (DE000BHY0GU5)... EUR % 99, ,00 1,51 0,1250 % Berlin Hyp 17/ S.201 PF (DE000BHY0GH2)... EUR % 99, ,00 0,75 0,8750 % BMW Finance 15/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 2,31 1,0000 % BMW Finance 16/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 0,78 1,1250 % BNP Paribas 17/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,51 0,6250 % CaixaBank 15/ PF (ES ). EUR % 101, ,00 2,30 1,0000 % Caixabank 16/ PF (ES ). EUR % 103, ,00 1,56 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 12/ MTN (XS )... EUR % 112, ,00 0,85 0,7500 % Credit Agricole (London Br.) 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 2,29 0,6250 % Daimler 15/ MTN (DE000A168650). EUR % 101, ,00 1,53 0,6250 % Deutsche Kreditbank 16/ (DE000GRN0008)... EUR % 100, ,00 1,52 0,7500 % Deutsche Kreditbank 17/ (DE000GRN0016)... EUR % 99, ,00 0,98 7

10 FOS Performance und Sicherheit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,6250 % DNB Boligkreditt 18/ MTN PF (XS )... EUR % 100, ,00 0,61 0,6880 % Geberit International 15/ (XS )... EUR % 101, ,00 1,53 2,5000 % Iceland 14/ MTN (XS ).. EUR % 105, ,50 1,99 0,5000 % Iceland 17/ MTN (XS ).. EUR % 100, ,50 1,90 0,6250 % Intesa Sanpaolo 16/ MTN PF (IT )... EUR % 100, ,00 1,51 0,5000 % LB Baden-Würrtemberg 17/ S.783 IHS MTN (DE000LB1DVL8)... EUR % 100, ,00 1,59 4,6250 % National Australia Bank 10/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 2,43 1,8750 % National Australia Bank 12/ MTN PF (XS )... EUR % 107, ,00 2,43 0,1250 % Nederlandse Financierings-Maat 17/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,76 0,0000 % Sanofi 16/ MTN (FR ).. EUR % 99, ,00 1,72 0,5000 % Santander Consumer Finance 17/ MTN (XS )... EUR 600 % 100, ,00 0,45 2,3750 % SBAB Bank 13/ MTN (XS )... EUR % 105, ,00 3,97 0,5000 % SBAB Bank 16/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 1,53 0,2500 % SBAB Bank 17/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,50 1,1250 % Statkraft 17/ MTN (XS ). EUR % 101, ,00 1,53 2,6250 % Telefonica Europe 17/und (XS ).. EUR % 93, ,00 1,70 0,7500 % TenneT Holding 17/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,50 3,2500 % UniCredit 14/ MTN (XS )... EUR % 105, ,00 2,78 0,3140 % Veolia Environnement 16/ MTN (FR )... EUR % 98, ,00 1,49 0,2500 % Westpac Banking 16/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,50 0,6250 % Westpac Banking 17/ MTN (XS )... EUR % 98, ,00 1,48 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,6765 % AEGON 04/und. (NL )... EUR % 74, ,00 0,56 1,0880 % AXA 04/und. MTN (XS )... EUR % 80, ,00 0,61 1,1780 % Ba-Ca Finance 2 05/Und. (DE000A0DYW70). EUR % 88, ,00 0,67 1,0090 % Banco Santander 04/Und. (XS ).. EUR % 83, ,00 0,31 1,1120 % Crédit Agricole 05/und (FR )... EUR % 85, ,00 0,65 0,1640 % Deutsche Hypothekenbank 13/ IHS MTN (DE000DHY4176)... EUR % 99, ,00 1,50 0,9780 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75)... EUR % 81, ,00 0,61 1,0670 % Deutsche Postbank Funding Trust III 05/und. pref. (DE000A0D24Z1)... EUR % 81, ,00 0,61 0,0000 % GE Capital European Funding 06/ MTN (XS )... EUR % 99, ,00 1,51 0,0000 % LB Baden-Württemberg 17/ IHS (DE000LB1DTE7)... EUR % 100, ,00 1,51 1,0590 % NIBC Bank 06/Und. (XS )... EUR % 83, ,00 0,32 1,0900 % RZB Finance (Jersey) III 04/und. (XS )... EUR % 92, ,00 0,98 0,1490 % Skandin. Enskilda Banken 15/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 3,80 Zertifikate Soc. Generale/Equity Basket Express Cert. (DE000ST0AS13)... Stück EUR 1 004, ,00 1,14 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 219, ,47 0,51 8

11 FOS Performance und Sicherheit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,00 4,07 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 4,07 FSI ICVC-Stewart Inv. Asia Pacific Sust.Fund B EUR (GB00B2PDS698) (0,900%)... Stück EUR 2, ,00 1,83 ishares MSCI Japan SRIEUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IE00BYVJRQ85) (0,140%)... Stück EUR 6, ,00 1,05 ishs II-Global Water UCITS ETF USD (Dist.) (IE00B1TXK627) (0,650%)... Stück EUR 33, ,00 0,69 UBS - ETF MSCI Emerging Markets Soc. Res.A Dis.USD (LU ) (0,530%)... Stück EUR 11, ,00 0,50 Summe Wertpapiervermögen ,17 96,98 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,57 0,78 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX (Performanceindex) 06/2019 Strike 11000,00 (EURX)... Stück 900 EUR 395, ,00 0,27 Put Euro STOXX 50 Price Euro 06/2019 Strike 3300,00 (EURX)... Stück EUR 214, ,00 0,40 Put S&P 500 Index 12/2018 Strike 2200,00 (USS)... Stück USD 22, ,57 0,10 Zins-Derivate ,00-0,12 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BOBL SEP 18 (EURX)... EUR ,00-0,02 EURO-BUND SEP 18 (EURX)... EUR ,00-0,10 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,60 2,04 Bankguthaben ,60 2,04 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,44 % ,44 0,89 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,78 % ,78 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD ,13 % ,43 0,01 Schweizer Franken... CHF 1 458,85 % ,16 0,00 Japanische Yen... JPY ,00 % ,02 0,00 US Dollar... USD ,67 % ,77 0,03 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR ,00 % ,00 1,08 Sonstige Vermögensgegenstände ,94 0,37 Zinsansprüche... EUR ,94 % ,94 0,37 Quellensteueransprüche... EUR 3 192,00 % ,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,08-0,05 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,08 % ,08-0,05 Fondsvermögen ,20 100,00 Anteilwert ,19 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

12 FOS Performance und Sicherheit Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) USS = American Stock Options Exchange Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 129, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Swiss Re Reg. (CH )... Stück CECONOMY (DE )... Stück Société Générale (FR )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 18, EURO-BUND JUN 18) Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Allianz Finance II 16/ MTN (DE000A180B72)... EUR ,0000 % Coca-Cola European Partners 12/ (XS )... EUR ,8750 % Westpac Banking 15/ MTN (XS )... EUR Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0000 % Akzo Nobel 17/ MTN (XS )... EUR 900 3,1250 % Caixabank 13/ (ES )... EUR ,3750 % LB Baden-Württemberg 16/ S.757 IHS MTN (XS )... EUR ,8500 % Lithuania 07/ (XS ). EUR ,8910 % Nordea Bank 04/und. (XS ).. EUR ,3750 % SBAB Bank 13/ MTN (XS )... EUR ,6250 % UniCredit Bank Austria 13/ MTN (XS )... EUR

13 FOS Performance und Sicherheit Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR ,19 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 11

14 FOS Performance und Sicherheit Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 12

15 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Stefan Kreuzkamp Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf (bis zum ) Evonik Industries AG, Essen Claire Peel (seit dem ) DWS Group GmbH & Co. KGaA, Dr. Matthias Liermann Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Stand:

16 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)