Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH FOS Rendite und Nachhaltigkeit Halbjahresbericht 2015

2 FOS Rendite und Nachhaltigkeit

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Hinweise für Anleger in Luxemburg Halbjahresbericht FOS Rendite und Nachhaltigkeit (vormals: WvF Rendite und Nachhaltigkeit) 6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Umbenennung des Fonds WvF Rendite und Nachhaltigkeit Der Fonds WvF Rendite und Nachhaltigkeit wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in FOS Rendite und Nachhaltigkeit umbenannt. 2

5 Hinweise für Anleger in Luxemburg Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Bei dieser Stelle können Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L Luxemburg n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten und erhältlich. Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds... sind nicht zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg zugelassen.

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7 2015 Halbjahresbericht

8 FOS Rendite und Nachhaltigkeit (vormals: WvF Rendite und Nachhaltigkeit) FOS RENDITE UND NACHHALTIGKEIT Wertentwicklung im Überblick in % 4,2 3,5 +3,4 2,8 2,1 1,4 0,7 0,0 6 Monate FOS Rendite und Nachhaltigkeit Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0XF ISIN: DE000DWS0XF8 Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:

9 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

10 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Hauptverbrauchsgüter ,15 Gesundheitswesen ,33 Industrien ,30 Finanzsektor ,25 Dauerhafte Konsumgüter ,60 Informationstechnologie ,60 Energie ,82 Telekommunikationsdienste ,20 Grundstoffe ,92 Summe Aktien: ,17 2. Anleihen (Emittenten): Institute ,66 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,85 Zentralregierungen ,66 Unternehmen ,23 Sonstige öffentliche Stellen ,33 Summe Anleihen: ,73 3. Investmentanteile ,12 4. Derivate ,24 5. Bankguthaben ,14 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,85 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,25 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,02 87,54 Aktien Swisscom Reg. (CH ) (N) 3)... Stück CHF 525, ,59 1,20 Coloplast Cl.B (DK ) (N)... Stück DKK 441, ,06 0,70 Novo-Nordisk B (DK ) (N)... Stück DKK 364, ,86 0,98 Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6) (N) 3)... Stück EUR 6, ,70 0,79 alstria office REIT (DE000A0LD2U1) (N) 3)... Stück EUR 11, ,12 0,82 BNP Paribas (FR ) (N)... Stück EUR 54, ,00 0,89 Daimler Reg. (DE ) (N)... Stück EUR 82, ,00 1,43 Deutsche Post Reg. (DE ) (N)... Stück EUR 26, ,00 0,98 Linde (DE ) (N)... Stück EUR 171, ,00 0,92 L Oreal (FR ) (N)... Stück EUR 161, ,00 1,20 Merck (DE ) (N)... Stück EUR 89, ,00 0,51 OMV (AT ) 3) (N)... Stück EUR 24, ,00 0,82 Société Générale (FR ) (N)... Stück EUR 42, ,00 0,63 BG Group (GB ) (N)... Stück GBP 10, ,18 1,00 Legal & General Group (GB ) (N)... Stück GBP 2, ,85 0,91 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) (N)... Stück GBP 55, ,76 0,62 Cisco Systems (US17275R1023) (N)... Stück USD 27, ,70 0,39 General Electric Co. (US ) (N)... Stück USD 26, ,24 1,20 Gildan Activewear (Sub. Vtg.) (CA ) (N)... Stück USD 33, ,92 1,18 Google A (US38259P5089) (N)... Stück USD 541, ,70 0,69 Intel Corp. (US ) (N)... Stück USD 30, ,50 0,72 The Estée Lauder Companies (US ) (N)... Stück USD 86, ,03 1,37 The Procter & Gamble Co. (US ) (N)... Stück USD 78, ,10 0,94 Union Pacific Corp. (US ) (N)... Stück USD 95, ,01 1,12 Verzinsliche Wertpapiere 10,5000 % European Investment Bank 14/ MTN (XS ) (N)... BRL % 98, ,11 0,75 3,0000 % Aegon 12/ MTN (XS ) (N)... EUR % 105, ,00 1,40 1,8750 % AXA Bank Europe 12/ MTN PF (FR ) (N) EUR % 106, ,00 0,57 3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 10/ PF (ES ) (N)... EUR % 105, ,00 0,42 4,9520 % BBVA International Preferred 06/und. (XS ) (N) 3)... EUR % 101, ,00 0,81 0,1250 % Berlin Hyp 15/ PF (DE000BHY0GP5) (N)... EUR % 96, ,00 0,26 4,8750 % BNP Paribas 05/und. (FR ) (N)... EUR % 100, ,00 0,80 5,0190 % BNP Paribas 07/und. (FR ) (N)... EUR % 104, ,00 0,84 1,5000 % BNP Paribas 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 102, ,00 0,41 4,6250 % Caixabank 07/ PF (ES ) (N)... EUR % 116, ,00 1,24 1,0000 % GE Capital European Funding 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 101, ,00 0,94 0,8000 % GE Capital European Funding 15/ MTN (XS ) (N)... EUR % 97, ,00 0,39 0,6880 % Geberit International 15/ (XS ) (N)... EUR % 98, ,00 0,39 1,7500 % Germany 09/ INFL (DE ) (N) 3)... EUR % 112, ,44 1,64 0,7500 % Germany 11/ INFL (DE ) (N) 3)... EUR % 104, ,51 1,48 0,1000 % Germany 12/ INFL (DE ) (N) 3)... EUR % 106, ,28 0,73 2,5000 % Iceland 14/ MTN (XS ) (N) 3)... EUR % 102, ,00 0,68 1,2500 % ING Bank 14/ MTN (XS ) (N)... EUR % 101, ,00 1,08 8,0470 % Intesa Sanpaolo 08/und (XS ) (N)... EUR % 112, ,00 0,22 8,3750 % Intesa Sanpaolo 09/und. (XS ) (N)... EUR % 118, ,00 1,26 4,3750 % Intesa Sanpaolo 11/ MTN PF (IT ) (N)... EUR % 104, ,00 1,12 9

12 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 1,2500 % KBC Bank 13/ MTN PF (BE ) (N)... EUR % 103, ,00 0,55 4,5000 % KBC Ifima 12/ MTN (XS ) (N)... EUR % 107, ,00 0,43 5,5000 % Latvia 08/ (XS ) (N) 3).. EUR % 114, ,00 1,52 2,6250 % Latvia 14/ MTN Reg S (XS ) (N)... EUR % 109, ,00 0,87 4,8500 % Lithuania 07/ (XS ) (N) 3)... EUR % 111, ,00 1,49 0,3750 % Münchener Hypothekenbk. 14/ S.1667 MTN PF (DE000MHB10S4) (N)... EUR % 100, ,00 0,80 2,6250 % National Australia Bank 12/ MTN PF (XS ) (N) EUR % 103, ,00 0,69 1,8750 % National Australia Bank 12/ MTN PF (XS ) (N) EUR % 106, ,00 1,42 2,8750 % Portugal 15/ (PTOTEKOE0011) (N).. EUR % 98, ,00 0,39 1,3750 % SBAB Bank 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 102, ,00 1,37 2,3750 % SBAB Bank 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 106, ,00 1,42 6,9990 % Société Générale 07/und. Reg S (XS ) (N)... EUR % 110, ,00 0,44 9,3750 % Société Générale 09/und. (XS ) (N)... EUR % 123, ,00 1,07 2,3750 % Société Générale 12/ MTN (XS ) (N)... EUR % 105, ,00 0,84 2,8750 % Société Générale SFH 12/ MTN PF (FR ) (N) EUR % 109, ,00 0,44 1,8000 % Spain 13/ INFL (ES A4) (N) EUR % 105, ,42 0,70 1,6000 % Spain 15/ (ES Z1) (N)... EUR % 93, ,00 0,62 0,8750 % TenneT Holding 15/ MTN (XS ) (N) 3)... EUR % 99, ,00 0,94 7,1520 % UBS Captial Securities, Jersey 07/und (XS ) (N)... EUR % 110, ,00 0,89 1,5000 % UNEDIC 14/ MTN (FR ) (N)... EUR % 105, ,00 0,70 0,6250 % UNEDIC 15/ MTN (FR ) (N)... EUR % 94, ,00 0,63 2,7500 % UniCredit 13/ MTN PF (IT ) (N)... EUR % 110, ,00 1,10 2,6250 % Unicredit 13/ MTN PF (IT ) (N)... EUR % 110, ,00 0,74 2,6250 % UniCredit Bank Austria 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 103, ,00 0,82 8,1250 % UniCredit International Bank (Lux) 09/und. Pref. (XS ) (N)... EUR % 114, ,00 1,29 1,0000 % Unilever 15/ MTN (XS ) (N) 3)... EUR % 97, ,00 0,65 1,3750 % Westpac Banking 13/ MTN PF (XS ) (N) EUR % 104, ,00 0,42 1,5000 % Westpac Banking 14/ MTN PF (XS ) (N) EUR % 104, ,00 0,70 3,8750 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 10/ MTN (XS ) (N)... EUR % 106, ,00 1,41 3,0000 % European Investment Bank 11/ MTN (XS ) (N)... NOK % 102, ,43 1,38 4,2500 % Norway 06/ (NO ) (N).. NOK % 106, ,44 2,16 5,9190 % BBVA International Preferred 07/und. (US05530RAB42) (N)... USD % 103, ,75 1,60 6,2500 % BNP Paribas 05/und. (FR ) (N)... USD % 102, ,47 0,61 6,2430 % UBS Preferred Funding Trust V 06/und. (US90264AAA79) (N) 3)... USD % 102, ,95 1,34 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,2500 % ABN AMRO Bank 11/ MTN (XS ) (N)... EUR % 103, ,00 1,37 0,4860 % ABN AMRO Bank 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 0,33 4,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 11/ PF (ES ) (N)... EUR % 102, ,00 0,82 0,2060 % BMW Finance 13/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 0,33 0,3680 % BMW Finance 14/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 1,34 10

13 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 1,4870 % DZ Bank Capital Fdg. III 05/und. Tr.Pref. (DE000A0DZTE1) (N)... EUR % 93, ,00 0,56 1,5880 % DZ Bank Capital Funding Trust II 04/und. (DE000A0DCXA0) (N)... EUR % 93, ,00 0,65 2,8750 % GE Capital European Funding 10/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 1,14 0,2120 % ING Bank 15/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 0,33 4,8000 % LB Baden-Württemberg 07/ R.1180 IHS (DE000LBW8VH0) (N)... EUR % 110, ,00 0,73 3,7500 % Lithuania 05/ (XS ) (N) 3)... EUR % 102, ,00 1,36 0,3180 % SAP 15/ MTN (DE000A14KJE8) (N). EUR % 100, ,50 0,31 0,1910 % Statoil 15/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 1,33 0,3010 % Volkswagen Int. Finance 14/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 1,33 0,3080 % Volkswagen Int. Finance 15/ MTN (XS ) (N)... EUR % 100, ,00 1,00 3,5000 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 11/ MTN PF (XS ) (N).. EUR % 103, ,00 0,96 3,5000 % BMW Finance 12/ MTN (XS ) (N)... NOK % 100, ,82 0,22 3,8817 % ING Capital Funding Trust III 00/und. (US44978NAA37) (N)... USD % 99, ,78 0,36 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH ) (N)... Stück CHF 265, ,80 1,14 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,29 0,36 Verzinsliche Wertpapiere 5,7750 % ING Groep 05/und. (US456837AC74) (N)... USD % 101, ,29 0,36 Investmentanteile ,00 8,12 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 8,12 First State Investment - Asia Pacific Sustain.Fd (GB00B2PDS698)... Stück EUR 2, ,00 2,07 Fisch CB Sustainable Fund BE EUR (Acc.) (LU )... Stück EUR 105, ,00 5,07 Pictet - Water P dy (LU )... Stück EUR 244, ,00 0,98 Summe Wertpapiervermögen ,31 96,02 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,84-0,01 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Put Linde 09/2015 Strike 155 (EURX)... Stück EUR 2, ,00-0,01 Put Google Cl.A 07/2015 Strike 500 (CBOE)... Stück USD 1, ,84 0,00 Aktienindex-Derivate ,00 0,24 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX 09/2015 Strike (EURX)... Stück EUR 892, ,00 0,24 Zins-Derivate ,70 0,00 (Forderungen / Verbindlichkeiten) 11

14 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Zinsterminkontrakte Euro-Bobl Future 09/2015 (EURX).... EUR ,00 0,00 2Y U.S.Treasury Note Future 09/2015 (CBT)... USD ,70-0,01 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Call Euro-BUND 08/2015 Strike 155 (EURX).... EUR ,00 0,00 Devisen-Derivate ,99 0,01 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Geschlossene Positionen CHF/EUR 11,00 Mio ,99 0,01 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,85 3,14 Bankguthaben ,85 3,14 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,75 % ,75 3,10 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 9 677,08 % ,08 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD 149,76 % ,03 0,00 Kanadische Dollar... CAD 148,65 % ,32 0,00 Schweizer Franken... CHF 450,49 % ,91 0,00 Türkische Lira... TRY 5 707,65 % ,39 0,00 US Dollar.... USD ,70 % ,37 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände ,58 0,85 Zinsansprüche.... EUR ,65 % ,65 0,79 Dividendenansprüche.... EUR ,06 % ,06 0,01 Quellensteueransprüche.... EUR ,07 % ,07 0,04 Sonstige Ansprüche... EUR ,80 % ,80 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten ,36-0,25 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,84 % ,84-0,24 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,52 % ,52 0,00 Fondsvermögen ,83 100,00 Anteilwert 114,79 Umlaufende Anteile ,413 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) CBOE = Chicago Board Options Exchange (CBOE) CBT = Chicago Board of Trade (CBOT) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real.... BRL 3, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 12

15 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 8, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,52. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Nestlé Reg. (CH ).... Stück Swiss Re Reg. (CH ).... Stück Alstom (FR ).... Stück Continental (DE )... Stück SAP (DE ).... Stück DNB A (NO ).... Stück Google Cl.C (US38259P7069).... Stück Verzinsliche Wertpapiere 2,2410 % Allianz 15/ (DE000A14J9N8)... EUR ,1250 % Council of Europe Development Bank 13/ MTN (XS ).... EUR ,3750 % European Investment Bank 13/ (LU ).... EUR ,0000 % Intesa Sanpaolo 12/ MTN (XS )... EUR ,6250 % Kommunalkredit Austria 14/ MTN (XS )... EUR ,6250 % UniCredit 13/ MTN (XS ).... EUR ,5000 % European Investment Bank 12/ MTN (XS )... TRY ,6250 % Int. Bank for Rec. and Developm. 14/ (US459058DS95)... USD Verbriefte Geldmarktinstrumente 5,6250 % Council of Europe Development Bank 05/ MTN (AU300CEDB028).... AUD ,0080 % Austria 14/ MTN (XS ).... EUR ,8210 % BBVA International Preferred 09/und. Reg S (XS ).... EUR ,3750 % ING Bank 10/ MTN (XS ).... EUR ,1760 % ING Groep 05/und. MTN (XS ).... EUR ,8750 % KBC Ifima 10/ MTN (XS ).... EUR ,5000 % Kommunalkredit Austria 05/ MTN (XS )... EUR Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge 4,3750 % Snam 12/ MTN (XS ).... EUR ,0000 % Swedish Covered Bond 10/ MTN PF (XS ).... EUR ,2800 % UBS Preferred Funding 05/und. (DE000A0D1KX0).... EUR ,3750 % Int. Bank for Rec. and Developm. 10/ MTN (XS )... NOK ,0000 % Norway 04/ (NO ).. NOK ,1860 % BNP Paribas 05/und. Reg S (USF1058YHV32).... USD ,6470 % Oesterreichische Kontrollbank 12/ MTN (XS )... USD 800 8,7500 % Societe Generale 09/und. (XS ).... USD ,7120 % Westpac Banking 13/ (US961214CE15)... USD Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets B (LU )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: 2Y U.S.Treasury Note Future 06/2015, Euro-Bobl Future 06/2015, Euro-Bund Future 06/2015, Euro-Bund Future 09/2015) Devisenterminkontrakte Verkauf von Devisen auf Termin CHF/EUR EUR USD/EUR EUR

16 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Alstom, Daimler Reg.) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Aareal Bank, Aixtron Reg., Alstom, BG Group, Cisco Systems, Deutsche Post Reg., Google A, Linde, OSRAM Licht, SAP) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: alstria office REIT (DE000A0LD2U1), 0,0080 % Austria 14/ MTN (XS ), 4,9520 % BBVA International Preferred 06/und. (XS ), 4,8750 % BNP Paribas 05/und. (FR ), 5,0190 % BNP Paribas 07/und. (FR ), 1,4870 % DZ Bank Capital Fdg. III 05/und. Tr.Pref. (DE000A0DZTE1), 1,5880 % DZ Bank Capital Funding Trust II 04/und. (DE000A0DCXA0), 2,5000 % Iceland 14/ MTN (XS ), 1,2500 % ING Bank 14/ MTN (XS ), 4,1760 % ING Groep 05/und. MTN (XS ), 8,3750 % Intesa Sanpaolo 09/und. (XS ), 5,0000 % Intesa Sanpaolo 12/ MTN (XS ), 5,5000 % Latvia 08/ (XS ), 4,8500 % Lithuania 07/ (XS ), 9,3750 % Société Générale 09/und. (XS ), 0,1910 % Statoil 15/ MTN (XS ), 0,6250 % UNEDIC 15/ MTN (FR ), 3,6250 % UniCredit 13/ MTN (XS ), 2,7500 % UniCredit 13/ MTN PF (IT ), 2,6250 % UniCredit Bank Austria 13/ MTN (XS ), Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6), OMV (AT ), Swisscom Reg. (CH ), 6,2500 % BNP Paribas 05/und. (FR ), 8,7500 % Societe Generale 09/und. (XS ), 6,2430 % UBS Preferred Funding Trust V 06/und. (US90264AAA79) 14

17 FOS Rendite und Nachhaltigkeit Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 114,79 Umlaufende Anteile: ,413 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Die in Klammer aufgeführte Buchstaben-Kennzeichnung N gibt bei den einzelnen Werten an, dass die Nachhaltigkeitskriterien gemäß 25 Abs. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen erfüllt sind. 15

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19 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Christian Strenger Frankfurt am Main Stand:

20 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)