Halbjahresbericht Lupus alpha Volatility Risk-Premium zum 30.06.2016
Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 13.577.671,80 58,85 Bundesrepublik Deutschland 13.577.671,80 58,85 Futures 59.362,88 0,26 Optionen -360.923,00-1,56 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 9.718.382,91 Sonstige Vermögensgegenstände 208.647,48 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten -135.268,54-0,59 Fondsvermögen 23.067.873,53 100,00 42,14 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand 30.06.2016 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,8750 % COBA OPF E81954 REG.S DE000HBE1MP5 200 1.100 900 % 101,580 203.160,00 0,88 3,3750 % DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1603 DE000DXA1MV5 100 1.500 1.400 % 101,855 101.855,00 0,44 4,7500 % DEX.KOMM.DEU.OP.E.1559 DE000DXA1LK0 1.400 1.400 0 % 109,310 1.530.340,00 6,63 3,3750 % DT.PFBR.BANK MTN R25044 DE000A1A6PY8 1.900 0 0 % 101,940 1.936.860,00 8,40 4,5000 % DT.PFBR.BANK OPF. 573 DE0001617561 2.792 2.792 0 % 107,290 2.995.536,80 12,99 1,8100 % KRSPK.KOELN HPF.E.1051 DE000A1KQYV7 4.000 4.000 0 % 102,370 4.094.800,00 17,74 0,3750 % LB.HESS.-THR. OMH 14/17 XS1071845116 2.700 2.700 0 % 100,560 2.715.120,00 11,77 Summe Verzinsliche Wertpapiere 13.577.671,80 58,85 Summe Börsengehandelte Wertpapiere 13.577.671,80 58,85 Summe Wertpapiervermögen 13.577.671,80 58,85 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte CBOE VIX FUTURE Aug16-17.08.2016 FUXQF1708H16 CBO USD -9 13.939,45 0,06 CBOE VIX FUTURE Oct16-19.10.2016 FUXVF1910J16 CBO USD CBOE VIX FUTURE Sep16-21.09.2016 O STOXX 50 Sep16-16.09.2016 FVGUE1609I16 EDT S&P500 EMINI FUT Sep16-16.09.2016 FESUN1609I16 NAR USD 8-2 496,70 0,00 FUXUF2109I16 CBO USD -27 8.476,81 0,04 114 28.190,00 0,12 8.259,92 0,04 Summe Aktienindex-Terminkontrakte 59.362,88 0,26 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex DJES 50 1850,00 16.07.15 P PSXEE1850S16 EDT -480 0,100-480,00 0,00 DJES 50 2000,00 16.07.15 P PSXEE2000S16 EDT DJES 50 2150,00 16.07.15 P DJES 50 2300,00 16.07.15 P DJES 50 2300,00 16.07.15 P PSXEE2150S16 PSXEE2300S16 DJES 50 2450,00 16.07.15 P PSXEE2450S16 EDT DJES 50 2475,00 16.07.15 P PSXEE2475S16 EDT EDT EDT PSXEE2300S16 EDT 507-565 0,100-565,00 0,00-610 0,100-610,00 0,00-533 0,300-1.599,00-0,01 0,300 1.521,00 0,01-577 1,300-7.501,00-72 1,700-1.224,00-0,01-0,03 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
DJES 50 2500,00 16.07.15 P PSXEE2500S16 EDT -177 2,200-3.894,00-0,02 DJES 50 2525,00 16.07.15 P PSXEE2525S16 EDT -152 2,900-4.408,00-0,02 DJES 50 2600,00 16.07.15 P PSXEE2600S16 EDT -417 6,000-25.020,00-0,11 DJES 50 2600,00 16.12.16 P PSXEE2600X16 EDT -40 99,600-39.840,00-0,17 DJES 50 2750,00 16.07.15 P PSXEE2750S16 EDT -374 23,200-86.768,00-0,38 DJES 50 2900,00 16.07.15 C CSXEE2900G16 EDT -195 36,700-71.565,00-0,31 DJES 50 2900,00 16.07.15 P PSXEE2900S16 EDT -140 77,300-108.220,00-0,47 DJES 50 3050,00 16.07.15 C CSXEE3050G16 EDT -303 3,300-9.999,00-0,04 DJES 50 3200,00 16.07.15 C CSXEE3200G16 EDT -275 0,200-550,00 0,00 DJES 50 3350,00 16.07.15 C CSXEE3350G16 EDT -201 0,100-201,00 0,00 Summe Optionsrechte -360.923,00-1,56 Summe Aktienindex-Derivate -301.560,12-1,30 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank State Street Bank GmbH München 176.807,26 % 100,000 176.807,26 0,77 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank GmbH München USD 281.889,73 % 100,000 241.575,65 1,05 Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen 241.575,65 1,05 Termingelder Bank im Bistum Essen eg 2.000.000,00 % 100,000 2.000.000,00 8,67 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3.300.000,00 % 100,000 3.300.000,00 14,31 Deutsche Bank AG 2.300.000,00 % 100,000 2.300.000,00 9,97 HSH Nordbank AG Hamburg 1.700.000,00 % 100,000 1.700.000,00 7,37 Summe Termingelder 9.300.000,00 40,32 Summe Bankguthaben 9.718.382,91 42,14 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 9.718.382,91 42,14 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 159.607,19 159.607,19 0,69 Forderungen aus schwebenden Geschäften 49.040,29 49.040,29 0,21 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 208.647,48 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten Kostenabgrenzungen -75.905,66-75.905,66-0,33 Eingenommene Variation Margin Derivate -59.362,88-59.362,88-0,26 Summe Sonstige Verbindlichkeiten -135.268,54-0,59 Fondsvermögen 23.067.873,53 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Umlaufende Anteile Anteilwert STK 220.370 104,68 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2016 oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2016 US-Dollar (USD) 1,10730 = 1 Euro () Marktschlüssel b) Terminbörsen CBO EDT NAR Chicago CBOE Futures Exchanges EX Chicago Merc. Exch. 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 3,7500 % COBA MTH E2297 2,7500 % DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1624 4,0000 % DG HYP OE.PF.R.1043 MTN 1,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R.15164 DE000EH1A3M9 0 500 DE000DXA1NH2 0 1.200 DE000A0EUP98 0 200 DE000A1PGTJ2 500 500 1,8750 % HSH NORDBANK HPF 12/17 DE000HSH3ZG0 500 500 1,1250 % HSH NORDBANK HPF S.1592 DE000HSH3065 300 2.300
Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in 1.000 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: 111.638 (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500, VSTOXX) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), ESTX 50, S&P 500, VSTOXX) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices 91.207 Gekaufte Kaufoptionen (Call): 5.184 (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): 6.625 (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500) Verkaufte Kaufoptionen (Call): 159.988 (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): 356.164 (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500)
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 58,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,30 Sonstige Angaben Anteilwert 104,68 Umlaufende Anteile STK 0 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 10. August 2016 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung