Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
Kündigung der Verwaltung über das OGAW-Sondervermögen ISIN DE000A0YAEK9 Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main, kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen, ISIN DE000A0YAEK9, gemäß 99 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bzw. 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum 31.08.2016. Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetz auf die Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, über. Frankfurt am Main, den 29. Februar 2016 Die Geschäftsführung Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 2.718.460,78 104,05 1. Aktien 2.641.699,18 101,11 2. Investmentfonds 51.940,00 1,99 3. Derivate -163.780,77-6,27 Futures -128.921,07-4,93 Options -34.859,70-1,34 4. Forderungen 2.506,03 0,09 5. Bankguthaben 186.096,34 7,13 II. Verbindlichkeiten -105.822,49-4,05 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -83.484,02-3,19 Sonstige Verbindlichkeiten -22.338,47-0,86 III. Fondsvermögen 2.612.638,29 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 2.526.889,38 96,72 Aktien 2.526.889,38 96,72 Deutschland 347.813,08 13,31 Banken 184.763,08 7,07 Commerzbank DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE0005140008 Stück 14.710 0 1.250 7,3180 EUR 107.647,78 4,12 Stück 4.980 0 1.800 15,4850 EUR 77.115,30 2,95 Versorger 163.050,00 6,24 E.ON NA DE000ENAG999 RWE DE0007037129 Stück 10.400 23.700 13.600 8,4000 EUR 87.360,00 3,34 Stück 7.250 8.750 3.000 10,4400 EUR 75.690,00 2,90 Ägypten 96.269,17 3,69 Bau & Materialien 96.269,17 3,69 Suez Cement Co. NA (GDRs) US8646902010 Stück 21.030 0 0 5,0000 USD 96.269,17 3,69 Griechenland 823.533,04 31,52 Banken 3.279,89 0,13 National Bank of Greece NA GRS003003027 Stück 17.354 17.354 0 0,1890 EUR 3.279,89 0,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bau & Materialien 116.875,00 4,47 GEK TERNA NA GRS145003000 Stück 93.500 0 0 1,2500 EUR 116.875,00 4,47 Energie 115.840,00 4,43 Hellenic Petroleum GRS298343005 Stück 32.000 0 7.000 3,6200 EUR 115.840,00 4,43 Finanzdienstleister 112.800,00 4,32 Hellenic Exch.-Athens Stock E. NA GRS395363005 Stück 23.500 0 9.000 4,8000 EUR 112.800,00 4,32 Industrie 190.835,90 7,30 Metka GRS091103002 Piraeus Port Authority NA GRS470003013 Stück 5.000 0 0 6,4900 EUR 32.450,00 1,24 Stück 14.269 0 0 11,1000 EUR 158.385,90 6,06 Privater Konsum & Haushalt 36.869,75 1,41 Gr. Sarantis NA GRS204003008 Stück 5.305 0 3.000 6,9500 EUR 36.869,75 1,41 Rohstoffe 82.940,00 3,18 Mytilineos Holdings NA GRS393503008 Stück 26.000 10.079 10.079 3,1900 EUR 82.940,00 3,18 Versorger 164.092,50 6,28 Public Power Corporation GRS434003000 Stück 55.250 0 5.000 2,9700 EUR 164.092,50 6,28 Italien 7.118,46 0,27 Banken 7.118,46 0,27 Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005092165 Stück 14.587 0 0 0,4880 EUR 7.118,46 0,27 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Kaimaninseln 36.300,10 1,39 Finanzdienstleister 36.300,10 1,39 Vietnam Holding KYG9361X1043 Stück 21.666 0 70.000 1,8300 USD 36.300,10 1,39 Kasachstan 112.894,03 4,32 Energie 112.894,03 4,32 KazMunaiGas Explor.Prod.JSC (GDRs) US48666V2043 Stück 17.150 0 0 7,1900 USD 112.894,03 4,32 Libanon 98.191,81 3,76 Banken 98.191,81 3,76 Byblos Bank (Sp. GDRs) US12431A1016 Stück 1.430 0 0 75,0000 USD 98.191,81 3,76 Oman 146.856,92 5,62 Banken 146.856,92 5,62 Bank Muscat (SAOG) NA (GDRs) US0637462005 Stück 36.957 0 0 4,3403 USD 146.856,92 5,62 Russland 720.317,75 27,57 Banken 186.877,27 7,15 Sberbank of Russia US80585Y3080 VTB Bank (GDRs) US46630Q2021 Stück 22.300 0 10.000 6,0540 USD 123.601,92 4,73 Stück 37.500 0 0 1,8430 USD 63.275,35 2,42 Energie 533.440,48 20,42 Gazprom Neft (Sp.ADRs) US36829G1076 Gazprom PJSC (Sp.ADRs) US3682872078 Stück 3.000 0 0 9,6500 USD 26.504,92 1,02 Stück 49.500 0 12.500 3,6605 USD 165.891,28 6,35 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung LUKOIL PJSC (Sp. ADRs) US69343P1057 Neftyanaya Kompaniya Rosneft (GDRs) US67812M2070 Surgutneftegaz (Spons.ADRs) US8688612048 Tatneft US8766292051 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück 1.925 2.675 750 34,6850 USD 61.129,43 2,34 Stück 34.000 0 3.500 3,7280 USD 116.046,69 4,44 Stück 15.000 0 0 5,1350 USD 70.519,57 2,70 Stück 4.000 5.950 1.950 25,4900 USD 93.348,59 3,57 Singapur 33.295,54 1,28 Industrie 33.295,54 1,28 Rickmers Maritime SG1U88935523 Stück 964.000 0 0 0,0530 SGD 33.295,54 1,28 Spanien 52.526,50 2,01 Banken 52.526,50 2,01 Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 Banco Santander ES0113900J37 Stück 5.695 61 0 5,6750 EUR 32.319,13 1,24 Stück 5.553 53 0 3,6390 EUR 20.207,37 0,77 USA 50.537,88 1,93 Gesundheit / Pharma 50.537,88 1,93 Eli Lilly US5324571083 Stück 750 750 0 73,6000 USD 50.537,88 1,93 Zypern 1.235,10 0,05 Banken 1.235,10 0,05 Bank of Cyprus NA CY0104810110 Stück 8.950 0 0 0,1380 EUR 1.235,10 0,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 114.809,80 4,39 Aktien 114.809,80 4,39 Griechenland 56,07 0,00 Banken 56,07 0,00 National Bank of Greece US6336438048 Stück 293 293 0 0,2090 USD 56,07 0,00 Portugal 3,73 0,00 Banken 3,73 0,00 Banco Espirito Santo PTBES0AM0007 Stück 373.200 0 0 0,0000 EUR 3,73 0,00 Russland 114.750,00 4,39 Technologie 114.750,00 4,39 Aktsionernaya Neftyan.Kom.Bash (GDRs) US06983V1098 Stück 750 750 0 167,1143 USD 114.750,00 4,39 Investmentfonds 51.940,00 1,99 Indexfonds 51.940,00 1,99 Gruppenfremde Indexfonds 51.940,00 1,99 db x-trackers MSCI Russia C.I. UCITS ETF 1C LU0322252502 Anteile 3.500 0 17.500 14,8400 EUR 51.940,00 1,99 Summe Wertpapiervermögen 2.693.639,18 103,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere -60.580,77-2,32 Wertpapier-Optionsrechte -36.816,91-1,41 Optionsrechte auf Aktien -36.816,91-1,41 CALL Franklin Resources 07.16 30,00 Anzahl -4.000-13.916,23-0,53 CALL Franklin Resources 07.16 45,00 Anzahl 4.000 549,32 0,02 PUT AXA 03.16 25,00 Anzahl -5.000-23.450,00-0,90 Wertpapier-Optionsscheine 1.957,21 0,07 Optionsscheine auf Aktien 1.957,21 0,07 Vietnam Holding WTS 01.06.17 Anzahl 32.889 1.957,21 0,07 Wertpapier-Terminkontrakte -25.721,07-0,98 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien -25.721,07-0,98 FUTURE Banco Santander 03.16 Anzahl 240-26.258,40-1,00 FUTURE Glencore 06.16 Anzahl 51 26.965,51 1,03 FUTURE LUKOIL PJSC (Sp. ADRs) 03.16 Anzahl 20 937,15 0,04 FUTURE Rio Tinto 06.16 Anzahl 4 39,17 0,00 FUTURE UniCredit 03.16 Anzahl 15-28.021,50-1,07 FUTURE UniCredit 06.16 Anzahl 10 617,00 0,02 Zins-Derivate -103.200,00-3,95 Rentenindex-Terminkontrakte -103.200,00-3,95 FUTURE Euro-Bund-Future 03.16 Anzahl -4-34.480,00-1,32 FUTURE Euro-BUXL Futures 03.16 Anzahl -4-68.720,00-2,63 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen 2.506,03 0,09 Dividendenansprüche EUR 297,66 297,66 0,01 Zinsansprüche EUR 2.208,37 2.208,37 0,08 Bankguthaben 186.096,34 7,13 Bankguthaben EUR 186.096,34 186.096,34 7,13 Verbindlichkeiten -105.822,49-4,05 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -83.484,02-3,19 Bankguthaben CHF -117,93-108,14 0,00 Bankguthaben GBP -39.009,41-49.542,05-1,89 Bankguthaben PKR -5.495,75-48,08 0,00 Bankguthaben USD -36.902,48-33.785,75-1,30 Sonstige Verbindlichkeiten -22.338,47-0,86 Beratervergütung EUR -5.402,69-5.402,69-0,21 Verwahrstellenvergütung EUR -1.967,21-1.967,21-0,08 Verwaltungsvergütung EUR -2.218,58-2.218,58-0,08 Prüfungskosten EUR -9.000,00-9.000,00-0,34 übrige Spesen EUR -2.500,00-2.500,00-0,10 Veröffentlichungskosten EUR -1.249,99-1.249,99-0,05 Fondsvermögen EUR 2.612.638,29 100,00* Anteilwert EUR 41,92 Umlaufende Anteile Stück 62.323 *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Engie FR0010208488 LUKOIL Neftyanaya Komp. (Sp.ADRs) US6778621044 National Bank of Greece NA (Sp. ADRs) US6336437057 Tatneft US6708312052 UnipolSai Assicurazioni IT0004827447 Stück 12.000 12.000 Stück 0 2.675 Stück 0 4.400 Stück 0 6.700 Stück 0 77.000 Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119B5 Banco Santander Anrechte (Gratis) ES06139009N6 Stück 5.634 5.634 Stück 5.500 5.500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Aktsionernaya Neftyan.Kom.Bash (GDRs) US67082R1005 National Bank of Greece NA GRS003003019 Stück 0 750 Stück 0 260.309 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Rentenindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in 1.000 Verkaufte Kontrakte EUR 1.229 (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, Euro-Buxl-Future) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 103,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -6,27 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 41,92 Umlaufende Anteile Stück 62.323 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 13,31 % Europa 65,81 % Afrika 3,69 % Asien 14,98 % Nordamerika 26.02.2016 3,32 % Investmentanteile Europa 26.02.2016 1,99 % Derivate - Futures Inland 26.02.2016-3,95 % Europa 26.02.2016-0,98 % Derivate - Optionen Europa 26.02.2016-0,90 % Nordamerika 26.02.2016-0,44 % Übriges Vermögen 3,17 % 96,83 % 3,17 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0,787400 = 1 EUR Pakistanische Rupien (PKR) 114,309450 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,090550 = 1 EUR Singapur Dollar (SGD) 1,534500 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,092250 = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/ Zürich London - London Stock Exchange (LSE) - Alternative Investment Market (AIM) New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
Frankfurt am Main, den 29. Februar 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16