Risikomanagement. Eine Chance für jedes Unternehmen

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1 10. Mittelstandstag Risikomanagement Eine Chance für jedes Unternehmen

2 Risikowahrnehmung und Risikobereitschaft Wie viel Risiko wollen wir uns erlauben? Prof. Dr. Christoph Mayer

3 Regenschirm für 20-minütigen Fußweg?

4 Regenschirm für 20-minütigen Fußweg? Quelle: App RainToday der MeteoGroup Deutschland GmbH

5 Belieferung von Kunde mit Waren Erlös Kosten Gewinn Ausfallwahrscheinlichkeit 3% Kunde zahlt (Wahrscheinlichkeit 97%): Gewinn Kunde zahlt nicht (Wahrscheinlichkeit 3%): Verlust Welchen Gewinn planen Sie ein?

6 Belieferung von Kunde mit Waren Erlös Kosten Gewinn Ausfallwahrscheinlichkeit 3% Kunde zahlt (Wahrscheinlichkeit 97%): Gewinn Kunde zahlt nicht (Wahrscheinlichkeit 3%): Verlust Welchen Gewinn planen Sie ein? 97% % = % = 7.000

7 Bestehendes Kundenportfolio Ausfallwahrscheinlichkeit geplanter geplanter Erlös Kosten Gewinn Ausfall Gewinn Kunde ,0% Kunde ,8% Kunde ,3% Kunde ,6% Kunde ,4% Kunde ,3% Kunde ,5% Kunde ,1% Kunde ,2% Kunde ,7% Summe 1 bis

8 Schätzen Sie! Wie ist die Wahrscheinlichkeit für Gewinn < ? Gewinn < 0 (d.h. Verlust)? Ausfallwahrscheinlichkeit geplanter geplanter Erlös Kosten Gewinn Ausfall Gewinn Kunde ,0% Kunde ,8% Kunde ,3% Kunde ,6% Kunde ,4% Kunde ,3% Kunde ,5% Kunde ,1% Kunde ,2% Kunde ,7% Summe 1 bis

9 Bestehendes Kundenportfolio Systematische Analyse mittels Monte-Carlo-Simulation

10 Bestehendes Kundenportfolio simulierter Gewinn bestehendes Kundenportfolio % 9,8% 11,9% 78,4% 16% 12% 8% 4% 0% Erlös Kosten Ausfall (Plan) Gewinn (Plan) Mittelwert (simulierter Gewinn) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < ) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < 0 ) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < ) ,6% 9,8% 1,3%

11 Neuer Kunde will beliefert werden Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfall Gewinn geplanter geplanter Erlös Kosten Gewinn Summe 1 bis Kunde ,0% Summe 1 bis

12 Schätzen Sie! Wie ist die Wahrscheinlichkeit für Gewinn < ? Gewinn < 0 (d.h. Verlust)? Gewinn < ? Ausfallwahrscheinlichkeit geplanter geplanter Erlös Kosten Gewinn Ausfall Gewinn Summe 1 bis Kunde ,0% Summe 1 bis

13 Neuer Kunde will beliefert werden Systematische Analyse mittels Monte-Carlo-Simulation

14 Neuer Kunde will beliefert werden simulierter Gewinn inkl. Kunde % 16,4% 15,5% 68,1% 16% 12% 8% 4% 0% Mittelwert (simulierter Gewinn) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < ) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < 0 ) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < ) Erlös Kosten Ausfall (Plan) Gewinn (Plan) ,9% 16,4% 15,0%

15 Entscheiden Sie! 20% 16% simulierter Gewinn inkl. Kunde ,4% 15,5% 68,1% Würden Sie Kunde 11 beliefern? 12% 8% 4% 0% Mittelwert (simulierter Gewinn) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < ) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < 0 ) Wahrscheinlichkeit (Gewinn < ) Erlös Kosten Ausfall (Plan) Gewinn (Plan) ,9% 16,4% 15,0%

16 Fazit Entscheidungen erfordern umfassende Informationsbasis Risiken sind nur mit systematischer Analyse einschätzbar Risikobereitschaft ist individuell verschieden

17 Kontakt Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prof. Dr. Christoph Mayer Friedrich-List-Platz Dresden

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