HI Fortmann Strategieportfolio I Gemischtes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Januar 2010

Transkript

1 HI Fortmann Strategieportfolio I Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2009/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 Halbjahresbericht zum Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens HI Fortmann Strategie Portfolio I in der Zeit vom bis Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Entwicklung an den Kapitalmärkten sowie eine Darstellung der Anlagepolitik des Fondsmanagements. Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich. Hamburg, im Januar 2010 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I Fondsvermögen: EUR ,15 ( ,02) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Inland ,38 ( 1,34 ) Aktien Ausland 216 1,19 ( 0,52 ) Renten Inland 550 3,03 ( 24,19 ) Renten Ausland ,29 ( 14,56 ) Zertifikate Inland ,33 ( 13,48 ) Zertifikate Ausland 674 3,71 ( 6,32 ) Investmentanteile Inland 517 2,85 ( 7,67 ) Investmentanteile Ausland ,46 ( 16,81 ) Aktien-Derivate 43 0,24 ( 0,00 ) Devisen-Derivate -9-0,05 ( 0,00 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,57 ( 15,11 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutsche Bank DE STK EUR 43, ,00 0,89 Deutsche Telekom DE STK EUR 9, ,00 2,28 E.ON DE000ENAG999 STK EUR 26, ,00 1,85 Fresenius Medical Care DE STK EUR 36, ,00 0,56 Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte DE000A0S8488 STK EUR 26, ,50 0,66 Henkel DE STK EUR 36, ,00 0,62 K+S DE STK EUR 39, ,92 1,39 Münchener Rückversicherung DE STK EUR 109, ,00 1,44 SMA Solar Technology DE000A0DJ6J9 STK EUR 81, ,00 0,68 ThyssenKrupp DE STK EUR 22, ,00 0,55 Veolia Environnement FR STK EUR 24, ,00 1,19 Vossloh DE STK EUR 73, ,00 1,45 Verzinsliche Wertpapiere 4, % AEGON Global Inst. Markets MTN 07/12 XS EUR % 102, ,00 4,22 6, % Bank of Ireland EO-MTN 00/10 XS EUR % 99, ,50 3,34 0, % Bank of Ireland FLR MTN 07/11 XS EUR % 96, ,00 2,12 6, % Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 05/35 XS EUR % 70, ,00 1,17 4, % Banque PSA Finance MTN 03/10 XS EUR % 99, ,00 3,15 4, % DaimlerChr.NA Hldg MTN 07/10 XS EUR % 100, ,00 0,83 6, % Deutsche Postbank EO-FLR 04/09 DE000A0DHUM0 EUR % 72, ,00 1,00 4, % GE Capital European Funding EO-MTN 07/10 XS EUR % 99, ,00 1,65 4, % Morgan Stanley MTN 03/10 US617446HT94 EUR % 100, ,00 1,38 6, % Morgan Stanley MTN 08/11 XS EUR % 104, ,00 0,29 3, % Portugal Telecom Intl.Fin. MTN 05/12 XS EUR % 101, ,00 1,12 0, % RESPARCS Funding 03/09 DE EUR % 24, ,00 0,31 3, % Rodamco Europe Fin. EO-Notes 03/10 XS EUR % 100, ,00 0,56 4, % UBS EO-MTN 09/12 XS EUR % 104, ,00 4,31 5, % VW Credit EO-MTN 08/10 XS EUR % 100, ,00 1,38 3, % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk. MTN 09/13 XS USD % 103, ,28 1,22 5

6 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Zertifikate BNP Paribas REV.BONUSZ DAX DE000BN19NY9 STK EUR 67, ,00 0,37 Commerzbank AG R.BOZ DAX DE000CM1WCD3 STK EUR 124, ,00 0,68 Commerzbank R.BO.Z DAX DE000CM8AFJ4 STK EUR 86, ,00 2,58 Commerzbank Rev.BO Z DAX DE000CM2FSG5 STK EUR 108, ,00 0,89 DB DISC.Z DAX 4000 DE000DB3YAT7 STK EUR 39, ,00 0,55 DB DISC.Z DAX 4100 DE000DB3YAU5 STK EUR 40, ,00 0,56 DB DISC.Z DAX 4500 DE000DB3YDB9 STK EUR 44, ,00 0,57 Dt. Börse Xetra-Gold IHS 07/09/Und DE000A0S9GB0 STK EUR 24, ,60 1,49 DZ BANK Disc.Z DAX 5000 DE000DZ6L0B4 STK EUR 49, ,00 1,12 Goldman Sachs DISC.Z DAX 3900 DE000GS1VY73 STK EUR 38, ,00 0,84 Goldman Sachs DISC.Z DAX 4000 DE000GS1VYA5 STK EUR 39, ,00 0,83 HSBC Trinkaus & Burkhardt MDAX Part.Zert.06/unlim. DE STK EUR 73, ,00 0,81 SGA Pass Through Z Fund DE000SG5HMR EUR 105, ,00 3,15 UBS DISC.Z DAX 5100 DE000UB1SQH3 STK EUR 50, ,00 0,56 Vontobel Fin. Pro O.E. (06/unl.) 6 Monats T. DE000BVT46R6 STK EUR 114, ,00 2,77 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,80 59,40 Neuemissionen Verzinsliche Wertpapiere 5, % General Electric Capital Corp. MTNotes 02/12 US36962GXS82 USD % 106, ,06 0,42 5, % Morgan Stanley 05/11 US61746SBS77 USD % 103, ,65 0,41 3, % Commerzbank FLR-Mindestz.-Anleihe v.09/14 DE000CZ29SF8 EUR % 100, ,00 3,03 Summe der Neuemissionen EUR ,71 3,86 6

7 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % des Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3, % Barclays Bank EO-FLR MTN 09/14 DE000BC0ASX8 EUR % 102, ,00 1,41 Zertifikate DB DISC.Z DAX 5200 DE000DB3YUJ6 STK EUR 48, ,20 1,24 DB DISC.Z DAX 4000 DE000DB3YCW7 STK EUR 39, ,00 0,84 Goldman Sachs DISC.Z DAX 4500 DE000GS1VYW9 STK EUR 44, ,00 1,36 Goldman Sachs DISC.Z DAX 5000 DE000GS1VZH7 STK EUR 48, ,00 1,36 Goldman Sachs DISC.Z DAX 4600 DE000GS1VZ15 STK EUR 44, ,00 1,37 Goldman Sachs DISC.Z DAX 4100 DE000GS1QER1 STK EUR 41, ,00 0,56 Goldman Sachs DISC.Z DAX 4500 DE000GS1VYX7 STK EUR 44, ,00 0,57 HSBC DISC.Z DAX 4000 DE000TB28PC8 STK EUR 39, ,00 0,83 HSBC Trinkaus & Burkhardt DISC.Z DAX 5000 DE000TB28P98 STK EUR 49, ,00 1,13 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,20 10,67 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 3) ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.1-3TR LU ANT EUR 117, ,36 6,83 db x-track. DAX ETF LU ANT EUR 70, ,00 1,36 DWS Invest-Forex Strategy LC LU ANT EUR 106, ,00 1,64 F&C Global Convertible Bond A LU ANT EUR 13, ,00 1,17 FCM European Total Return Fund IE00B24CLY61 ANT EUR 101, ,00 1,67 Multiadvisor-Loys Global LU ANT EUR 14, ,00 1,80 NORD/LB AM Aktien USA B DE000A0RG6Q1 ANT EUR 103, ,00 2,85 Summe der Investmentanteile EUR ,36 17,31 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 91,24 7

8 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Put Henkel 34, DE000A0E4V02 EUREX STK ,00 0,01 Put ThyssenKrupp 25, DE000A0E42H9 EUREX STK ,00 0,06 Put K+S 44, DE000A0ME4G4 EUREX STK ,00 0,16 Optionsrechte auf Renten Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00 0,24 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte Forderungen/Verbindlichkeiten Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 0,50 Mio. OTC ,89-0,05 Summe der Devisen-Derivate EUR ,89-0,05 8

9 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 3.397, ,72 0,02 Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,10 7,80 Bank: National-Bank AG EUR 225,97 225,97 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 4.890, ,81 0,03 Bank: BHFAsset Servicing GmbH EUR 4.125, ,64 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,24 7,87 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR ,12 EUR ,12 0,90 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,12 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,39 EUR ,39-0,20 Fondsvermögen ,15 100*) Anteilwert EUR 76,35 Umlaufende Anteile STK

10 Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,24 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,19 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERF. 10,00 % DJ EURO STOXX 50 30,00 % MSCI WORLD INDEX 20,00 % MSCI WORLD Real Estate 5,00 % REX-PERF.-INDX 35,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 1,36% größter potentieller Risikobetrag 2,64% durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,95% Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ComSt.ETF-iBOXX EO L.S.D.1-3TR db x-track. DAX ETF DWS Invest-Forex Strategy LC F&C Global Convertible Bond A FCM European Total Return Fund Multiadvisor-Loys Global NORD/LB AM Aktien USA B SEB IMMOINVEST P CS EUROREAL AXA IMMOSELECT ATHENA UI DB X-TR.II-IB.E.S.E.1-31C DB X-TR.II-IB.E.S.E.3-5IC DB X-TR.II-EONIA T.R. 1C DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C COMSTAGE ETF-DAX TR INH.I 0,1200% p.a. 0,4000% p.a. 1,1000% p.a. 1,0000% p.a. 1,5000% p.a. 1,2000% p.a. 0,7500% p.a. 0,5000% p.a. 0,6500% p.a. 0,6000% p.a. 0,3000% p.a. 0,1500% p.a. 0,1500% p.a. 0,1500% p.a. 0,4000% p.a. 0,1200% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 10

11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange c) OTC Over-the-Counter 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien aleo solar DE000A0JM634 STK Bijou Brigitte DE STK Bilfinger Berger DE STK Daimler DE STK Novartis CH STK Roche (Genussscheine) CH STK Leoni DE STK Sanofi-Aventis FR STK SGL CARBON DE STK Verzinsliche Wertpapiere 5, % Bank of Scotland MTN 06/09 XS USD , % Daimler North America EO-MTN 06/09 XS EUR , % DEPFA Dt.Pf.Bk.ö.Pf.G6 99/10 DE EUR , % DEPFA Dt.Pf.Bk.ö.Pf.S /09 DE000A0A2788 EUR , % Eurohypo ö.pf. Em.HBE0AD 04/09 DE000HBE0AD8 EUR , % Ford Motor Credit MTN 04/10 XS EUR , % METRO AG FLR MTN 04/09 DE000A0DLWM8 EUR , % Swiss Re Treasury MTN 09/13 XS USD , % ThyssenKrupp MTN 04/11 XS EUR , % Volkswagen Fin. MTN 03/10 XS EUR , % Westdeutsche ImmobilienBank Hyp.Pfdbr. Nr. 1 04/09 DE000A0DMHD6 EUR

13 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Zertifikate ABN AMRO Bank Gold Spot Price Zt.02/05/Und. DE STK BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z DAX 4000 DE000BN2SKZ5 STK Deutsche Bank DISC.Z DAX 2500 DE000DB3MQF7 STK DB RE.BON.Z DAX DE000DB4CAC7 STK DB RE.BON.Z DAX DE000DB4CAD5 STK COBA DISC.Z DAX 2800 DE000DR0Z707 STK DZ BANK DAX-INDEX ZERT.S1 DE STK Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z DAX 2000 DE000GS1J0Q9 STK Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z DAX 2300 DE000GS1KUK5 STK Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z DAX 2300 DE000GS1KUJ7 STK Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z DAX 2500 DE000GS1J1B9 STK HSBC DISC.Z DAX 2600 DE000TB2EFT2 STK HSBC Trinkaus & Burkhardt DISC.Z DAX 3800 DE000TB2YET3 STK UBS Disc.-Zt DAX 3000 DE000UB77NM7 STK UBS DISC.Z DAX 2700 DE000UB23MC4 STK UBS DISC.Z DAX 3000 DE000UB7U247 STK Gruppenfremde Investmentanteile SEB IMMOINVEST P DE ANT CS EUROREAL DE ANT AXA IMMOSELECT DE ANT ATHENA UI DE000A0Q2SF3 ANT DB X-TR.II-IB.E.S.E.1-31C LU ANT DB X-TR.II-IB.E.S.E.3-5IC LU ANT DB X-TR.II-EONIA T.R. 1C LU ANT DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C LU ANT COMSTAGE ETF-DAX TR INH.I LU ANT Andere Wertpapiere K+S AG BZR DE000A1A6Z69 STK

14 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5, % Morgan Stanley EO-CMS Linked MTN 08/11 DE000MS0JY37 EUR Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 437,55 Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswerte: Deutsche Telekom, Münchener Rückversicherung, Deutsche Bank, ThyssenKrupp, Henkel, E.ON, K+S, Fresenius Medical Care EUR 97,66 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswerte: Deutsche Telekom, Münchener Rückversicherung, Deutsche Bank, ThyssenKrupp, Henkel, E.ON, K+S, Fresenius Medical Care EUR 63,52 14

15 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,43 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Peter Dreißig, (bis 6. Mai 2009) Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Gollub, (seit 6. Mai 2009) Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) 15

16 Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Henner Puppel, (bis 6. Mai 2009) Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Dr. Thomas A. Lange, (seit 6. Mai 2009) Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, (seit 6. Mai 2009) Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 16