für 01.08.2014-31.01.2015
Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 11.186.056,73 100,16 1. Aktien (nach Branche) 4.345.029,66 38,91 Ausl. Aktien 762.592,33 6,83 Banken/Versicherungen 182.989,76 1,64 Chemie/Pharmazeutik 682.702,14 6,11 Elektro 344.163,13 3,08 Fahrzeug- und Maschinenbau 174.751,84 1,56 Handel 166.714,48 1,49 Holdinggesellschaften 679.905,48 6,09 Internet-Dienstleister 167.628,21 1,50 Kali, Erdöl, Erdgas, Kohle 325.377,00 2,91 Software 173.370,00 1,55 Verbrauchsgüter/Nahrungsmittel/Brauereien/Papier 684.835,29 6,13 2. Anleihen (nach Restlaufzeit) 703.474,58 6,30 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 178.984,58 1,60 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 109.110,00 0,98 >= 10 Jahre 415.380,00 3,72 3. Zertifikate (nach Art des Underlyings) 356.232,00 3,19 Zertifikate auf Wertpapiere 356.232,00 3,19 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere 169.560,29 1,52 5. Investmentanteile 5.332.247,55 47,74 6. Derivate 10.260,33 0,09 7. Bankguthaben 242.827,71 2,17 8. Sonstige Vermögensgegenstände 26.424,61 0,24 Seite 2
Vermögensübersicht zum 31.01.2015 II. Verbindlichkeiten -17.858,26-0,16 III. Fondsvermögen 11.168.198,47 100,00 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.01.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.01.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 10.906.544,08 97,66 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 5.039.079,95 45,12 Aktien Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 STK 2.300 2.300 0 CHF 83,00000 182.989,76 1,64 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011037469 STK 600 0 200 CHF 298,00000 171.391,14 1,53 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 STK 1.500 0 800 EUR 112,25000 168.375,00 1,51 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE0008404005 STK 1.200 1.200 0 EUR 148,20000 177.840,00 1,59 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.n. BE0003793107 STK 1.600 1.600 0 EUR 108,35000 173.360,00 1,55 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK 1.300 0 800 EUR 128,75000 167.375,00 1,50 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE0005785604 STK 3.300 3.300 0 EUR 50,52000 166.716,00 1,49 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 STK 1.500 1.500 0 EUR 115,25000 172.875,00 1,55 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 STK 1.100 1.100 0 EUR 160,20000 176.220,00 1,58 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK 5.800 5.800 0 EUR 27,45000 159.210,00 1,43 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 STK 3.000 600 1.000 EUR 57,79000 173.370,00 1,55 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 2.500 2.500 0 EUR 67,35000 168.375,00 1,51 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 STK 1.800 1.800 0 EUR 93,60000 168.480,00 1,51 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 STK 3.700 0 1.900 EUR 44,91000 166.167,00 1,49 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL0000009355 STK 4.400 4.400 0 EUR 38,67500 170.170,00 1,52 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025 IE00B4BNMY34 STK 2.200 2.200 0 USD 85,64000 166.315,48 1,49 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 STK 550 550 0 USD 346,94000 168.442,01 1,51 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039 STK 2.900 2.900 0 USD 69,03000 176.713,29 1,58 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028 STK 2.200 2.200 0 USD 83,93000 162.994,61 1,46 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US2786421030 STK 3.500 0 2.500 USD 53,96000 166.714,48 1,49 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 STK 370 370 0 USD 513,23000 167.628,21 1,50 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BTN1Y115 STK 4.000 4.000 0 USD 73,01000 257.795,71 2,31 St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10 US7908491035 STK 3.000 3.000 0 USD 66,34000 175.683,13 1,57 Starbucks Corp. Registered Shares o.n. US8552441094 STK 2.100 2.100 0 USD 89,05000 165.077,00 1,48 United Technologies Corp. Registered Shares DL 1 US9130171096 STK 1.700 1.700 0 USD 116,45000 174.751,84 1,56 Verzinsliche Wertpapiere 3,0000 % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2014(21) Reg.S XS1013955379 EUR 100 100 0 % 109,11000 109.110,00 0,98 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS0930010524 EUR 200 0 0 % 102,75000 205.500,00 1,84 4,4500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR0011391820 EUR 200 0 0 % 104,94000 209.880,00 1,88 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH0012032048 STK 700 700 0 CHF 252,70000 169.560,29 1,52 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 535.216,58 4,79 Verzinsliche Wertpapiere 2,7500 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(19) XS1110651012 USD 200 200 0 % 101,38000 178.984,58 1,60 Zertifikate UBS AG (London Branch) BO.C.Z 27.03.15 LVMH DE000US1A2K8 STK 2.400 0 0 EUR 148,43000 356.232,00 3,19 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.01.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR 5.332.247,55 47,74 Gruppenfremde Investmentanteile Falcon-Fal.Swi.Sm.&Mid Cap Eq. Inhaber-Anteile I o.n. LU0198073396 ANT 3.700 0 0 CHF 192,90000 684.155,49 6,13 Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.n. LU0990655838 ANT 450 0 0 EUR 994,34000 447.453,00 4,01 BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU0252966485 ANT 11.000 0 0 EUR 25,66000 282.260,00 2,53 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0290359032 ANT 2.000 0 0 EUR 176,66660 353.333,20 3,16 FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU0828350248 ANT 9.592 0 7.000 EUR 69,74000 668.956,05 5,99 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.n. LU0348529875 ANT 2.100 500 900 EUR 185,93000 390.453,00 3,50 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 ANT 13.000 2.000 0 EUR 36,32400 472.212,00 4,23 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.n. FR0010644674 ANT 150 0 0 EUR 1.810,83000 271.624,50 2,43 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. LU0569864134 ANT 3.900 0 0 EUR 114,59000 446.901,00 4,00 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU0462885301 ANT 550 0 0 EUR 1.012,26000 556.743,00 4,99 DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU0194165345 ANT 1.300 0 0 USD 245,62000 281.864,53 2,52 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Dis o.n. LU0062906986 ANT 41.000 0 0 USD 13,16000 476.291,78 4,26 Derivate EUR 10.260,33 0,09 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR -2.420,00-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 03.15 EUREX EUR -200-2.420,00-0,02 Devisen-Derivate EUR 12.680,33 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 12.680,33 0,11 Offene Positionen CHF/EUR 1,2 Mio. OTC 73.454,80 0,66 USD/EUR 3,5 Mio. OTC -60.774,47-0,54 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 327.164,19 2,93 Bankguthaben EUR 327.164,19 2,93 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR 149.259,86 % 100,00000 149.259,86 1,34 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 4.106,31 % 100,00000 5.462,31 0,05 JPY 178.448,00 % 100,00000 1.333,70 0,01 USD 193.837,49 % 100,00000 171.108,32 1,53 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 31.01.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.01.2015 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 26.424,61 0,24 Zinsansprüche EUR 15.916,62 15.916,62 0,14 Dividendenansprüche EUR 540,24 540,24 0,00 Steueransprüche EUR 7.099,58 7.099,58 0,06 Forderungen Transaktionskosten EUR 2.868,17 2.868,17 0,03 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -84.336,48-0,76 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF -87.982,16 % 100,00000-84.336,48-0,76 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -17.858,26-0,16 Verwaltungsvergütung EUR -17.858,26-17.858,26-0,16 Fondsvermögen EUR 11.168.198,47 100,00 1) Umlaufende Anteile STK 203.881,731 Ausgabepreis EUR 46,56 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,77 Tranche II Umlaufende Anteile STK 45.452,85 Ausgabepreis EUR 46,25 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,90 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.01.2015 Schweizer Franken (CHF) 1,0432278 = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) 0,7517527 = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 133,7991419 = 1 Euro (EUR) US Dollar (USD) 1,1328350 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel a) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex b) OTC Over-the-Counter Seite 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK 0 3.400 Andritz AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000730007 STK 1.000 6.000 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE0005909006 STK 0 2.200 Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 IL0010824113 STK 0 4.500 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US5801351017 STK 0 2.600 Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US5850551061 STK 0 4.000 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 US68389X1054 STK 5.900 5.900 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 500 4.000 Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US7512121010 STK 0 1.400 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000908504 STK 0 5.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ 22.01.15 Dt.Post DE000PA3VAW4 STK 0 10.000 Citigroup Global Markets Dt. CA.BO.Z 09.01.15 AXA DE000CF8L8C7 STK 0 17.000 Deutsche Bank AG CA.BO.Z 24.12.14 VW Vz DE000DT2QYJ6 STK 0 1.800 ING Bank N.V. C.Bonus NTS 02.02.15 Coach XS1026628492 USD 0 430 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF Actions au Porteur o.n. FR0000001885 ANT 1.350 1.350 Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR -1.632,4 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL) EUR -255,46 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR EUR -1.993,45 USD/EUR EUR -1.446,04 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09 Sonstige Angaben Umlaufende Anteile STK 203.881,731 Ausgabepreis EUR 46,56 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,77 Tranche II Umlaufende Anteile STK 45.452,85 Ausgabepreis EUR 46,25 Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 44,90 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 10
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.n. LU0990655838 0,800 BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.n. LU0252966485 0,250 DB Platinum IV-Croci US Inhaber-Anteile I1C o.n. LU0194165345 0,500 db x-tr.ii-itraxx Crossov. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0290359032 0,240 Falcon-Fal.Swi.Sm.&Mid Cap Eq. Inhaber-Anteile I o.n. LU0198073396 0,300 FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.n. LU0828350248 0,150 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.n. LU0348529875 1,000 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 0,300 Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Dis o.n. LU0062906986 0,400 UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.n. FR0010644674 0,780 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. LU0569864134 0,115 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU0462885301 0,800 Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren. Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF Actions au Porteur o.n. FR0000001885 0,500 weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Anteilklassen Anteilklasse Ausgabe- Rücknahme- Verwaltungs- Erfolgsbezogene Mindestan- Währung Ertragsaufschlag abschlag vergütung Vergütung lagesumme verwendung aktuell bis zu 4 % keiner 1,85% p.a. keine 25.000,00 EUR Thesaurierend Tranche II aktuell bis zu 3 % keiner 1,85% p.a. keine 25.000,00 EUR Thesaurierend Seite 11