Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Total Return -defensiv- Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2017 Verwahrstelle: Vertrieb:
sentix Total Return -defensiv- Vermögensübersicht zum 31.3.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 40.236.788,99 100,28 1. Anleihen 35.429.543,50 88,30 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 35.429.543,50 88,30 2. Investmentanteile 3.239.150,00 8,07 EUR 3.239.150,00 8,07 3. Derivate./.24.511,89./.0,06 4. Bankguthaben 1.288.800,95 3,21 5. Sonstige Vermögensgegenstände 303.806,43 0,76 II. Verbindlichkeiten./.113.915,49./.0,28 III. Fondsvermögen 40.122.873,50 100,00 1
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2017 31.3.2017 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR Bestandspositionen 38.668.693,50 96,38 Börsengehandelte Wertpapiere 35.429.543,50 88,30 Verzinsliche Wertpapiere 35.429.543,50 88,30 2,0000 % Bundesrep.Deutschland EUR EUR EUR % Anl.v.13 (23) DE0001102325 3.000 0 0 114,335 3.430.035,00 8,55 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23) DE0001102317 3.000 0 0 110,834 3.325.020,00 8,29 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24) DE0001102366 2.500 0 0 107,908 2.697.687,50 6,72 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25) DE0001102382 7.500 0 0 107,754 8.081.550,00 20,14 1,7500 % Frankreich EO-OAT 13(23) FR0011486067 3.000 0 0 108,805 3.264.150,00 8,14 1,7500 % Frankreich EO-OAT 14(24) FR0011962398 2.000 0 0 108,688 2.173.750,00 5,42 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 12(22) NL0010060257 2.000 0 0 113,319 2.266.380,00 5,65 1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 15(25) AT0000A1FAP5 6.000 0 0 107,269 6.436.140,00 16,04 4,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 08(23) PTOTEAOE0021 1.000 1.000 0 112,162 1.121.615,00 2,80 5,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 13(24) PTOTEQOE0015 1.700 1.700 0 115,245 1.959.165,00 4,88 2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(25) PTOTEKOE0011 700 700 0 96,293 674.051,00 1,68 Investmentanteile 3.239.150,00 8,07 KVG-eigene Investmentanteile 3.239.150,00 8,07 sentix Fonds Aktie.Deutschland Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 15.000 0 0 147,770 2.216.550,00 5,52 Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I DE000A2AMPD1 10.000 10.000 0 102,260 1.022.600,00 2,55 Summe Wertpapiervermögen 38.668.693,50 96,38 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./.24.511,89./.0,06 Aktienindex-Derivate./.43.851,81./.0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./.43.851,81./.0,11 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUR 06.17 EUREX 185./.6./.40.997,73./.0,10 FUTURE STXE 600 AUT.+PARTS PR.EUR 06.17 EUREX 185 16 8.960,00 0,02 FUTURE STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 06.17 EUREX 185./.9./.7.470,00./.0,02 FUTURE STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 06.17 EUREX 185./.21./.13.125,00./.0,03 FUTURE STXE 600 IND. G+S PR.EUR 06.17 EUREX 185./.17./.11.560,00./.0,03 FUTURE STXE 600 INSURANCE PR.EUR 06.17 EUREX 185 33 5.280,00 0,01 FUTURE STXE 600 MEDIA PR.EUR 06.17 EUREX 185 32 21.240,00 0,05 FUTURE STXE 600 TECHNOLOGY PR.EUR 06.17 EUREX 185./.24./.15.720,00./.0,04 FUTURE STXE 600 UTILITIES PR.EUR 06.17 EUREX 185 30 24.900,00 0,06 FUTURE E-MINI S+P 500 Index USD 06.17 CME 352./.30./.15.359,08./.0,04 Zins-Derivate 19.339,92 0,05 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 19.339,92 0,05 FUTURE EURO-BOBL EUR 06.17 EUREX 185./.11.900.000 44.030,00 0,11 FUTURE EURO-BUND 06.17 EUREX 185./.8.200.000./.14.760,00./.0,04 FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.17 EUREX 185 1.600.000 569,92 0,00 FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.17 EUREX 185./.3.000.000./.10.500,00./.0,03 2
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum 31.3.2017 in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.288.800,95 3,21 Bankguthaben 1.288.800,95 3,21 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung 684.210,25 1,71 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 177.926,52 208.101,19 0,52 NOK 15.133,22 1.647,75 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 107,71 76,85 0,00 CHF 92.267,83 86.199,39 0,21 JPY 24.190.935,00 203.043,05 0,51 USD 86.632,71 81.010,58 0,20 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung 9.152,81 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 16.425,00 15.359,08 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände 303.806,43 0,76 Zinsansprüche 303.806,43 0,76 Sonstige Verbindlichkeiten./.113.915,49./.0,28 Zinsverbindlichkeiten./.818,66 0,00 Verwaltungsvergütung./.23.911,39./.0,06 Verwahrstellenvergütung./.10.034,13./.0,03 Beratungsvergütung./.70.138,81./.0,17 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.8.512,50./.0,02 Fondsvermögen 40.122.873,50 100,00 1) sentix Total Return -defensiv- I Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 18.446 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 264.588 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 102,03 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 96,56 Ausgabepreis EUR 105,09 Ausgabepreis EUR 96,56 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 132.366 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 95,89 Ausgabepreis EUR 97,81 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1,4016000 Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1,0704000 Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0,8550000 Japanischer Yen JPY 1 EUR = 119,1419000 Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9,1842000 US-Dollar USD 1 EUR = 1,0694000 Marktschlüssel Wertpapierhandel A = Börsenhandel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 352 = Chicago CME Globex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 3.787 253.787 Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119D1 250.000 250.000 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.Em.10/2016 EO 0,49 ES0113211207 3.787 3.787 Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse R DE000A2AMN84 1.250 4.250 Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0779800910 0 200.000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 10.03.17 DL/YN 111 DE000DGF04L4 66.000 66.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put 20.01.17 EO/DL 1,065 DE000DGE97K3 72.000 72.000 Vontobel Financial Products Put 03.03.17 EO/DL 1,065 DE000VN4LRS2 72.000 72.000 Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, ESTX TELECOMMNICA.PR.EUR, FTSE MIB, IBEX 35, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, STXE 600 AUT+PRT PR.EUR, STXE 600 BANKS PR.EUR, STXE 600 INSURANCE PR.EUR, STXE 600 MEDIA PR.EUR, STXE 600 UTILITIES PR.EUR) EUR 39.458,19 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 BASIC RES.PR.EUR, STXE 600 CHEMICALS PR.EUR, STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR, STXE 600 HEALTH C.PR.EUR, STXE 600 IND. G+S PR.EUR, STXE 600 P.H.GD. PR.EUR, STXE 600 TECH PR EUR, STXE 600 TR.+ LS. PR.EUR) EUR 17.268,50 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN.) EUR 19.047,79 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR 61.676,03 4
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Volumen in 1.000 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/USD EUR 4.459 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/GBP EUR 2.099 JPY/USD EUR 4.449 Währungsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE YN/DL) EUR 8.257,39 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 329,13 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR 203,36 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 88,02 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.17 CBOT, FUTURE EURO-BUND 03.17 EUREX, FUTURE EURO-BUND 12.16 EUREX) EUR 84,76 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.17 CBOT, FUTURE EURO-BUND 03.17 EUREX, FUTURE EURO-BUND 12.16 EUREX) EUR 80,45 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.17 CBOT, FUTURE EURO-BUND 12.16 EUREX) EUR 69,28 Anteilklassenmerkmale im Überblick Ausgabeaufschlag Mindest- Ertragsverwendung bis zu 3,000 %, anlagesumme Anteilklasse derzeit EUR 3,000 % keine Thesaurierung sentix Total Return -defensiv- I 0,000 % 250.000 Ausschüttung 2,000 % keine Thesaurierung 5
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,38 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,06 Sonstige Angaben sentix Fonds 1 Anteilklasse R Anteilwert EUR 102,03 Ausgabepreis EUR 105,09 Rücknahmepreis EUR 102,03 Anzahl Anteile Stück 18.446 sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anteilwert EUR 96,56 Ausgabepreis EUR 96,56 Rücknahmepreis EUR 96,56 Anzahl Anteile Stück 264.588 sentix Fonds 1 Anteilklasse S-MGL Anteilwert EUR 95,89 Ausgabepreis EUR 97,81 Rücknahmepreis EUR 95,89 Anzahl Anteile Stück 132.366 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. April 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6
sentix Total Return -defensiv- Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum 15. Oktober 2010 sentix Total Return -defensiv- I 15. Oktober 2010 22. April 2013 Erstausgabepreis EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag sentix Total Return -defensiv- I EUR 100,00 EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag derzeit 3,000 % sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,000 % derzeit 2,000 % Mindestanlagesumme keine sentix Total Return -defensiv- I EUR 250.000,00 keine Verwaltungsvergütung derzeit 0,275 % p. a. sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,200 % p. a. derzeit 0,250 % p.a. (mindestens EUR 20.000,00 p.a. je Anteilklasse) Verwahrstellenvergütung derzeit 0,100 % p. a. sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,100 % p. a. derzeit 0,100 % p.a. (mind. EUR 10.000,00 p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) Beratervergütung derzeit 1,250 % p. a. sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,450 % p. a. derzeit 1,000 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung / I und S-MGL Währung sentix Total Return -defensiv- I Ertragsverwendung sentix Total Return -defensiv- I Wertpapier-Kennnummer / ISIN sentix Total Return -defensiv- I derzeit 20% p.a. der Outperformance über dem Vergleichsmaßstab 1M Euribor + 5,00% mit High-Water-Mark, jedoch höchstens 5% des Durchschnittwerts der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Euro Euro Euro Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung A1C2XH / DE000A1C2XH4 A1C2XG / DE000A1C2XG6 A1J9EW / DE000A1J9EW1 7
Kurzübersicht über die Partner des sentix Total Return -defensiv- 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 54.421.000, (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR 163.372.518,89 (Stand: 31. Dezember 2015) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 www.sentix-am.de 4. Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März 2017 8
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Vertrieb: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 Verwahrstelle: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40