Vermögensrefugium Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,24 100,20 1. Aktien ,06 12,30 2. Anleihen ,01 76,61 Verzinsliche Wertpapiere ,01 76,61 3. Investmentfonds ,06 4,41 4. Derivate ,96 1,30 Futures ,72 0,81 Optionen ,24 0,49 5. Forderungen ,75 1,23 6. Bankguthaben ,40 4,35 II. Verbindlichkeiten ,04-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,04-0,20 III. Fondsvermögen ,20 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,33 87,90 Aktien ,06 12,30 Belgien ,40 0,39 Nahrungsmittel ,40 0,39 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,0400 EUR ,40 0,39 Großbritannien ,40 1,22 Banken ,45 0,24 Standard Chartered GB Stück ,4120 GBP ,45 0,24 Energie ,02 0,43 BP GB ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,3112 GBP ,12 0,25 Stück ,9192 EUR ,90 0,18 Handel ,62 0,32 Tesco GB Stück ,7955 GBP ,62 0,32 Rohstoffe ,31 0,23 BHP Billiton GB Stück ,9450 GBP ,31 0,23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Irland ,34 0,21 Nahrungsmittel ,34 0,21 C&C Group IE00B010DT83 Stück ,5010 EUR ,34 0,21 Italien ,90 0,62 Industrie ,40 0,29 Interpump Group IT Stück ,0800 EUR ,40 0,29 Nahrungsmittel ,50 0,33 Davide Campari-Milano IT Stück ,1250 EUR ,50 0,33 Kanada ,95 0,49 Reise & Freizeit ,95 0,49 Restaurant Brands Intl CA76131D1033 Stück ,6000 CAD ,95 0,49 Russland ,48 0,18 Energie ,48 0,18 Gazprom PAO NA (Sp.ADRs) US Stück ,0970 USD ,48 0,18 Schweiz ,88 5,80 Banken ,17 0,81 Credit Suisse Group NA CH UBS Group NA CH Stück ,4500 CHF ,77 0,49 Stück ,1100 CHF ,40 0,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bau & Materialien ,20 0,14 AFG Arbonia-Forster-Holding NA CH Stück ,9900 CHF ,20 0,14 Chemie ,07 0,42 Clariant NA CH Stück ,3800 CHF ,07 0,42 Gesundheit / Pharma ,55 0,41 Roche Holding CH Stück ,7500 CHF ,55 0,41 Handel ,89 0,35 Orell Füssli Holding NA CH Stück ,0000 CHF ,89 0,35 Industrie ,75 1,02 Bobst Group NA CH OC Oerlikon NA CH Rieter Holding NA CH Stück ,9500 CHF ,23 0,44 Stück ,5500 CHF ,69 0,20 Stück ,1000 CHF ,83 0,38 Nahrungsmittel ,47 0,40 Nestlé NA CH Stück ,8000 CHF ,47 0,40 Technologie ,78 2,25 Ascom Holding NA CH Myriad Group NA CH Temenos Group CH Stück ,9000 CHF ,62 0,37 Stück ,2000 CHF ,07 0,13 Stück ,9000 CHF ,58 1,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung u-blox Holding NA CH Zehnder Group NA CH Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,6000 CHF ,51 0,40 Stück ,2500 CHF ,00 0,21 USA ,71 3,39 Energie ,96 0,27 EOG Resources US26875P1012 Stück ,1300 USD ,96 0,27 Gesundheit / Pharma ,98 0,42 Johnson & Johnson US Stück ,0400 USD ,98 0,42 Handel ,59 0,31 Wal-Mart Stores US Stück ,7800 USD ,59 0,31 Nahrungsmittel ,96 0,35 Coca-Cola US Stück ,6600 USD ,96 0,35 Privater Konsum & Haushalt ,29 0,22 Coach US Stück ,7400 USD ,29 0,22 Technologie ,93 1,81 Apple US Cisco Systems US17275R1023 Microsoft US Oracle US68389X1054 Stück ,0600 USD ,29 0,44 Stück ,6400 USD ,69 0,43 Stück ,4400 USD ,68 0,53 Stück ,5100 USD ,27 0,41 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,27 75,60 EUR ,26 42,69 Öffentliche Anleihen ,80 13,56 11,000% Brasilien EO-Notes 1997(17) XS ,000% Frankreich EO-OAT 2005(15) FR ,600% Irland EO-Treasury Bonds 1999(16) IE ,750% Israel EO-MTN 2005(15) XS ,750% Italien, Republik EO-MTN 2001(16) XS ,750% Litauen, Republik EO-Notes 2005(16) XS ,282% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-MTN LSA 2012(16) DE000NRW0D02 4,500% South Africa, Republic of... EO-MTN 2006(16) XS ,750% Spanien EO-Bonos 2012(15) ES P9 5,000% Türkei, Republik EO-Notes 2006(16) XS EUR ,7350 % ,00 1,27 EUR ,2000 % ,00 1,70 EUR ,6050 % ,50 0,81 EUR ,1490 % ,00 1,14 EUR ,4990 % ,50 1,78 EUR ,4020 % ,00 0,58 EUR ,0795 % ,00 2,27 EUR ,8320 % ,00 1,16 EUR ,3029 % ,30 1,71 EUR ,4835 % ,50 1,15 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,35 7,88 5,625% 3i Group EO-MTN 2010(17) XS ,375% Abbey Natl Treasury Serv. EO-MTN 2010(15) XS ,000% ING Bank EO-MTN 2011(16) XS ,750% Landesbank Baden-Württemberg EO-MTN IHS 2003(15) XS EUR ,6630 % ,50 0,60 EUR ,1640 % ,00 0,85 EUR ,5975 % ,75 0,59 EUR ,0150 % ,50 1,72 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung 2,250% Morgan Stanley EO-MTN 2013(18) XS ,750% National Australia Bank EO-MTN 2009(16) XS ,250% Thames Water Util. KY Fin. EO-MTN 2010(16) XS Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,1251 % ,06 1,18 EUR ,6070 % ,50 1,76 EUR ,2690 % ,04 1,17 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,11 21,24 4,375% Anglo American Capital EO-MTN 2009(16) XS ,250% Coca Cola HBC Finance EO-MTN 2009(16) XS ,125% Daimler MTN 2010(17) DE000A1C9VQ4 6,500% Deutsche Lufthansa MTN 2009(16) XS ,750% Deutsche Telekom Intl Fin. EO-MTN 2006(16) DE000A0GTCB9 4,000% ENEL Finance Intl EO-MTN 2009(16) XS ,625% Heineken EO-MTN 2009(16) XS ,375% Imperial Tobacco Finance EO-MTN 2009(16) XS ,875% IPIC GMTN EO-MTN 2011(16) XS ,250% John Deere Bank EO-MTN 2011(16) XS ,250% Koninklijke DSM EO-MTN 2007(17) XS ,125% Microsoft EO-Notes 2013(21) XS ,875% Porsche Intern. Financing EO-Bonds 2006(16) DE000A0GMHG2 EUR ,9635 % ,25 1,72 EUR ,2450 % ,49 0,59 EUR ,7115 % ,52 1,19 EUR ,5170 % ,50 0,59 EUR ,0160 % ,00 1,17 EUR ,5368 % ,39 0,59 EUR ,4520 % ,00 0,89 EUR ,0650 % ,75 0,88 EUR ,7615 % ,25 1,75 EUR ,3400 % ,00 1,16 EUR ,0213 % ,28 1,25 EUR ,2118 % ,76 1,22 EUR ,0780 % ,60 0,80 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung 6,500% Roche Holdings EO-MTN 2009(21) XS ,500% Sanofi EO-MTN 2009(16) XS ,430% Schiphol Nederland EO-MTN 2011(21) XS ,875% TenneT Holding EO-MTN 2015(21) XS ,875% Tesco EO-MTN 2008(16) XS ,250% Toyota Motor Credit EO-MTN 2013(17) XS ,250% Vivendi EO-MTN 2009(16) FR Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,2081 % ,10 1,48 EUR ,8140 % ,00 1,17 EUR ,1560 % ,00 1,34 EUR ,5794 % ,39 1,13 EUR ,9053 % ,67 0,59 EUR ,7139 % ,90 1,15 EUR ,6145 % ,26 0,59 USD ,01 32,91 Öffentliche Anleihen ,77 13,39 1,200% British Columbia, Provinz DL-Bonds 2012(17) US11070TAA60 0,875% Canada DL-Bonds 2012(17) US427028AA35 6,875% Indonesien, Republik DL-Bonds 2006(17) USY20721AF61 1,000% International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2011(16) US459058BS14 5,625% Mexiko DL-MTN 2006(17) US91086QAU22 1,000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2013(16) US68323ACE29 5,125% Quebec, Provinz DL-Notes 2006(16) US748148RS48 0,875% United States of America DL-Notes 2012(17) US912828SC51 USD ,7225 % ,17 2,04 USD ,4319 % ,59 2,03 USD ,2528 % ,58 1,08 USD ,5580 % ,42 1,52 USD ,9475 % ,97 1,07 USD ,3908 % ,38 2,03 USD ,9908 % ,77 1,59 USD ,5326 % ,89 2,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,64 6,70 5,750% Bank of America DL-Notes 2007(17) US060505DP69 3,750% Bank of China (Hongkong) DL-Notes 2011(16) USY1391CDU28 5,000% China Development Bank DL-Notes 2005(15) US16937MAC91 1,625% Hyundai Capital America DL-Notes 2012(15) USU44886AC06 1,500% Royal Bank of Canada DL-MTN 2013(18) US78008SVD51 USD ,1601 % ,70 1,09 USD ,6310 % ,01 2,07 USD ,1403 % ,36 1,52 USD ,0000 % ,61 1,01 USD ,9982 % ,96 1,01 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,60 12,81 5,625% América Móvil DL-Notes 2007(17) US02364WAN56 2,400% AT & T DL-Notes 2011(16) US00206RAY80 1,875% BHP Billiton Fin. (USA) DL-Notes 2011(16) US055451AK46 3,350% General Electric Capital DL-MTN 2011(16) US36962G5H37 1,250% Intl Business Machines DL-Notes 2012(17) US459200HC88 1,875% Rio Tinto Finance USA DL-Notes 2010(15) US767201AJ59 1,250% Sinopec Capital DL-Notes 2013(16) USG81877AC99 6,250% Vale Overseas DL-Notes 2006(16) US91911TAF03 2,500% Verizon Communications DL-Notes 2013(16) US92343VBN38 USD ,2670 % ,91 1,09 USD ,1811 % ,83 1,53 USD ,9785 % ,15 1,53 USD ,8090 % ,50 1,04 USD ,7419 % ,05 1,53 USD ,0794 % ,00 1,52 USD ,0614 % ,51 2,02 USD ,7500 % ,94 1,53 USD ,4148 % ,71 1,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,74 1,01 Verzinsliche Wertpapiere ,74 1,01 USD ,74 1,01 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,74 1,01 1,050% Westpac Banking DL-Notes 2013(16) US961214CD32 USD ,2348 % ,74 1,01 Investmentfonds ,06 4,41 Indexfonds ,06 4,41 Gruppenfremde Indexfonds ,06 4,41 ishares V S&P Gold Produc.UCIT ETF (Dt. Zert) DE000A1JS9D8 SSGA SPDR ETF EU.II-EO St.L.V. IE00BFTWP510 Anteile ,9400 EUR ,36 0,14 Anteile ,6300 EUR ,70 4,27 Summe Wertpapiervermögen ,13 93,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,81 0,35 Wertpapier-Optionsrechte ,81 0,35 Optionsrechte auf Renten ,81 0,35 CALL Cross Rate EO/DL ,00 Anzahl ,05-0,02 CALL Cross Rate EO/DL ,00 Anzahl ,87-0,01 PUT Cross Rate EO/DL ,00 Anzahl ,85 0,44 PUT Cross Rate EO/DL ,00 Anzahl ,12-0,06 Aktienindex-Derivate ,45 1,13 Aktienindex-Terminkontrakte ,02 0,99 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00 0,56 FUTURE MSCI World Index Anzahl ,00 0,26 FUTURE STXE Small 200 Index Anzahl ,00-0,15 FUTURE Swiss Market Index Anzahl ,66 0,19 FUTURE Swiss Market Mid Caps Index Anzahl ,36 0,13 Optionsrechte ,43 0,14 Optionsrechte auf Aktienindizes ,43 0,14 CALL ESTX 50 Index ,00_WK2 Anzahl ,00-0,04 CALL ESTX 50 Index ,00_WK1 Anzahl ,00-0,01 CALL ESTX 50 Index ,00_WK2 Anzahl ,00-0,02 CALL ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,02 CALL ESTX 50 Index ,00_WK1 Anzahl ,00 0,00 CALL ESTX 50 Index ,00_WK1 Anzahl ,00 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens CALL ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00 0,51 CALL ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00 1,04 CALL Hang Seng China Enterprises Index ,00 Anzahl ,42 0,00 CALL STXE 600 Basic Resources Index ,00 Anzahl ,00-0,02 CALL STXE 600 Basic Resources Index ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,02 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,68 PUT ESTX 50 Index ,00_WK1 Anzahl ,00-0,01 PUT ESTX 50 Index ,00_WK2 Anzahl ,00-0,03 PUT ESTX 50 Index ,00_WK2 Anzahl ,00-0,04 PUT ESTX 50 Index ,00 Anzahl ,00-0,06 PUT ESTX 50 Index ,00_WK1 Anzahl ,00-0,25 PUT Hang Seng China Enterprises Index ,00 Anzahl ,88 0,00 PUT Hang Seng China Enterprises Index ,00 Anzahl ,97 0,00 PUT STXE 600 Basic Resources Index ,00 Anzahl ,00-0,09 PUT STXE 600 Basic Resources Index ,00 Anzahl ,00-0,11 Devisen-Derivate ,30-0,18 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) ,30-0,18 FUTURE Cross Rate EO/SF Anzahl ,79-0,02 FUTURE EUR/USD Future Anzahl ,51-0,16 Forderungen ,75 1,23 Dividendenansprüche EUR 747,92 747,92 0,01 Forderungen Quellensteuer EUR 150,82 150,82 0,00 Zinsansprüche EUR , ,01 1,22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben ,40 4,35 Bankguthaben EUR , ,45 1,69 Bankguthaben CHF , ,62 0,60 Bankguthaben GBP , ,66 0,68 Bankguthaben HKD , ,73 0,28 Bankguthaben USD , ,94 1,10 Verbindlichkeiten ,04-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,04-0,20 Beratervergütung EUR , ,57-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR , ,00-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,85-0,03 Prüfungskosten EUR , ,00-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -531,62-531,62-0,01 Fondsvermögen EUR ,20 100,00* Anteilwert EUR 97,23 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Air Liquide FR Airbus Group NL Allianz vinkulierte NA DE Alstom FR Aurubis DE Basilea Pharmaceutica NA CH BMW DE Groupe Danone FR Deutsche Beteiligungs NA DE000A1TNUT7 Deutsche Börse NA DE Deutsche Telekom NA DE Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung freenet NA DE000A0Z2ZZ5 Fresenius Medical Care DE Fresenius DE Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE INDUS Holding DE Infineon Technologies NA DE Kering FR Kon. Boskalis Westminster NL KRONES DE Linde DE LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Merck DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Orange FR L Oreal FR Pernod-Ricard FR Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Peugeot FR RIB Software NA DE000A0Z2XN6 Rio Tinto GB Safran FR South32 AU000000S320 United Internet NA DE voestalpine AT Wirecard DE Verzinsliche Wertpapiere 5,125% BASF Finance Europe EO-MTN 2009(15) XS ,000% BMW US Capital EO-MTN 2008(15) XS ,250% E.ON Intl Finance EO-MTN 2008(15) XS ,625% Hutchison Whampoa Intl. DL-Notes 2009(15) USG46726AA63 0,000% Italien, Republik EO-B.O.T. 2014(15) IT ,125% Orange DL-Notes 2010(15) US35177PAU12 3,500% Österreich, Republik EO-MTN 2005(15) AT ,875% Polen, Republik DL-Notes 2010(15) US731011AS13 Anteile bzw. Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung 3,875% PostNL EO-Notes 2005(15) NL ,750% Simon Property Group DL-Notes 2006(15) US828807BP17 5,125% Vodafone Group EO-MTN 2003(15) XS ,750% Volkswagen Leasing MTN 2011(15) XS ,550% Woolworths DL-Notes 2010(15) USQ98418AG37 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,031% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA 2011(15) DE ,750% CEZ EO-MTN 2009(15) XS ,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 2012(15) DE000A1PG3A3 7,125% Glencore Finance Europe EO-MTN 2008(15) XS ,250% Grenke Finance EO-MTN 2012(15) XS Neuemissionen Andere Wertpapiere AFG Arbonia-Forster-Holding Anrechte CH BHP Billiton GB00BW1YPV06_ALT Anteile bzw. EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: FTSE 100 INDEX, Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (USD), MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE Small 200 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: MSCI World Index (Net Return) (EUR), MSCI World NTR Index Futures (EUR), S&P 500 Index, Swiss Market Index(SMI), SWISS MARK.MID CAPS PR SF, Russell 2000 Index (Close - Official)) Zinsindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 755 (Basiswert[e]: Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre), Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre), Swiss Gov. Bonds 8-13Y (CONF.)Futures) Terminkontrakte auf Devisen Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Cross Rate EO/SF (SF-Preis fuer 1 EO), Euro FX) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Gattungsbezeichnung Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Anteile bzw. Verkaufte Kaufoption EUR 3 (Basiswert[e]: Airbus Group, Kon. Boskalis Westminster, KRONES, Rio Tinto, voestalpine) Verkaufte Verkaufsoption EUR 24 (Basiswert[e]: Adecco NA, Airbus Group, Apple, BHP Billiton, Bouygues, Goldcorp, K+S NA, Newmont Mining, Randgold Resources (ADRs), Rio Tinto, Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01, Silver Wheaton, Syngenta NA, Transocean NA) Optionsrechte auf Renten Gekaufte Verkaufsoption EUR 20 (Basiswert[e]: Cross Rate EUR/USD USD-Preis für 1 EUR) Verkaufte Kaufoption EUR 11 (Basiswert[e]: Cross Rate EUR/USD USD-Preis für 1 EUR) Verkaufte Verkaufsoption EUR 34 (Basiswert[e]: Cross Rate EUR/USD USD-Preis für 1 EUR) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoption EUR 273 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Gekaufte Verkaufsoption EUR 186 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Verkaufte Kaufoption EUR 117 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index) Verkaufte Verkaufsoption EUR 673 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), Swiss Market Index(SMI)) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Renten Gekaufte Kaufoption EUR 32 (Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15) Verkaufte Kaufoption EUR 14 (Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 12.15) Verkaufte Verkaufsoption EUR 9 (Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 12.15) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

22 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,32 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,30 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 97,23 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22

23 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Europa 8,42 % Nordamerika ,88 % Renten Inland ,77 % Europa ,65 % Afrika ,15 % Asien 5,81 % Australien ,82 % Nordamerika ,14 % Südamerika ,27 % Investmentanteile Europa ,41 % Derivate - Futures Europa ,97 % Nordamerika ,16 % Derivate - Optionen Europa ,48 % Asien ,01 % Übriges Vermögen 5,38 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 23

24 Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten 94,62 % 5,38 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 8, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex - Frankfurt/Zürich Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 24

25 Frankfurt am Main, den 30. September 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 25