für den Zeitraum 01.11.2017-30.04.2018
Vermögensübersicht zum 30.04.2018 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 8.213.811,38 100,28 1. Aktien (nach Ländern) 7.779.476,30 94,98 Belgien 726.248,00 8,87 Bundesrep. Deutschland 2.227.562,00 27,20 Frankreich 2.845.957,50 34,75 Italien 266.733,20 3,26 Niederlande 1.191.163,00 14,54 Österreich 250.914,00 3,06 Spanien 270.898,60 3,31 2. Derivate 524.340,00 6,40 3. Bankguthaben -142.328,98-1,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände 52.324,06 0,64 II. Verbindlichkeiten -23.279,70-0,28 III. Fondsvermögen 8.190.531,68 100,00 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.04.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 7.779.476,30 94,98 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 7.779.476,30 94,98 Aktien AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 NL0000303709 STK 61.500 9.400 6.800 EUR 6,09200 374.658,00 4,57 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 2) NL0000009132 STK 3.100 4.100 1.000 EUR 74,90000 232.190,00 2,83 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE0974293251 STK 2.900 2.900 3.000 EUR 82,72000 239.888,00 2,93 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 STK 10.500 10.500 0 EUR 23,72000 249.060,00 3,04 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK 1.900 1.900 0 EUR 86,32000 164.008,00 2,00 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO DE0005190003 STK 3.600 4.100 500 EUR 92,47000 332.892,00 4,06 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 STK 5.400 700 0 EUR 42,25000 228.150,00 2,79 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 STK 15.900 17.900 15.700 EUR 17,03500 270.856,50 3,31 Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 FR0000125585 STK 5.400 5.400 3.800 EUR 42,96000 231.984,00 2,83 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE0005557508 STK 26.200 9.100 0 EUR 14,49500 379.769,00 4,64 Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 19.500 19.500 0 EUR 14,55000 283.725,00 3,46 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. BE0974256852 STK 4.100 4.100 0 EUR 46,68000 191.388,00 2,34 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 STK 8.600 8.600 2.800 EUR 29,48000 253.528,00 3,10 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006047004 STK 3.100 3.100 0 EUR 81,26000 251.906,00 3,08 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK 14.700 3.000 1.300 EUR 24,41000 358.827,00 4,38 Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 FR0000130213 STK 15.900 15.900 0 EUR 23,68000 376.512,00 4,60 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE0006599905 STK 3.000 6.400 3.400 EUR 81,22000 243.660,00 2,97 Neopost S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120560 STK 4.400 4.400 0 EUR 22,36000 98.384,00 1,20 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 2.400 2.400 3.300 EUR 65,79000 157.896,00 1,93 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 STK 2.300 300 0 EUR 105,64000 242.972,00 2,97 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 5.300 5.300 0 EUR 45,45500 240.911,50 2,94 Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR0010613471 STK 24.000 24.000 0 EUR 11,96000 287.040,00 3,50 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.n. IT0003497168 STK 326.000 60.000 137.000 EUR 0,81820 266.733,20 3,26 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 STK 32.200 32.200 37.600 EUR 8,41300 270.898,60 3,31 UCB S.A. Actions Nom. o.n. BE0003739530 STK 4.700 2.000 0 EUR 62,76000 294.972,00 3,60 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL0000009355 STK 6.700 6.700 0 EUR 47,45000 317.915,00 3,88 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 STK 8.300 8.300 14.300 EUR 19,65500 163.136,50 1,99 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000908504 STK 9.300 1.800 2.500 EUR 26,98000 250.914,00 3,06 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 STK 11.800 11.800 16.500 EUR 21,89000 258.302,00 3,15 Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL0000289213 STK 8.000 8.000 0 EUR 33,30000 266.400,00 3,25 Derivate EUR 524.340,00 6,40 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 521.492,00 6,37 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien CALL Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 05.18 86,00 185 STK -16 EUR 0,03000-48,00 0,00 CALL Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 09.18 11,50 XEUR (MIC) STK 100 EUR 0,71000 7.100,00 0,09 CALL Fugro N.V. Aand.op naam DR EO,-05 09.18 13,00 XEUR (MIC) STK 100 EUR 1,16000 11.600,00 0,14 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.04.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens CALL HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. 09.18 76,00 XEUR (MIC) STK 20 EUR 3,56000 7.120,00 0,09 CALL Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01 12.18 25,00 XEUR (MIC) STK 75 EUR 1,25000 9.375,00 0,11 CALL Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 09.18 2,60 XEUR (MIC) STK 1.400 EUR 0,12000 16.800,00 0,21 CALL Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10 09.18 4,00 XEUR (MIC) STK 500 EUR 0,26000 13.000,00 0,16 CALL Mediaset S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 06.18 3,20 185 STK 50 EUR 0,19650 9.825,00 0,12 CALL SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. 12.18 12,00 XEUR (MIC) STK 61 EUR 0,69000 4.209,00 0,05 CALL Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. 06.18 16,00 185 STK 160 EUR 0,06000 960,00 0,01 PUT AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 09.18 6,00 XEUR (MIC) STK 707 EUR 0,44000 31.108,00 0,38 PUT Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 06.18 76,00 185 STK 39 EUR 2,56000 9.984,00 0,12 PUT Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. 05.18 78,00 XEUR (MIC) STK -12 EUR 0,43000-516,00-0,01 PUT Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. 06.18 84,00 185 STK 35 EUR 3,10000 10.850,00 0,13 PUT AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 09.18 22,00 XEUR (MIC) STK 124 EUR 0,71000 8.804,00 0,11 PUT BASF SE Namens-Aktien o.n. 09.18 84,00 XEUR (MIC) STK 22 EUR 4,01000 8.822,00 0,11 PUT Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 09.18 88,00 XEUR (MIC) STK 36 EUR 3,89000 14.004,00 0,17 PUT Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 09.18 42,00 XEUR (MIC) STK 60 EUR 3,02000 18.120,00 0,22 PUT Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 09.18 17,00 XEUR (MIC) STK 159 EUR 1,07000 17.013,00 0,21 PUT Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 09.18 42,00 XEUR (MIC) STK 62 EUR 2,76000 17.112,00 0,21 PUT Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 09.18 14,00 XEUR (MIC) STK 288 EUR 0,73000 21.024,00 0,26 PUT Engie S.A. Actions Port. EO 1 09.18 14,00 XEUR (MIC) STK 224 EUR 0,56000 12.544,00 0,15 PUT ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. 09.18 15,00 XEUR (MIC) STK 31 EUR 0,35600 5.518,00 0,07 PUT Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. 09.18 46,00 XEUR (MIC) STK 45 EUR 1,79000 8.055,00 0,10 PUT Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. 09.18 30,00 XEUR (MIC) STK 86 EUR 2,58000 22.188,00 0,27 PUT HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. 09.18 80,00 XEUR (MIC) STK 36 EUR 4,29000 15.444,00 0,19 PUT K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 06.18 24,00 185 STK 184 EUR 1,01000 18.584,00 0,23 PUT Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 09.18 23,00 XEUR (MIC) STK 159 EUR 1,65000 26.235,00 0,32 PUT Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 09.18 80,00 XEUR (MIC) STK 35 EUR 3,27000 11.445,00 0,14 PUT Neopost S.A. Actions Port. EO 1 09.18 22,00 XEUR (MIC) STK 44 EUR 2,32000 10.208,00 0,12 PUT OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. 06.18 45,00 XEUR (MIC) STK -25 EUR 0,78000-1.950,00-0,02 PUT OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. 07.18 43,00 XEUR (MIC) STK 25 EUR 0,65000 1.625,00 0,02 PUT Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 09.18 64,00 XEUR (MIC) STK 24 EUR 2,97000 7.128,00 0,09 PUT Siemens AG Namens-Aktien o.n. 09.18 110,00 XEUR (MIC) STK 23 EUR 7,35000 16.905,00 0,21 PUT Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 06.18 44,00 185 STK 61 EUR 1,64000 10.004,00 0,12 PUT Suez S.A. Actions Port. EO 4 06.18 11,50 XEUR (MIC) STK 240 EUR 0,45000 10.800,00 0,13 PUT Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.n. 06.18 0,85 XEUR (MIC) STK 326 EUR 0,05100 16.626,00 0,20 PUT Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.n. 06.18 0,90 XEUR (MIC) STK 65 EUR 0,09000 5.850,00 0,07 PUT Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 09.18 8,25 XEUR (MIC) STK 370 EUR 0,32000 11.840,00 0,14 PUT UCB S.A. Actions Nom. o.n. 06.18 67,00 185 STK 47 EUR 4,74000 22.278,00 0,27 PUT Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 09.18 45,00 XEUR (MIC) STK 77 EUR 1,12000 8.624,00 0,11 PUT Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 09.18 46,00 XEUR (MIC) STK 10 EUR 1,49000 1.490,00 0,02 PUT Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 09.18 19,00 XEUR (MIC) STK 83 EUR 1,05000 8.715,00 0,11 PUT Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. 09.18 26,00 XEUR (MIC) STK 112 EUR 1,63000 18.256,00 0,22 PUT Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 07.18 21,00 XEUR (MIC) STK 142 EUR 0,57000 8.094,00 0,10 PUT Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1 09.18 32,00 XEUR (MIC) STK 80 EUR 1,09000 8.720,00 0,11 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.04.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.04.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Aktienindex-Derivate EUR 2.848,00 0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 05.18 3'400,00 185 Anzahl 32 EUR 8,90000 2.848,00 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 52.324,06 0,64 Dividendenansprüche EUR 13.054,10 13.054,10 0,16 Steueransprüche EUR 39.269,96 39.269,96 0,48 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -142.328,98-1,74 EUR - Kredite Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR -142.328,98 % 100,00000-142.328,98-1,74 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -23.279,70-0,28 Verwaltungsvergütung EUR -5.161,54-5.161,54-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR -358,44-358,44 0,00 Depotgebühren EUR -160,03-160,03 0,00 Give Up Gebühren EUR -4.980,15-4.980,15-0,06 Prüfungskosten EUR -12.049,51-12.049,51-0,15 Veröffentlichungskosten EUR -570,03-570,03-0,01 Fondsvermögen EUR 8.190.531,68 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 60,67 Ausgabepreis EUR 61,88 Umlaufende Anteile STK 135.008 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 119.840,00 Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel - Terminbörsen 185 Eurex Deutschland XEUR (MIC) EUREX DEUTSCHLAND Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 NL0000852564 STK 1.000 6.300 Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 STK 0 1.700 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK 2.300 34.900 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE0007100000 STK 7.700 13.200 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE0005140008 STK 18.200 35.400 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK 0 19.200 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 STK 0 55.100 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT0003132476 STK 0 25.500 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE0005785604 STK 4.200 4.200 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 STK 0 5.400 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 STK 1.100 8.600 ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 STK 16.800 16.800 Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 STK 0 8.100 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 STK 5.500 5.500 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL0009432491 STK 1.300 8.000 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE000BFB0019 STK 11.100 11.100 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 STK 700 5.200 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 STK 0 16.900 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 STK 0 2.200 Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 STK 0 4.800 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE0007037129 STK 15.100 15.100 SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007235301 STK 0 23.000 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 STK 0 6.000 Seite 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 2.167,80 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): BILFINGER SE O.N., BOSKALIS W. CVA EO -,01, DRAEGERWERK VZO O.N., ELRINGKLINGER AG NA O.N., FUGRO NV CVA NAM. EO-,05, GEMALTO N.V. EO 1, GERRY WEBER INTERNAT.O.N., HUGO BOSS AG NA O.N., KLOECKNER + CO SE NA O.N., KON. KPN NV EO-04) EUR 123,99 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): AALBERTS IND. NV EO-,25, AEGON NV (DEMAT.) EO-12, AKZO NOBEL EO 2, ANHEUSER-BUSCH INBEV, AXA S.A. INH. EO 2,29, BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BOUYGUES SA INH. EO 1, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, CASINO, GUICH.INH. EO1,53, COLRUYT, COMMERZBANK AG, DAIMLER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DT.TELEKOM AG NA, E.ON SE NA O.N., ENEL S.P.A. EO 1, ENGIE S.A. INH. EO 1, ENI S.P.A., EVONIK INDUSTRIES NA O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., INDITEX INH. EO 0,03, ING GROEP NV EO -,01, K+S AG NA O.N., KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40, KON. VOPAK NV EO -,50, KONINKL. PHILIPS EO -,20, LAGARDERE NOM. EO 6,10, MERCK KGAA O.N., METRO AG ST O.N., NEOPOST S.A. INH. EO 1, NOKIA OYJ EO-,06, NOVARTIS NAM. SF 0,50, ORANGE INH. EO 4, RANDSTAD NV EO -,10, RWE AG ST O.N., SANOFI SA INHABER EO 2, SIEMENS AG NA, STE GENERALE INH. EO 1,25, SUEZ EO 4, TELECOM ITALIA, TELEFONICA INH. EO 1, TOTAL S.A. EO 2,50, UCB S.A., UNILEVER CVA EO -,16, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VIENNA INSURANCE GRP INH., VIVENDI S.A. INH. EO 5,5, WERELDHAVE EO 1) EUR 2.275,06 Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): AALBERTS IND. NV EO-,25, AKZO NOBEL EO 2, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, COMMERZBANK AG, FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., RWE AG ST O.N., SIEMENS AG NA, TELECOM ITALIA, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): BAY.MOTOREN WERKE AG ST, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., E.ON SE NA O.N., FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N., KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40, NEOPOST S.A. INH. EO 1, NOKIA OYJ EO-,06, NOVARTIS NAM. SF 0,50, SIEMENS AG NA, SUEZ EO 4, UCB S.A.) EUR 25,15 EUR 48,83 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 114,76 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 364,45 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 33,09 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 115,47 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX MINI 03.18) EUR 6,40 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 6,40 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 60,67 Ausgabepreis EUR 61,88 Umlaufende Anteile STK 135.008 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Seite 10