SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Berichtszeitraum: 01.10.2013 31.03.2014 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Verzinsliche und rentenähnliche Wertpapiere Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Pfandbriefe EUR 414.137,50 19,55 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 567.251,00 26,77 Unternehmensanleihen EUR 106.326,00 5,02 Investmentanteile Immobilienfonds EUR 224.811,89 10,61 Indexfonds EUR 477.110,39 22,52 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR 37.264,62 1,76 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 605,15 0,03 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 1.808,77 0,08 Tages-/Termingelder Tages-/Termingelder in EUR EUR 300.000,00 14,16 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.697,43 0,23 Sonstige Verbindlichkeiten EUR 15.402,00 0,73 Fondsvermögen EUR 2.118.610,75 100,00 1 1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31.03.2014 1
Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Berichtszeitraum: 01.10.2013 31.03.2014 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2014 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 1.087.714,50 51,34 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1R0550 0,484 % Deutsche Pfandbriefbank ÖPF 04.04.16V EUR 150 0 100 % 100,0680 150.102,00 7,08 DE000NWB15D2 0,537 % NRW.BANK IHS 09.03.16V EUR 100 0 50 % 100,4620 100.462,00 4,74 DE000DB5DCM7 2,125 % Deutsche Bank HPF 01.03.19 EUR 150 0 50 % 105,9770 158.965,50 7,50 XS0767839185 0,662 % EIB MTN 15.01.19V EUR 150 0 50 % 101,4300 152.145,00 7,18 XS0754809548 0,780 % EIB MTN 27.07.17 EUR 100 0 50 % 101,5650 101.565,00 4,79 XS0762339850 XS0907907140 FR0011185628 2,250 % Agence Française de Développement MTN 23.03.17 EUR 100 0 0 % 105,1640 105.164,00 4,96 2,750 % Bank of Ireland Mortgage Bank PF 22.03.18 EUR 100 0 0 % 105,0700 105.070,00 4,96 2,750 % SAGESS Société Anon. Gest. St. Sec. OBL 24.01.17 EUR 100 0 0 % 106,3260 106.326,00 5,02 BE0001714659 3,000 % Flandern MTN 31.01.18 EUR 100 0 0 % 107,9150 107.915,00 5,09 Investmentanteile EUR 477.110,39 22,52 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0274210672 db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C ANT 2.205 0 8.770 EUR 33,8700 74.683,35 3,53 DE0006289408 ishares FTSE 100 ETF (DE) ANT 585 0 190 EUR 80,1300 46.876,05 2,21 DE000A0YEEX4 ishares III PLC Euro Corp. Bd. Ex Fin.ETF ANT 640 0 930 EUR 112,3700 71.916,80 3,39 LU0154139132 ishares MSCI EMU Large Cap ETF A [lux] ANT 755 0 915 EUR 112,7900 85.156,45 4,02 DE0002635265 ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT 336 0 255 EUR 105,4800 35.441,28 1,67 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF ANT 2.848 0 3.040 EUR 26,5900 75.728,32 3,57 CH0008899764 ishares SMI (CH) ANT 822 0 510 CHF 86,8900 58.666,54 2,77 DE000A1H53P0 ishares V PLC MSCI Japan Monthly EUR Hedged ANT 810 0 240 EUR 35,3600 28.641,60 1,35 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR 224.811,89 10,61 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE0009805002 CS Euroreal 2 ANT 7.613 0 10.890 EUR 29,5300 224.811,89 10,61 Summe Wertpapiervermögen 1.789.636,78 84,47 Bankguthaben EUR 339.678,54 16,03 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR 37.264,62 % 100,0000 37.264,62 1,76 Guthaben Termingeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR 300.000,00 % 100,0000 300.000,00 14,16 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP 500,28 % 100,0000 605,15 0,03 AUD 4,07 % 100,0000 2,74 0,00 CHF 589,26 % 100,0000 484,01 0,02 USD 1.822,08 % 100,0000 1.322,02 0,06 2 Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31.03.2014
Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Berichtszeitraum: 01.10.2013 31.03.2014 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.03.2014 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.697,43 0,23 Quellensteueransprüche EUR 2.738,33 2.738,33 0,13 Zinsansprüche EUR 1.959,10 1.959,10 0,10 Sonstige Verbindlichkeiten EUR 15.402,00 0,73 Kostenabgrenzung 3 EUR 15.402,00 15.402,00 0,73 Fondsvermögen EUR 2.118.610,75 100,00 4 Anteilwert Credit Suisse MACS Absolut EUR 97,48 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Absolut STK 21.733 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2 Anteilsrücknahme ausgesetzt. 3 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 4 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Absolut zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 84,47 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.03.2014 Australische Dollar (AUD) 1,487000 = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) 0,826700 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1,217450 = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1,378250 = 1 Euro (EUR) Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31.03.2014 3
Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Berichtszeitraum: 01.10.2013 31.03.2014 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Nominale Ausgabeaufschlag/ Verwaltungsvergütung Rücknahmeabschlag der Zielfonds in % in % DE0009805002 CS Euroreal 0,00 0,75 LU0292106167 db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C 0,00 0,55 LU0290357929 db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU0274210672 db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C 0,00 0,20 DE0006289408 ishares FTSE 100 ETF (DE) 0,00 0,50 DE000A0YEEX4 ishares III PLC Euro Corp. Bd. Ex Fin.ETF 0,00 0,22 LU0154139132 ishares MSCI EMU Large Cap ETF A [lux] 0,00 0,40 DE0002635265 ishares Pfandbriefe ETF (DE) 0,00 0,09 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF 0,00 0,40 CH0008899764 ishares SMI (CH) 0,00 0,35 DE000A1H53P0 ishares V PLC MSCI Japan Monthly EUR Hedged 0,00 0,64 LU0107852435 JB Multibond Local Emerging Bond C 0,00 0,70 LU0170994346 Pictet Global Emerging Debt HP EUR 0,00 1,10 DE0009802306 SEB ImmoInvest 0,00 0,65 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE0001590917 0,388 % Niedersachsen LSA 31.05.19V EUR 0 100 DE000NRW0E76 0,432 % Nordrhein-Westfalen LSA 15.10.18V EUR 0 200 DE000NWB14R5 0,497 % NRW.BANK Nts. 09.06.15V EUR 0 100 DE000SK00644 1,125 % Sparkasse KölnBonn HPF 30.04.20 EUR 0 100 DE0001135465 2,000 % BRD Anl. 04.01.22 EUR 0 150 XS0925518903 0,748 % GE Capital European Funding MTN 03.05.16V EUR 0 200 XS0667463995 2,250 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 24.08.16 EUR 0 100 FR0011215516 2,875 % Société Générale PF 14.03.19 EUR 0 100 FR0011223205 3,125 % BNP Paribas Home Loan SFH PF 22.03.22 EUR 0 100 XS0909369489 3,125 % CRH Finance MTN 03.04.23 EUR 0 100 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere XS0909788613 3,625 % Ziggo Nts. 27.03.20 EUR 0 100 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0292106167 db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C ANT 0 2.065 LU0290357929 db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT 0 584 LU0107852435 JB Multibond Local Emerging Bond C ANT 0 125 LU0170994346 Pictet Global Emerging Debt HP EUR ANT 0 140 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE0009802306 SEB ImmoInvest ANT 0 2.485 4 Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31.03.2014
Sondervermögen Credit Suisse MACS Absolut Mindestanlagesumme EUR 10.000,00 Fondsauflage 20.12.2007 Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M6355 Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31.03.2014 5
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