Halbjahresbericht zum 3. Juni 215 KölnBonn Fonds-Portfolio: Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). s : ErtragPlu o li fo t r o P Fonds chstum KölnBonn nds-portfolio: Wa Fo KölnBonn Sparkassen-Finanzgruppe
Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds KölnBonn Fonds-Portfolio: mit den dazugehörigen Teilfonds und für den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis zum 3. Juni 215. Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten zunächst in freundlicher Verfassung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten dabei sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Die EZB startete vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 6 Milliarden Euro. In den USA stimmte hingegen die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine behutsame Normalisierung der Geldpolitik ein. In der zweiten Berichtshälfte geriet die zugespitzte Situation in Griechenland erneut zu einem wesentlichen Belastungsfaktor. An den Rentenmärkten gaben die Renditen zu Jahresanfang weiter nach. Die freundliche Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine rasante Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die verhärteten Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 1-jährige Bundesanleihen mit,8 Prozent. In den USA lag die Rendite 1-jähriger US-Treasuries bei 2,4 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo nicht verändert. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere zwischen dem Jahresbeginn und Mitte April mehrheitlich signifikante Kurssteigerungen. In den letzten Wochen blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland sowie den Renditeanstieg an den Rentenmärkten. In den USA bewegten sich die Kurse im ersten Halbjahr unter leichten Schwankungen weitgehend seitwärts, während in China und Japan zwischenzeitlich kräftige Zugewinne verbucht werden konnten. In diesem Marktumfeld verzeichnete der eine Wertentwicklung von plus,1 Prozent, der Teilfonds verbuchte eine Performance von plus 2, Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Mit freundlichen Grüßen International Fund Management S.A. Die Geschäftsführung Holger Hildebrandt 3 Eugen Lehnertz
Inhalt Anlagepolitik 5 6 Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 7 1 Fondszusammensetzung 13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 14 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4
Anlagepolitik Das Anlageziel des KölnBonn Fonds-Portfolio: ErtragPlus besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in folgende Vermögensgegenstände anzulegen: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben. Für den Fonds fungiert die Sparkasse KölnBonn als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Teilfonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 1 Prozent bis 3 Prozent, Renten Prozent bis 9 Prozent, Rohstoffe Prozent bis 1 Prozent, Alternative Investments Prozent bis 1 Prozent, Flüssige Mittel Prozent bis 9 Prozent. Die Kapitalmärkte erlebten im ersten Halbjahr 215 eine regelrechte Berg- und Talfahrt. Getrieben wurde diese Entwicklung insbesondere durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über den großangelegten Kauf von Staatsanleihen und durch die Zuspitzung der Staatsschuldenkrise in Griechenland. Ende Januar veröffentlichte die EZB ihre Pläne zum Kauf von Staatsanleihen über den Sekundärmarkt. Obwohl der offizielle Starttermin des Programms für Anfang März festgelegt wurde, nahmen die Aktien- und Rentenmärkte den zu erwartenden Liquiditätszufluss bereits frühzeitig vorweg. Aktienindizes stiegen z.t. deutlich an. Auf der Rentenseite fiel die Rendite deutscher Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit auf ein abermaliges Renditetief, gleichzeitig gingen die Renditeaufschläge für Staatsanleihen der Euro-Peripherieländer spürbar zurück. Zum Quartalswechsel rückte die Staatsschuldenkrise in Griechenland in den Fokus und erhöhte die Unsicherheit auf breiter Front. Aktienindizes verloren in der Folge deutlich; die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen vervielfachte sich sprunghaft und kletterte zeitweise über die Marke von 1 Prozent, bei gleichzeitiger Ausweitung der Risikoaufschläge für Peripherieanleihen. Negativ auf die Wertentwicklung des Portfolios wirkte sich die relativ hohe Duration (Zinsbindungsdauer) aus, die zuletzt bei etwa 5,2 Jahren lag. Das Portfoliomanagement geht weiterhin davon aus, dass sich die Renditeaufschläge für Peripherie- 5 Wichtige Kennzahlen Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre,1% 1,2% 3,9% LU35151825 * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung Fondsstruktur CD E B A A B C D E Rentenfonds Aktienfonds Zertifikate Rohstofffonds Barreserve, Sonstiges 66,2 % 26,2 % 2,1 % 2, % 3,5 % anleihen positiv entwickeln, sodass die akzentuierte Positionierung in diesem Segment bestätigt wurde. Auf der Aktienseite wirkten sich insbesondere die Positionierungen in Europa, China und Japan positiv auf die Portfolioentwicklung aus. Aufgrund der äußerst starken Entwicklung des chinesischen Aktienmarkts wurde das erhöhte Kursniveau genutzt, um teilweise Gewinne zu realisieren. Aufgrund regulatorischer Vorgaben ist eine Allokation von Immobilienfondspositionen nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurden die verbliebenen Positionen im CS Euroreal und KanAm Grundinvest zu Beginn des Jahres veräußert. Auf der Rohstoffseite dienten die zum Teil stark gefallenen Preise dazu, die Rohstoffquote wieder leicht zu erhöhen und die Bestände des LBBW Rohstoffe 1 und des Goldinvestments zu optimieren. Der Teilfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um,1 Prozent, per 3. Juni 215 belief sich der Anteilpreis auf 14,22 Euro.
Anlagepolitik Das Anlageziel des KölnBonn Fonds-Portfolio: Wachstum besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in folgende Vermögensgegenstände anzulegen: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben. Für den Fonds fungiert die Sparkasse KölnBonn als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Teilfonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 3 Prozent bis 6 Prozent, Renten Prozent bis 7 Prozent, Rohstoffe Prozent bis 15 Prozent, Alternative Investments Prozent bis 1 Prozent, Flüssige Mittel Prozent bis 7 Prozent. Wichtige Kennzahlen Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 2,% 3,% 7,9% LU35152393 * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung Fondsstruktur E CD B A Die Kapitalmärkte erlebten im ersten Halbjahr 215 eine regelrechte Berg- und Talfahrt. Getrieben wurde diese Entwicklung insbesondere durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über den großangelegten Kauf von Staatsanleihen und durch die Zuspitzung der Staatsschuldenkrise in Griechenland. Ende Januar veröffentlichte die EZB ihre Pläne zum Kauf von Staatsanleihen über den Sekundärmarkt. Obwohl der offizielle Starttermin des Programms für Anfang März festgelegt wurde, nahmen die Aktien- und Rentenmärkte den zu erwartenden Liquiditätszufluss bereits frühzeitig vorweg. Aktienindizes stiegen z. T. deutlich an. Auf der Rentenseite fiel die Rendite deutscher Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit auf ein abermaliges Renditetief, gleichzeitig gingen die Renditeaufschläge für Staatsanleihen der Euro-Peripherie spürbar zurück. Zum Quartalswechsel rückte die Staatsschuldenkrise in Griechenland wieder verstärkt in den Fokus und erhöhte die Unsicherheit auf breiter Front. Die Aktienmärkte gaben spürbar nach, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen vervielfachte sich sprunghaft und kletterte zeitweise über die Marke von 1 Prozent, bei gleichzeitiger Ausweitung der Risikoaufschläge für Peripherieanleihen. Negativ auf die Wertentwicklung des Portfolios wirkte sich die relativ hohe Duration (Zinsbindungsdauer) aus, die zuletzt bei etwa 5,2 Jahren lag. Das Portfoliomanagement geht weiterhin davon aus, dass sich die Renditeaufschläge für Peripherieanleihen positiv entwickeln, sodass die 6 A B C D E Aktienfonds Rentenfonds Zertifikate Rohstofffonds Barreserve, Sonstiges 57,5 % 35,1 % 2,1 % 3, % 2,3 % akzentuierte Positionierung in dieser Region bestätigt wurde. Auf der Aktienseite wirkten sich insbesondere die Positionierungen in Europa, China und Japan positiv auf die Portfolioentwicklung aus. Aufgrund der äußerst starken Entwicklung des chinesischen Aktienmarkts wurde das erhöhte Kursniveau genutzt, um teilweise Gewinne zu realisieren. Aufgrund regulatorischer Vorgaben ist eine Allokation von Immobilienfondspositionen nicht mehr möglich. Aus diesem Grund wurden die verbliebenen Positionen im CS Euroreal und KanAm Grundinvest zu Beginn des Jahres veräußert. Auf der Rohstoffseite dienten die zum Teil stark gefallenen Preise dazu, die Rohstoffquote wieder leicht zu erhöhen und die Bestände des LBBW Rohstoffe 1 und des Goldinvestments zu optimieren. Der Teilfonds verzeichnete im Berichtzeitraum eine Wertsteigerung um 2, Prozent, per 3. Juni 215 belief sich der Anteilpreis auf 14,95 Euro.
Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 Gattungsbezeichnung Markt Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DEA1EKG3 DB ETC PLC Rohst-Zert. Physical Gold 1/6 Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU119965737 AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile I LU61354698 db x-t.ii-mts Ex-Bk I. Agg.ETF 1D LU846194776 db x-t.msci EM.I.U.ETF DR 1D LU1217772315 De.Inv.I-Global Infrastructure Inh.-Anteile IDH LU9113931 De.Inv.I-Top Dividend IDH (P) DEDWS1UQ9 DWS Covered Bond Fund ID LU473929775 HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond Namens-Ant.X Dis.H DEA1JF7L HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt.Zert.) DE263537 ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE DE2635265 ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE DE5933931 ishares Core DAX UCITS ETF DE DE5933956 ishares O STOXX 5 U.ETF DE IEB1FZSC47 ishares II-$ TIPS UCITS ETF Reg.Shares IEB3B8Q275 ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Reg.Shares DEA1WMX4 ishares VI-Eur Corp.Bd Finls Bearer Shs (Dt.Zert.) DEA1JBH7 ishs V-Spain Gov. Bond UC. ETF Bear.Shar(Dt. Zer.) DEAYEEX4 ishsiii-eo COR.BD EX-FIN.U.ETF Bear.Shar(Dt. Zer.) LU1486552 JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Nam.-Ant.C(inc) DEAMU8J9 LBBW Rohstoffe 1 I FR1147578 Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd GBB41DM324 M&G Inv.(9)-Eur.In.Ln.Co.Reg.Sh C Gross Acc() LU351545586 Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd IEBF8HV717 PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. Income Shares IEBF8HV6 PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg.Inc. H Shs LU386875149 Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I LU9447951 Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg.Units I Hed. LU55254859 Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Dis. IEBC7GZJ81 SPDR Barcl.1-3 Y.US Tre.Bd ETF Reg.Shares LU936576593 Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Dis. LU38534627 G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg.Shares I LU32283329 Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local Regist. Shs I Dis. LU784394321 JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur C LU7527266 Nordea 1-US Corporate Bond Fd Act.Nom. AI Summe Wertpapiervermögen Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DJ Euro Stoxx 5SM Future (FESX) Sep. 15 Summe der Aktienindex-Derivate EX Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Summe der Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margins) Forderungen aus Bestandsprovisionen Forderungen aus Fondsausschüttungen Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 7 Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 3.6.215 STK Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum 1.55 1.55 Kurs Kurswert in 9,15 951.82,5 951.82,5 951.82,5 951.82,5 % des Fondsvermögens 2,7 2,7 2,7 2,7 43.364.181,7 43.364.181,7 38.23.622,75 94,39 94,39 83,21 535 984,52 526.718,2 1,15 82. 26.5 9.2 14.4 38.65 14.5 9.2 49,24 36,5 96,24 15,46 56,31 4.37.68, 967.25, 885.48, 1.518.624, 2.176.381,5 8,78 2,11 1,93 3,31 4,74 131. 15,291 2.3.121, 4,36 1. 29. 6,648 664.8, 1,45 37.2 38,9 1.447.8, 3,15 16.8 15,74 1.776.432, 3,87 4.15 4.15 97,81 45.911,5,88 35.1 3.2 3.5 5.8 4.8 35,435 174,27 152,575 1.243.768,5 557.664, 534.12,5 2,71 1,21 1,16 16.3 11.3 12,88 1.676.944, 3,65 24.2 4.6 151,7 3.671.14, 7,99 24.2 14.5 14.45 12.7 113,32 112,73 64,36 2.742.344, 1.634.585, 93.2, 5,97 3,56 2,2 3.3 135,41 446.853,,97 12.5 54.5 11,467 23,96 1.381.713,25 1.35.82, 3,1 2,84 5.55 4.75 4.75 6.75 17,8 96,64 594.294, 459.4, 1,29 1, 4.25 217,17 922.972,5 2,1 81 81 1.1,98 818.893,8 1,78 127. 14. 39. 17,87 45,12 2.269.49, 631.68, 5.133.558,95 4,94 1,37 11,18 67. 51. 1,68 9,66 64.614,51 441.6,35 1,39,96 218. 7,9 1.541.822,22 3,36 7.1 84,34 536.96,12 1,17 17. 12,97 1.973.965,75 44.315.264,2 4,3 96,46-8.68, -8.68, -8.68, -,2 -,2 -,2 Anzahl -28 2.358.743,39 GBP 1.888,9 72.8, 86,2 31.658,36 % 1, 2.358.743,39 5,13 % 1, 2.656,72 2.361.4,11,1 5,14 2.361.4,11 5,14 72.8, 86,2 31.658,36 14.544,38,16,,7,23
Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Taxe d Abonnement Summe der sonstigen Verbindlichkeiten Bestand 3.6.215-857.621,62-3.34,5-56.866,61-3.666,91 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs % Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) Kurswert in 1, % des Fondsvermögens -767.797,4-767.797,4-1,67-1,67-3.34,5-56.866,61-3.666,91-63.874,2 -,1 -,12 -,1 -,14 STK 45.94.857,63 44.812, 14,22 1, *) 96,46 -,2 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./ 3.6.215 Alle anderen Vermögenswerte per: 3.6.215 Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 3.6.215 Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP),7199 = 1 Euro () Vereinigte Staaten, Dollar () 1,11699 = 1 Euro () Marktschlüssel Terminbörsen EX Frankfurt - Eurex Zürich Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 3.6.215 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices 97.48, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU99455336 db x-trackers IBEX 35 U.ETF DR 1D LU813334322 De.Inv.I-Euro High Yld Corp. FD LU81333533 De.Inv.I-Global Infrastructure FCH DEAX97E LBBW Rohstoffe 2 LS I LU959211243 MUL-LYXOR S&P 5 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hdgd D Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge 17.5 4.35 9. 5.35 6.4 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE9852 CS OREAL XF9959788 CS OREAL DE679189 KanAm grundinvest Fonds XF9937313 KanAm grundinvest Fonds 8.1 8.5 8.1 8.1 8.5 8.5 Geldmarktfonds Gruppeneigene Geldmarktfonds LU232293 Deka-Institutio.LiquiditätGar. Inh.-Anteile (CF) A 25 8
Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 3.6.215, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in % p.a. per 3.6.215 AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile I DWS Covered Bond Fund ID De.Inv.I-Global Infrastructure Inh.-Anteile IDH De.Inv.I-Top Dividend IDH (P) Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Dis. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg.Shares I Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local Regist. Shs I Dis. HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond Namens-Ant.X Dis.H HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt.Zert.) JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur C JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Nam.-Ant.C(inc) LBBW Rohstoffe 1 I Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd M&G Inv.(9)-Eur.In.Ln.Co.Reg.Sh C Gross Acc() Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Nordea 1-US Corporate Bond Fd Act.Nom. AI PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. Income Shares PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg.Inc. H Shs Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg.Units I Hed. SPDR Barcl.1-3 Y.US Tre.Bd ETF Reg.Shares Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Dis. db x-t.ii-mts Ex-Bk I. Agg.ETF 1D db x-t.msci EM.I.U.ETF DR 1D ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE ishares Core DAX UCITS ETF DE ishares O STOXX 5 U.ETF DE ishares II-$ TIPS UCITS ETF Reg.Shares ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Reg.Shares ishares VI-Eur Corp.Bd Finls Bearer Shs (Dt.Zert.) ishs V-Spain Gov. Bond UC. ETF Bear.Shar(Dt. Zer.) ishsiii-eo COR.BD EX-FIN.U.ETF Bear.Shar(Dt. Zer.),5,35,6,,75,85,7,5,6,7,65,8,45,7,3,35,38,6,8,7,15,45,1,5,21,9,15,15,25,18,18,2,2 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 9
Vermögensaufstellung zum 3. Juni 215 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DEA1EKG3 DB ETC PLC Rohst-Zert. Physical Gold 1/6 STK EX Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Summe der Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margins) Forderungen aus Bestandsprovisionen Forderungen aus Fondsausschüttungen Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 1 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in 297.495, 297.495, 297.495, Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU119965737 AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile I LU61354698 db x-t.ii-mts Ex-Bk I. Agg.ETF 1D LU846194776 db x-t.msci EM.I.U.ETF DR 1D LU1217772315 De.Inv.I-Global Infrastructure Inh.-Anteile IDH LU9113931 De.Inv.I-Top Dividend IDH (P) DEDWS1UQ9 DWS Covered Bond Fund ID LU473929775 HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond Namens-Ant.X Dis.H DEA1JF7L HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt.Zert.) DE263537 ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE DE2635265 ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE DE5933931 ishares Core DAX UCITS ETF DE DE5933956 ishares O STOXX 5 U.ETF DE IEB1FZSC47 ishares II-$ TIPS UCITS ETF Reg.Shares IEB3B8Q275 ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Reg.Shares DEA1WMX4 ishares VI-Eur Corp.Bd Finls Bearer Shs (Dt.Zert.) DEA1JBH7 ishs V-Spain Gov. Bond UC. ETF Bear.Shar(Dt. Zer.) DEAYEEX4 ishsiii-eo COR.BD EX-FIN.U.ETF Bear.Shar(Dt. Zer.) LU1486552 JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Nam.-Ant.C(inc) DEAMU8J9 LBBW Rohstoffe 1 I FR1147578 Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd GBB41DM324 M&G Inv.(9)-Eur.In.Ln.Co.Reg.Sh C Gross Acc() LU351545586 Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd IEBF8HV717 PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. Income Shares IEBF8HV6 PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg.Inc. H Shs LU386875149 Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I LU9447951 Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg.Units I Hed. LU55254859 Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Dis. IEBC7GZJ81 SPDR Barcl.1-3 Y.US Tre.Bd ETF Reg.Shares LU936576593 Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Dis. LU38534627 G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg.Shares I LU32283329 Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local Regist. Shs I Dis. LU784394321 JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur C LU7527266 Nordea 1-US Corporate Bond Fd Act.Nom. AI Summe Wertpapiervermögen Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DJ Euro Stoxx 5SM Future (FESX) Sep. 15 Summe der Aktienindex-Derivate Bestand 3.6.215 3.3 5 9,15 % des Fondsvermögens 2,8 2,8 2,8 297.495, 2,8 13.677.57,69 13.677.57,69 12.469.533,9 95,62 95,62 87,18 11 984,52 18.297,2,76 13.1 2.4 5.1 8.8 3.7 2.2 5.1 49,24 36,5 96,24 15,46 56,31 645.44, 744.6, 49.824, 928.48, 28.347, 4,51 5,21 3,43 6,49 1,46 17. 15,291 259.947, 1,82 62.5 28. 6,648 415.5, 2,9 26.3 38,9 1.23.7, 7,16 2.9 15,74 36.646, 2,14 2.5 2.5 97,81 244.525, 1,71 32.4 5 7 5.4 75 35,435 174,27 152,575 1.148.94, 87.135, 16.82,5 8,4,61,75 3.35 2.15 12,88 344.648, 2,41 3.95 7 151,7 599.215, 4,19 5. 9. 6.7 6. 113,32 112,73 64,36 566.6, 1.14.57, 431.212, 3,96 7,9 3,1 2. 135,41 27.82, 1,89 16. 9.4 11,467 23,96 183.464, 225.224, 1,28 1,57 1.1 1.5 17,8 117.788,,82 8 3. 8 96,64 217,17 77.312, 651.51,,54 4,55 65 65 1.1,98 657.137, 4,59 29.3 1.985 12.3 17,87 45,12 39. 3.5 1,68 9,66 523.591, 89.563,2 1.27.523,79 372.895,1 263.771,39 3,66,63 8,44 2,61 1,84 34. 1.3 7,9 84,34 24.467,69 98.158,44 1,68,69 2. 12,97 232.231,26 13.974.552,69 1,62 97,7-6.2, -6.2, -6.2, -,4 -,4 -,4 Anzahl -2 81.355,32 GBP 332,17 52., 17,68 6.519, % 1, 81.355,32 5,6 % 1, 467,19 81.822,51, 5,6 81.822,51 5,6 52., 17,68 6.519, 58.536,68,36,,5,41
Gattungsbezeichnung Markt Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Taxe d Abonnement Summe der sonstigen Verbindlichkeiten Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand 3.6.215-561.819,53-1.46,19-19.81,8-1.46,9 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs % Fondsvermögen Umlaufende Anteile Anteilwert Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) Kurswert in 1, % des Fondsvermögens -52.976,33-52.976,33-3,52-3,52-1.46,19-19.81,8-1.46,9-21.174,8 -,1 -,13 -,1 -,15 STK 14.34.561,47 136.296, 14,95 1, *) 97,7 -,4 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./ 3.6.215 Alle anderen Vermögenswerte per: 3.6.215 Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 3.6.215 Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP),7199 = 1 Euro () Vereinigte Staaten, Dollar () 1,11699 = 1 Euro () Marktschlüssel Terminbörsen EX Frankfurt - Eurex Zürich Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 3.6.215 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices 693.2, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU419741177 CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF I LU99455336 db x-trackers IBEX 35 U.ETF DR 1D LU813334322 De.Inv.I-Euro High Yld Corp. FD LU81333533 De.Inv.I-Global Infrastructure FCH DEAX97E LBBW Rohstoffe 2 LS I LU959211243 MUL-LYXOR S&P 5 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hdgd D Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE9852 CS OREAL XF9959788 CS OREAL DE679189 KanAm grundinvest Fonds XF9937313 KanAm grundinvest Fonds 11 Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge 75 1.5 75 5. 2.1 5.1 2.7 3.4 2.7 2.7 3.4 3.4
Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 3.6.215, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in % p.a. per 3.6.215 AGIF-All.Em.Mkts Bd Extra 218 Inhaber Anteile I DWS Covered Bond Fund ID De.Inv.I-Global Infrastructure Inh.-Anteile IDH De.Inv.I-Top Dividend IDH (P) Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Dis. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. Reg.Shares I Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local Regist. Shs I Dis. HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond Namens-Ant.X Dis.H HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt.Zert.) JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur C JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Nam.-Ant.C(inc) LBBW Rohstoffe 1 I Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP Act.Port.Daily Hdgd M&G Inv.(9)-Eur.In.Ln.Co.Reg.Sh C Gross Acc() Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd Nordea 1-US Corporate Bond Fd Act.Nom. AI PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF Reg. Income Shares PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg.Inc. H Shs Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth Reg.Units I Hed. SPDR Barcl.1-3 Y.US Tre.Bd ETF Reg.Shares Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Dis. db x-t.ii-mts Ex-Bk I. Agg.ETF 1D db x-t.msci EM.I.U.ETF DR 1D ish.stoxx Europe 6 U.ETF DE ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE ishares Core DAX UCITS ETF DE ishares O STOXX 5 U.ETF DE ishares II-$ TIPS UCITS ETF Reg.Shares ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Reg.Shares ishares VI-Eur Corp.Bd Finls Bearer Shs (Dt.Zert.) ishs V-Spain Gov. Bond UC. ETF Bear.Shar(Dt. Zer.) ishsiii-eo COR.BD EX-FIN.U.ETF Bear.Shar(Dt. Zer.),5,35,6,,75,85,7,5,6,7,65,8,45,7,3,35,38,6,8,7,15,45,1,5,21,9,15,15,25,18,18,2,2 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 12
Fondszusammensetzung Vermögensaufstellung Wertpapiervermögen Derivate Bankguthaben/Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Kurzfristige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Fondsvermögen 13 KölnBonn Fonds-Portfolio: ErtragPlus in KölnBonn Fonds-Portfolio: Wachstum in Gesamt 44.315.264,2-8.68, 2.361.4,11 14.544,38-767.797,4-63.874,2 45.94.857,63 13.974.552,69-6.2, 81.822,51 58.536,68-52.976,33-21.174,8 14.34.561,47 58.289.816,89-14.88, 3.163.222,62 163.81,6-1.27.773,37-85.48,1 6.245.419,1 in
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe Verwaltungsgesellschaft International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg Eigenmittel zum 31. Dezember 214 gezeichnet 2,5 Mio. eingezahlt 2,5 Mio. haftend 9,7 Mio. Geschäftsführung Holger Hildebrandt Direktor der International Fund Management S.A., Luxemburg; Geschäftsführer der Deka International S.A., Luxemburg; Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A.; Stellvertretender Vorsitzender Thomas Ketter Geschäftsführer der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg; Mitglied Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland (Stand 1. Januar 215) Eugen Lehnertz Direktor der International Fund Management S.A., Luxemburg; Geschäftsführer der Deka International S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der ROTURO S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg 14 Depotbank und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg Eigenmittel zum 31. Dezember 214 478,1 Mio. Verwaltungsagent in Luxembourg Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 6325 Frankfurt am Main, Deutschland Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland Sparkasse KölnBonn Hahnenstraße 57 5667 Köln Deutschland Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 15
PDF Stand: 6.15 überreicht durch: Sparkasse KölnBonn Hahnenstraße 57 5667 Köln Deutschland International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach 5 4 215 Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) 34 9-35 Telefax: (+3 52) 34 9-37