KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 60486 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 21 61-340 http://www.universal-investment.com https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: September 2013) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH Geschäftsführer: Fährhausstraße 8 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain 22085 Hamburg Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: 040 / 303755-0 Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: 040 / 303755-29 Bernd Vorbeck, Elsenfeld http://www.hpm-hamburg.de Aufsichtsrat: 4. Anlageausschuss Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Stefan Riße, HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH, Hamburg Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Wolfgang von Malottky, HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ulrich Bendfeldt, HPM Hanseatische Portfoliomanagement GmbH, Hamburg Ole Klose, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. November 2014 Seite 2
Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Beratervergütung Anteilklasse A 29. Juni 2012 Anteilklasse A derzeit 0,75 % p.a Anteilklasse B 29. Juni 2012 Anteilklasse B derzeit 1,50 % p.a. Erstausgabepreise Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse A 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklassen A und B bis zu 15%, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilklasse B 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode zzgl. der Entwicklung des Referenzwerts (Deutscher Verbraucherpreisindex (EUR) mit High-Water-Mark ) übersteigt Ausgabeaufschlag Anteilklasse A derzeit 0,00 % Vergleichsindex Anteilklasse B derzeit 5,00 % Anteilklasse A Deutscher Verbraucherpreisindex (EUR) 2 Anteilklasse B Deutscher Verbraucherpreisindex (EUR) 2 Mindestanlagesumme Anteilklasse A 250.000,00 Ertragsverwendung Anteilklasse B keine Anteilklasse A Ausschüttend Anteilklasse B Ausschüttend Verwaltungsvergütung Anteilklasse A derzeit 0,325 % 1 p.a. Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse B derzeit 0,325 % 1 p.a. Anteilklasse A A1JUV8 / DE000A1JUV86 Anteilklasse B A1JUWR / DE000A1JUWR3 Verwahrstellenvergütung Anteilklasse A derzeit 0,10 % p.a. Anteilklasse B derzeit 0,10 % p.a. 1 Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumensabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. 2 Entspricht dem Index Bundesbank Germany CPI 2010=100 (EUR). Der Bundesbank Germany CPI 2010=100 (EUR) ist eine eingetragene Marke der Deutschen Bundesbank. Seite 3
Vermögensübersicht zum 30.11.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 13.780.374,83 100,54 1. Aktien 209.997,15 1,53 Bundesrep. Deutschland 58.445,50 0,43 Spanien 151.551,65 1,11 2. Anleihen 12.346.999,04 90,08 < 1 Jahr 756.253,30 5,52 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 5.159.205,93 37,64 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 6.431.539,81 46,92 3. Zertifikate 1.280.760,00 9,34 EUR 1.280.760,00 9,34 4. Investmentanteile 1.003.209,00 7,32 EUR 1.003.209,00 7,32 5. Derivate -2.022.266,75-14,75 6. Bankguthaben 805.106,99 5,87 7. Sonstige Vermögensgegenstände 156.569,40 1,14 II. Verbindlichkeiten -74.279,80-0,54 III. Fondsvermögen 13.706.095,03 100,00 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.11.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.11.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 14.840.965,19 108,28 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 10.185.012,90 74,31 Aktien EUR 209.997,15 1,53 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK 4.100 0 0 EUR 14,255 58.445,50 0,43 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 25.488 0 0 EUR 5,946 151.551,65 1,11 Verzinsliche Wertpapiere EUR 8.694.255,75 63,43 2,3730 % Commerzbank AG CAD FRN IHS S.201 03/2015 XS0592362882 CAD 500 0 0 % 100,001 351.842,12 2,57 4,8750 % BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.) FR0010239319 EUR 100 0 0 % 101,925 101.925,00 0,74 4,5000 % Commerzbank AG Single Name Colibri 25 12(17) DE000CB83ZT2 EUR 250 0 0 % 107,130 267.825,00 1,95 6,2500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.Inh.-Teil.E30007v.01(16) XS0125172972 EUR 300 0 0 % 106,900 320.698,50 2,34 4,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Notes 2007(17) XS0284727814 EUR 300 0 0 % 108,531 325.593,00 2,38 2,0000 % HSH Nordbank AG Oster-Anleihe 2014 14(19) DE000HSH4QN3 EUR 300 0 0 % 101,239 303.715,69 2,22 3,1250 % ICAP Group Holdings PLC EO-Medium Term Notes 2014(19) XS1041793123 EUR 200 200 0 % 103,954 207.908,00 1,52 0,9790 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN Nach.IHS S.H192v06(16) XS0278214563 EUR 300 0 0 % 99,154 297.462,00 2,17 2,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS0803117612 EUR 300 0 0 % 104,927 314.779,50 2,30 4,5000 % State Bk of India (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 2010(15) XS0563463842 EUR 300 300 0 % 103,407 310.219,50 2,26 2,5000 % ADCB Finance (Cayman) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2013(18) XS0897453907 USD 400 0 0 % 101,130 324.524,67 2,37 3,8750 % Akbank T.A.S. DL-Notes 2012(17) Reg.S USM0375YAJ75 USD 250 0 0 % 102,126 204.824,51 1,49 2,1250 % Bk of Communications (HK-Br.) DL-Notes 2014(17) XS1012314024 USD 250 250 0 % 100,475 201.514,24 1,47 3,8750 % BOC Aviation Pte. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(19) XS1065044312 USD 200 200 0 % 102,710 164.797,43 1,20 4,5000 % Caisse Francaise d.financ.loc. DL-Med.-T.Obl.Foncières 05(15) XS0211544746 USD 500 0 0 % 100,820 404.411,18 2,95 2,1700 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. DL-Bonds 2014(19) XS1090178259 USD 300 300 0 % 100,623 242.172,08 1,77 3,5000 % China Uranium Dev. Co. Ltd. DL-Notes 2013(18) XS0972715261 USD 400 400 0 % 103,300 331.488,17 2,42 5,1250 % Erste Europ.Pf.-Kom.kredb.Lux. DL-Med.-T.L.d.Gag. Pu.2006(16) XS0244930599 USD 400 0 0 % 104,310 334.729,24 2,44 2,8740 % EXIM Bank of Malaysia Berhad DL-Medium-Term Notes 2014(19) XS0981802738 USD 400 0 0 % 101,970 327.220,22 2,39 4,0460 % FGB Sukuk Company Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2012(17) XS0731930797 USD 300 0 0 % 105,861 254.779,78 1,86 3,9500 % Haitong Intl Fin. Hldgs Ltd. DL-Notes 2013(18) XS0984244748 USD 400 0 0 % 103,256 331.345,37 2,42 5,6250 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2013(18) Reg.S US46507NAD21 USD 200 0 0 % 107,625 172.683,51 1,26 2,7500 % Jingneng Investment Gr.Co.Ltd. DL-Notes 2014(17) XS1033624401 USD 400 0 0 % 100,895 323.770,56 2,36 1,6250 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) DL-Mortg.Cov.Bds 2013(18)Reg.S USY4841JQW99 USD 400 0 0 % 98,512 316.123,55 2,31 2,7500 % Korea National Oil Corp. DL-Med.-T.Nts 2014(19) Reg.S US50065XAE40 USD 400 0 0 % 102,128 327.725,63 2,39 8,8750 % Kuwait Projects Co. (Cayman) DL-Med.-Term Nts 2009(16) XS0457137841 USD 250 0 0 % 112,660 225.952,67 1,65 6,1250 % Petrobras Int. Finance Co. Ltd DL-Notes 2006(06/16) US71645WAL54 USD 400 0 0 % 104,660 335.852,39 2,45 3,0000 % Prosperous Ray Ltd. DL-Notes 2013(18) XS0991743310 USD 300 300 0 % 101,890 245.222,62 1,79 3,7070 % PTT Expl. & Prod. PCL DL-Notes 2013(13/18) Reg.S USY7145PCM87 USD 300 300 0 % 105,080 252.900,12 1,85 2,7500 % QNB Finance Ltd. DL-Notes 2013(18) Reg.S XS0987063566 USD 300 300 0 % 101,544 244.389,89 1,78 2,6250 % Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2013(18) XS0971431613 USD 400 0 0 % 101,546 325.859,61 2,38 Zertifikate EUR 1.280.760,00 9,34 DB ETC PLC ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR DE000A1EK0G3 STK 6.000 0 0 EUR 91,340 548.040,00 4,00 Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 STK 24.000 0 0 EUR 30,530 732.720,00 5,35 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 30.11.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.11.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 3.059.954,96 22,33 Verzinsliche Wertpapiere EUR 3.059.954,96 22,33 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-Med.-Term Nts 2014(19) XS1070363343 EUR 250 250 0 % 98,980 247.450,00 1,81 3,0000 % Landesbank Berlin AG CLN v.2012(2016) Erste Gr.Bank DE000LBB1LH1 EUR 300 0 0 % 102,960 308.880,00 2,25 4,0000 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- DL-Notes 2014(19) Reg.S USP14486AK37 USD 400 400 0 % 101,250 324.909,75 2,37 4,7500 % Coca Cola Icecek A.S. DL-Bonds 2013(18) Reg.S XS0975576165 USD 300 300 0 % 106,775 256.979,54 1,87 2,1250 % Crédit Agricole S.A. DL-Med.-T. Nts 2013(18)Reg.S US22532MAH51 USD 400 400 0 % 101,037 324.224,63 2,37 3,9170 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Notes 2014(19) XS1016035476 USD 300 300 0 % 104,186 250.748,50 1,83 5,0000 % Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2012(17)Reg.S US55608RAA86 USD 400 0 0 % 107,604 345.299,64 2,52 2,7500 % Nomura Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2014(19) US65535HAG48 USD 300 0 0 % 101,596 244.515,04 1,78 5,1000 % RSHB Capital S.A. DL-LPN 2013(18)Rosselkhozbank XS0955232854 USD 200 200 0 % 93,635 150.236,66 1,10 5,7390 % RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 10(17)Rus.Railw. XS0499245180 USD 200 200 0 % 99,570 159.759,33 1,17 8,5000 % South Africa, Republic of... DL-Notes 1997(17) US836205AD62 USD 300 0 0 % 115,459 277.878,46 2,03 5,3750 % TF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2014(19) XS1057852912 USD 200 200 0 % 105,375 169.073,41 1,23 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 592.788,33 4,32 Verzinsliche Wertpapiere EUR 592.788,33 4,32 2,6250 % KT Corp. DL-Notes 2014(19) Reg.S USY49915AY06 USD 300 300 0 % 101,133 243.400,72 1,78 7,2500 % UniCredit Bank Austria AG DL-Notes 1997(17) US060587AB85 USD 400 0 0 % 108,878 349.387,61 2,55 Investmentanteile EUR 1.003.209,00 7,32 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 1.003.209,00 7,32 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.n. CH0103326762 ANT 670 0 0 EUR 783,200 524.744,00 3,83 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.n. CH0183136040 ANT 4.250 0 0 EUR 112,580 478.465,00 3,49 Summe Wertpapiervermögen EUR 14.840.965,19 108,28 Derivate EUR -2.022.266,75-14,75 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR -1.131.180,00-8,25 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR -361.500,00-2,64 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 12.14 EUREX 185 EUR Anzahl -60-361.500,00-2,64 Seite 6
Vermögensaufstellung zum 30.11.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.11.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Optionsrechte EUR -769.680,00-5,62 Optionsrechte auf Aktienindices EUR -769.680,00-5,62 CALL DAX 1W 05.12.14 BP 10.000,00 EUREX 185 Anzahl 1.500 EUR 81,000 121.500,00 0,89 CALL DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 10000,00 EUREX 185 Anzahl 2.400 EUR 210,900 506.160,00 3,69 CALL DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 10100,00 EUREX 185 Anzahl -2.400 EUR 161,600-387.840,00-2,83 CALL DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9200,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 822,900-493.740,00-3,60 CALL DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9500,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 560,300-336.180,00-2,45 CALL DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9800,00 EUREX 185 Anzahl 1.800 EUR 332,700 598.860,00 4,37 CALL DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9900,00 EUREX 185 Anzahl -2.400 EUR 268,200-643.680,00-4,70 PUT DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 8900,00 EUREX 185 Anzahl -2.400 EUR 24,000-57.600,00-0,42 PUT DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9000,00 EUREX 185 Anzahl 2.400 EUR 28,800 69.120,00 0,50 PUT DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9100,00 EUREX 185 Anzahl -2.400 EUR 34,800-83.520,00-0,61 PUT DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9200,00 EUREX 185 Anzahl 1.800 EUR 42,500 76.500,00 0,56 PUT DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9500,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 79,900-47.940,00-0,35 PUT DAX(PERF.-INDEX) 16.01.15 BP 9800,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 152,200-91.320,00-0,67 Zins-Derivate EUR -262.018,17-1,91 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR -262.018,17-1,91 FUTURE EURO BTP 12.14 EUREX 185 EUR -5.000.000-249.500,00-1,82 FUTURE EURO-BOBL 12.14 EUREX 185 EUR -800.000-6.000,00-0,04 FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 03.15 CBOT 362 USD -5.200.000-6.518,17-0,05 Devisen-Derivate EUR -629.068,58-4,59 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR -629.772,97-4,59 Offene Positionen CAD/EUR 0,5 Mio. OTC 9.552,26 0,07 USD/EUR 12,1 Mio. OTC -639.325,23-4,66 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR 704,39 0,01 Offene Positionen USD/EUR 0,7 Mio. OTC 704,39 0,01 Seite 7
Vermögensaufstellung zum 30.11.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.11.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 805.106,99 5,87 Bankguthaben EUR 805.106,99 5,87 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 171.416,44 % 100,000 171.416,44 1,25 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD 9.890,30 % 100,000 6.959,61 0,05 HKD 118,66 % 100,000 12,28 0,00 JPY 177.414,00 % 100,000 1.199,37 0,01 USD 2.494,30 % 100,000 2.001,04 0,01 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung EUR 617.000,00 % 100,000 617.000,00 4,50 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 8.125,00 % 100,000 6.518,25 0,05 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 156.569,40 1,14 Zinsansprüche EUR 155.395,89 155.395,89 1,13 Quellensteueransprüche EUR 1.173,51 1.173,51 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -74.279,80-0,54 Zinsverbindlichkeiten EUR -364,48-364,48 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -14.209,25-14.209,25-0,10 Verwahrstellenvergütung EUR -5.202,78-5.202,78-0,04 Beratungsvergütung EUR -49.258,45-49.258,45-0,36 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR -4.844,84-4.844,84-0,04 Fondsvermögen EUR 13.706.095,03 100,00 - AK A Anteilwert EUR 101,28 Ausgabepreis EUR 101,28 Rücknahmepreis EUR 101,28 Anzahl Anteile STK 59.210 - AK B Anteilwert EUR 99,07 Ausgabepreis EUR 104,02 Rücknahmepreis EUR 99,07 Anzahl Anteile STK 77.815 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 8
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.11.2014 CAD (CAD) 1,4211000 = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9,6664000 = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 147,9222000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,2465000 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 362 Chicago Board of Trade c) OTC Over-the-Counter Seite 9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 STK 0 15.500 Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO-Covered MTN 2010(15) IT0004654288 EUR 0 300 4,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-Med.-T.Nts 2011(11/16)Reg.S XS0580519931 EUR 0 300 3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS1051696398 EUR 100 250 4,8750 % DEPFA ACS BANK DL-Securities 2005(15) Reg.S DE000A0GHGN0 USD 0 400 1,8750 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS0895722071 EUR 0 300 2,1000 % Landesbank Baden-Württemberg CLN Synthia v.12(18) DE000LB0P839 EUR 0 300 4,9500 % SB Capital S.A. DL-L.Part.MTN 12(17) Sberbank XS0742380412 USD 0 300 Seite 10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Andere Wertpapiere Iberdrola S.A. Anrechte ES0644580989 STK 25.488 25.488 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 44.440,91 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 74.442,90 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO- SCHATZ, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR 51.903,93 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR 15.111,41 Seite 11
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/JPY EUR 2.926 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/JPY EUR 2.794 Währungsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL) EUR 15.437,69 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE LS/DL) EUR 46.828,34 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 2.635,40 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 11.003,76 Seite 12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 3.584,20 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 11.746,21 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W1 12.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W2 09.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W2 12.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W3 09.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W3 12.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W5 12.14 CBOT, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W1 09.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W2 09.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) W2 12.14 CBOT) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 12.14 CBOT) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.14 CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 12.14 CBOT) EUR 446,08 EUR 256,53 EUR 1.604,65 EUR 1.601,75 Seite 13
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE 2Week EUR/USD 12.14 CME, FUTURE 3Week EUR/USD 12.14 CME, FUTURE 4Week EUR/USD 12.14 CME "Kopie ECA Future", FUTURE 5Week EUR/USD 12.14 CME) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 1Week EUR/USD 09.14 CME "Kopie ECA Future", FUTURE 2Week EUR/USD 12.14 CME, FUTURE 3Week EUR/USD 09.14 CME, FUTURE 4Week EUR/USD 09.14 CME, FUTURE 4Week EUR/USD 12.14 CME "Kopie ECA Future", FUTURE EURO FX 09.14 CME, FUTURE EURO FX 12.14 CME) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO FX 06.14 CME, FUTURE EURO FX 09.14 CME, FUTURE EURO FX 12.14 CME) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 4Week EUR/USD 12.14 CME "Kopie ECA Future", FUTURE EURO FX 06.14 CME, FUTURE EURO FX 09.14 CME, FUTURE EURO FX 12.14 CME) EUR 413,03 EUR 770,58 EUR 3.033,23 EUR 2.762,56 Seite 14
Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilsklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Beratervergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) - AK A 250.000 0,000 0,750 - AK B keine 5,000 1,500 Seite 15
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 108,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -14,75 Sonstige Angaben - AK A Anteilwert EUR 101,28 Ausgabepreis EUR 101,28 Rücknahmepreis EUR 101,28 Anzahl Anteile STK 59.210 - AK B Anteilwert EUR 99,07 Ausgabepreis EUR 104,02 Rücknahmepreis EUR 99,07 Anzahl Anteile STK 77.815 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 16
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile ISIN Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.n. CH0103326762 0,500 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.n. CH0183136040 0,600 Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 17