GSP Aktiv Portfolio UI

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Deutschland AG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,68 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: GSP asset management GmbH Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Nienkamp Alexander Tannenbaum, Offenbach Münster Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (0251) Aufsichtsrat: Telefax: (0251) Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) 4. Anlageausschuss Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Mehmet Belli, GSP asset management GmbH, Münster Ole Klose, Düsseldorf Michael Bornemann, GSP asset management GmbH, Münster WKN / ISIN: A0NEBD / DE000A0NEBD5 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Yavuz Kirli, UBS Deutschland AG, Köln Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. September 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,59 100,55 1. Aktien ,76 49,40 Bundesrep. Deutschland ,40 19,16 Canada ,52 1,11 Frankreich ,25 3,96 Großbritannien ,87 3,36 Italien ,00 1,74 Japan ,89 1,44 Niederlande ,00 2,44 Spanien ,22 1,57 USA ,61 14,62 2. Anleihen ,30 30,51 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,05 15,56 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,12 10,25 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,13 4,71 3. Zertifikate ,00 5,40 EUR ,00 5,40 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,00 3,16 EUR ,00 3,16 5. Investmentanteile ,00 2,21 EUR ,00 2,21 6. Derivate ,62-2,83 7. Bankguthaben ,75 11,94 8. Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,75 II. Verbindlichkeiten ,87-0,55 III. Fondsvermögen ,72 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,06 90,69 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,61 74,00 Aktien EUR ,76 49,40 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA STK CAD 8, ,52 1,11 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 21, ,00 2,21 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 STK EUR 4, ,22 1,57 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK EUR 9, ,40 1,48 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 24, ,00 2,09 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 7, ,00 2,35 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 10, ,00 1,93 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 41, ,00 2,11 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 10, ,00 2,19 SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 NL STK EUR 11, ,00 2,44 SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1YCMM2 STK EUR 15, ,00 2,52 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 15, ,00 1,69 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 40, ,60 1,75 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 5, ,00 1,74 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR STK EUR 21, ,65 0,00 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 STK EUR 28, ,00 2,79 Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 STK GBP 5, ,55 1,12 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS39 STK GBP 2, ,32 2,24 Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.340, ,89 1,44 Baxalta Inc. Registered Shares DL -,01 US07177M1036 STK USD 31, ,74 2,10 Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 7, ,31 1,04 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK USD 26, ,37 2,26 CONSOL Energy Inc. Registered Shares DL-,01 US20854P1093 STK USD 9, ,48 0,68 Dillards Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 US STK USD 87, ,14 1,55 Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 US35671D8570 STK USD 9, ,40 1,17 Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10 US STK USD 47, ,91 1,83 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US STK USD 16, ,60 2,06 PVH Corp. Registered Shares DL 1 US STK USD 101, ,66 1,92 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,85 16,04 6,0000 % Holcim Finance (Aust.)Pty Ltd. AD-Notes 2012(17) AU3CB AUD % 104, ,85 2,37 8,5000 % British Telecommunications PLC LS-Notes 2001(16) XS GBP % 107, ,17 1,00 6,6250 % Commerzbank AG Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19) XS GBP % 109, ,72 1,33 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 7,7500 % Thomas Cook Group PLC LS-Notes 2010(17) XS GBP % 104, ,83 1,28 8,9500 % Belarus, Republik DL-Notes 2011(18) XS USD % 99, ,56 1,88 5,7500 % J.C. Penney Corp. Inc. DL-Notes 2007(18) US708130AB57 USD % 95, ,59 3,71 4,5000 % Poly Real Estate Finance Ltd. DL-Notes 2013(18) Reg.S XS USD % 102, ,12 1,70 6,5420 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/20) US87264AAF21 USD % 101, ,84 1,12 5,8750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Notes 2012(19) Reg.S XS USD % 102, ,17 1,65 Zertifikate EUR ,00 5,40 Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 STK EUR 32, ,00 5,40 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,00 3,16 0,8970 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) DE000A0DEN75 EUR % 65, ,00 3,16 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,45 12,49 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,45 12,49 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- EO-Notes 2014(19) Reg.S XS EUR % 84, ,60 1,53 9,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.11(14/18)reg.s DE000A1KQ1E2 EUR % 104, ,93 1,21 8,0000 % Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)reg.s DE000A14J7A9 EUR % 99, ,00 3,57 2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/18) XS EUR % 80, ,00 2,41 4,6250 % Nabors Industries Inc. DL-Notes 2012(12/21) US629568AX43 USD % 91, ,13 1,13 5,2000 % VimpelCom Holdings B.V. DL-Bonds 2013(19) Reg.S XS USD % 97, ,79 2,63 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,00 1,99 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 1,99 7,0000 % SolarWorld AG FLR-Inh.Schv.v.14(14-19)S.1017 DE000A1YCN14 STK EUR 296, ,00 1,99 Investmentanteile EUR ,00 2,21 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 2,21 RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 40, ,00 2,21 Summe Wertpapiervermögen EUR ,06 90,69 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,62-2,83 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,62-1,50 Wertpapier-Optionsrechte EUR ,62-1,50 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien EUR ,62-1,50 PUT ALLIANZ SE BP 145,00 EUREX 185 STK EUR 5, ,00-0,08 PUT BASF SE BP 76,00 EUREX 185 STK EUR 7, ,00-0,21 PUT BAYER AG NA BP 125,00 EUREX 185 STK EUR 10, ,00-0,17 PUT CONTINENTAL AG BP 210,00 EUREX 185 STK EUR 20, ,00-0,21 PUT FIAT CHRYSLER AUTO BP 13,50 IDEM 609 STK EUR 1, ,00-0,29 PUT SIEMENS AG BP 92,00 EUREX 185 STK EUR 12, ,00-0,27 CALL CHESAPEAKE ENERGY BP 10,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,08 0,00 CALL CISCO SYSTEMS BP 31,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,36 0,00 CALL DILLARDS A BP 115,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,67 0,00 PUT BARRICK GOLD CORP BP 6,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,32-0,11 PUT GOLDCORP INC BP 12,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,81-0,09 PUT NEWMONT MNG CORP BP 15,00 NYSE AI6 STK USD 0, ,38-0,05 Aktienindex-Derivate EUR ,00-1,33 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00-1,33 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,00-1,33 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,75 11,94 Bankguthaben EUR ,75 11,94 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,96 % 100, ,96 3,75 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,30 % 100, ,51 0,21 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY ,00 % 100, ,80 1,44 USD ,46 % 100, ,48 5,22 Guthaben bei UBS Deutschland AG Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 1,33 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,40 0,75 Zinsansprüche EUR , ,53 0,61 Dividendenansprüche EUR 9.992, ,00 0,06 Quellensteueransprüche EUR , ,87 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,87-0,55 Zinsverbindlichkeiten EUR -65,83-65,83 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,64-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,78-0,03 Beratungsvergütung EUR , ,12-0,41 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,02 Fondsvermögen EUR ,72 100,00 1) Anteilwert EUR 50,74 Ausgabepreis EUR 53,28 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 133, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 609 Mailand - IDEM AI6 New York - NYSE Arca Op. Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US STK Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 US STK Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 US STK Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Toshiba Corp. Registered Shares o.n. JP STK Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK Verzinsliche Wertpapiere 3,9500 % BP Capital Markets PLC YC-Medium-Term Notes 2013(18) XS CNY ,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RL-Med.Term Nts. v.12(16) XS RUB ,0000 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2003(18) Reg.S USP97475AD26 USD Andere Wertpapiere Banco Santander S.A. Anrechte ES M8 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Sonstige Beteiligungswertpapiere 9,5000 % Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.) DE000A1ALVC5 EUR Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Santander S.A. Acciones Nom.Em.04/2015 EO-,50 ES STK Sonstige Beteiligungswertpapiere 0,0000 % EUR Dual Currency Bull Note EUR/USD XF EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP Act. au Port. C-EUR o.n. FR ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 5.571,30 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500) EUR 4.384,27 Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ADVANCED MIC.DEV. DL-,01, AXA S.A. INH. EO 2,29, BAXTER INTL DL 1, DAIMLER AG NA O.N., DEUTSCHE BANK AG NA O.N., HELMERICH PAYNE DL-,10, LANXESS AG, PVH CORP. DL 1, SOLARWORLD AG O.N., THYSSENKRUPP AG O.N., TOTAL S.A. EO 2,50, VOLKSWAGEN AG VZO O.N.) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ALLIANZ SE VNA O.N., BASF SE NA O.N., BAYER AG NA, COMMERZBANK AG, CONTINENTAL AG O.N., K+S AG NA O.N., SIEMENS AG NA, VOLKSWAGEN AG VZO O.N.) EUR 66,29 EUR 84,26 Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,83 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 50,74 Ausgabepreis EUR 53,28 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12