Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb:
Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds eur 73.587.048,10 93,01 2. Derivate Optionsrechte (Verkauf) eur -560.190,00-0,71 Futures (Verkauf) eur 1.375,00 0,00 Futures (Kauf) eur -15.694,36-0,02 3. Bankguthaben Bankguthaben in eur eur 3.899.842,99 4,93 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur 709.506,57 0,90 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur 1.587.803,29 2,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur -92.355,71-0,12 III. Fondsvermögen EUR 79.117.335,88 100,00 1 1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR 73.587.048,10 93,01 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR0010174292 Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked ANT 15.500 15.500 0 EUR 142,1200 2.202.860,00 2,78 FR0010652867 Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR ANT 3.115 0 0 EUR 88,8400 276.736,60 0,35 FR0010429068 Lyxor ETF MSCI Emerging Markets ant 51.600 0 0 EUR 8,9300 460.788,00 0,58 FR0010361683 Lyxor ETF MSCI India a ant 15.000 0 18.000 EUR 14,6000 219.000,00 0,28 FR0010636464 Lyxor ETF PAN Africa a ant 3.370 0 0 EUR 8,8800 29.925,60 0,04 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR0010959676 Amundi MSCI Emerging Markets etf ant 310.900 180.300 0 EUR 3,5140 1.092.502,60 1,38 FR0010616656 BNP Paribas Next 11 Emerging THEAM easy etf ant 1.410 0 0 EUR 122,0300 172.062,30 0,22 LU0444605645 ComStage ETF - iboxx Liquid Sov. div.overall TR i ant 23.300 0 0 EUR 150,7300 3.512.009,00 4,44 LU0378438732 ComStage ETF-DAX TR i ant 30.200 23.600 0 EUR 109,7500 3.314.450,00 4,19 LU0378434582 ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR i ant 10.070 0 0 EUR 74,1700 746.891,90 0,94 LU0380865021 db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1C ANT 8.500 8.500 0 EUR 44,7280 380.188,00 0,48 LU0274211217 db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1D ANT 115.780 80.600 0 EUR 36,1500 4.185.447,00 5,29 LU0321462953 db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C ANT 16.300 0 0 EUR 302,9900 4.938.737,00 6,24 LU0290357929 LU0290355717 LU0540980736 db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. etf ant 10.700 10.700 0 EUR 209,4100 2.240.687,00 2,83 db x-trackers II-IBOXX Sovereigns eurozone ETF 1c ant 22.750 8.600 0 EUR 215,8000 4.909.450,00 6,21 db x-trackers MSCI World Energy Index etf 1C usd ant 19.800 19.800 0 EUR 27,9300 553.014,00 0,70 LU0490618542 db x-trackers S&P 500 ETF 1C usd ant 46.440 0 0 EUR 31,4500 1.460.538,00 1,85 LU0328475792 db x-trackers STOXX 600 ETF (DR) 1C ANT 8.870 6.800 0 EUR 74,1100 657.355,70 0,83 1
Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens DE000ETFL375 Deka iboxx EUR Liquid Corp. Diversified ETF ANT 400 0 20.300 EUR 107,7600 43.104,00 0,05 DE000ETFL110 Deka iboxx Euro Liquid Sov. Div. 1-10 ETF ANT 1.000 0 33.100 EUR 112,1900 112.190,00 0,14 DE000ETFL326 Deka MSCI China etf ant 65.800 0 0 EUR 8,5300 561.274,00 0,71 DE000A1C22M3 HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 ETF ANT 144.100 0 50.100 EUR 18,7350 2.699.713,50 3,41 IE00B3VWN393 ishares $ Treasury Bond 3-7yr ucits ETF (Acc) ant 6.100 0 0 EUR 107,5000 655.750,00 0,83 IE00B3VWN393 ishares $ Treasury Bond 3-7yr ucits ETF (Acc) ant 15.200 5.400 0 USD 119,8300 1.633.483,70 2,06 IE00B66F4759 ishares - Euro High Yield Corporate bond etf ant 29.580 19.800 0 EUR 106,8000 3.159.144,00 3,99 DE000A0RFEE5 ishares Euro Covered Bond etf ant 21.300 3.100 0 EUR 152,5200 3.248.676,00 4,11 DE000A1J7CK4 ishares Global Corp. Bond UCITS ETF ANT 25.000 9.800 0 EUR 85,1600 2.129.000,00 2,69 DE000A1W2KG9 ishares Global Corporate Bond EUR Hedged etf ant 13.300 3.400 0 EUR 104,0200 1.383.466,00 1,75 DE000A1KB2A5 ishares Global High Yield Corporate bond UCITS etf ant 27.400 27.400 0 EUR 87,3600 2.393.664,00 3,03 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares $ TIPS etf ant 8.500 8.500 0 EUR 173,3000 1.473.050,00 1,86 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging markets Bond etf ant 25.780 10.800 0 EUR 96,9400 2.499.113,20 3,16 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond etf ant 24.500 24.500 0 EUR 91,1700 2.233.665,00 2,82 IE00B3F81R35 ishares III PLC - ishares Core Euro corp. Bond etf ant 51.300 24.800 0 EUR 124,7900 6.401.727,00 8,09 DE000A0H08D2 ishares Nikkei 225 ETF (DE) ant 113.500 25.300 0 EUR 14,8750 1.688.312,50 2,13 DE0002511243 ishares PLC - Euro Corporate Bond large Cap etf ant 16.050 2.400 0 EUR 131,0000 2.102.550,00 2,66 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ETF ANT 19.500 0 0 EUR 33,3000 649.350,00 0,82 DE0002635307 ishares STOXX Europe 600 ETF (DE) ant 34.400 34.400 0 EUR 38,9800 1.340.912,00 1,69 DE000A1W0PN8 ishares VI - JPM $ Emerging Markets bond Eur etf ant 17.100 7.900 0 EUR 99,1900 1.696.149,00 2,14 IE00B5BMR087 ishares VII PLC - ishares Core S&P 500 ANT 6.750 4.500 0 EUR 171,5700 1.158.097,50 1,46 IE00B7LFXY77 SPDR BofA ML Emer. Markets corporate Bond etf ant 1.500 0 0 EUR 86,7400 130.110,00 0,16 IE00BP46NG52 SSGA SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM UCITS etf ant 105.100 78.800 0 EUR 27,0400 2.841.904,00 3,59 Summe Wertpapiervermögen 2 EUR 73.587.048,10 93,01 2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR -558.815,00-0,71 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 09/15 edt eur anzahl -125 1.375,00 0,00 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX Index 10700,00 12/15 edt stk anzahl -250 eur 915,1000-228.775,00-0,29 CALL Euro Stoxx 50 Index 3250,00 12/15 EDT STK Anzahl -750 eur 340,5000-255.375,00-0,32 CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 12/15 EDT STK Anzahl -400 eur 190,1000-76.040,00-0,10 Devisen-Derivate EUR -15.694,36-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures EUR/USD Currency Future 09/15 nar usd 14.000.000-15.694,36-0,02 Bankguthaben EUR 4.609.349,56 5,83 EUR-Guthaben bei: BNP Paribas Sec Services S.C.A. (Verwahrstelle) eur 3.899.842,99 % 100,0000 3.899.842,99 4,93 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) usd 791.135,31 % 100,0000 709.506,57 0,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.587.803,29 2,01 Ansprüche aus Fondsausschüttungen eur 101.633,75 101.633,75 0,13 Einschüsse (Initial Margin) eur 1.376.528,95 1.376.528,95 1,74 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur 95.321,23 95.321,23 0,12 Variation Margin eur 14.319,36 14.319,36 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -92.355,71-0,12 Kostenabgrenzung eur -92.355,71-92.355,71-0,12 Fondsvermögen EUR 79.117.335,88 100,00 3 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz EUR 117,96 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz STK 670.729 2 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2015 US-Dollar (USD) 1,115050 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse edt eurex Terminbörse Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR0010754119 Amundi ETF Euro Corporates ant 3.300 23.800 LU0444605991 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified ANT 0 8.500 LU0322252171 db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Ind. UCITS etf ant 0 11.400 DE000ETFL359 Deka iboxx Liquid Germany Cov Diversified ETF ANT 0 9.500 DE0006289465 ishares eb.rexx Government Germany ETF (DE) ant 0 11.500 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ant 0 37.260 DE0002635265 ishares Pfandbriefe ETF (DE) ant 0 55.250 IE0031442068 ishares PLC - S&P 500 Index Fund etf ant 0 18.710 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur 1.426 DAX Index Future) Devisenterminkontrakte Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur 13.991 EUR/USD Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz Mindestanlagesumme keine Fondsauflage 25.03.2008 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%; derzeit 3,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,65%, mindestens 30.000 EUR; derzeit 1,20%, mindestens 30.000,00 EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A0NBG59 4
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz EUR 117,96 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz STK 670.729 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilspreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 93,01% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 5