Universal-Investment- Gesellschaft mbh. Halbjahresbericht

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1 Universal-Investment- Gesellschaft mbh Halbjahresbericht zum 31. März 2010 BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS

2 INHALT Seite Kapitalanlagegesellschaft, Geschäftsführung, Aufsichtsrat 2 Depotbank, Anlageausschuss 3 BW-RENTA-INTERNATIONAL- UNIVERSAL-FONDS (WKN: / ISIN: DE ) 4 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS (WKN: / ISIN: DE ) 10 1

3 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: Sitz: Eigenmittel: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main EUR , (Stand: September 2009) GESCHÄFTSFÜHRUNG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld AUFSICHTSRAT Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, Hamburg Dr. Volker van Rüth, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Horst Marschall, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München Stand: 31. März

4 DEPOTBANK Firma: Sitz: Haftendes Eigenkapital gem. 10 KWG: Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2, Stuttgart 18,686 Mrd. EUR ANLAGEAUSSCHUSS Gunter Eckner, Abteilungsdirektor der Landesbank Baden-Württemberg Bert Koenig, Baden-Württembergische Bank AG Olaf Kornherr, Baden-Württembergische Bank AG BW-RENTA-INTERNATIONAL- UNIVERSAL-FONDS Harry Schoett, LBBW Asset Management GmbH 3

5 4 BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

6 Halbjahresbericht für BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fonds- Währung in im Berichtzeitraum % EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere AUD AUD AUD 5,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Loan 1998/2011 Ser , ,46 1,83 5,0000 % Dänemark, Königreich DKK DKK DKK DK-Anl , ,32 1,98 3,5000 % Baden-Württemberg, EUR EUR EUR Land Landessch. v. 2003/2010 R , ,00 3,93 3,5000 % Baden-Württemberg, Land Landessch. v. 2005/2015 R , ,00 2,10 5,2500 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2000/2011 Ausg. II , ,00 0,69 5,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2002/ , ,00 1,43 4,2500 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2003/ , ,00 4,36 4,2500 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2004/ , ,00 1,46 5,0000 % Frankreich EO-OAT 2001/ , ,00 1,42 4,7500 % Frankreich EO-OAT 2002/ , ,00 2,90 3,8750 % Kreditanst. f. Wiederaufbau Anl. v. 2007/ , ,50 1,40 3,1250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EO-Med.T.Nts. S.762 v. 2006/ , ,00 2,74 5,0000 % Niederlande EO-Anl. 2001/ , ,00 3,51 5,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2001/ , ,00 1,38 5,0000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2002/ , ,00 4,34 1,4000 % Bayerische Landesbank JPY JPY JPY YN-Medium Term Nts. v. 2001/ , ,14 4,32 1,4000 % Development Bank of Japan YN-Notes 2002/2012 Intl , ,30 3,78 0,8000 % Dexia Municipal Agency YN-M.-T.Obl.Foncières 2005/ , ,16 2,63 5

7 Halbjahresbericht für BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fonds- Währung in im Berichtzeitraum % EUR vermögen 1,2500 % European Investment JPY JPY JPY Bank YN-Bonds 2007/ , ,16 3,24 1,5500 % Japan Finance Organ. f. Municip. YN-Notes 2002/2012 Intl , ,37 4,32 1,5000 % Japan YN-Bonds 2006/2011 No , ,72 5,35 1,8500 % Kreditanst. f. Wiederaufbau YN-Anleihe v. 2000/ , ,92 3,19 4,2500 % European Investment NOK NOK NOK Bank NK-Med.-Term Nts 2008/ , ,64 3,37 4,2500 % Kommunalbanken AS NK-Med.-Term Notes 2006/ , ,34 1,70 4,6000 % Norges Statsbaner BA NK-Med.-Term Notes 2009/ , ,21 3,32 4,7500 % Italien, Republik USD USD USD DL-Notes 2006/ , ,57 6,21 3,5000 % Kreditanst. f. Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v. 2003/ , ,29 4,61 4,2500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Anleihe R.5119 v. 2005/ , ,23 6,01 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,33 87,52 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere CAD CAD CAD 6,0000 % Canada CD-Bonds 2000/ , ,97 4,10 5,6750 % Asian Development Bank JPY JPY JPY YN-Bonds 1993/2013 No , ,94 3,58 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere ,91 7,68 Summe Wertpapiervermögen ,24 95,20 6

8 Halbjahresbericht für BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Gattungsbezeichnung Markt Bestand Kurswert %-Anteil in am Fonds- Stück EUR vermögen Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisenderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakt Kauf JPY EUR OTC ,00./ ,02./.0,15 Devisenterminkontrakt Verkauf JPY EUR OTC , ,69 1,08 Devisenterminkontrakt Kauf USD EUR OTC ,00./ ,77./.0,08 Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR OTC , ,93 0,09 Summe der Devisenderivate ,83 0,94 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,66 2,10 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 1) DKK 1.076,42 144,59 0,00 GBP 605,23 678,66 0,00 NOK , ,64 0,14 SEK 141,77 14,56 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 2.024, ,87 0,00 CAD 1.846, ,44 0,00 CHF 9,79 6,88 0,00 JPY , ,26 0,26 NZD 79,88 41,91 0,00 USD , ,09 0,04 Summe der Bankguthaben ,56 2,54 Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 1.219,36 0,00 Zinsansprüche ,30 1,32 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,66 1,32 Fondsvermögen ,29 100,00 2) 1 ) inklusive der Währungen der EWWU-Teilnehmerstaaten 2 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

9 Halbjahresbericht für BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Anzahl umlaufender Anteile Stück Anteilwert EUR 41,82 Ausgabepreis EUR 42,87 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,94 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/ Marktsätze bewertet. Devisenkurse Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Dänische Krone DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 126, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 8, Neuseeland-Dollar NZD 1 EUR = 1, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel OTC = Over the counter Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. 8

10 Halbjahresbericht für BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögens aufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe/ Verkäufe/ Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere JPY JPY 0,6000 % Japan YN-Bonds 2005/2010 No ,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD USD DL-MTN Ser.497 v. 2003/ ,8750 % Schweden, Königreich DL-Medium-Term Notes 2002/ An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere JPY JPY 1,8000 % Oesterreichische Kontrollbk AG YN-Medium-Term Notes 2000/ Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesent liche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin: JPY EUR USD EUR Devisenterminkontrakte Verkauf von Devisen auf Termin: JPY EUR USD EUR Frankfurt am Main, den 1. April 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 9

11 10 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS

12 Halbjahresbericht für BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fonds- Währung in im Berichtzeitraum vermögen EUR EUR EUR % EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov Med.Term Nts 2009/ , ,00 3,36 3,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-Notes 2009/ , ,00 6,59 5,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2002/ , ,00 4,37 3,7500 % BNP Paribas Home Loan Cove.Bds EO-Med.-Term Bonds 2006/ , ,00 5,00 2,8750 % BNP Paribas Home Loan Cove.Bds EO-Med.-Term Bonds 2009/ , ,00 2,47 3,2500 % Bundesländer Ländersch. Nr. 31 v. 2009/ , ,00 4,18 3,2500 % CIF Euromortgage EO-Med.-T Obl.Foncières 2004/ , ,00 1,65 3,5000 % Crédit Agricole Covered Bonds EO-Mortg. Covered MTN 2009/ , ,00 2,51 3,7500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v. 2009/ , ,00 3,38 3,7500 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. R.1 v. 2006/ , ,00 4,99 3,6250 % Eurohypo AG MTN-OPF Em.HBE1LQ v. 2006/ , ,00 0,81 2,7500 % Flandern, Region EO-Bonds 2009/ , ,00 1,23 3,7500 % Flandern, Region EO-Bonds 2009/ , ,00 1,68 4,3750 % Generalitat Valenciana EO-Medium-Term Notes 2009/ , ,00 2,48 4,3000 % Griechenland EO-Bonds 2009/ , ,00 1,58 7,5000 % Griechenland EO-Notes 1998/ , ,00 3,36 2,2500 % HSH Nordbank AG IHS v. 2009/2012 TR.A DIP S , ,00 0,82 5,0000 % Kreditanst. f. Wiederaufbau Anl. v. 2001/ , ,00 6,74 11

13 Halbjahresbericht für BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fonds- Währung in im Berichtzeitraum vermögen EUR EUR EUR % EUR 3,8750 % Kreditanst. f. Wiederaufbau Anl. v. 2003/ , ,00 2,57 2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Med.-Term Nts 2009/ , ,00 1,63 2,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. v. 2010/2014 R , ,00 3,23 5,0000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2002/ , ,00 2,61 2,5000 % Raiffeisen Zentralbk Öst. AG EO-Notes 2009/ , ,00 2,03 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov. Med.-Term Nts 2009/ , ,00 3,40 5,3500 % Spanien EO-Bonos 2001/ , ,00 8,53 5,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2008/ , ,00 5,25 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,00 86,45 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,6250 % Allied Irish Banks PLC EO-Medium-Term Notes 2008/ , ,00 1,62 3,0000 % Caixa d Estalvis de Catalunya EO-Bonds 2009/ , ,00 1,64 4,5000 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009/ , ,00 1,72 4,2500 % Erste Group Bank AG EO-Cov.Med.-T. Notes 2009/ , ,00 1,28 2,3750 % KA Finanz AG EO-Bonds 2009/ , ,00 1,62 3,1250 % Kommunalkredit Austria AG EO-Notes 2009/ , ,00 0,83 4,2500 % Krankenanst.Immobil. mbh (KIG) EO-Anleihe 2009/ , ,00 1,70 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere ,00 10,41 Summe Wertpapiervermögen ,00 96,86 12

14 Halbjahresbericht für BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- Währung in EUR vermögen Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,47 1,03 Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 892,61 0,00 Zinsansprüche ,40 2,11 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,01 2,11 Fondsvermögen ,48 100,00 1) Anzahl umlaufender Anteile Stück Anteilwert EUR 26,80 Ausgabepreis EUR 27,47 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,86 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/ Marktsätze bewertet. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 13

15 Halbjahresbericht für BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögens aufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,5000 % CIF Euromortgage EO-Med.Term.Obl.-Fonc. 2007/ ,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Öff.Pfdbr. G6 v. 1999/ ,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2002/ Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesent liche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Frankfurt am Main, den 1. April 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 14

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