AWMZ Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2017

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1 AWMZ Fund Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») mit den folgenden Teilvermögen: AWMZ Fund I AWMZ Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2017

2 2 AWMZ Fund Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 AWMZ Fund I 4 AWMZ Fund II 15 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 27

3 AWMZ Fund 3 Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Verwaltungsrat Dr. Thomas Schmuckli, Präsident Luca Diener, Vizepräsident Managing Director, Credit Suisse AG Ruth Bültmann, Mitglied Gebhard Giselbrecht, Mitglied Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG Petra Reinhard Keller, Mitglied Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG Jürg Roth, Mitglied Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG Christian Schärer, Mitglied Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied Geschäftsleitung Thomas Schärer, CEO Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions Gilbert Eyb, Mitglied, Legal Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management Tim Gutzmer, Mitglied, Fund Services Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich Informationen über Dritte Delegation der Anlageentscheide Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Aquila & Co. AG, Zürich, als Vermögensverwalterin delegiert. Die Aquila & Co. AG wurde im Jahre 1999 gegründet und 2005 wurde ihr die Bewilligung als Effektenhändlerin erteilt. Seit 2012 verfügt sie über eine Bankenlizenz und untersteht der Aufsicht durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Das voll einbezahlte Aktienkapital der Anlageverwalterin belief sich am 31. Dezember 2012 auf CHF 2.5 Mio. Die Vermögensverwalterin und ihre Gruppengesellschaften sind hauptsächlich in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger tätig. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt eine zwischen der Credit Suisse Funds AG, Zürich und der Aquila & Co. AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001 Zürich abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zulasten der Fondsleitung. Die Vermögensverwalterin ist berechtigt, verbundene Gesellschaften oder Dritte als Anlageberater ohne Entscheidungsfähigkeit beizuziehen. Zurzeit fungiert die Gruppengesellschaft Aquila Wealth Management AG, Zürich als Anlageberaterin. Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat den Vertrieb und das Marketing des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen der Aquila & Co. AG, Zürich als Hauptvertriebsträgerin übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Hauptvertriebsträgerin abgeschlossener Vertriebsvertrag. Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG delegiert: Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS. Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS). Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung). Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung. Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften. Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis- Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren.

4 4 AWMZ Fund I Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil 1'

5 AWMZ Fund I 5 Wechselkurse Wechselkurse per EURO SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR

6 6 AWMZ Fund I Vermögensrechnung per 30. September Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 13'857' '067' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 30'558' '556' Strukturierte Produkte '044' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 13'765' '398' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 43'302' '720' Derivative Finanzinstrumente 576' '168' Sonstige Vermögenswerte 300' ' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 102'360' '982' Andere Verbindlichkeiten 127' ' Nettofondsvermögen 102'232' '843' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 97'843' '7' Ausgaben von Anteilen ' Rücknahmen von Anteilen '762' Sonstiges aus Anteilverkehr ' Gesamterfolg 4'389'556. 5'818' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 102'232' '843' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 100' ' Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 100' ' Währung Anteilklasse Währung Anteilklasse Inventarwert pro Anteil 1'

7 AWMZ Fund I 7

8 8 AWMZ Fund I Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017 Ertrag Erträge der Bankguthaben ' ' Erträge der Geldmarktinstrumente ' Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 434' ' Strukturierte Produkte 32' ' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien 258' ' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 299' ' Erträge der Rückvergütungen 6' ' Sonstige Erträge 14' ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 1'120' '030' Aufwendungen Passivzinsen Negativzinsen 5' ' Prüfaufwand 9' ' Reglementarische Vergütung an: - die Fondsleitung 716' '3' die Depotbank 24' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste ' Sonstige Aufwendungen 1' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen 8' '426' Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen ' Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds ' Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -662' '311' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste ' Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds ' Realisierter Erfolg -299' '879' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 4'689' ' Gesamterfolg 4'389'556. 5'818' Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg ' Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag '072.65

9 AWMZ Fund I 9 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) EURO Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens AXA 100' '000 BMW 20'000 20'000 BNP PARIBAS -A- 10'000 10' ' DAIMLER (reg. shares) 15'000 40'000 55'000 DEUTSCHE BANK (reg. shares) 120' '000 SOCIETE GENERALE PARIS -A- 10'000 10' ' UNICREDIT (reg. shares) 112'0 12'0 100'000 2'130' VW (pref. shares) 15'000 15'000 EURO 3'522' SCHWEIZER FRANKEN CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) 30'000 15'000 15'000 1'372' CLARIANT (reg. shares) 100' '000 2'397' LAFARGEHOLCIM (reg. shares) 25'000 25'000 OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares) 1'000 1'000 2'309' THE SWATCH GROUP 9' '000 4'163' SCHWEIZER FRANKEN 10'242' US DOLLAR APACHE 18'000 18'000 BANK OF AMERICA 25'000 25'000 BOEING 3'000 3'000 6'000 CHEVRON 6'000 6'000 CONOCOPHILLIPS 21'000 21'000 DEVON ENERGY 6'000 6'000 GAZPROM PJSC ADR 400' '000 GENERAL DYNAMICS 3'000 3'000 6'000 GOLDMAN SACHS GROUP 3'000 3'000 HESS 6'000 6'000 JACOBS ENGINEERING GROUP 12'000 12'000 JP MORGAN CHASE 8'000 8'000 LOCKHEED MARTIN 2'0 2'0 5'000 MARATHON OIL 12'000 12'000 RAYTHEON 5'000 2'0 7'0 ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR 400' '000 TEREX 10'000 10'000 US DOLLAR Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 13'765' Anleihen US DOLLAR AMERICAN EXPRESS CREDIT S. -E- T %/ '000'000 1'000' ASTRAZENECA 1.95%/ '000'000 1'000' ' BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S- 1'000'000 1'000'000 1'019' ) 4%/ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S- 0'000 0' ' ) 5.5%/ BANK OF CHINA 2.125%/ '0'000 1'0'000 1'0' BANK OF MONTREAL S. B 2.3%/ '000'000 1'000'000 1'006' BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 2.%/ '000'000 1'000'000 1'015' BAYER US (reg. -S-) 1.5%/ '000'000 1'000'000 1'000' BOSTON SCIENTIFIC 2.85%/ '000'000 1'000'000 1'014' BP CAPITAL MARKETS 2.315%/ '0'000 1'0'000 1'514' CHINA DEVELOPMENT BANK 2.625%/ '0'000 1'0' DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA (reg. -S-) 2.25%/ '0'000 1'0'000 1'3' DME AIRPORT LIMITED (reg. -S-) 6%/ '000 0' ' EMD FINANCIAL (reg -S-) 1.7%/ '000 0'000 0' FEDEX 2.3%/ '000'000 2'000' FORD MOTOR CREDIT 1.897%/ '000'000 1'000' ' GAZPROM OAO (reg. -S-) 3.85%/ '000'000 1'000'000 1'016' GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/ '000'000 2'000' GTH FINANCE (reg. -S-) 6.25%/ '000 0' ' HPHT FINANCE 2.25%/ '900'000 1'900'000 1'900' HUTCHINSON WHAMPOA INTL 12 II (reg. -S-) 2%/ '900'000 1'900'000 1'900' KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.125%/ '000'000 1'000' ' MMC FINANCE (reg. -S-) 5.55%/ '000'000 1'000'000 1'064' PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.3%/ '000'000 1'000' ' ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.199%/ '000'000 1'000'000 1'009' RZD CAPITAL (reg. -S-) 3.45%/ '000'000 1'000'000 1'004' SBERBANK OF RUSSIA (reg. -S-) S %/ '000 0' ' SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (reg. -S-) 2.45%/ '000'000 1'000'000 1'008' STAPLES 3.%/ '000'000 1'000'000 1'004' THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.25%/ '000'000 2'000'000 1'993' VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE (reg. -S-) 2.4%/ '000'000 1'000'000 1'002'

10 10 AWMZ Fund I Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens 7.0 ZUERCHER KANTONALBANK FINANCE 7.5%/ '0'000 1'0'000 1'499' US DOLLAR 30'558' Total Anleihen 30'558' Fondsanteile EURO ISHARES CORE DAX R UCITS ETF (DE) 28'000 20'000 8'000 1'055' ISHARES DJ EURO STOXX UCITS ETF (DE) 200' '000 8'470' ISHARES EURO STOXX BANKS UCITS ETF 1'000 1'000 ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS UCITS ETF 70'000 10'000 60'000 3'977' ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF 120' '000 4'045' ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHN 40'000 40'000 1'978' PARTNERS GROUP INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - 20'000 20'000 3'218' I- EURO 22'746' US DOLLAR CHEYNE REAL ESTATE DEBT FUND -A3- -A- 14'437 14'437 2'159' CREDIT SUISSE NOVA (LUX) SICAV - FIXED MATURITY US LOAN FUND IB '016' CS ILS SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) IRIS BALANCED FUND -SB-I- 1'000 1'000 1'002' INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF -H- 10'000 10'000 1'617' ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GRD UCITS ETF 30'000 30'000 ISHARES RUSSELL 2000 ETF 10'000 10'000 ISHARES V PLC - ISHARES S&P FINANCIALS SECTOR UCITS ETF 0'000 0'000 MUZINICH FUNDS - SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS HEDHED 12'0 12'0 1'579' NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH YIELD BOND -HAI- 100' '000 1'570' PICARD SYSTEMATIC COMMODITY ALPHA -P- 8'540 8' ' PIMCO GLOBAL ADVANTAGE REAL RETURN FUND 2' '000 1'587 1'438' PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL LOW DURATION REAL 100' '000 1'030' RETURN FUND REICHMUTH MATTERHORN EX SOLITAIRE - SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND 17'000 17'000 2'083' US DOLLAR 14'339' Total Fondsanteile 37'086' Strukturierte Produkte US DOLLAR ZUERCHER KB 6.8% REVERSE CONVERTIBLE (on 10 YEAR SWAP) '000'000 1'000'000 US DOLLAR Total Strukturierte Produkte Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 81'410' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern Fondsanteile US DOLLAR AMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT 1'0 1'0 1'559' S. -3- AWMZ GLB I -- 1'900 1'900 1'984' CHEYNE CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND -I1-1'000 1'000 1'279' FUND PREPAYMENT 1'000'000 1'000'000 OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -B- 10'000 10'000 1'392' US DOLLAR 6'216' Total Fondsanteile 6'216' Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern 6'216' Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte (siehe liste) -13' Total Devisentermingeschäfte -13' Options Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Kaufoptionen (call) EURO AXA (call) BMW AG (call) BMW AG (call) DAIMLER reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) '200 1'200 DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) '200 1'200 DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) UNICREDIT reg (call) UNICREDIT reg (call) VOLKSWAGEN pref (call)

11 AWMZ Fund I 11 Titelbezeichnung Options Käufe 1 Verkäufe VOLKSWAGEN pref (call) SCHWEIZER FRANKEN Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CLARIANT reg (call) ' THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) /06/ THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) US DOLLAR -28' GENERAL DYNAMICS (call) ' GENERAL DYNAMICS (call) GENERAL DYNAMICS (call) ' LOCKHEED MARTIN (call) LOCKHEED MARTIN (call) ' NORTHROP GRUMMAN (call) ' RAYTHEON (call) RAYTHEON (call) ' ' Total Kaufoptionen (call) 970' Verkaufsoptionen (put) ENGLISCHES PFUND BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) EURO ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put)

12 12 AWMZ Fund I Titelbezeichnung Options Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens ADIDAS reg (put) ' ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) AXA (put) AXA (put) AXA (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) ' BNP PARIBAS a (put) ' BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) ' DANONE (put) DANONE (put) DANONE (put) DANONE (put) DANONE (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) ' SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) ' SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) ' SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put)

13 AWMZ Fund I 13 Titelbezeichnung Options Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) ' UNICREDIT reg (put) ' VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) /05/ SCHWEIZER FRANKEN -3' CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) ' CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) ' CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) ' LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) US DOLLAR -94' S&P 0 (put) S&P 0 (put) S&P 0 (put) S&P 0 (put) ' S&P 0 (put) ' S&P 0 (put) ' S&P 0 (put) ' ' Total Verkaufsoptionen (put) -381' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 589' Total Options 589' Total Derivative Finanzinstrumente 576' Total Anlagen 88'202' Bankguthaben auf Sicht 13'857' Sonstige Vermögenswerte 300' Gesamtfondsvermögen (GFV) 102'360' /. Bankverbindlichkeiten /. Andere verbindlichkeiten 127' /. Andere Kredite Nettofondsvermögen 102'232' (1) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Abc Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2 Anlagekategorien Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 81'999'

14 14 AWMZ Fund I Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2 Anlagekategorien Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern 6'203' Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017 Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen Gegenwert Devisengewinn/-verlust Mandatswährung In % des GFV Bought 4'574'828 EUR 4'000' ' Bought CHF 1'927'784 2'000'000-3' Bought 5'0'000 CHF 5'285'847 26' Bought 3'0'000 CHF 3'363'826 17' Bought 9'574'880 EUR 8'000'000 79' Bought 3'544'8 EUR 3'000'000-24' Bought 4'809'832 EUR 4'000'000 49' Total Devisentermingeschäfte -13' Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung in % des NFV Basiswertäquivalent in Fondswährung in % des NFV - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) 27'732' % 63'252' % - Währungsrisiko 1'992' % 25'964' % Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten 29'724' % 89'217' % - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) 6'081' % 63'252' % - Währungsrisiko 31'401' % % Netto-Gesamtengagement aus Derivaten 37'482' % 63'252' % Abc

15 AWMZ Fund II 15 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil

16 16 AWMZ Fund II Wechselkurse Wechselkurse per EURO SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR

17 AWMZ Fund II 17

18 18 AWMZ Fund II Vermögensrechnung per 30. September Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 1'869' '209' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 18'373' '566' Strukturierte Produkte '044' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 6'882' '398' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 26'017' '720' Derivative Finanzinstrumente 164' '168' Sonstige Vermögenswerte 195' ' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 53'2' '093' Andere Verbindlichkeiten 105' ' Nettofondsvermögen 53'397' '916' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 100'916' '772' Rücknahmen von Anteilen -'364' '361'9.53 Sonstiges aus Anteilverkehr 889' ' Gesamterfolg 1'955' '466' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 53'397' '916' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 106' ' Zurückgenommene Anteile -52' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 54' ' Währung Anteilklasse Währung Anteilklasse Inventarwert pro Anteil

19 AWMZ Fund II 19

20 20 AWMZ Fund II Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017 Ertrag Erträge der Bankguthaben 63' ' Erträge der Geldmarktinstrumente ' Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 442' '088' Strukturierte Produkte 32' ' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien 244' ' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 236' ' Erträge der Rückvergütungen 6' ' Sonstige Erträge 15' ' Total Erträge 1'040' '191' Aufwendungen Passivzinsen Negativzinsen 5' ' Prüfaufwand 9' ' Reglementarische Vergütung an: - die Fondsleitung 884' '820' die Depotbank 23' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste -191' ' Sonstige Aufwendungen 1' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 121' ' Total Aufwendungen 854' '481' Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen ' Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 74' '333' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste -191' ' Realisierter Erfolg 69' '615'6.89 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'886' ' Gesamterfolg 1'955' '466' Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg ' Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag '926.24

21 AWMZ Fund II 21 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) EURO Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens AXA 100' '000 BMW 20'000 20'000 BNP PARIBAS -A- 5'000 5' ' DAIMLER (reg. shares) 15'000 40'000 55'000 DEUTSCHE BANK (reg. shares) 120' '000 SOCIETE GENERALE PARIS -A- 5'000 5' ' UNICREDIT (reg. shares) 112'0 62'0 '000 1'065' VW (pref. shares) 15'000 15'000 EURO 1'761' SCHWEIZER FRANKEN CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) 30'000 22'0 7'0 686' CLARIANT (reg. shares) 100'000 '000 '000 1'198' LAFARGEHOLCIM (reg. shares) 25'000 25'000 OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares) 1'000 '000 '000 1'154' THE SWATCH GROUP 9' '000 5'000 2'081' SCHWEIZER FRANKEN 5'121' US DOLLAR APACHE 18'000 18'000 BANK OF AMERICA 25'000 25'000 BOEING 3'000 3'000 6'000 CHEVRON 6'000 6'000 CONOCOPHILLIPS 21'000 21'000 DEVON ENERGY 6'000 6'000 GAZPROM PJSC ADR 400' '000 GENERAL DYNAMICS 3'000 3'000 6'000 GOLDMAN SACHS GROUP 3'000 3'000 HESS 6'000 6'000 JACOBS ENGINEERING GROUP 12'000 12'000 JP MORGAN CHASE 8'000 8'000 LOCKHEED MARTIN 2'0 2'0 5'000 MARATHON OIL 12'000 12'000 RAYTHEON 5'000 2'0 7'0 ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR 400' '000 TEREX 10'000 10'000 US DOLLAR Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 6'882' Anleihen US DOLLAR AMERICAN EXPRESS CREDIT S. -E- T %/ '000'000 1'000' ASTRAZENECA 1.95%/ '000'000 1'000' ' BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S- 1'000'000 0'000 0'000 9' ) 4%/ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S- 0'000 0' ' ) 5.5%/ BANK OF CHINA 2.125%/ '0'000 1'0'000 1'0' BANK OF MONTREAL S. B 2.3%/ '000'000 1'000' BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 2.%/ '000'000 1'000'000 1'015' BOSTON SCIENTIFIC 2.85%/ '000'000 1'000'000 1'014' BP CAPITAL MARKETS 2.315%/ '0'000 1'0' CHINA DEVELOPMENT BANK 2.625%/ '0'000 1'0' DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA (reg. -S-) 2.25%/ '0'000 1'0'000 1'3' DME AIRPORT LIMITED (reg. -S-) 6%/ '000 0' ' EMD FINANCIAL (reg -S-) 1.7%/ '000 0'000 0' FEDEX 2.3%/ '000'000 2'000' FORD MOTOR CREDIT 1.897%/ '000'000 1'000' ' GAZPROM OAO (reg. -S-) 3.85%/ '000'000 1'000'000 1'016' GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/ '000'000 2'000' GTH FINANCE (reg. -S-) 6.25%/ '000 0' ' HPHT FINANCE 2.25%/ '900'000 1'900'000 1'900' HUTCHINSON WHAMPOA INTL 12 II (reg. -S-) 2%/ '900'000 1'900' KOREA EAST-WEST POWER (reg. -S-) 2.5%/ '000'000 2'000' KOREA FINANCE 2.25%/ '000'000 3'000' KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.125%/ '000'000 1'000' ' MMC FINANCE (reg. -S-) 5.55%/ '000'000 1'000'000 1'064' PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.3%/ '000 0' ' ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.199%/ '000'000 1'000'000 1'009' RZD CAPITAL (reg. -S-) 3.45%/ '000'000 1'000'000 1'004' SBERBANK OF RUSSIA (reg. -S-) S %/ '000 0' ' SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (reg. -S-) 2.45%/ '000'000 1'000' STAPLES 3.%/ '000'000 1'000' THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.25%/ '000'000 2'000'000

22 22 AWMZ Fund II Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE (reg. -S-) 2.4%/ '000'000 1'000' ZUERCHER KANTONALBANK FINANCE 7.5%/ '0'000 7'000 7' ' US DOLLAR 18'373' Total Anleihen 18'373' Fondsanteile EURO ISHARES CORE DAX R UCITS ETF (DE) 24'000 24'000 ISHARES DJ EURO STOXX UCITS ETF (DE) 200' ' '000 4'235' ISHARES EURO STOXX BANKS UCITS ETF 1'000 1'000 ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS UCITS ETF 40'000 10'000 30'000 1'988' ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF 110'000 '000 60'000 2'022' ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHN 40'000 20'000 20' ' PARTNERS GROUP INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - 20'000 10'000 10'000 1'609' I- EURO 10'845' US DOLLAR CHEYNE REAL ESTATE DEBT FUND -A3- -A- 14'437 14'437 2'159' CREDIT SUISSE NOVA (LUX) SICAV - FIXED MATURITY US LOAN FUND IB '016' CS ILS SICAV-SIF - CREDIT SUISSE (LUX) IRIS BALANCED FUND -SB-I- 1'000 1'000 1'002' INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF -H- 10'000 10'000 1'617' ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GRD UCITS ETF 30'000 30'000 ISHARES RUSSELL 2000 ETF 10'000 10'000 ISHARES V PLC - ISHARES S&P FINANCIALS SECTOR UCITS ETF 0'000 0'000 MUZINICH FUNDS - SHORT DURATION HIGH YIELD FUND CLASS HEDHED 12'0 12'0 NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH YIELD BOND -HAI- 100' '000 PICARD SYSTEMATIC COMMODITY ALPHA -P- 8'540 8'540 PIMCO GLOBAL ADVANTAGE REAL RETURN FUND 2' '000 1'587 1'438' PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL LOW DURATION REAL 100' '000 1'030' RETURN FUND REICHMUTH MATTERHORN EX SOLITAIRE - SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND 17'000 17'000 2'083' US DOLLAR 10'347' Total Fondsanteile 21'193' Strukturierte Produkte US DOLLAR ZUERCHER KB 6.8% REVERSE CONVERTIBLE (on 10 YEAR SWAP) '000'000 1'000'000 US DOLLAR Total Strukturierte Produkte Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 46'449' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern Fondsanteile US DOLLAR AMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT 1'0 1'0 1'559' S. -3- AWMZ GLB I -- 1'900 1'900 1'984' CHEYNE CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND -I1-1'000 1'000 1'279' FUND PREPAYMENT 1'000'000 1'000'000 OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -B- 10'000 10'000 US DOLLAR 4'824' Total Fondsanteile 4'824' Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern 4'824' Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte (siehe liste) -132' Total Devisentermingeschäfte -132' Options Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Kaufoptionen (call) EURO AXA (call) BMW AG (call) BMW AG (call) DAIMLER reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) DEUTSCHE BANK reg (call) UNICREDIT reg (call)

23 AWMZ Fund II 23 Titelbezeichnung Options Käufe 1 Verkäufe UNICREDIT reg (call) VOLKSWAGEN pref (call) VOLKSWAGEN pref (call) SCHWEIZER FRANKEN Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (call) CLARIANT reg (call) ' THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) /06/ THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) THE SWATCH GROUP (call) US DOLLAR -14' GENERAL DYNAMICS (call) ' GENERAL DYNAMICS (call) GENERAL DYNAMICS (call) ' LOCKHEED MARTIN (call) LOCKHEED MARTIN (call) ' NORTHROP GRUMMAN (call) ' RAYTHEON (call) RAYTHEON (call) ' ' Total Kaufoptionen (call) 485' Verkaufsoptionen (put) ENGLISCHES PFUND BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) BHP BILLITON (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) RIO TINTO (put) EURO ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put)

24 24 AWMZ Fund II Titelbezeichnung Options Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ADIDAS reg (put) ' ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) ASML HOLDING (put) AXA (put) AXA (put) AXA (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) ' BNP PARIBAS a (put) ' BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) BNP PARIBAS a (put) ' DANONE (put) DANONE (put) DANONE (put) DANONE (put) DANONE (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) DEUTSCHE BANK reg (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) ' SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) ' SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) ' SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) SOCIETE GENERALE PARIS a (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put)

25 AWMZ Fund II 25 Titelbezeichnung Options Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) UNICREDIT reg (put) ' UNICREDIT reg (put) ' VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) VOLKSWAGEN pref (put) /05/ SCHWEIZER FRANKEN -187' CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) ' CIE FINANCIERE RICHEMONT reg (put) ' CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) CLARIANT reg (put) ' LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) LAFARGEHOLCIM reg (put) US DOLLAR -47' S&P 0 (put) S&P 0 (put) S&P 0 (put) S&P 0 (put) ' S&P 0 (put) ' S&P 0 (put) ' S&P 0 (put) ' ' Total Verkaufsoptionen (put) -187' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 297' Total Options 297' Total Derivative Finanzinstrumente 164' Total Anlagen 51'438' Bankguthaben auf Sicht 1'869' Sonstige Vermögenswerte 195' Gesamtfondsvermögen (GFV) 53'2' /. Bankverbindlichkeiten /. Andere verbindlichkeiten 105' /. Andere Kredite Nettofondsvermögen 53'397' (1) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Abc

26 26 AWMZ Fund II Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2 Anlagekategorien Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 46'746' Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Paramatern 4'691' Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017 Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen Gegenwert Devisengewinn/-verlust Mandatswährung In % des GFV Bought 4'574'828 EUR 4'000' ' Bought CHF 1'927'784 2'000'000-3' Bought CHF 3'329'417 3'0'000-52' Bought 3'0'000 CHF 3'363'826 17' Bought 5'0'000 CHF 5'285'847 26' Bought 4'809'832 EUR 4'000'000 49' Bought 1'772'438 EUR 1'0'000-12' Total Devisentermingeschäfte -132' Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung in % des NFV Basiswertäquivalent in Fondswährung in % des NFV - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) 13'986' % 63'252' % - Währungsrisiko 5'433' % 25'964' % Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten 19'420' % 89'217' % - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) 3'424' % 63'252' % - Währungsrisiko 20'170' % % Netto-Gesamtengagement aus Derivaten 23'595' % 63'252' % Abc