MPF True Value Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 12.930.278,33 100,09 1. Aktien 3.672.310,88 28,43 2. Anleihen 2.221.185,92 17,20 Verzinsliche Wertpapiere 2.221.185,92 17,20 3. Zertifikate 833.463,50 6,45 4. Investmentfonds 5.377.068,23 41,62 5. Derivate -58.416,95-0,45 Option -58.416,95-0,45 6. Forderungen 43.737,53 0,33 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 533.457,16 4,13 Geldmarktfonds 533.457,16 4,13 8. Bankguthaben 307.472,06 2,38 II. Verbindlichkeiten -12.168,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten -12.168,17-0,09 III. Fondsvermögen 12.918.110,16 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung MPF True Value Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere 5.740.178,95 44,44 Aktien 3.672.310,88 28,43 Deutschland 1.041.411,75 8,06 Banken 230.060,00 1,78 Commerzbank DE000CBK1001 Deutsche Bank NA DE0005140008 Stück 6.000 3.000 0 12,1450 EUR 72.870,00 0,56 Stück 5.500 0 0 28,5800 EUR 157.190,00 1,22 Chemie 260.870,00 2,02 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück 1.500 0 0 87,9800 EUR 131.970,00 1,02 Stück 1.000 0 0 128,9000 EUR 128.900,00 1,00 Industrie 72.921,75 0,56 Siemens NA DE0007236101 Stück 750 0 0 97,2290 EUR 72.921,75 0,56 Technologie 231.700,00 1,80 SAP DE0007164600 Software DE0003304002 Stück 1.500 0 0 67,8500 EUR 101.775,00 0,79 Stück 5.000 2.000 0 25,9850 EUR 129.925,00 1,01 Versicherungen 245.860,00 1,90 Allianz vinkulierte NA DE0008404005 Stück 800 0 0 153,1500 EUR 122.520,00 0,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026 MPF True Value Stück 700 0 0 176,2000 EUR 123.340,00 0,95 Frankreich 382.940,00 2,97 Energie 145.320,00 1,13 Total FR0000120271 Stück 3.000 0 0 48,4400 EUR 145.320,00 1,13 Gesundheit / Pharma 90.690,00 0,70 Sanofi FR0000120578 Stück 1.000 0 0 90,6900 EUR 90.690,00 0,70 Telekommunikation 73.950,00 0,57 Orange FR0000133308 Stück 5.000 0 5.000 14,7900 EUR 73.950,00 0,57 Versorger 72.980,00 0,57 GdF Suez FR0010208488 Stück 4.000 0 0 18,2450 EUR 72.980,00 0,57 Großbritannien 294.076,64 2,28 Energie 85.560,11 0,66 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück 3.000 3.000 0 20,6600 GBP 85.560,11 0,66 Gesundheit / Pharma 208.516,53 1,62 GlaxoSmithKline GB0009252882 Stück 10.000 0 0 15,1050 GBP 208.516,53 1,62 Italien 178.170,00 1,38 Energie 51.630,00 0,40 ENI IT0003132476 Stück 3.000 0 0 17,2100 EUR 51.630,00 0,40 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Versorger 126.540,00 0,98 ENEL IT0003128367 Stück 30.000 0 0 4,2180 EUR 126.540,00 0,98 Norwegen 132.276,24 1,02 Energie 132.276,24 1,02 StatoilHydro NO0010096985 Stück 7.000 0 0 158,0000 NOK 132.276,24 1,02 Schweiz 499.273,61 3,87 Gesundheit / Pharma 214.262,80 1,66 Novartis NA CH0012005267 Roche Holding CHF CH0012032113 Stück 1.500 0 0 96,9000 CHF 138.737,49 1,07 Stück 300 0 0 263,7500 CHF 75.525,31 0,58 Industrie 97.693,72 0,76 ABB NA CH0012221716 Stück 5.000 0 0 20,4700 CHF 97.693,72 0,76 Nahrungsmittel 104.446,85 0,81 Nestlé NA CH0038863350 Stück 1.500 0 0 72,9500 CHF 104.446,85 0,81 Versicherungen 82.870,24 0,64 Zurich Financial Services NA CH0011075394 Stück 300 300 0 289,4000 CHF 82.870,24 0,64 Spanien 139.978,85 1,08 Telekommunikation 139.978,85 1,08 Telefónica ES0178430E18 Stück 10.285 285 0 13,6100 EUR 139.978,85 1,08 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung MPF True Value USA 1.004.183,79 7,77 Banken 96.017,15 0,74 Citigroup US1729674242 Stück 2.000 0 0 53,7600 USD 96.017,15 0,74 Energie 125.879,62 0,97 ConocoPhillips US20825C1045 Phillips 66 US7185461040 Stück 1.000 0 0 68,0600 USD 60.778,71 0,47 Stück 900 0 0 81,0000 USD 65.100,91 0,50 Nahrungsmittel 261.470,80 2,02 Archer Daniels Midland Co. US0394831020 Coca-Cola US1912161007 Stück 3.500 0 0 48,9500 USD 152.996,07 1,18 Stück 3.000 0 0 40,4900 USD 108.474,73 0,84 Technologie 325.002,68 2,52 Apple US0378331005 Cisco Systems US17275R1023 Stück 1.700 0 750 128,6400 USD 195.292,02 1,51 Stück 5.000 0 0 29,0500 USD 129.710,66 1,01 Telekommunikation 119.508,84 0,93 AT & T US00206R1023 Stück 3.850 0 0 34,7600 USD 119.508,84 0,93 Versicherungen 76.304,70 0,59 Berkshire Hathaway US0846707026 Stück 600 0 0 142,4100 USD 76.304,70 0,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere 2.067.868,07 16,01 EUR 1.001.071,48 7,75 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 456.649,69 3,54 6,660% Commerzbank Nachr. MTN 2000(16) DE0002234622 0,929% Commerzbank Nachr.FLR-MTN 2006(16) DE000CB07899 2,850% UniCredit Bank Ireland EO-FLR MTS 2012(16) DE000A1HCES1 EUR 100.000 0 0 105,8680 % 105.868,00 0,82 EUR 250.000 250.000 0 99,4840 % 248.710,00 1,93 EUR 100.000 0 0 102,0717 % 102.071,69 0,79 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 544.421,79 4,21 4,625% ENEL Finance Intl EO-MTN 2011(15) XS0695403765 2,250% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2014(19) XS1044496203 2,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18) DE000A1ML4A7 EUR 150.000 0 0 100,6110 % 150.916,50 1,17 EUR 100.000 0 0 104,5303 % 104.530,29 0,81 EUR 300.000 0 0 96,3250 % 288.975,00 2,23 AUD 182.890,57 1,42 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 109.769,06 0,85 6,500% Coöp.C.Raif.-Boerenlbk (AU B.) AD-MTN 2011(16) XS0593164519 AUD 150.000 0 0 102,9445 % 109.769,06 0,85 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 73.121,51 0,57 4,125% Total Capital Intl AD-MTN 2012(17) XS0797449641 AUD 100.000 0 0 102,8631 % 73.121,51 0,57 CAD 225.529,09 1,75 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 225.529,09 1,75 2,125% Daimler CD-MTN 2013(17) XS0906883839 CAD 300.000 0 0 101,0879 % 225.529,09 1,75 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung MPF True Value NOK 658.376,93 5,09 Öffentliche Anleihen 508.270,55 3,93 2,000% Asian Development Bank NK-MTN 2012(17) XS0819754697 2,500% Inter-American Dev. Bank NK-MTN 2011(15) XS0699927496 NOK 2.500.000 0 0 101,6485 % 303.925,89 2,35 NOK 1.700.000 0 0 100,5050 % 204.344,66 1,58 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 150.106,38 1,16 3,000% Daimler MTN 2013(18) XS0949742323 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere NOK 1.200.000 0 0 104,5903 % 150.106,38 1,16 475.217,85 3,68 Verzinsliche Wertpapiere 153.317,85 1,19 EUR 153.317,85 1,19 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 153.317,85 1,19 5,000% OBI IHS 2011(16) XS0619703555 EUR 150.000 0 0 102,2119 % 153.317,85 1,19 Zertifikate 321.900,00 2,49 Indexzertifkate 321.900,00 2,49 Deutschland 321.900,00 2,49 DZ BANK Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 22.01.16 ESTX50 3400 DE000DZV8JS5 Stück 10.000 10.000 0 32,1900 EUR 321.900,00 2,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung Nichtnotierte Wertpapiere 511.563,50 3,96 Zertifikate 511.563,50 3,96 Zertifikate auf Fonds 511.563,50 3,96 Deutschland 511.563,50 3,96 Deutsche Bank London Br. TR STRATEGIE ZERTIFIKAT DE000DB1CZE6 Stück 70 0 0 7.308,0500 EUR 511.563,50 3,96 Investmentfonds 5.377.068,23 41,62 Aktienfonds 1.584.294,99 12,26 Gruppenfremde Aktienfonds 1.584.294,99 12,26 DWS Invest-Global Agribusiness LU0273147834 GAM STAR - China Equity Inst.USD IE00B3SRXD75 Invesco-Asia Consumer Demand C Cap.USD LU0334857512 M&G Gbl Emerg.Mkts EUR C GB00BK6MC925 MPF Aktien Strat.Total Return LU0330557819 Nordea 1-Emerging Consumer Fd BI-EUR LU0390857398 Nordea 1-North Amer.All Cap Fd AI USD Dis. LU0772956743 Anteile 1.330 0 0 167,3600 EUR 222.588,80 1,72 Anteile 18.500 0 0 16,4137 USD 271.167,57 2,10 Anteile 12.000 0 0 15,5900 USD 167.065,55 1,29 Anteile 9.000 0 0 21,0308 GBP 261.287,10 2,02 Anteile 2.500 0 0 126,3400 EUR 315.850,00 2,45 Anteile 10.000 0 0 22,4900 EUR 224.900,00 1,74 Anteile 800 0 0 169,9800 USD 121.435,97 0,94 Rentenfonds 876.383,00 6,79 Gruppenfremde Rentenfonds 876.383,00 6,79 AGIF-All.Renminbi Fixed Income I (H2-EUR) LU0631906160 XAIA Cr. Basis II I EUR LU0462885301 Anteile 250 0 0 1.190,7281 USD 265.835,00 2,06 Anteile 600 150 0 1.017,5800 EUR 610.548,00 4,73 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung Gemischte Fonds 657.094,90 5,09 Gruppenfremde Gemischte Fonds 657.094,90 5,09 MPF Renten Strategie Chance LU0330568691 Anteile 5.390 0 0 121,9100 EUR 657.094,90 5,09 Immobilienfonds 50.800,00 0,39 Gruppenfremde Immobilienfonds 50.800,00 0,39 AXA Immoselect DE0009846451 DEGI EUROPA DE0009807800 Anteile 2.000 0 0 11,0000 EUR 22.000,00 0,17 Anteile 3.000 0 0 9,6000 EUR 28.800,00 0,22 Indexfonds 2.137.125,34 16,54 Gruppenfremde Indexfonds 2.137.125,34 16,54 C.-iBOXX EO.G.C.CAP.3-5T.U.ETF I LU0488317370 DB Platinum - Croci World I1C-E LU0332019586 db x-trackers STOXX GL.Se.Div.100 ETF 1D LU0292096186 ishares DJ Indust.Average UCITS ETF (DE) DE0006289390 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE0002635273 ishares IV-USD S.D.H.Y.C.Bd UCITS (Dt. Zert.) DE000A1W4WD7 ishares III-EO Bd BBB-BB U.E. (Dt. Zert.) DE000A12HUB1 LYXOR ETF EURO STOXX BANKS C EUR FR0011645647 SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF IE00B9CQXS71 Anteile 3.000 0 0 201,0600 EUR 603.180,00 4,67 Anteile 10 10 0 20.693,5600 EUR 206.935,60 1,60 Anteile 10.000 0 0 28,8700 EUR 288.700,00 2,23 Anteile 1.200 0 0 161,4900 EUR 193.788,00 1,50 Anteile 15.700 0 0 17,5200 EUR 275.064,00 2,13 Anteile 2.000 0 0 99,6622 USD 178.000,00 1,38 Anteile 30.000 30.000 0 5,0250 EUR 150.750,00 1,17 Anteile 1.000 0 0 120,7600 EUR 120.760,00 0,93 Anteile 4.000 0 0 33,5794 USD 119.947,74 0,93 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Sonstige Anlagefonds 71.370,00 0,55 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 71.370,00 0,55 ZKB Silver ETF AA EUR CH0183135992 Anteile 500 0 0 142,7400 EUR 71.370,00 0,55 Summe Wertpapiervermögen 12.104.028,53 93,70 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere -2.946,95-0,02 Wertpapier-Optionsrechte -2.946,95-0,02 Optionsrechte auf Aktien -2.946,95-0,02 PUT McDonalds 01 09.15 92,50 Anzahl -1.000-2.946,95-0,02 Aktienindex-Derivate -55.470,00-0,43 Optionsrechte -55.470,00-0,43 Optionsrechte auf Aktienindizes -55.470,00-0,43 CALL ESTX 50 Index 12.15 3850,00 Anzahl -500-49.350,00-0,38 PUT ESTX 50 Index 05.15 3375,00 Anzahl -400-6.120,00-0,05 Forderungen 43.737,53 0,33 Ausschüttungen Zielfonds EUR 1.069,48 1.069,48 0,01 Dividendenansprüche EUR 3.373,52 3.373,52 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR 11.109,03 11.109,03 0,08 Zinsansprüche EUR 28.185,50 28.185,50 0,22 Kurzfristig liquidierbare Anlagen 533.457,16 4,13 Geldmarktfonds 533.457,16 4,13 Gruppenfremde Geldmarktfonds 533.457,16 4,13 Nordea 1-Norwegian Kroner Res.BP-NOK LU0078812822 Anteile 23.000,00 0 0 193,9300 NOK 533.457,16 4,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
Gattungsbezeichnung Bankguthaben 307.472,06 2,38 Bankguthaben EUR 88.041,33 88.041,33 0,68 Bankguthaben AUD 37.577,21 26.712,23 0,21 Bankguthaben CAD 12.750,00 9.481,84 0,07 Bankguthaben CHF 16.330,24 15.587,32 0,12 Bankguthaben GBP 10.200,00 14.080,56 0,11 Bankguthaben NOK 26.603,32 3.181,72 0,03 Bankguthaben USD 168.403,43 150.387,06 1,16 Verbindlichkeiten -12.168,17-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten -12.168,17-0,09 Beratervergütung EUR -4.826,04-4.826,04-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR -835,62-835,62-0,01 Verwaltungsvergütung EUR -3.056,51-3.056,51-0,02 Prüfungskosten EUR -3.200,00-3.200,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR 12.918.110,16 100,00* Anteilwert EUR 126,17 Umlaufende Anteile Stück 102.384 *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. MPF True Value British American Tobacco GB0002875804 McDonald s US5801351017 Samsung Electronics US7960502018 Stück 0 3.000 Stück 0 1.000 Stück 0 150 Verzinsliche Wertpapiere 1,538% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR 2005(12/Und.) DE000A0DZTE1 EUR 0 100.000 Zertifikate LEON.SEC(GG) EXPZ.19 BSKTuernsey Br. Express Z.20.12.19 Basket CH0228513013 Stück 0 1.000 Andere Wertpapiere Telefónica Anrechte ES0678430986 Stück 10.000 10.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Telefónica Em. 11/14 ES0178430023 Stück 285 285 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. MPF True Value 5,956% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR 2005(10/Und.) DE000A0DTY34 EUR 0 100.000 Andere Wertpapiere Telefónica Anrechte ES0678430994 Stück 10.285 10.285 Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile XAIA Cr. Debt. Cap. I EUR LU0644384843 Anteile 0 95 Volumen in 1.000 Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Kaufoption EUR 37 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Verkaufte Verkaufsoption EUR 36 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV MPF True Value Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,70 der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,45 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 126,17 Umlaufende Anteile Stück 102.384 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 8,06 % Europa 12,59 % Nordamerika 29.04.2015 7,78 % Renten Inland 29.04.2015 9,08 % Europa 29.04.2015 4,98 % 0,79 % Asien 2,35 % Investmentanteile Inland 29.04.2015 3,63 % 0,39 % Europa 29.04.2015 11,86 % 29,87 % Zertifikate Inland 2,49 % 3,96 % Derivate - Optionen Europa 29.04.2015-0,43 % Nordamerika 29.04.2015-0,02 % Übriges Vermögen 2,62 % 62,37 % 4,75 % 32,88 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1,406742 = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0,724403 = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1,344676 = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8,361290 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,047662 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,119800 = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
Frankfurt am Main, den 30. April 2015 MPF True Value BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19