Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 26.167.558,40 100,17 1. Aktien 12.221.474,02 46,78 2. Anleihen 4.103.250,06 15,71 Verzinsliche Wertpapiere 4.103.250,06 15,71 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 661.984,67 2,54 4. Investmentfonds 7.368.211,28 28,20 5. Derivate -37.231,32-0,14 Futures -23.675,00-0,09 Optionen -13.556,32-0,05 6. Forderungen 66.846,15 0,26 7. Bankguthaben 1.783.023,54 6,82 II. Verbindlichkeiten -43.243,31-0,17 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -6.581,18-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten -36.662,13-0,14 III. Fondsvermögen 26.124.315,09 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 16.867.260,75 64,57 Aktien 12.221.474,02 46,78 Deutschland 2.043.120,00 7,82 Chemie 325.920,00 1,25 BASF NA DE000BASF111 Stück 3.500 0 0 93,1200 EUR 325.920,00 1,25 Privater Konsum & Haushalt 610.980,00 2,34 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432 Stück 5.100 0 0 119,8000 EUR 610.980,00 2,34 Technologie 761.120,00 2,91 Bechtle DE0005158703 Nemetschek DE0006452907* Stück 4.800 0 0 100,6500 EUR 483.120,00 1,85 Stück 5.000 5.000 0 55,6000 EUR 278.000,00 1,06 Versicherungen 345.100,00 1,32 Allianz vinkulierte NA Stück 2.000 2.000 0 172,5500 EUR 345.100,00 1,32 DE0008404005 Belgien 317.595,00 1,22 Industrie 317.595,00 1,22 Anheuser-Busch InBev BE0974293251 Stück 3.100 3.100 0 102,4500 EUR 317.595,00 1,22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Finnland 310.590,00 1,19 Versicherungen 310.590,00 1,19 Sampo A Stück 7.000 0 0 44,3700 EUR 310.590,00 1,19 FI0009003305 Frankreich 1.983.495,00 7,59 Medien 389.820,00 1,49 Publicis Groupe FR0000130577 Stück 6.000 0 6.800 64,9700 EUR 389.820,00 1,49 Privater Konsum & Haushalt 357.500,00 1,37 L Oreal FR0000120321 Stück 2.000 2.000 0 178,7500 EUR 357.500,00 1,37 Technologie 1.236.175,00 4,73 Alten Stück 5.000 0 0 69,8900 EUR 349.450,00 1,34 FR0000071946 Atos Stück 4.300 0 0 114,7500 EUR 493.425,00 1,89 FR0000051732 Cap Gemini Stück 4.600 0 0 85,5000 EUR 393.300,00 1,51 FR0000125338 Großbritannien 1.365.539,21 5,23 Industrie 329.781,42 1,26 Rotork GB00BVFNZH21 Stück 115.700 0 0 2,4450 GBP 329.781,42 1,26 Privater Konsum & Haushalt 1.035.757,79 3,96 Imperial Tobacco GB0004544929 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück 10.435 0 0 38,6765 GBP 470.493,45 1,80 Stück 6.625 0 0 73,1900 GBP 565.264,34 2,16 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Irland 449.773,00 1,72 Industrie 449.773,00 1,72 Accenture Stück 3.990 0 0 120,5200 USD 449.773,00 1,72 IE00B4BNMY34 Jersey 1.137.729,87 4,35 Gesundheit / Pharma 358.757,87 1,37 Shire JE00B2QKY057 Stück 6.500 0 0 47,3450 GBP 358.757,87 1,37 Industrie 536.677,76 2,05 Experian GB00B19NLV48 Stück 28.550 0 0 16,1248 GBP 536.677,76 2,05 Medien 242.294,24 0,93 WPP Stück 12.000 12.000 0 17,3200 GBP 242.294,24 0,93 JE00B8KF9B49 Niederlande 880.962,82 3,37 Banken 492.804,00 1,89 ING Groep NL0011821202 Stück 35.100 0 0 14,0400 EUR 492.804,00 1,89 Industrie 388.158,82 1,49 NXP Semiconductors Stück 4.000 4.000 0 97,0397 EUR 388.158,82 1,49 NL0009538784 Schweden 620.902,09 2,38 Industrie 620.902,09 2,38 Atlas Copco B SE0006886768 Stück 21.000 0 9.000 282,2000 SEK 620.902,09 2,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schweiz 688.769,09 2,64 Chemie 309.409,18 1,18 Syngenta NA CH0011037469 Stück 750 0 0 441,3000 CHF 309.409,18 1,18 Nahrungsmittel 379.359,91 1,45 Nestlé NA Stück 5.277 0 0 76,9000 CHF 379.359,91 1,45 CH0038863350 USA 2.422.997,94 9,27 Finanzdienstleister 570.135,15 2,18 PayPal Holdings US70450Y1038 Stück 14.000 4.200 0 43,5400 USD 570.135,15 2,18 Gesundheit / Pharma 206.821,54 0,79 Merck & Co. US58933Y1055 Stück 3.485 0 0 63,4500 USD 206.821,54 0,79 Medien 661.800,50 2,53 Alphabet US02079K3059 Walt Disney US2546871060 Stück 300 0 0 849,4800 USD 238.361,32 0,91 Stück 4.000 0 0 113,1800 USD 423.439,18 1,62 Technologie 436.366,27 1,67 Microsoft US5949181045 Stück 7.100 0 0 65,7100 USD 436.366,27 1,67 Versicherungen 547.874,48 2,10 Berkshire Hathaway B US0846707026 Stück 3.500 0 3.380 167,3600 USD 547.874,48 2,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Verzinsliche Wertpapiere 3.983.802,06 15,25 EUR 3.983.802,06 15,25 Öffentliche Anleihen 102.430,00 0,39 4,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE0010 EUR 100.000 0 0 102,4300 % 102.430,00 0,39 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 1.104.594,30 4,23 0,574% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0 EUR 300.000 0 0 100,4495 % 301.348,50 1,15 1,160% Deutsche Bank MTN 2014(19) DE000DB7XRG1 EUR 300.000 300.000 0 99,9911 % 299.973,30 1,15 1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS1056927061 EUR 500.000 0 0 100,6545 % 503.272,50 1,93 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 2.776.777,76 10,63 4,500% Alliance Data Systems EO-Notes 2017(22) XS1579353647 EUR 300.000 300.000 0 102,5495 % 307.648,50 1,18 0,032% BMW Finance EO-FLR MTN 2014(17) XS1052683353 EUR 500.000 0 0 100,0000 % 500.000,00 1,91 6,500% FMC Finance VIII EO-Notes 2011(18) XS0675221419 EUR 250.000 0 0 109,2283 % 273.070,75 1,05 5,250% FMC Finance VIII EO-Notes 2012(19) XS0723509104 EUR 50.000 0 0 111,6412 % 55.820,59 0,21 5,250% Fraport Ffm.Airport IHS 2009(19) XS0447977801 EUR 500.000 0 0 112,3460 % 561.730,00 2,15 4,375% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(19) XS0995045951 EUR 150.000 0 0 102,3773 % 153.565,91 0,59 4,250% Nexans EO-Obl. 2012(18) FR0011376201 EUR 200.000 0 0 103,6250 % 207.250,00 0,79 4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS1048428442 EUR 300.000 0 0 105,6433 % 316.930,01 1,21 0,020% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(19) XS1586555515 EUR 400.000 400.000 0 100,1905 % 400.762,00 1,53 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Beteiligungswertpapiere 661.984,67 2,54 Schweiz 661.984,67 2,54 Gesundheit / Pharma 661.984,67 2,54 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück 2.750 2.020 0 257,5000 CHF 661.984,67 2,54 119.448,00 0,46 Verzinsliche Wertpapiere 119.448,00 0,46 EUR 119.448,00 0,46 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 119.448,00 0,46 4,625% DIC Asset Anleihe 2014(19) DE000A12T648 EUR 112.000 0 0 106,6500 % 119.448,00 0,46 Investmentfonds 7.368.211,28 28,20 Gemischte Fonds 275.448,00 1,05 Gruppenfremde Gemischte Fonds 275.448,00 1,05 VM Sterntaler II DE000A14N7V9 Anteile 2.400 0 0 114,7700 EUR 275.448,00 1,05 Indexfonds 7.092.763,28 27,15 Gruppenfremde Indexfonds 7.092.763,28 27,15 ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923 ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 ishares II $Hgh Yld Corp Bd U.ETF IE00B4PY7Y77 Anteile 12.000 0 0 207,4900 EUR 2.489.880,00 9,53 Anteile 93.000 0 12.500 31,6661 GBP 3.433.139,78 13,14 Anteile 14.700 0 0 50,1340 EUR 736.969,80 2,82 Anteile 2.200 0 0 106,1300 USD 218.384,70 0,84 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B4613386 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile 3.150 0 0 72,7663 USD 214.389,00 0,82 Summe Wertpapiervermögen 24.354.920,03 93,23 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere -18.146,32-0,07 Wertpapier-Optionsrechte -18.146,32-0,07 Optionsrechte auf Aktien -18.146,32-0,07 CALL Nemetschek 05.17 54,00 Anzahl -5.000-3.900,00-0,01 PUT Amgen 04.17 155,00 Anzahl -2.000-636,02 0,00 PUT Anheuser-Busch 09.17 95,00 Anzahl -3.000-9.270,00-0,04 PUT Monsanto Co. 04.17 95,00 Anzahl -3.000-140,30 0,00 PUT Philips Lighting 05.17 25,00 Anzahl -10.000-4.200,00-0,02 Aktienindex-Derivate -19.085,00-0,07 Aktienindex-Terminkontrakte -23.675,00-0,09 FUTURE DAX Performance-Index 06.17 Anzahl -5-23.675,00-0,09 Optionsrechte 4.590,00 0,02 Optionsrechte auf Aktienindizes 4.590,00 0,02 PUT DAX Performance-Index 06.17 10700,00 Anzahl 100 4.590,00 0,02 Forderungen 66.846,15 0,26 Dividendenansprüche EUR 9.447,39 9.447,39 0,04 Forderungen Quellensteuer EUR 17.471,11 17.471,11 0,07 Ausschüttung Zielfonds EUR 9.585,75 9.585,75 0,04 Zinsansprüche EUR 30.341,90 30.341,90 0,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Bankguthaben 1.783.023,54 6,82 Bankguthaben EUR 497.139,38 497.139,38 1,90 Bankguthaben AUD 9,44 6,76 0,00 Bankguthaben CHF 195.939,62 183.172,50 0,70 Bankguthaben USD 1.102.633,34 1.102.704,90 4,22 Verbindlichkeiten -43.243,31-0,17 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -6.581,18-0,03 Bankguthaben GBP -5.645,34-6.581,18-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten -36.662,13-0,14 Beratervergütung EUR -4.416,08-4.416,08-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR -1.670,38-1.670,38 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -9.604,64-9.604,64-0,04 KESt-Rückstellung Cum/Cum-Geschäfte EUR -1.110,00-1.110,00 0,00 Prüfungskosten EUR -17.999,83-17.999,83-0,07 Veröffentlichungskosten EUR -1.861,20-1.861,20-0,01 Fondsvermögen EUR 26.124.315,09 100,00** Anteilwert EUR 65,18 Umlaufende Anteile Stück 400.810 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Apple US0378331005 British American Tobacco GB0002875804 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014 Stück 0 3.270 Stück 0 9.470 Stück 0 2.500 Verzinsliche Wertpapiere 5,875% Franz Haniel & Cie. MTN-Anleihe 2010(17) XS0482703286 EUR 0 250.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS0211637839 EUR 0 500.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI Nordic FR0010655738 ishares STOXX Europe 600 Bas.Res. UCITS ETF (DE) DE000A0F5UK5 Anteile 0 1.850 Anteile 0 7.630 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Verkaufte Kontrakte EUR 2.239 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoption EUR 21 (Basiswert[e]: Anheuser-Busch InBev, Nemetschek) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,23 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 65,18 400.810 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Nordamerika 7,82 % 32,23 % 9,27 % Renten Inland Europa Nordamerika 4,91 % 9,62 % 1,18 % Investmentanteile Inland 12,35 % 1,05 % Europa 14,80 % Derivate - Futures Inland -0,09 % Derivate - Optionen Inland Europa Nordamerika 0,01 % -0,06 % 0,00 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Übriges Vermögen 6,91 % 92,04 % 7,96 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1,396300 = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0,857800 = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9,544500 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,069700 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,069150 = 1 EUR Terminbörse Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives Brüssel - Euronext Brussels - Derivatives Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Eurex - Frankfurt/Zürich New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
Frankfurt am Main, den 31. März 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17