KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: RP Gamma HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,07 101,20 1. Anleihen ,10 95,58 < 1 Jahr ,06 57,83 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,84 34,30 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,20 3,45 2. Investmentanteile ,00 5,27 EUR ,00 5,27 3. Derivate ,17-3,49 4. Bankguthaben ,08 3,28 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,06 0,57 II. Verbindlichkeiten ,91-1,20 III. Fondsvermögen ,15 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,10 100,85 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,77 88,52 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,77 88,52 1,6250 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotecárias14(19) PTBSQEOE0029 EUR % 101, ,60 1,26 1,8750 % Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS EUR % 102, ,00 1,74 0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) XS EUR % 101, ,00 1,57 3,8750 % Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Bonds 2005(20) XS EUR % 106, ,00 1,65 1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(19) BE EUR % 100, ,00 0,86 1,5000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.13(20) Ser.175 DE000BHY1414 EUR % 103, ,40 1,12 0,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(19) Ser.197 DE000BHY0BD2 EUR % 100, ,00 4,65 1,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19) FR EUR % 100, ,50 3,90 1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19) FR EUR % 102, ,00 0,80 3,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2013(18) IT EUR % 101, ,00 0,78 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) DE EUR % 101, ,50 2,35 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) DE EUR % 102, ,00 4,26 1,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 101, ,00 0,86 0,1000 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(18) XS EUR % 100, ,00 0,77 4,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19) FR EUR % 103, ,00 8,83 0,3750 % Commerzbank AG MTH S.P5 v.14(19) DE000CZ40KE5 EUR % 100, ,00 3,12 4,3750 % Commerzbank AG MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) DE000EH1A311 EUR % 104, ,50 2,43 1,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(19) XS EUR % 100, ,00 0,47 2,8750 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2011(18) XS EUR % 100, ,40 3,32 1,0000 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(19) XS EUR % 100, ,00 3,12 4,1250 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19) XS EUR % 106, ,00 1,64 3,3750 % DB Privat-u.Firmenkundenbk AG Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) DE000A0WMBH0 EUR % 106, ,60 0,66 4,8750 % DEPFA ACS BANK DAC EO-Medium-Term Nts 2004(19) DE000A0BCLA9 EUR % 104, ,50 0,81 0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.438 v.14(19) DE000DHY4382 EUR % 101, ,60 0,94 1,3750 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 102, ,00 1,58 0,2000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS EUR % 100, ,00 1,08 1,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) XS EUR % 102, ,00 1,58 1,1250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2013(18) XS EUR % 100, ,00 0,78 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 2,7500 % DNB Boligkreditt A.S. EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22) XS EUR % 110, ,20 1,02 2,0000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19) XS EUR % 102, ,46 1,41 0,1000 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) DE000A2AAPV8 EUR % 100, ,00 0,78 0,6250 % HSH Nordbank AG HYPF v.14(19) SER.2171 DE000HSH4S28 EUR % 100, ,50 0,78 1,1250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20) XS EUR % 102, ,00 1,58 1,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) DE000MHB06J1 EUR % 107, ,00 1,65 1,1250 % Münchener Hypothekenbank MTN-OPF Ser.1633 v.2013(2018) DE000MHB11J1 EUR % 100, ,00 4,66 0,7500 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 101, ,50 5,47 1,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19) XS EUR % 101, ,00 1,56 1,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19) XS EUR % 100, ,00 0,78 0,0250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2015(2019) XS EUR % 100, ,00 3,10 0,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(19) R.1309 DE000NRW0FC1 EUR % 101, ,40 2,21 1,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Med.-Term Cov.Bds 2013(19) LU EUR % 101, ,00 1,09 0,7500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 101, ,00 0,78 1,2500 % Royal Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2013(18)Reg.S XS EUR % 100, ,00 0,90 1,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) XS EUR % 103, ,63 0,85 2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2012(19) XS EUR % 101, ,00 0,79 1,2500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2014(19) XS EUR % 100, ,00 0,78 1,5000 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfbr.765 v.16(19)reg-s DE000LB09QM2 USD % 98, ,48 1,44 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,33 7,06 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,33 7,06 0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2014(19) XS EUR % 100, ,00 0,78 1,0000 % Sparkasse Hannover Öff.Pfdbr.R.1 13(18) DE000A1YCRK5 EUR % 100, ,62 0,28 1,2500 % Sparkasse Holstein Hyp.Pfandbr.Nr.2 v.2014(2020) DE000A11QDT2 EUR % 102, ,00 0,79 0,8750 % United States of America DL-Notes 2012(19) US912828TH30 USD % 98, ,71 5,21 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,00 5,27 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,00 5,27 Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 50, ,00 5,27 Summe Wertpapiervermögen EUR ,10 100,85 Derivate EUR ,17-3,49 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,30-3,15 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,53 0,46 FUTURE SPI 200 INDEX ASX 226 AUD Anzahl ,14 0,03 FUTURE SMI EUREX 185 CHF Anzahl ,91-0,12 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,50 0,04 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,32 FUTURE FTSE/MIB INDEX IDEM 609 EUR Anzahl ,00 0,06 FUTURE HANG SENG INDEX HKFE 456 HKD Anzahl ,49-0,25 FUTURE CBOE VIX CFE AD1 USD Anzahl ,98-0,06 FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX CME 352 USD Anzahl ,82 0,33 FUTURE EM NR USD EUREX 185 USD Anzahl ,74 0,02 FUTURE MSCI WORLD NR USD EUREX 185 USD Anzahl ,71 0,09 Optionsrechte EUR ,83-3,61 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,83-3,61 S+P/ASX 200 INDEX PUT BP 6200,00 ASX 226 Anzahl AUD 62, ,63-0,20 SMI PUT BP 8550,00 EUREX 185 Anzahl CHF 90, ,24-0,18 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 12500,00 EUREX 185 Anzahl EUR 278, ,00-0,43 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 3450,00 EUREX 185 Anzahl EUR 74, ,00-0,46 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 3475,00 EUREX 185 Anzahl EUR 91, ,00-0,56 FTSE MIB INDEX PUT BP 21500,00 IDEM 609 Anzahl EUR 340, ,00-0,16 FTSE MIB INDEX PUT BP 22000,00 IDEM 609 Anzahl EUR 593, ,00-0,28 HANG SENG INDEX PUT BP 28000,00 HKFE 456 Anzahl HKD 370, ,08 0,23 MSCI EM NR USD PUT BP 490,00 EUREX 185 Anzahl USD 11, ,36-0,22 MSCI WORLD PUT BP 6000,00 EUREX 185 Anzahl USD 75, ,64-0,50 S+P 500 INDEX PUT BP 2745,00 CBOE 361 Anzahl USD 43, ,16-0,34 S+P 500 INDEX PUT BP 2760,00 CBOE 361 Anzahl USD 51, ,88-0,51 Zins-Derivate EUR ,11-0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ,11-0,01 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00-0,08 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT 362 USD ,09 0,07 FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT 362 USD ,80 0,00 Optionsrechte EUR ,91-0,71 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte EUR ,91-0,71 FUTURE ESCHATZ CALL BP 112,20 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00-0,04 FUTURE ESCHATZ CALL BP 112,30 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00-0,02 FUTURE ESCHATZ CALL BP 112,40 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,01 FUTURE ESCHATZ PUT BP 111,70 EUREX 185 EUR Anzahl 4000 EUR 0, ,00-0,02 FUTURE ESCHATZ PUT BP 111,80 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,08 FUTURE ESCHATZ PUT BP 111,90 EUREX 185 EUR Anzahl 4000 EUR 0, ,00-0,06 FUTURE EU-BUND CALL BP 159,50 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 3, ,00-0,29 FUTURE EU-BUND PUT BP 159,50 EUREX 185 EUR Anzahl EUR 0, ,00 0,18 FUT US LONG B CALL BP 144,00 CBOT 362 USD Anzahl -500 USD 1, ,20-0,10 FUT US LONG B CALL BP 145,00 CBOT 362 USD Anzahl -500 USD 1, ,21-0,07 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens FUT US LONG B PUT BP 144,00 CBOT 362 USD Anzahl -500 USD 0, ,99-0,04 FUT US LONG B PUT BP 145,00 CBOT 362 USD Anzahl -500 USD 1, ,21-0,07 FUTURE 10Y TREA CALL BP 119,50 CBOT 362 USD Anzahl USD 0, ,17-0,29 FUTURE 10Y TREA PUT BP 119,50 CBOT 362 USD Anzahl USD 0, ,32-0,06 FUTURE 2Y TRE CALL BP 106,125 CBOT 362 USD Anzahl 4000 USD 0, ,86 0,06 FUTURE 2Y TRE CALL BP 106,25 CBOT 362 USD Anzahl 3000 USD 0, ,33 0,02 Devisen-Derivate EUR ,15 0,37 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR ,07 0,25 Optionsrechte auf Devisen EUR ,07 0,25 FUT CR AD/DL 2PM CALL BP 76,50 CME 352 USD USD 0, ,02 0,00 FUT CR AD/DL 2PM CALL BP 77,00 CME 352 USD USD 0, ,02 0,00 FUT CR AD/DL 2PM PUT BP 74,50 CME 352 USD USD 0, ,05 0,09 FUT CR AD/DL 2PM PUT BP 75,00 CME 352 USD USD 1, ,82 0,14 FUT EURO FX 2PM CALL BP 1,20 CME 352 USD USD 0, ,07 0,00 FUT EURO FX 2PM PUT BP 1,17 CME 352 USD USD 0, ,41 0,04 FUT GBP/USD 2PM09.18 CALL BP 136,50 CME 359 USD USD 0, ,27 0,00 FUT GBP/USD 2PM09.18 PUT BP 133,00 CME 359 USD USD 0, ,26 0,05 FUT JPY/USD 2PM CALL BP 92,00 CME 352 USD USD 0, ,58 0,00 FUT JPY/USD 2PM PUT BP 92,00 CME 352 USD USD 1, ,27-0,08 Währungsterminkontrakte EUR ,08 0,13 FUTURE CROSS RATE AUD/USD CME 352 USD USD 73, ,96 0,10 FUTURE CROSS RATE EUR/USD CME 352 USD USD 1, ,30-0,01 FUTURE CROSS RATE GBP/USD CME 352 USD USD 132, ,55 0,03 FUTURE CROSS RATE JPY/USD CME 352 USD USD 90, ,87 0,01 Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,08 3,28 Bankguthaben EUR ,08 3,28 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,36 % 100, ,36 0,67 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,68 % 100, ,65 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD ,73 % 100, ,97 0,22 CAD ,45 % 100, ,26 0,01 JPY ,00 % 100, ,51 0,00 USD ,26 % 100, ,02 1,24 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,00 % 100, ,90 0,12 HKD ,00 % 100, ,41 0,02 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 0,93 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,06 0,57 Zinsansprüche EUR , ,06 0,57 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,47-0,82 EUR - Kredite EUR ,50 % 100, ,50-0,17 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD ,57 % 100, ,97-0,02 CHF ,46 % 100, ,59-0,02 AUD ,00 % 100, ,15-0,03 USD ,93 % 100, ,26-0,57 Seite 8

9 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,44-0,38 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,63 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,37-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,48-0,03 Veröffentlichungskosten EUR , ,33 0,00 Prüfungskosten EUR , ,00 0,00 Portfoliomanagervergütung EUR , ,63-0,27 Fondsvermögen EUR ,15 100,00 1) Anteilklasse I Anteilwert EUR 106,57 Ausgabepreis EUR 111,90 Rücknahmepreis EUR 106,57 Anzahl Anteile STK Anteilklasse IL Anteilwert EUR 110,20 Ausgabepreis EUR 110,20 Rücknahmepreis EUR 110,20 Anzahl Anteile STK Anteilklasse RL Anteilwert EUR 107,56 Ausgabepreis EUR 107,56 Rücknahmepreis EUR 107,56 Anzahl Anteile STK Seite 9

10 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse RT Anteilwert EUR 99,22 Ausgabepreis EUR 99,22 Rücknahmepreis EUR 99,22 Anzahl Anteile STK Anteilklasse ILD Anteilwert EUR 85,46 Ausgabepreis EUR 85,46 Rücknahmepreis EUR 85,46 Anzahl Anteile STK Anteilklasse IXL Anteilwert EUR 98,60 Ausgabepreis EUR 98,60 Rücknahmepreis EUR 98,60 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 10

11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 129, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Eurex Deutschland 226 Sydney - ASX-Fut. + Opt. 352 Chicago - CME Globex 359 Chicago Merc. Ex. 361 Chicago - CBOE Opt. Ex. 362 Chicago Board of Trade 456 Hongkong - HKFE 609 Mailand - IDEM AD1 CBOE Futures Exch. (CFE) Seite 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,3750 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.2011(2018) DE000DB5EVA0 EUR ,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.13(18) DE000A1X2566 EUR ,3750 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1121 v.12(22) DE000LFA1214 EUR ,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(18) XS EUR ,5000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18) XS EUR ,2500 % UniCredit S.p.A. EO-Covered MTN 2011(18) IT EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.174 v.2013(2018) DE000AAR0165 EUR ,1710 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2013(18) XS EUR ,7500 % Stadtsparkasse München Pfdbr.Reihe 6 v.2014(2018) DE000A1YC392 EUR ,3750 % United States of America DL-Notes 2013(18) US912828VK31 USD Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) FR EUR ,8750 % Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. v.12(18) DE000A1H3EP0 EUR ,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.739 v.12(18) DE000LB0M596 EUR Seite 12

13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, HANG SENG, MSCI EM NR USD, MSCI WORLD NR USD, RUSSELL 2000, S+P 500, SMI PR CHF) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, HANG SENG, MSCI EM NR USD, MSCI WORLD NR USD, RUSSELL 2000, S+P 500, S+P/ASX 200, SMI PR CHF) EUR ,46 EUR ,81 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND, EURO-SCHATZ, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,20 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,30 Währungsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE YN/DL) EUR ,31 Seite 13

14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE LS/DL, CROSS RATE YN/DL) EUR ,32 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, FTSE MIB, HANG SENG, MSCI EM NR USD, MSCI WORLD NR USD, RUSSELL 2000, S+P 500, S+P/ASX 200, SMI PR CHF) EUR ,54 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO- SCHATZ EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) EUR 8.429,96 Seite 14

15 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE LONG TERM EURO BTP EUREX, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-SCHATZ EUREX, FUTURE LONG TERM EURO BTP EUREX, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO- SCHATZ EUREX, FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) CBOT) EUR ,66 EUR ,75 EUR 2.331,87 Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME) EUR 5.370,94 Seite 15

16 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE AUD/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE EUR/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR CME) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR CME) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE CROSS RATE GBP/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR CME, FUTURE CROSS RATE JPY/USD 2PM EUR CME) EUR 5.549,85 EUR 1.393,30 EUR 1.028,47 Seite 16

17 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Ertragsverwendung Anteilklasse I ,000 0,150 Thesaurierer Anteilklasse IL keine 0,000 0,100 Thesaurierer Anteilklasse RL keine 0,000 0,225 Thesaurierer Anteilklasse RT keine 0,000 0,150 Thesaurierer Anteilklasse ILD 250 0,000 0,100 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung Anteilklasse IXL ,000 0,100 Thesaurierer Seite 17

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -3,49 Sonstige Angaben Anteilklasse I Anteilwert EUR 106,57 Ausgabepreis EUR 111,90 Rücknahmepreis EUR 106,57 Anzahl Anteile STK Anteilklasse IL Anteilwert EUR 110,20 Ausgabepreis EUR 110,20 Rücknahmepreis EUR 110,20 Anzahl Anteile STK Anteilklasse RL Anteilwert EUR 107,56 Ausgabepreis EUR 107,56 Rücknahmepreis EUR 107,56 Anzahl Anteile STK Anteilklasse RT Anteilwert EUR 99,22 Ausgabepreis EUR 99,22 Rücknahmepreis EUR 99,22 Anzahl Anteile STK Seite 18

19 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilklasse ILD Anteilwert EUR 85,46 Ausgabepreis EUR 85,46 Rücknahmepreis EUR 85,46 Anzahl Anteile STK Anteilklasse IXL Anteilwert EUR 98,60 Ausgabepreis EUR 98,60 Rücknahmepreis EUR 98,60 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 19

20 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwaltungsvergütung Anteilklasse I 2. Januar 2009 Anteilklasse I derzeit 0,150% p.a. 2 Anteilklasse RL 20. Februar 2012 Anteilklasse RL derzeit 0,225% p.a. 2 Anteilklasse IL 20. Februar 2012 Anteilklasse IL derzeit 0,100% p.a. 2 Anteilklasse RT 14. Februar 2014 Anteilklasse RT derzeit 0,150% p.a. 2 Anteilklasse ILD 1. Juni 2015 Anteilklasse ILD derzeit 0,100 % p.a. Anteilklasse IXL 3. August 2015 Anteilklasse IXL derzeit 0,100 % p.a. Mindestens ,00 p.a. bezogen auf das Gesamtvermögen. Erstausgabepreise Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Verwahrstellenvergütung Anteilklasse RL 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I derzeit 0,10% p.a. Anteilklasse IL 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse RL derzeit 0,10% p.a. Anteilklasse RT 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse IL derzeit 0,10% p.a. Anteilklasse ILD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse RT derzeit 0,10% p.a. Anteilklasse IXL 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse ILD derzeit 0,10% p.a. Anteilklasse IXL derzeit 0,10% p.a. Mindestens ,00 p.a. bezogen auf das Gesamtvermögen. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I derzeit 5,00% Anteilklasse RL derzeit 0,00% Asset Management-Vergütung Anteilklasse IL derzeit 0,00% Anteilklasse I derzeit 0,70% p.a. Anteilklasse RT derzeit 0,00% Anteilklasse RL derzeit 1,25% p.a. Anteilklasse ILD derzeit 0,00% Anteilklasse IL derzeit 0,85% p.a. Anteilklasse IXL derzeit 0,00% Anteilklasse RT derzeit 2,00% p.a. Anteilklasse ILD derzeit 0,85% p.a. Anteilklasse IXL derzeit 1,25% p.a. Mindestanlagesumme Anteilklasse I ,00 Anteilklasse RL keine Anteilklasse IL ,00 Anteilklasse RT keine Anteilklasse ILD ,00 Anteilklasse IXL ,00 2 Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. Seite 20

21 Anteilklassen im Überblick Erfolgsabhängige Asset Management-Vergütung Anteilklasse I derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode Ertragsverwendung erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert Anteilklasse I Thesaurierung (EURIBOR 1M TR (EUR)) zzgl. eines Schwellenwertes Anteilklasse RL Thesaurierung von 1,50%, aber nur bei einem neuen Höchststand Anteilklasse IL Thesaurierung des Anteilwerts. Anteilklasse RT Thesaurierung Anteilklasse ILD Ausschüttung Anteilklasse RL / IL / RT / ILD derzeit 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode Anteilklasse IXL Thesaurierung erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR 1M TR (EUR)) zzgl. eines Schwellenwertes von 1,50%, aber nur bei einem neuen Höchststand Wertpapier-Kennnummer / ISIN des Anteilwerts. Anteilklasse I A0RB9E / DE000A0RB9E6 Anteilklasse RL A1JSUB / DE000A1JSUB5 Anteilklasse IXL keine Anteilklasse IL A1JSUA / DE000A1JSUA7 Anteilklasse RT A1W9CB / DE000A1W9CB2 Anteilklasse ILD A14N5U / DE000A14N5U5 Währung Anteilklasse IXL A14UVZ / DE000A14UVZ7 Anteilklasse I Euro Anteilklasse RL Euro Anteilklasse IL Euro Anteilklasse RT Euro Anteilklasse ILD Euro Anteilklasse IXL Euro Seite 21

22 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP Paribas Securities Services S.C.A. Christian Mardeck, Zweigniederlassung Frankfurt am Main RP Crest, München Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Eckehard Dettinger-Klemm, Frankfurt am Main Europa-Allee 12 RP Crest, München Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Telefon: 069 / Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Société en commandite par actions (Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts) Haftendes Eigenkapital: 787,9 Mio. (Stand: ) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: 3. Asset Management-Gesellschaft Frank Eggloff, München RP Crest GmbH Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Hausanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Landsberger Str. 110 Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main München Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 089 / Aufsichtsrat: Telefax: 089 / Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Seite 22