Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 25.252.203,89 100,13 1. Aktien 11.098.880,12 44,01 2. Anleihen 4.175.354,25 16,55 Verzinsliche Wertpapiere 4.175.354,25 16,55 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 514.611,01 2,04 4. Investmentfonds 6.776.484,63 26,87 5. Derivate 52.800,00 0,21 Futures 52.800,00 0,21 6. Forderungen 74.864,07 0,30 7. Bankguthaben 2.559.209,81 10,15 II. Verbindlichkeiten -31.121,21-0,13 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -7.087,27-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten -24.033,94-0,10 III. Fondsvermögen 25.221.082,68 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 15.206.428,08 60,30 Aktien 11.098.880,12 44,01 Deutschland 1.485.845,00 5,89 Chemie 287.455,00 1,14 BASF NA DE000BASF111 Stück 3.500 0 0 82,1300 287.455,00 1,14 Privater Konsum & Haushalt 544.680,00 2,16 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432 Stück 5.100 0 0 106,8000 544.680,00 2,16 Technologie 285.950,00 1,13 Bechtle DE0005158703 Stück 4.300 0 5.300 66,5000 285.950,00 1,13 Versicherungen 367.760,00 1,46 Allianz vinkulierte NA Stück 2.000 0 0 183,8800 367.760,00 1,46 DE0008404005 Belgien 280.519,00 1,11 Nahrungsmittel 280.519,00 1,11 Anheuser-Busch InBev BE0974293251 Stück 3.100 0 0 90,4900 280.519,00 1,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Finnland 317.380,00 1,26 Versicherungen 317.380,00 1,26 Sampo A Stück 7.000 0 0 45,3400 317.380,00 1,26 FI0009003305 Frankreich 2.028.630,00 8,04 Medien 339.000,00 1,34 Publicis Groupe FR0000130577 Stück 6.000 0 0 56,5000 339.000,00 1,34 Privater Konsum & Haushalt 366.000,00 1,45 L Oreal FR0000120321 Stück 2.000 0 0 183,0000 366.000,00 1,45 Reise & Freizeit 211.650,00 0,84 Sodexo FR0000121220 Stück 2.500 2.500 0 84,6600 211.650,00 0,84 Technologie 1.111.980,00 4,41 Alten Stück 5.000 0 0 78,6000 393.000,00 1,56 FR0000071946 Atos Stück 2.300 0 0 109,8000 252.540,00 1,00 FR0000051732 Capgemini Stück 4.600 0 0 101,4000 466.440,00 1,85 FR0000125338 Großbritannien 1.709.436,80 6,78 Industrie 372.637,98 1,48 Rotork GB00BVFNZH21 Stück 115.700 0 0 2,8220 GBP 372.637,98 1,48 Privater Konsum & Haushalt 1.050.591,33 4,17 British American Tobacco GB0002875804 Stück 6.370 0 0 40,9850 GBP 297.962,17 1,18 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Imperial Tobacco GB0004544929 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Stück 10.435 0 0 24,4050 GBP 290.648,45 1,15 Stück 6.625 0 0 61,1000 GBP 461.980,71 1,84 Reise & Freizeit 286.207,49 1,13 Compass Group Stück 17.500 17.500 0 14,3300 GBP 286.207,49 1,13 GB00BD6K4575 Irland 477.795,21 1,90 Industrie 477.795,21 1,90 Accenture Stück 3.990 0 0 147,4100 USD 477.795,21 1,90 IE00B4BNMY34 Jersey 502.769,34 2,00 Industrie 502.769,34 2,00 Experian Stück 28.550 0 0 15,4300 GBP 502.769,34 2,00 GB00B19NLV48 Niederlande 660.970,80 2,62 Banken 481.150,80 1,91 ING Groep NL0011821202 Stück 35.100 0 0 13,7080 481.150,80 1,91 Industrie 179.820,00 0,71 Philips Lighting Stück 6.000 6.000 0 29,9700 179.820,00 0,71 NL0011821392 Schweden 659.339,70 2,61 Industrie 659.339,70 2,61 Atlas Copco B SE0006886768 Stück 21.000 0 0 323,1000 SEK 659.339,70 2,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens USA 2.976.194,27 11,80 Finanzdienstleister 426.823,72 1,69 PayPal Holdings US70450Y1038 Stück 7.000 0 7.000 75,0600 USD 426.823,72 1,69 Gesundheit / Pharma 438.250,33 1,74 Merck & Co. US58933Y1055 Waters US9418481035 Stück 3.485 0 0 55,0900 USD 155.961,54 0,62 Stück 1.750 0 0 198,5700 USD 282.288,79 1,12 Medien 320.194,96 1,27 Walt Disney US2546871060 Stück 4.000 0 0 98,5400 USD 320.194,96 1,27 Privater Konsum & Haushalt 137.554,83 0,55 Edgewell Personal Care Co. US28035Q1022 Stück 3.500 0 0 48,3800 USD 137.554,83 0,55 Technologie 805.324,12 3,19 Microsoft US5949181045 Texas Instruments US8825081040 Stück 7.100 0 0 89,3900 USD 515.571,89 2,04 Stück 3.500 0 0 101,9100 USD 289.752,23 1,15 Telekommunikation 288.870,84 1,15 AT & T US00206R1023 Stück 10.000 10.000 0 35,5600 USD 288.870,84 1,15 Versicherungen 559.175,47 2,22 Berkshire Hathaway B US0846707026 Stück 3.500 0 0 196,6700 USD 559.175,47 2,22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere 3.592.936,95 14,25 3.592.936,95 14,25 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 914.329,95 3,63 0,571% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0 1,160% Deutsche Bank MTN 2014(19) DE000DB7XRG1 3,250% DIC Asset IHS 2017(20/22) DE000A2GSCV5 300.000 0 0 100,0222 % 300.066,60 1,19 300.000 0 0 100,7545 % 302.263,35 1,20 300.000 0 0 104,0000 % 312.000,00 1,24 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 2.678.607,00 10,62 6,500% FMC Finance VIII EO-Notes 2011(18) XS0675221419 5,250% FMC Finance VIII EO-Notes 2012(19) XS0723509104 5,250% Fraport Ffm.Airport IHS 2009(19) XS0447977801 1,125% Sixt Leasing Anleihe 2017(21) DE000A2DADR6 4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS1048428442 0,021% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(19) XS1586555515 0,021% Volkswagen Leasing FLR-MTN 2017(19) XS1642545690 250.000 0 0 102,9660 % 257.415,00 1,02 50.000 0 0 106,9465 % 53.473,25 0,21 500.000 0 0 107,5205 % 537.602,50 2,13 500.000 500.000 0 100,2190 % 501.095,00 1,99 300.000 0 0 108,9688 % 326.906,25 1,29 500.000 0 0 100,1985 % 500.992,50 1,99 500.000 500.000 0 100,2245 % 501.122,50 1,99 Sonstige Beteiligungswertpapiere 514.611,01 2,04 Schweiz 514.611,01 2,04 Gesundheit / Pharma 514.611,01 2,04 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 Stück 2.750 0 0 220,4500 CHF 514.611,01 2,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 582.417,30 2,30 Verzinsliche Wertpapiere 582.417,30 2,30 582.417,30 2,30 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 117.112,80 0,46 4,625% DIC Asset Anleihe 2014(19) DE000A12T648 112.000 0 0 104,5650 % 117.112,80 0,46 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 465.304,50 1,84 4,500% Alliance Data Systems EO-Notes 2017(22) XS1579353647 4,375% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(19) XS0995045951 300.000 0 0 103,0765 % 309.229,50 1,23 150.000 0 0 104,0500 % 156.075,00 0,61 Investmentfonds 6.776.484,63 26,87 Aktienfonds 291.696,00 1,16 Gruppenfremde Aktienfonds 291.696,00 1,16 VM Sterntaler II DE000A14N7V9 Anteile 2.400 0 0 121,5400 291.696,00 1,16 Rentenfonds 1.401.371,25 5,56 Gruppenfremde Rentenfonds 1.401.371,25 5,56 ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI- Cap.3 Dec. FR0011630607 PIMCO Fds GIS - Income Fund Acc. Inst. Hed IE00B80G9288 Anteile 875 875 0 1.136,3100 994.271,25 3,94 Anteile 30.000 30.000 0 16,7047 USD 407.100,00 1,62 Indexfonds 5.083.417,38 20,15 Gruppenfremde Indexfonds 5.083.417,38 20,15 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 Anteile 10.000 0 4.700 51,5700 515.700,00 2,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923 ishares II $Hgh Yld Bd U.ETF IE00B4PY7Y77 ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B4613386 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Anteile 4.000 0 2.000 219,4000 877.600,00 3,48 Anteile 2.200 0 0 102,7900 USD 183.702,68 0,73 Anteile 93.000 0 0 31,1708 GBP 3.308.475,00 13,12 Anteile 3.150 0 0 77,3536 USD 197.939,70 0,78 Summe Wertpapiervermögen 22.565.330,01 89,47 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate 52.800,00 0,21 Aktienindex-Terminkontrakte 52.800,00 0,21 FUTURE DAX Performance-Index 06.18 Anzahl -6 52.800,00 0,21 Forderungen 74.864,07 0,30 Dividendenansprüche 11.790,11 11.790,11 0,05 Forderungen Quellensteuer 22.760,00 22.760,00 0,09 Ausschüttung Zielfonds 8.536,96 8.536,96 0,03 Zinsansprüche 31.777,00 31.777,00 0,13 Bankguthaben 2.559.209,81 10,15 Bankguthaben 2.124.111,18 2.124.111,18 8,42 Bankguthaben AUD 9,44 5,89 0,00 Bankguthaben CHF 192.288,14 163.225,79 0,65 Bankguthaben USD 334.668,21 271.866,95 1,08 Verbindlichkeiten -31.121,21-0,13 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -7.087,27-0,03 Bankguthaben GBP -6.209,87-7.087,27-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten -24.033,94-0,10 Beratervergütung -4.053,52-4.053,52-0,02 Verwahrstellenvergütung -2.554,14-2.554,14-0,01 Verwaltungsvergütung -4.661,56-4.661,56-0,02 Prüfungskosten -12.000,00-12.000,00-0,05 Veröffentlichungskosten -764,72-764,72 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Fondsvermögen 25.221.082,68 100,00* Anteilwert Umlaufende Anteile * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück 63,63 396.353 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alphabet US02079K3059 Ingenico Group FR0000125346 WPP JE00B8KF9B49 X-FAB Silicon Foundries BE0974310428 Stück 0 300 Stück 3.000 3.000 Stück 0 12.000 Stück 0 35.005 Verzinsliche Wertpapiere 1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS1056927061 4,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE0010 0 500.000 0 100.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,250% Nexans EO-Obl. 2012(18) FR0011376201 0 200.000 Zertifikate BNP Paribas DISC.Z 22.03.18 DAX 9700 DE000PR0MB00 Stück 5.000 5.000 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12
Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Volumen in 1.000 Verkaufte Kontrakte 1.964 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufsoption 11 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,21 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14
Sonstige Angaben Anteilwert 63,63 Umlaufende Anteile Stück 396.353 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Investmentanteile Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland 29.03.2018 5,89 % Europa 29.03.2018 28,36 % Nordamerika 28.03.2018 11,80 % Inland 28.03.2018 10,19 % Europa 28.03.2018 5,13 % Nordamerika 28.03.2018 1,23 % Inland 28.03.2018 5,52 % 1,16 % Europa 28.03.2018 14,63 % 5,56 % Inland 28.03.2018 0,21 % 29.03.2018 10,32 % 82,96 % 17,04 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16
Devisenkurse per 29.03.2018 Australische Dollar (AUD) 1,603800 = 1 Britische Pfund (GBP) 0,876200 = 1 Schwedische Kronen (SEK) 10,290750 = 1 Schweizer Franken (CHF) 1,178050 = 1 US-Dollar (USD) 1,231000 = 1 Terminbörse Eurex -Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17
Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. ishares II $Hgh Yld Bd U.ETF 0,50 ishares MDAX UCITS ETF (DE) 0,51 ishares MSCI World UCITS ETF 0,50 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) 0,30 ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI- Cap.3 Dec. 0,50 PIMCO Fds GIS - Income Fund Acc. Inst. Hed 0,55 SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF 0,55 VM Sterntaler II 0,92 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18
Frankfurt am Main, den 31. März 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19