MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell. GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH

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1 im Kreditportfoliomodell GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH

2 Agenda Überblick KPM-KG Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report MaRisk-relevante Anpassungen MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 2

3 Ausfallwahrscheinlichkeit Zielsetzung des KPM-KGs Bestimmung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für Verluste durch Kreditausfälle Charakterisierung der Verteilung anhand von Erwartungswert und Volatilität Berechnung des Credit Value at Risks als Risikomaß des Kreditportfolios Expected Loss Quantil CVaR Kreditvolumen MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 3

4 Modellannahmen Analytisches Modell vorgegebene Grundstruktur der Verteilung keine Simulation Begründung: dichotome Ereignisstruktur (Ausfall/kein Ausfall) adäquat über theoretische Verteilungen abbildbar Diskrete Verteilung Portfolioverteilung als negative Binomialverteilung: Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt ein vollständiger Verlust bei n Kreditnehmern ein? Begründung: Verlustquantifizierung nur bei Ausfall, anderweitige Bonitätsverschlechterungen irrelevant Ein-Sektoren-Modell Volatilität der Ausfallwahrscheinlichkeiten aller Kredite im Portfolio durch eine Größe beeinflusst (Branche oder Engagementzugehörigkeit) Begründung: Kreditrisiken nicht unabhängig voneinander Selektion des Kundengeschäfts Auswahl für das Modell an gültige Ausprägungen geknüpft (gültige Branchenzugehörigkeit, Ausfallwahrscheinlichkeit nicht 0 oder 100 und gültiges Exposure) Begründung: ausgeschlossene Kunden, keine echten Risiken oder nicht rechenbar MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 4

5 Agenda Überblick KPM-KG Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report MaRisk-relevante Anpassungen MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 5

6 Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report (1/2) Portfolioergebnisse im Gesamtbankbericht Credit Value at Risk im Standard- und Stressfall für die periodische und die barwertige Risikotragfähigkeitsberechnung Vergleichende Gegenüberstellung des Risikos aus dem KPM-KG mit den Risikowerten aus dem Marktpreisrisiko und dem operationellen Risiko Portfolioergebnisse im Adressrisikobericht Credit Value at Risk in Standard- und Stressfall für die periodische und die barwertige Adressrisikoentwicklung Credit Value at Risk differenziert nach Ratingverfahren, Kreditnehmern und Branchen MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 6

7 Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report (2/2) Risiko = CVaR verkürzt = ,64 Risikoergebnis = , , = ,79 MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 7

8 Agenda Überblick KPM-KG Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report MaRisk-relevante Anpassungen MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 8

9 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (1/7) kalkulatorisch berücksichtigte Kunden positives Exposure gültige Ausfallrate gültige Branche zusätzliche ausgewiesene Kunden Exposure < 0 Ausfallrate 0 oder 100 ungültige Branche nicht angezeigte Kunden SQL-ausgesteuert Exposure 0 Kalkulation des CVaR für jeden Kunden Überführung aller Kunden in den MaRisk-Report MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 9

10 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (2/7) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 10

11 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (3/7) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 11

12 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (4/7) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 12

13 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (5/7) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 13

14 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (6/7) Kundenlisten mit der Berichtsgröße KPM Berücksicht. KD MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 14

15 Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios (7/7) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 15

16 Neues Krisenszenario 8: Variation des Konfidenzniveaus (nur Gesamt-KPM) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 16

17 Aktivierung/Deaktivierung der MaRisk-Datenbereitstellung (1/6) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 17

18 Aktivierung/Deaktivierung der MaRisk-Datenbereitstellung (2/6) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 18

19 Aktivierung/Deaktivierung der MaRisk-Datenbereitstellung (3/6) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 19

20 Aktivierung/Deaktivierung der MaRisk-Datenbereitstellung (4/6) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 20

21 Aktivierung/Deaktivierung der MaRisk-Datenbereitstellung (5/6) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 21

22 Aktivierung/Deaktivierung der MaRisk-Datenbereitstellung (6/6) MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 22

23 Neue Exposuregrößen Blankovolumen RV/IA abzüglich EWB kalk. Die kalkulierte EWB berücksichtigt den vollständigen EWB-Bedarf, also das Blankovolumen bei Erreichen einer bestimmten Ratingklasse zzgl. einer manuellen Korrektur. MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 23

24 Ausweis des Credit Value at Risks bei Krisenszenarien Credit Value at Risk im Krisenszenario jetzt Differenz aus Quantil Krisenszenario und Expected Loss Risikoszenario Quantil KS ,74 - Expected Loss RS ,37 = CVaR KS ,37 MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell Folie 24

25 Produktmanagement: Dr. Martin Bialek Tel parcit GmbH Bayenwerft Köln Tel Fax

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