WestLB Mellon Pension Classic Fonds

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Kapitalanlagegesellschaft WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh Elisabethstr. 65, D Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle: Portigon AG, Düsseldorf

2 2 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Der Halbjahresbericht per wurde durch die WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh erstellt. Düsseldorf, 16. Juli 2012 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Rechenschaftsbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

3 WestLB Mellon Pension Classic Fonds 3 INHALTSVERZEICHNIS BERICHT DER VERWALTUNG 4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERTRAGSRECHNUNG WESTLB MELLON PENSION CLASSIC FONDS ZUM 30. JUNI STATISTISCHE ANGABEN 13

4 4 WestLB Mellon Pension Classic Fonds BERICHT DER VERWALTUNG Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie für den Zeitraum vom 01. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 über die nach deutschem Recht aufgelegten Sondervermögen WestLB Mellon Pension Classic Fonds. Hinweis zur Verwaltungsvergütung: Die jährliche Verwaltungsvergütung der Gesellschaft nach 7 Abs. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen beträgt für den WestLB Mellon Pension Classic Fonds bis 1,0 % des Wertes des Sondervermögens. Die aktuell in Rechnung gestellte jährliche Verwaltungsgebühr beträgt für den WestLB Mellon Pension Classic Fonds 0,6 % des Wertes des Sondervermögens.

5 WestLB Mellon Pension Classic Fonds 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG UND ERTRAGSRECHNUNG WESTLB MELLON PENSION CLASSIC FONDS ZUM 30. JUNI 2012 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Position Kurswert %FV Renten * ,93 98,89 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,65 60,15 Staatsanleihen ,79 14,10 Quasi-Staatsanleihen ,52 0,49 besicherte Anleihen ,34 45,56 Corporates ,28 38,74 Unternehmensanleihen Investment Grade ,28 38,74 Liquidität ,03 1,11 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) ,23 1,16 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,23 1,16 Verbindlichkeiten ,20-0,06 Verbindlichkeiten ,20-0,06 Fondsvermögen ,96 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

6 6 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 95,60 Verzinsliche Wertpapiere BE ,00% BELGIEN 06/22 EUR 200,00 100,00 0,00 % 107, ,00 0,91 BE ,50% ELIA SYSTEM OPERATER 09/13 EUR 100,00 0,00 0,00 % 102, ,00 0,44 BE ,00% ANHEUSER-BUSCH INBEV 10/18 EUR 50,00 0,00 0,00 % 111, ,00 0,24 DE ,00% BUNDANL.V. 05/37 EUR 400,00 0,00 0,00 % 131, ,00 2,23 DE ,00% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 10/20 EUR 150,00 0,00 100,00 % 113, ,00 0,72 DE ,50% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 10/21 EUR 150,00 0,00 0,00 % 109, ,50 0,70 DE000A0TT2M2 5,75% DT.TELEKOM INTL FIN. 08/15 EUR 70,00 0,00 0,00 % 111, ,00 0,33 DE000A1C92S3 4,25% METRO FINANCE 10/17 EUR 200,00 0,00 0,00 % 107, ,00 0,91 DE000BLB6C82 2,75% BAYERISCHE LANDESBANK ÖPF. 11/16 EUR 200,00 0,00 0,00 % 106, ,00 0,90 DE000MHB06J1 1,75% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 12/22 EUR 180,00 180,00 0,00 % 96, ,80 0,74 DE000NLB2DX9 3,25% NORDDEUTSCHE LANDESBANK PF 11/21 EUR 400,00 0,00 0,00 % 109, ,00 1,85 DE000NWB0386 4,50% NRW.BANK S /17 EUR 100,00 0,00 100,00 % 114, ,00 0,49 ES ,50% BBVA ARGEN. CED.HYP. 06/21 EUR 400,00 0,00 0,00 % 84, ,00 1,43 ES ,00% BBVA ARGEN. CED.HYP. 09/14 EUR 500,00 0,00 0,00 % 95, ,00 2,03 ES ,00% BANCO POPULAR ESPANOL 05/12 EUR 100,00 0,00 200,00 % 99, ,00 0,42 ES ,50% BANCO SANTANDER PF. 06/14 EUR 600,00 0,00 0,00 % 98, ,00 2,50 ES ,375% BANCO SANTANDER 11/15 EUR 200,00 0,00 0,00 % 98, ,00 0,84 ES ,625% BANKIA EO-PF. 09/16 EUR 600,00 0,00 0,00 % 85, ,00 2,17 ES ,125% CAIXABANK PF. 10/13 EUR 300,00 0,00 0,00 % 98, ,00 1,25 ES ,00% CAIXABANK PF. 12/17 EUR 500,00 500,00 0,00 % 92, ,00 1,96 FR ,125% FRANCE TELECOM 03/33 EUR 50,00 0,00 0,00 % 143, ,00 0,31 FR ,75% FRANKREICH OAT 05/21 EUR 750,00 0,00 50,00 % 109, ,00 3,49 FR ,00% VEOLIA ENVIRON. 05/16 EUR 110,00 0,00 0,00 % 107, ,60 0,50 FR ,625% AUTOROUTES SUD FR 07/22 EUR 200,00 0,00 0,00 % 115, ,00 0,98 FR ,375% SCHNEIDER ELECTRIC 07/15 EUR 200,00 0,00 0,00 % 110, ,00 0,93 FR ,125% CARREFOUR 07/14 EUR 100,00 0,00 0,00 % 107, ,00 0,45 FR ,625% CIE DE FINANC. FONCIER PF. 07/17 EUR 400,00 0,00 0,00 % 111, ,00 1,89 FR ,50% DEXIA MUNICIPAL AGENCY PF. 08/15 EUR 200,00 0,00 0,00 % 105, ,00 0,89

7 WestLB Mellon Pension Classic Fonds 7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens FR ,75% VEOLIA ENVIRONN. 09/19 EUR 140,00 0,00 0,00 % 121, ,60 0,72 FR ,125% CIF EUROMORTGAGE OBL.FONC. 09/14 EUR 300,00 0,00 0,00 % 105, ,00 1,34 FR ,25% CIE FIN. FONCIER 10/13 EUR 275,00 0,00 75,00 % 100, ,75 1,18 FR ,125% ALSTOM 10/17 EUR 100,00 0,00 0,00 % 104, ,00 0,44 FR ,50% ALSTOM 10/20 EUR 50,00 0,00 0,00 % 102, ,50 0,22 FR ,625% SCHNEIDER ELECTRIC 10/20 EUR 100,00 0,00 0,00 % 107, ,00 0,46 FR ,641% BOUYGUES 10/19 EUR 150,00 0,00 0,00 % 102, ,50 0,65 FR ,50% DANONE 11/16 EUR 100,00 0,00 0,00 % 104, ,00 0,44 FR ,00% CAISSE REFINANCEMT LHABIT PF 12/22 EUR 250,00 250,00 0,00 % 110, ,50 1,17 FR ,00% FRANKREICH 11/22 EUR 200,00 200,00 0,00 % 102, ,00 0,87 FR ,25% GDF SUEZ 12/18 EUR 160,00 160,00 0,00 % 101, ,00 0,69 FR ,75% FRANKREICH 11/17 EUR 125,00 125,00 0,00 % 101, ,25 0,54 IT ,75% ITALIEN 05/15 EUR 200,00 0,00 0,00 % 98, ,00 0,84 IT ,25% ITALIEN 07/12 EUR 150,00 0,00 25,00 % 100, ,00 0,64 IT ,50% ITALIEN 08/18 EUR 150,00 0,00 0,00 % 96, ,50 0,61 IT ,25% UNICREDIT PF. 09/16 EUR 200,00 0,00 0,00 % 101, ,00 0,86 IT ,25% INTESA SANPAOLO 10/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 95, ,00 2,03 IT ,625% UNICREDIT 10/15 EUR 400,00 0,00 0,00 % 97, ,00 1,65 IT ,00% ITALIEN 11/22 EUR 200,00 200,00 0,00 % 95, ,00 0,81 NL ,00% NIEDERLANDE 09/19 EUR 100,00 0,00 0,00 % 115, ,00 0,49 NL ,25% NIEDERLANDE 12/22 EUR 250,00 250,00 0,00 % 101, ,50 1,08 XS ,125% TELEFONICA EUROPE 03/13 EUR 160,00 0,00 0,00 % 100, ,60 0,68 XS ,75% RED ELECTRICA ESPANA 03/13 EUR 15,00 0,00 30,00 % 101, ,70 0,06 XS ,00% EAA COVERED BOND BANK PF. 04/14 EUR 450,00 0,00 0,00 % 104, ,00 1,99 XS ,50% NATIONW.BUILD.SOC. EO-PF. 05/15 EUR 500,00 0,00 0,00 % 106, ,00 2,27 XS ,125% PROCTER GAMBLE EO-ANL. 05/20 EUR 160,00 0,00 0,00 % 115, ,80 0,79 XS ,375% SES GLOBAL 06/13 EUR 115,00 0,00 0,00 % 103, ,60 0,51 XS ,75% STADSHYPOTEK EO-ANL. 06/13 EUR 200,00 0,00 100,00 % 104, ,00 0,89 XS ,674% TELEFONICA EMISIONES 07/14 EUR 100,00 0,00 0,00 % 98, ,00 0,42 XS ,75% LINDE FIN. 07/17 EUR 220,00 0,00 0,00 % 114, ,80 1,07 XS ,625% BANK OF SCOTLAND EO-PF. 07/17 EUR 350,00 0,00 0,00 % 111, ,00 1,66 XS ,50% E.ON INTL FIN. 07/17 EUR 175,00 0,00 0,00 % 118, ,25 0,88 XS ,125% THE PROCTER&GAMBLE EO-ANL. 07/17 EUR 200,00 0,00 0,00 % 118, ,00 1,00 XS ,25% WPP FINANCE 07/15 EUR 150,00 0,00 0,00 % 108, ,00 0,69

8 8 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,50% KON. KPN 08/16 EUR 140,00 0,00 0,00 % 114, ,80 0,68 XS ,00% BMW US CAP EO-ANL. 08/15 EUR 100,00 0,00 0,00 % 110, ,00 0,47 XS ,625% RWE FIN. 08/19 EUR 100,00 0,00 0,00 % 125, ,00 0,53 XS ,75% AKZO NOBEL FIN. EO-ANL 08/14 EUR 100,00 0,00 0,00 % 110, ,00 0,47 XS ,00% RWE FIN. 09/15 EUR 120,00 0,00 0,00 % 109, ,40 0,56 XS ,25% VATTENFALL EO-ANL. 09/16 EUR 80,00 0,00 0,00 % 113, ,40 0,39 XS ,875% DONG ENERGY EO-MTN 09/14 EUR 50,00 0,00 0,00 % 106, ,50 0,23 XS ,375% SHELL INTERN. FIN. 09/18 EUR 150,00 0,00 0,00 % 114, ,50 0,73 XS ,75% PFIZER EO-ANL. 09/21 EUR 150,00 0,00 0,00 % 126, ,00 0,81 XS ,25% GAS NATURAL FIN. 09/14 EUR 100,00 0,00 0,00 % 99, ,00 0,42 XS ,125% GAZ CAPITAL 09/15 EUR 50,00 0,00 0,00 % 113, ,00 0,24 XS ,625% EADS FINANCE 09/16 EUR 60,00 0,00 0,00 % 111, ,40 0,28 XS ,00% BMW FIN. 09/14 EUR 100,00 0,00 0,00 % 106, ,00 0,45 XS ,00% ENEL FINANCE INTL 09/22 EUR 175,00 0,00 0,00 % 91, ,75 0,68 XS ,00% UBS AG EO-ANL. 09/14 EUR 200,00 0,00 0,00 % 104, ,00 0,89 XS ,00% BARCLAYS BANK EO-ANL. 09/19 EUR 250,00 0,00 0,00 % 111, ,00 1,18 XS ,375% GAS NATURAL FIN. 09/16 EUR 150,00 0,00 0,00 % 91, ,50 0,58 XS ,875% BRIT. AMER.TOBACCO HLDGS 09/21 EUR 185,00 0,00 0,00 % 115, ,35 0,91 XS ,125% DANSKE BANK EO-ANL. 09/19 EUR 350,00 0,00 0,00 % 111, ,50 1,66 XS ,875% BMW FINANCE 10/17 EUR 175,00 0,00 0,00 % 108, ,50 0,81 XS ,00% ING BANK PF. 10/20 EUR 200,00 0,00 0,00 % 111, ,00 0,94 XS ,50% MERCK FINANCIAL SERVICES 10/20 EUR 200,00 0,00 0,00 % 113, ,00 0,96 XS ,75% AMÉRICA MÓVIL EO-NTS 10/22 EUR 100,00 0,00 0,00 % 114, ,00 0,49 XS ,375% DNB NOR BOLIGKREDITT EO-MTN 10/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 103, ,00 2,20 XS ,625% ABBEY NATIONAL TREAS EO-ANL 10/17 EUR 250,00 0,00 0,00 % 105, ,00 1,12 XS ,00% COMPAGNIE DE ST-GOBAIN 10/18 EUR 275,00 0,00 0,00 % 104, ,25 1,22 XS ,50% IBERDROLA FINANZAS 10/16 EUR 200,00 0,00 0,00 % 89, ,00 0,76 XS ,25% NORDEA BANK FINLAND PF. 10/15 EUR 300,00 0,00 0,00 % 103, ,00 1,32 XS ,75% VOLKSWAGEN LEASING 11/15 EUR 150,00 0,00 0,00 % 103, ,00 0,66 XS ,50% TDC EO-ANL 11/15 EUR 100,00 0,00 0,00 % 105, ,00 0,45 XS ,75% TERNA 11/21 EUR 110,00 0,00 0,00 % 99, ,40 0,46 XS ,625% IBERDROLA FINANZAS 11/17 EUR 100,00 0,00 0,00 % 92, ,00 0,39 XS ,00% FORTUM 11/21 EUR 200,00 0,00 0,00 % 110, ,00 0,94 XS ,625% SVENSKA CELLULOSA EO-ANL. 11/16 EUR 200,00 0,00 0,00 % 107, ,00 0,91

9 WestLB Mellon Pension Classic Fonds 9 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS ,375% TESCO 11/18 EUR 200,00 0,00 0,00 % 105, ,00 0,90 XS ,125% EWE 11/20 EUR 160,00 0,00 0,00 % 109, ,00 0,74 XS ,25% VOLKSWAGEN LEASING 11/18 EUR 100,00 0,00 0,00 % 105, ,00 0,45 XS ,375% NORDEA BANK FINLAND PF. 12/17 EUR 100,00 100,00 0,00 % 103, ,00 0,44 XS ,125% VOLKSWAGEN INTL FINANCE 12/15 EUR 150,00 150,00 0,00 % 101, ,00 0,65 XS ,50% ABN AMRO BANK PF. 12/22 EUR 250,00 250,00 0,00 % 107, ,50 1,14 XS ,50% ANGLO AMERICAN CAP. EO-ANL. 12/22 EUR 120,00 120,00 0,00 % 100, ,80 0,51 XS ,125% PHILIP MORRIS INT. EO-ANL. 12/19 EUR 100,00 100,00 0,00 % 100, ,00 0,42 XS ,75% LINDE FINANCE 12/19 EUR 120,00 120,00 0,00 % 98, ,20 0,50 XS ,00% FRANCE TELECOM 12/22 EUR 100,00 100,00 0,00 % 98, ,00 0,42 XS ,875% DEUTSCHE POST FINANCE 12/17 EUR 120,00 120,00 0,00 % 100, ,00 0,51 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,60 1,63 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1C9VQ4 4,125% DAIMLER AG 10/17 EUR 180,00 0,00 0,00 % 109, ,00 0,84 XS ,65% VODAFONE GROUP 10/22 EUR 160,00 0,00 0,00 % 116, ,60 0,79 Wertpapiervermögen 1) EUR ,10 97,23 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR ,00 0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX EUR -3,00 % 140, ,00 0,06

10 10 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,23 1,11 Bankguthaben EUR ,23 1,11 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR ,23 % 100, ,23 1,11 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,83 1,66 Zinsansprüche EUR ,83 EUR ,83 1,66 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,20 EUR ,20-0,06 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert Anteilwert EUR 132,35 Umlaufende Anteile STK ,4340 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 97,23 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) 0,06

11 WestLB Mellon Pension Classic Fonds 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per Marktschlüssel Terminbörsen EUREX EUROPEAN EXCHANGE

12 12 WestLB Mellon Pension Classic Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere ES J8 3,80% SPANIEN 06/17 EUR 150,00 150,00 ES F2 3,00% SPANIEN 10/15 EUR 0,00 150,00 ES ,50% BANKIA 07/22 EUR 0,00 400,00 FR ,875% SUEZ ENVIRON. 09/14 EUR 0,00 100,00 NL ,75% NIEDERLANDE 09/15 EUR 0,00 200,00 XS ,375% VOLKSWAGEN FIN. 02/12 EUR 0,00 55,00 XS ,25% VATTENFALL EO-ANL. 09/14 EUR 0,00 50,00 XS ,375% MAN 09/13 EUR 0,00 80,00 XS ,25% ANGLO AMERICAN CAP EO-ANL. 09/13 EUR 0,00 50,00 XS ,50% RED ELECTRICA FIN. 10/16 EUR 0,00 100,00 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zins-Derivate Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR Düsseldorf, den WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh gez. Dr. Norbert Becker Peter Raab

13 13 WestLB Mellon Pension Classic Fonds STATISTISCHE ANGABEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER WestLB Mellon Asset Management Holdings Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Werner Taiber Mitglied des Vorstands der Portigon AG, Düsseldorf Mitglieder Stefan Dreesbach Bereichsvorstand Kapitalmarkt Portigon AG, Düsseldorf Mitchell Harris President of Investment Management BNY Mellon Asset Management, Boston Ryan Sinnott Director of Strategy BNY Mellon Asset Management, London Martin Tillert Managing Director WestLB Mellon Asset Management Holdings Ltd., London Roland Wigger Bereichsleiter Projektentwicklung und Recht, abakus Solar AG, Gelsenkirchen GESCHÄFTSFÜHRUNG Dr. Norbert Becker komm. Sprecher Uwe Fuiten Peter Raab MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab Mitglied des Verwaltungsrates: WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg DEPOTBANK/ZAHLSTELLE Portigon AG Herzogstr. 15, Düsseldorf WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS UND DIE KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthaler Allee 3-5, Eschborn WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALANLAGEGE- SELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) CSR Bond Extra-Fonds Embrica Aktien Select-Fonds Embrica Renten Select-Fonds Mundo I-Fonds WestLB Mellon Pension Dynamic Fonds WestLB Mellon WerteFonds 120 Spezialfonds