MikroÖkonomie. Von Hal R. Varian Ph. D. Professor an der Universität Michigan. Übersetzt von Dr. Michaela Kleber und Dipl.-Volkswirt Martin Weigert

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1 MikroÖkonomie Von Hal R. Varian Ph. D. Professor an der Universität Michigan Übersetzt von Dr. Michaela Kleber und Dipl.-Volkswirt Martin Weigert 3., völlig überarbeitete und stark erweiterte Auflage R. Oldenbourg Verlag München Wien

2 Inhaltsverzeichnis Kapitel 1: Technologie Messung von Input- und Outputgütern Beschreibung einer Technologie Aktivitätsanalyse Monotone Technologien Konvexe Technologien Reguläre Technologien Parametrische Darstellungen der Technologie Die technische Substitutionsrate Die Substitutionselastizität Skalenerträge Homogene und homothetische Technologien 18 Übungsaufgaben 21 Kapitel 2: Gewinnmaximierung Gewinnmaximierung Schwierigkeiten Eigenschaften der Angebots- und Nachfragefunktionen Komparative Statik mit den Bedingungen erster Ordnung Die Algebra der komparativen Statik Rekonstruierbarkeit 37 Übungsaufgaben 39 Kapitel 3: Gewinnfunktion Eigenschaften der Gewinnfunktion Angebots- und Nachfragefunktionen aus der Gewinnfunktion Der Umhüllenden-Satz Komparative Statik mit der Gewinnfunktion 46 Übungsaufgaben 47 Kapitel 4: Kostenminimierung Algebraische Analyse der Kostenminimierung Mehr über die Bedingungen zweiter Ordnung Schwierigkeiten Bedingte Faktornachfragefunktionen Der algebraische Ansatz zur Kostenminimierung 61 Übungsaufgaben 64 Kapitel 5: Kostenfunktionen Durchschnitts- und Grenzkosten Die Geometrie der Kosten Langfristige und kurzfristige Kostenkurven Faktorpreise und Kostenfunktionen Der Umhüllenden-Satz für die Optimierung unter Nebenbedingungen Komparative Statik unter Verwendung der Kostenfunktionen 78 Übungsaufgaben 79

3 X Inhaltsverzeichnis Kapitel 6: Dualität Dualität Hinreichende Bedingungen für Kostenfunktionen Nachfragefunktionen Geometrie der Dualität Die Anwendungen der Dualität 93 Übungsaufgaben 94 Kapitel 7: Nutzenmaximierung Die Präferenzen des Konsumenten Konsumentenverhalten Die indirekte Nutzenfunktion Einige wichtige Identitäten Die geldmetrischen Nutzenfunktionen 109 Anhang 113 Übungsaufgaben 114 Kapitel 8: Konsumentscheidungen Komparative Statik Die Slutsky-Gleichung Eigenschaften von Nachfragefunktionen Komparative Statik mit den Bedingungen erster Ordnung Das Integrierbarkeitsproblem Dualität im Konsum Offenbarte Präferenz Hinreichende Bedingungen für Maximierungsverhalten Komparative Statik bei offenbarten Präferenzen Die diskrete Version der Slutsky-Gleichung Rekonstruierbarkeit 139 Übungsaufgaben 141 Kapitel 9: Nachfrage Anfangsausstattungen in der Budgetbeschränkung Homothetische Nutzenfunktionen Die Aggregation von Gütern Die aggregierte Nachfrage der Konsumenten Inverse Nachfragefunktionen Stetigkeit der Nachfragefunktion 156 Übungsaufgaben 158 Kapitel 10: Konsumentenrente Kompensierende Variation und äquivalente Variation Konsumentenrente Quasilineare Präferenzen Geldmetrische Nutzenfunktion bei quasilinearen Präferenzen Konsumentenrente als Näherungswert Aggregation Nichtparametrische Grenzen 170 Übungsaufgaben 171

4 Inhaltsverzeichnis XI Kapitel 11: Unsicherheit Lotterien Erwartungsnutzen Die Eindeutigkeit der Erwartungsnutzenfunktion Andere Schreibweisen für den Erwartungsnutzen Risikoaversion Globale Risikoaversion Relative Risikoaversion Zustandsabhängiger Nutzen Theorie der subjektiven Wahrscheinlichkeit 191 Übungsaufgaben 195 Kapitel 12: Ökonometrie Die Optimierungshypothese Parameterfreie Tests für Maximierungsverhalten Parametrische Tests für Maximierungsverhalten Die Verwendung von Parameterrestriktionen Güte der Anpassung bei Optimierungsmodellen Strukturform und reduzierte Form von Modellen Das Schätzen von Produktionsfunktionen Das Schätzen der Faktornachfrage Komplexere Technologien Wahl der funktionalen Form Das Schätzen der Konsumentennachfrage Zusammenfassung 214 Kapitel 13: Vollkommene Konkurrenz Die Unternehmung bei vollkommener Konkurrenz Das Gewinnmaximierungsproblem Die aggregierte Angebotsfunktion Marktgleichgewicht Marktzutritt Wohlfahrtsökonomik Wohlfahrtsanalyse Mehrere Konsumenten Pareto-Effizienz Effizienz und Wohlfahrt Das Modell mit unteilbaren Gütern Steuern und Subventionen 229 Übungsaufgaben 231 Kapitel 14: Monopol Spezialfälle Komparative Statik Wohlfahrt und Output Qualitätsentscheidungen Preisdiskriminierung Preisdiskriminierung ersten Grades Preisdiskriminierung zweiten Grades Preisdiskriminierung dritten Grades 250 Übungsaufgaben 255

5 XII Inhaltsverzeichnis Kapitel 15: Spieltheorie Beschreibung eines Spiels Ökonomische Modelle strategischer Entscheidungen Lösungskonzepte Nash-Gleichgewicht Die Interpretation gemischter Strategien Wiederholte Spiele Verfeinerungen des Nash-Gleichgewichts Dominante Strategien Eliminierung von Gleichgewichten mit dominierten Strategien Sequentielle Spiele Wiederholte Spiele und Teilspielperfektion Spiele mit unvollständiger Information Diskussion des Bayes-Nash-Gleichgewichts 282 Übungsaufgaben 283 Kapitel 16: Oligopol Das Cournot-Gleichgewicht Komparative Statik Mehrere Unternehmungen Bertrand-Gleichgewicht Komplementärgüter und Substitutionsgüter Mengenführerschaft Preisführerschaft Klassifizierung und Auswahl der Modelle Reaktionsvermutungen Abgestimmtes Verhalten Wiederholte Oligopolspiele Sequentielle Spiele Limit-Pricing 312 Übungsaufgaben 314 Kapitel 17: Tausch Wirtschaftssubjekte und Güter Das Walras-Gleichgewicht Graphische Analyse Existenz von Walrasianischen Gleichgewichten Existenz eines Gleichgewichts Das erste Wohlfahrtstheorem Das zweite Wohlfahrtstheorem Pareto-Effizienz und Differentialrechnung Wohlfahrtsmaximierung 336 Übungsaufgaben 339 Kapitel 18: Produktion Verhalten der Unternehmung Schwierigkeiten Konsumentenverhalten Die aggregierte Nachfrage Existenz eines Gleichgewichts 347

6 Inhaltsverzeichnis XIII 18.6 Wohlfahrtseigenschaften des Gleichgewichts Wohlfahrtsanalyse in einer Wirtschaft mit Güterproduktion Graphische Darstellung Das Nichtsubstitutionstheorem Die Branchenstruktur im allgemeinen Gleichgewicht 360 Übungsaufgaben 361 Kapitel 19: Zeit Intertemporale Präferenzen Intertemporale Optimierung über zwei Perioden Intertemporale Optimierung über mehrere Perioden Allgemeines Gleichgewicht über die Zeit Allgemeines Gleichgewicht über die Zustände der Welt 370 Übungsaufgaben 371 Kapitel 20: Märkte für Vermögenswerte Gleichgewicht bei Sicherheit Gleichgewicht bei Unsicherheit Notation Das Kapitalanlagepreis-Modell Die Theorie der Arbitrage-Preisbildung Erwartungsnutzen Vollständige Märkte Reine Arbitrage 388 Anhang 390 Übungsaufgaben 390 Kapitel 21: Allgemeines Gleichgewicht Der Kern einer Tauschwirtschaft Konvexität und Größe Die Eindeutigkeit des Gleichgewichts Die Dynamik des allgemeinen Gleichgewichts Tatonnementprozesse Nichttatonnement-Prozesse 406 Übungsaufgaben 407 Kapitel 22: Wohlfahrt Das Kompensationskriterium Wohlfahrtsfunktionen Optimale Besteuerung 414 Übungsaufgaben 416 Kapitel 23: Öffentliche Güter Effizientes Angebot bei unteilbaren öffentlichen Gütern Private Versorgung mit einem unteilbaren öffentlichen Gut Abstimmung über ein unteilbares öffentliches Gut Effizientes Angebot bei stetig teilbaren öffentlichen Gütern Private Versorgung mit einem stetig teilbaren öffentlichen Gut Wahlen Lindahl-Allokationen 429

7 XIV Inhaltsverzeichnis 23.8 Mechanismen zur Offenbarung der Präferenzen bei einem unteilbaren Gut Mechanismen zur Offenbarung der Präferenzen bei einem stetig teilbaren Gut 432 Übungsaufgaben 433 Kapitel 24: Externe Effekte Ein Beispiel für einen externen Effekt in der Produktion Lösungen für das Problem der externen Effekte Der Kompensationsmechanismus Effizienzbedingungen bei externen Effekten 441 Übungsaufgaben 442 Kapitel 25: Information Das Principal-Agent-Problem Vollständige Information: Die Monopollösung Vollständige Information: Die Konkurrenzlösung Verstecktes Verhalten: Die Monopollösung Verstecktes Verhalten: Die Konkurrenzlösung Versteckter Typus: Der Monopolfall Versteckter Typus: Das Marktgleichgewicht Adverse Selektion Adverse Selektion und der Markt für Nieten Signale Bildungssignale 474 Übungsaufgaben 476 Kapitel 26: Mathematische Grundlagen Lineare Algebra Definite und semidefinite Matrizen Die Cramersche Regel Analysis Differentialrechnung Gradienten und Tangentialebenen Grenzwerte Homogene Funktionen Affine Funktionen Konvexe Mengen Trennende Hyperebenen Partielle Differentialgleichungen Dynamische Systeme Zufallsvariable 491 Kapitel 27: Optimierung Optimierung von Funktionen mit einer unabhängigen Variablen Maximierung von Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen Maximierung unter Nebenbedingungen Eine alternative Bedingung zweiter Ordnung Nebenbedingungen in Form von Ungleichungen Aufstellung von Kuhn-Tucker-Problemen Existenz und Stetigkeit eines Maximums 512

8 Inhaltsverzeichnis XV Lösungen und Hinweise zu ausgewählten Übungsaufgaben 513 Literaturverzeichnis 536 Sachregister 540