sentix Fonds 1 Verwahrstelle: Vertrieb: z u m 31. Mä r z 2016

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds 1 Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds 1 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 31. März

3 sentix Fonds 1 Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse R 15. Oktober 2010 Anteilklasse I 15. Oktober April 2013 Erstausgabepreis Anteilklasse R EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I EUR 100,00 EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag Anteilklasse R derzeit 3,000 % Anteilklasse I derzeit 0,000 % derzeit 2,000 % Mindestanlagesumme Anteilklasse R keine Anteilklasse I EUR ,00 keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse R derzeit 0,275 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,200 % p. a. derzeit 0,250 % p.a. (mindestens EUR ,00 p.a. je Anteilklasse) Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R derzeit 0,100 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,100 % p. a. derzeit 0,100 % p.a. (mind. EUR ,00 p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) Beratervergütung Anteilklasse R derzeit 1,250 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,450 % p. a. derzeit 1,000 % p.a. Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse R / I und S-MGL derzeit 20% p.a. der Outperformance über dem Vergleichsmaßstab 1M Euribor + 5,00% mit High-Water-Mark, jedoch höchstens 5% des Durchschnittwerts der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Währung Anteilklasse R Anteilklasse I Ertragsverwendung Anteilklasse R Anteilklasse I Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse R Anteilklasse I Euro Euro Euro Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung A1C2XH / DE000A1C2XH4 A1C2XG / DE000A1C2XG6 A1J9EW / DE000A1J9EW1 2

4 sentix Fonds 1 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,80 100,29 1. Anleihen ,00 73,74 < 1 Jahr ,00 7,23 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 66,51 2. Zertifikate ,00 8,18 EUR ,00 8,18 3. Investmentanteile ,12 6,71 EUR ,00 4,29 USD ,12 2,42 4. Derivate./ ,48./.0,18 5. Bankguthaben ,82 11,02 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,34 0,82 II. Verbindlichkeiten./ ,92./.0,29 III. Fondsvermögen ,88 100,00 3

5 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,12 88,63 Börsengehandelte Wertpapiere ,00 81,91 Verzinsliche Wertpapiere ,00 73,74 2,0000 % Bundesrep.Deutschland EUR EUR EUR % Anl.v.11(22) DE , ,00 5,31 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23) DE , ,00 8,15 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23) DE , ,00 7,88 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24) DE , ,00 5,09 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25) DE , ,00 6,35 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.86 (16) DE , ,00 7,23 1,7500 % Frankreich EO-OAT 13(23) FR , ,00 7,88 1,7500 % Frankreich EO-OAT 14(24) FR , ,00 5,29 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 12(22) NL , ,00 5,39 1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 15(25) AT0000A1FAP , ,00 15,17 Zertifikate ,00 8,18 Deut. Börse Commodities GmbH Stück Stück Stück EUR Xetra-Gold IHS 07(09/Und) DE000A0S9GB , ,00 8,18 Investmentanteile ,12 6,71 KVG-eigene Investmentanteile ,00 4,29 sentix Fonds Aktie.Deutschland Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile DE000A1J9BC , ,00 4,29 Gruppenfremde Investmentanteile ,12 2,42 db x-tr. CSI300 ETF Stück Stück Stück USD Inhaber-Anteile 1C o.n. LU , ,12 2,42 Summe Wertpapiervermögen ,12 88,63 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,48./.0,18 Aktienindex-Derivate 4.632,50 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./ ,50./.0,08 FUTURE DAX PERFORMANCE-INDEX EUREX 185./.7./ ,50./.0,08 Optionsrechte ,00 0,09 Optionsrechte auf Aktienindizes ,00 0,09 CALL ESTX 50 PR.EUR EUR BP 3000,00 EUREX , ,00 0,31 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 2825,00 EUREX 185./ ,000./ ,00./.0,22 4

6 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Zins-Derivate./ ,98./.0,54 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte./ ,98./.0,54 FUTURE EURO-BOBL EUR EUREX 185./ ,00 0,03 FUTURE EURO-BUND EUREX 185./ / ,00./.0,16 FUTURE EURO-SCHATZ EUREX / ,00./.0,03 FUTURE LONG TERM EURO OAT EUREX 185./ / ,03./.0,37 FUTURE BRITISCH LO.GILT GBP SYN.AN ICE /.3.532,67./.0,01 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) USD CBOT /.2.228,28./.0,01 Optionsrechte./.2.880,00./.0,01 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte./.2.880,00./.0,01 FUTURE EU-BUND PUT Stück EUR BP 161,00 EUREX ,140./.7.320,00./.0,02 FUTURE EU-BUND PUT BP 163,00 EUREX 185./.20 0, ,00 0,01 Devisen-Derivate ,00 0,36 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsscheine ,00 0,36 Optionsscheine auf Devisen ,00 0,36 Deutsche Bank AG Stück Stück Stück EUR Call EO/DL 1,12 DE000XM70LV8 A , ,00 0,36 5

7 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,82 11,02 Bankguthaben ,82 11,02 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,28 3,61 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP , ,16 0,72 NOK , ,87 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 106,61 71,99 0,00 CHF , ,14 0,19 JPY , ,08 0,44 USD , ,81 0,74 Guthaben bei Deka Bank Dt. Girozentrale Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 4,68 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung ,53 0,62 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 2.800, ,68 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 2.538, ,28 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,34 0,82 Zinsansprüche ,34 0,82 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,92./.0,29 Zinsverbindlichkeiten./.2.354,91./.0,01 Verwaltungsvergütung./ ,60./.0,06 Verwahrstellenvergütung./ ,51./.0,03 Beratungsvergütung./ ,40./.0,18 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.6.727,50./.0,02 Fondsvermögen ,88 100,00 1) sentix Fonds 1 Anteilklasse R sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 106,07 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 101,44 Ausgabepreis EUR 109,25 Ausgabepreis EUR 101,44 sentix Fonds 1 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 99,35 Ausgabepreis EUR 101,34 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 128, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Wertpapierhandel A = Börsenhandel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 362 = Chicago Board of Trade 961 = London ICE Fut. Europe 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16) DE ,7500 % Hessen, Land Schatzanw.v.10(20) DE000A0Z1QS ,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(16) IT ,5000 % Niederlande EO-Anl. 10(20) NL ,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(25) PTOTEKOE ,6500 % Spanien EO-Obligaciones 10(25) ES E ,1500 % Spanien EO-Obligaciones 15(25) ES G An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Stück Stück Deutsche Bank AG OPEN END Zert.09(09/unl.) OFS DE000DB4WT Deutsche Bank AG Quanto OPEN E.09(09/u.) Silber DE000DB2XAG Deutsche Bank AG Quanto XPERT Gold Zert.07(unl) DE000DB0SEX Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Gold DE000GS0HH Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Stück Stück Deutsche Bank AG Call DL/YN 122 DE000XM74PC DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call EO/DL 1,07 DE000DG3DSJ DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call EO/YN 123 DE000DG9GAP DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put DL/YN 121 DE000DG4L Vontobel Financial Products Call EO/DL 1,09 DE000VS7FLW Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) EUR ,34 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, STXE 600 BANKS PR.EUR) EUR ,37 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-SCHATZ) EUR ,27 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR ,84 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/USD EUR 872 GBP/EUR EUR USD/EUR EUR

9 Volumen in Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/USD EUR 893 GBP/EUR EUR USD/EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 503,83 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR 631,94 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 254,22 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 849,20 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE NASDAQ-100 E-MINI Index CME) EUR 114,88 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 84,74 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 46,93 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 74,29 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 19,16 8

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,63 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,18 Sonstige Angaben sentix Fonds 1 Anteilklasse R Anteilwert EUR 106,07 Ausgabepreis EUR 109,25 Rücknahmepreis EUR 106,07 Anzahl Anteile Stück sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anteilwert EUR 101,44 Ausgabepreis EUR 101,44 Rücknahmepreis EUR 101,44 Anzahl Anteile Stück sentix Fonds 1 Anteilwert EUR 99,35 Ausgabepreis EUR 101,34 Rücknahmepreis EUR 99,35 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 9

11 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /