Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds 1 Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb:
Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds 1 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 48.302.000, (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR 159.700.000, (Stand: 31.12.2014) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 www.sentix-am.de 4. Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 31. März 2016 1
sentix Fonds 1 Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse R 15. Oktober 2010 Anteilklasse I 15. Oktober 2010 22. April 2013 Erstausgabepreis Anteilklasse R EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I EUR 100,00 EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag Anteilklasse R derzeit 3,000 % Anteilklasse I derzeit 0,000 % derzeit 2,000 % Mindestanlagesumme Anteilklasse R keine Anteilklasse I EUR 100.000,00 keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse R derzeit 0,275 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,200 % p. a. derzeit 0,250 % p.a. (mindestens EUR 20.000,00 p.a. je Anteilklasse) Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R derzeit 0,100 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,100 % p. a. derzeit 0,100 % p.a. (mind. EUR 10.000,00 p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) Beratervergütung Anteilklasse R derzeit 1,250 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,450 % p. a. derzeit 1,000 % p.a. Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse R / I und S-MGL derzeit 20% p.a. der Outperformance über dem Vergleichsmaßstab 1M Euribor + 5,00% mit High-Water-Mark, jedoch höchstens 5% des Durchschnittwerts der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Währung Anteilklasse R Anteilklasse I Ertragsverwendung Anteilklasse R Anteilklasse I Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse R Anteilklasse I Euro Euro Euro Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung A1C2XH / DE000A1C2XH4 A1C2XG / DE000A1C2XG6 A1J9EW / DE000A1J9EW1 2
sentix Fonds 1 Vermögensübersicht zum 31.3.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 42.829.081,80 100,29 1. Anleihen 31.490.715,00 73,74 < 1 Jahr 3.086.250,00 7,23 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 28.404.465,00 66,51 2. Zertifikate 3.492.000,00 8,18 EUR 3.492.000,00 8,18 3. Investmentanteile 2.866.762,12 6,71 EUR 1.831.815,00 4,29 USD 1.034.947,12 2,42 4. Derivate./.77.058,48./.0,18 5. Bankguthaben 4.705.072,82 11,02 6. Sonstige Vermögensgegenstände 351.590,34 0,82 II. Verbindlichkeiten./.121.719,92./.0,29 III. Fondsvermögen 42.707.361,88 100,00 3
Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2016 31.3.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR Bestandspositionen 37.849.477,12 88,63 Börsengehandelte Wertpapiere 34.982.715,00 81,91 Verzinsliche Wertpapiere 31.490.715,00 73,74 2,0000 % Bundesrep.Deutschland EUR EUR EUR % Anl.v.11(22) DE0001135465 2.000 0 0 113,358 2.267.150,00 5,31 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23) DE0001102325 3.000 0 0 116,089 3.482.655,00 8,15 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23) DE0001102317 3.000 0 0 112,121 3.363.615,00 7,88 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24) DE0001102366 2.000 0 0 108,774 2.175.480,00 5,09 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25) DE0001102382 2.500 2.500 0 108,476 2.711.900,00 6,35 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.86 (16) DE0001134492 3.000 3.000 0 102,875 3.086.250,00 7,23 1,7500 % Frankreich EO-OAT 13(23) FR0011486067 3.000 0 0 112,133 3.363.975,00 7,88 1,7500 % Frankreich EO-OAT 14(24) FR0011962398 2.000 0 1.000 112,888 2.257.760,00 5,29 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 12(22) NL0010060257 2.000 0 1.500 115,158 2.303.160,00 5,39 1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 15(25) AT0000A1FAP5 6.000 6.000 0 107,980 6.478.770,00 15,17 Zertifikate 3.492.000,00 8,18 Deut. Börse Commodities GmbH Stück Stück Stück EUR Xetra-Gold IHS 07(09/Und) DE000A0S9GB0 100.000 280.000 180.000 34,920 3.492.000,00 8,18 Investmentanteile 2.866.762,12 6,71 KVG-eigene Investmentanteile 1.831.815,00 4,29 sentix Fonds Aktie.Deutschland Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 1.500 0 0 1.221,210 1.831.815,00 4,29 Gruppenfremde Investmentanteile 1.034.947,12 2,42 db x-tr. CSI300 ETF Stück Stück Stück USD Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0779800910 125.000 125.000 0 9,434 1.034.947,12 2,42 Summe Wertpapiervermögen 37.849.477,12 88,63 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./.77.058,48./.0,18 Aktienindex-Derivate 4.632,50 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./.32.987,50./.0,08 FUTURE DAX PERFORMANCE-INDEX 06.16 EUREX 185./.7./.32.987,50./.0,08 Optionsrechte 37.620,00 0,09 Optionsrechte auf Aktienindizes 37.620,00 0,09 CALL ESTX 50 PR.EUR 20.05.16 EUR BP 3000,00 EUREX 185 1.900 69,800 132.620,00 0,31 PUT ESTX 50 PR.EUR 20.05.16 BP 2825,00 EUREX 185./.1.900 50,000./.95.000,00./.0,22 4
Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.3.2016 31.3.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR Zins-Derivate./.232.660,98./.0,54 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte./.232.660,98./.0,54 FUTURE EURO-BOBL EUR 06.16 EUREX 185./.15.000.000 14.100,00 0,03 FUTURE EURO-BUND 06.16 EUREX 185./.13.000.000./.68.650,00./.0,16 FUTURE EURO-SCHATZ 06.16 EUREX 185 8.000.000./.13.550,00./.0,03 FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.16 EUREX 185./.9.100.000./.158.800,03./.0,37 FUTURE BRITISCH LO.GILT GBP SYN.AN. 06.16 ICE 961 4.000.000./.3.532,67./.0,01 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) USD 06.16 CBOT 362 6.500.000./.2.228,28./.0,01 Optionsrechte./.2.880,00./.0,01 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte./.2.880,00./.0,01 FUTURE EU-BUND 06.16 PUT 22.04.16 Stück EUR BP 161,00 EUREX 185 60 0,140./.7.320,00./.0,02 FUTURE EU-BUND 06.16 PUT 22.04.16 BP 163,00 EUREX 185./.20 0,590 4.440,00 0,01 Devisen-Derivate 153.850,00 0,36 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsscheine 153.850,00 0,36 Optionsscheine auf Devisen 153.850,00 0,36 Deutsche Bank AG Stück Stück Stück EUR Call 18.04.16 EO/DL 1,12 DE000XM70LV8 A 8.500.000 8.500.000 0 1,810 153.850,00 0,36 5
Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum 31.3.2016 in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 4.705.072,82 11,02 Bankguthaben 4.705.072,82 11,02 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung 1.540.188,28 3,61 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 243.321,19 306.991,16 0,72 NOK 15.095,26 1.601,87 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 106,61 71,99 0,00 CHF 89.982,08 82.469,14 0,19 JPY 24.190.935,00 188.924,08 0,44 USD 360.389,72 316.297,81 0,74 Guthaben bei Deka Bank Dt. Girozentrale Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld 2.000.000,00 4,68 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung 262.767,53 0,62 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 2.800,00 3.532,68 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 2.538,90 2.228,28 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände 351.590,34 0,82 Zinsansprüche 351.590,34 0,82 Sonstige Verbindlichkeiten./.121.719,92./.0,29 Zinsverbindlichkeiten./.2.354,91./.0,01 Verwaltungsvergütung./.25.353,60./.0,06 Verwahrstellenvergütung./.11.348,51./.0,03 Beratungsvergütung./.75.435,40./.0,18 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.6.727,50./.0,02 Fondsvermögen 42.707.361,88 100,00 1) sentix Fonds 1 Anteilklasse R sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 27.885 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 236.625 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 106,07 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 101,44 Ausgabepreis EUR 109,25 Ausgabepreis EUR 101,44 sentix Fonds 1 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 158.490 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 99,35 Ausgabepreis EUR 101,34 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1,4809000 Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1,0911000 Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0,7926000 Japanischer Yen JPY 1 EUR = 128,0458000 Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9,4235000 US-Dollar USD 1 EUR = 1,1394000 Marktschlüssel Wertpapierhandel A = Börsenhandel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 362 = Chicago Board of Trade 961 = London ICE Fut. Europe 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16) DE0001137453 3.000 3.000 2,7500 % Hessen, Land Schatzanw.v.10(20) DE000A0Z1QS1 0 2.500 2,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(16) IT0004960826 0 2.500 3,5000 % Niederlande EO-Anl. 10(20) NL0009348242 0 1.500 2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(25) PTOTEKOE0011 0 2.500 4,6500 % Spanien EO-Obligaciones 10(25) ES00000122E5 0 2.500 2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 15(25) ES00000127G9 0 2.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Stück Stück Deutsche Bank AG OPEN END Zert.09(09/unl.) OFS DE000DB4WT12 100.000 100.000 Deutsche Bank AG Quanto OPEN E.09(09/u.) Silber DE000DB2XAG8 135.000 135.000 Deutsche Bank AG Quanto XPERT Gold Zert.07(unl) DE000DB0SEX9 10.000 40.000 Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Gold DE000GS0HH08 30.000 30.000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Stück Stück Deutsche Bank AG Call 18.01.16 DL/YN 122 DE000XM74PC1 80.000 80.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 04.03.16 EO/DL 1,07 DE000DG3DSJ9 42.800 42.800 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 06.04.16 EO/YN 123 DE000DG9GAP4 40.000 40.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put 30.10.15 DL/YN 121 DE000DG4L009 0 100.000 Vontobel Financial Products Call 01.04.16 EO/DL 1,09 DE000VS7FLW7 26.000 26.000 Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) EUR 13.756,34 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, NASDAQ-100, STXE 600 BANKS PR.EUR) EUR 24.668,37 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-SCHATZ) EUR 28.143,27 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR 51.373,84 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/USD EUR 872 GBP/EUR EUR 4.094 USD/EUR EUR 13.571 7
Volumen in 1.000 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/USD EUR 893 GBP/EUR EUR 18.154 USD/EUR EUR 13.374 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 503,83 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR 631,94 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 254,22 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 849,20 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE NASDAQ-100 E-MINI Index 03.16 CME) EUR 114,88 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.16 CBOT, FUTURE EURO-BUND 03.16 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.16 EUREX) EUR 84,74 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND 03.16 EUREX, FUTURE EURO-BUND 06.16 EUREX) EUR 46,93 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND 03.16 EUREX) EUR 74,29 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND 06.16 EUREX) EUR 19,16 8
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,63 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,18 Sonstige Angaben sentix Fonds 1 Anteilklasse R Anteilwert EUR 106,07 Ausgabepreis EUR 109,25 Rücknahmepreis EUR 106,07 Anzahl Anteile Stück 27.885 sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anteilwert EUR 101,44 Ausgabepreis EUR 101,44 Rücknahmepreis EUR 101,44 Anzahl Anteile Stück 236.625 sentix Fonds 1 Anteilwert EUR 99,35 Ausgabepreis EUR 101,34 Rücknahmepreis EUR 99,35 Anzahl Anteile Stück 158.490 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 9
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Vertrieb: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 Verwahrstelle: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40