Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Total Return -offensiv- Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2016 Verwahrstelle: Vertrieb:
sentix Total Return -offensiv- Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 6.302.651,96 100,65 1. Anleihen 4.589.805,50 73,30 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 1.155.727,50 18,46 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 2.509.595,00 40,08 >= 10 Jahre 924.483,00 14,76 2. Investmentanteile 612.960,00 9,79 612.960,00 9,79 3. Derivate./.47.141,50./.0,75 4. Bankguthaben 1.102.349,55 17,60 5. Sonstige Vermögensgegenstände 44.678,41 0,71 II. Verbindlichkeiten./.40.892,67./.0,65 III. Fondsvermögen 6.261.759,29 100,00 1
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für sentix Total Return -offensiv- Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.12.2016 31.12.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 Bestandspositionen 5.202.765,50 83,09 Börsengehandelte Wertpapiere 4.589.805,50 73,30 Verzinsliche Wertpapiere 4.589.805,50 73,30 3,2500 % Bundesrep.Deutschland % Anl.v.10(42) DE0001135432 600 600 0 154,081 924.483,00 14,76 3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.11(21) DE0001135440 500 500 0 117,730 588.650,00 9,40 2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.11(21) DE0001135457 500 500 0 113,416 567.077,50 9,06 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.11(22) DE0001135465 500 500 0 112,650 563.250,00 9,00 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25) DE0001102382 500 500 0 108,519 542.595,00 8,67 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.16 (26) DE0001102390 700 700 0 103,561 724.923,50 11,58 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 10(26) IT0004644735 550 550 0 123,423 678.826,50 10,84 Investmentanteile 612.960,00 9,79 KVG-eigene Investmentanteile 612.960,00 9,79 sentix Fonds Aktie.Deutschland Stück Stück Stück Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 1.400 1.400 0 139,200 194.880,00 3,11 Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I DE000A2AMPD1 4.000 5.000 1.000 104,520 418.080,00 6,68 Summe Wertpapiervermögen 5.202.765,50 83,09 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./.47.141,50./.0,75 Aktienindex-Derivate 5.228,50 0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./.2.462,50./.0,04 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 03.17 EX 185./.1./.3.737,50./.0,06 FUTURE STXE 600 BASIC RES.PR. 03.17 EX 185./.6./.390,00./.0,01 FUTURE STXE 600 MEDIA PR. 03.17 EX 185 9 1.665,00 0,03 Optionsrechte 7.691,00 0,12 Optionsrechte auf Aktienindizes 7.691,00 0,12 DAX(PERF.-INDEX) CALL 20.01.17 BP 11700,00 EX 185 210 73,200 15.372,00 0,25 DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.01.17 BP 10800,00 EX 185./.150 26,500./.3.975,00./.0,06 ESTX 50 PR. PUT 20.01.17 BP 3200,00 EX 185./.170 21,800./.3.706,00./.0,06 Zins-Derivate./.82.570,00./.1,32 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte./.82.570,00./.1,32 FUTURE O-BOBL 03.17 EX 185./.1.400.000./.17.920,00./.0,29 FUTURE O-BUND 03.17 EX 185./.1.500.000./.40.250,00./.0,64 FUTURE O-BUXL 03.17 EX 185./.500.000./.16.200,00./.0,26 FUTURE LONG TERM O BTP 03.17 EX 185./.500.000./.8.200,00./.0,13 2
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für sentix Total Return -offensiv- Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 31.12.2016 31.12.2016 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Devisen-Derivate 30.200,00 0,48 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsscheine 30.200,00 0,48 Optionsscheine auf Devisen 30.200,00 0,48 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put 20.01.17 EO/DL 1,065 DE000DGE97K3 O 2.000.000 2.000.000 0 1,510 30.200,00 0,48 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.102.349,55 17,60 Bankguthaben 1.102.349,55 17,60 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung 870.276,01 13,90 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 9.273,65 10.867,98 0,17 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 143.608,11 136.173,06 2,17 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung 85.032,50 1,36 Sonstige Vermögensgegenstände 44.678,41 0,71 Zinsansprüche 44.678,41 0,71 Sonstige Verbindlichkeiten./.40.892,67./.0,65 Verwaltungsvergütung./.35.132,19./.0,56 Verwahrstellenvergütung./.1.470,97./.0,02 Veröffentlichungskosten./.277,61 0,00 Prüfungskosten./.4.011,90./.0,06 Fondsvermögen 6.261.759,29 100,00 1) sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse I sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 40.000 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 20.990 Anteilwert/Rücknahmepreis 102,73 Anteilwert/Rücknahmepreis 102,56 Ausgabepreis 102,73 Ausgabepreis 105,64 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund GBP 1 = 0,8533000 US-Dollar USD 1 = 1,0546000 Marktschlüssel Wertpapierhandel O = Organisierter Markt Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für sentix Total Return -offensiv- Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE0007100000 3.000 3.000 Zertifikate Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07(09/Und) DE000A0S9GB0_ALT22 13.000 13.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Deutsche Bank AG Quanto OPEN E.09(09/u.) Silber DE000DB2XAG8 13.000 13.000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR., ESTX TELECOMMNICA.PR., FTSE MIB, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, STXE 600 BANKS PR.) 7.680,73 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR., STXE 600 P.H.GD. PR.) 683,68 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.) 2.934,51 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, O-BOBL, O-BUND, O-BUXL) 8.234,58 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/GBP 547 JPY/USD 1.180 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/GBP 543 JPY/USD 1.178 4
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für sentix Total Return -offensiv- Volumen in 1.000 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR., S+P 500) 130,30 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) 51,82 verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX) 5,73 verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR., S+P 500) 27,16 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 12.16 CBOT) 37,44 verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE O-BUND 12.16 EX) 19,94 gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE O-BUND 12.16 EX) 11,02 verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE O-BUND 12.16 EX) 9,51 Anteilklassenmerkmale im Überblick Ausgabeaufschlag Mindest- Ertragsverwendung Anteilklasse bis zu 5,000 %, anlagesumme derzeit sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse I 0,000 % 1.000.000 Ausschüttung sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R 3,000 % keine Thesaurierung 5
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 für sentix Total Return -offensiv- Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,09 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,75 Sonstige Angaben sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse I Anteilwert 102,73 Ausgabepreis 102,73 Rücknahmepreis 102,73 Anzahl Anteile Stück 40.000 sentix Total Return -offensiv- Anteilklasse R Anteilwert 102,56 Ausgabepreis 105,64 Rücknahmepreis 102,56 Anzahl Anteile Stück 20.990 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6
sentix Total Return -offensiv- Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse I 26.9.2016 Anteilklasse R 26.9.2016 Erstausgabepreis Anteilklasse I Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag Anteilklasse I keiner Anteilklasse R 3,000 % Rücknahmeabschlag Anteilklasse I: Anteilklasse R: keiner keiner Mindestanlagesumme Anteilklasse I: 1.000.000 Anteilklasse R: keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse I: 0,875 % Anteilklasse R: 1,550 % Verwahrstellenvergütung Anteilklasse I: 0,08 % Anteilklasse R: 0,08 % Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse I und R: Währung Anteilklasse I: Anteilklasse R: Ertragsverwendung Anteilklasse I Anteilklasse R Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse I: Anteilklasse R: Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (IBOR 1M TR []) zzgl. eines Schwellenwertes von 5 % p.a., aber nur bei neuem Höchststand des Anteil werts und höchstens 5 % des Durchschnittswertes im Referenzzeitraum. Ausschüttung Thesaurierung A2AJHP / DE000A2AJHP8 A2AMN8 / DE000A2AMN84 7
Kurzübersicht über die Partner des sentix Total Return -offensiv- 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.400.000, Eigenmittel: 54.421.000, (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40 www.hauck-aufhaeuser.de Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: 163.372.518,89 (Stand: 31. Dezember 2015) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 www.sentix-am.de 4. Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 31. Dezember 2016 8
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Vertrieb: Wiesenhüttenstraße 17 60329 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 348 79 61-0 Verwahrstelle: Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax: 069 / 21 61-13 40