VermögensManagement Stars of Multi Asset Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Allianz Global Investors GmbH
Inhalt VermögensManagement Stars of Multi Asset Vermögensübersicht zum 30.06.2016................................ 2 Vermögensaufstellung zum 30.06.2016... 3 Anteilklassen... 9 Ihre Partner... 13
Struktur des Fondsvermögens in % 100 80 78,8 76,8 60 40 20 0 4,8 4,9 14,6 12,5 1,5 1,4 0,3 4,4 Luxemburg Irland Deutschland Frankreich Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE0009797548/WKN: 979 754 30.06.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Fondsvermögen in Mio. EUR 901,6 849,1 640,4 482,2 Anteilwert in EUR 111,76 114,10 111,09 103,49 1
Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile 862.799.135,73 95,69 Deutschland 112.598.920,36 12,50 Frankreich 12.910.845,00 1,43 Irland 44.143.445,73 4,89 Luxemburg 693.145.924,64 76,87 2. Derivate -577.605,16-0,06 3. Bankguthaben 42.548.903,16 4,72 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.485.027,71 0,17 II. Verbindlichkeiten -4.682.072,51-0,52 III. Fondsvermögen 901.573.388,93 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile 862.799.135,73 95,69 EUR 638.844.142,40 70,85 USD 223.954.993,33 24,84 2. Derivate -577.605,16-0,06 3. Bankguthaben 42.548.903,16 4,72 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.485.027,71 0,17 II. Verbindlichkeiten -4.682.072,51-0,52 III. Fondsvermögen 901.573.388,93 100,00 2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Wertpapier-Investmentanteile 862.799.135,73 95,69 KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile 26.732.266,96 2,97 Deutschland 26.732.266,96 2,97 DE0008476250 Kapital Plus Inhaber-Anteile A ANT 429.227,151 25.338 420.722 EUR 62,280 26.732.266,96 2,97 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 35.653.482,05 3,95 Luxemburg 35.653.482,05 3,95 LU1309437561 AGIF-All.Gl.Dy.Mul.Ass.Stra.50 Inhaber-Anteile WT ANT 39.842 18.842 0 USD 994,650 35.653.482,05 3,95 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 800.413.386,72 88,77 Deutschland 85.866.653,40 9,53 DE000A0KFUX6 First Private Wealth Inhaber-Anteile A ANT 832.301 22.108 0 EUR 71,900 59.842.441,90 6,64 DE000A12BPQ2 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI ANT 233.401 233.401 0 EUR 111,500 26.024.211,50 2,89 Frankreich 12.910.845,00 1,43 FR0010757831 Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. ANT 9.820 0 0 EUR 1.314,750 12.910.845,00 1,43 Irland 44.143.445,73 4,89 IE00B1DS1042 GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg.Shares ANT 111.809,086 0 0 USD 174,890 17.592.704,50 1,95 IE00BLP5S791 OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg.Shs I Hed.Acc ANT 17.469.891,582 2.663.449 0 EUR 1,520 26.550.741,23 2,94 Luxemburg 657.492.442,59 72,92 LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I ANT 16.496 16.496 0 EUR 1.218,550 20.101.200,80 2,23 LU1074209757 Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Nam.-Ant.I ANT 595.221 126.106 0 EUR 106,226 63.227.767,38 7,01 LU0211340665 BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile B ANT 305.038 0 104.375 EUR 149,620 45.639.785,56 5,06 LU0891466822 CIF-CG Glb.Abs.Inc.Grower (L) Namens-Anteile Z ANT 2.651.041 1.951.041 0 EUR 11,980 31.759.471,18 3,52 LU0945408952 Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I ANT 640.106 640.106 0 EUR 126,400 80.909.398,40 8,98 LU0243957239 Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.Nom.A (accum.) ANT 1.458.494 1.458.494 0 EUR 19,550 28.513.557,70 3,16 LU0095938881 JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant.A (acc.) ANT 359.986 60.154 0 EUR 179,390 64.577.888,54 7,16 LU0219454989 MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 ANT 428.150,623 11.125 27.341 USD 190,930 73.546.377,37 8,16 LU0337787088 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 ANT 454.175,569 27.356 0 USD 159,900 65.337.537,99 7,25 LU0227384020 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR ANT 4.798.413,68 0 0 EUR 16,790 80.565.365,69 8,94 LU0326949186 Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C Acc ANT 167.325,04 17.010 0 USD 211,405 31.824.891,42 3,53 LU0548153799 Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile D ANT 1.446.111,657 0 2.492.492 EUR 12,313 17.805.828,22 1,97 LU0340592095 StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile I ANT 31.708,459 889 3.621 EUR 1.693,030 53.683.372,34 5,95 Summe Wertpapiervermögen EUR 862.799.135,73 95,69 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) -577.605,16-0,06 Offene Positionen USD/EUR 36.000.000,00 OTC -577.605,16-0,06 Summe Devisen-Derivate EUR -577.605,16-0,06 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. EUR 42.329.714,89 % 100,000 42.329.714,89 4,70 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. USD 243.627,76 % 100,000 219.188,27 0,02 Summe Bankguthaben 7) EUR 42.548.903,16 4,72 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 42.548.903,16 4,72 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 362.244,34 362.244,34 0,04 Bestandsvergütung EUR 352.783,37 352.783,37 0,04 Forderungen aus Cash Collateral EUR 770.000,00 770.000,00 0,09 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.485.027,71 0,17 Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. JPY -5,00-0,04 0,00 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -0,04 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -228.425,76-228.425,76-0,03 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -4.453.646,71-4.453.646,71-0,49 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -4.682.072,47-0,52 Fondsvermögen EUR 901.573.388,93 100,00 Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle. 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Umlaufende Anteile STK 8.067.221 Anteilwert EUR 111,76 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,69 7) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden. Gattungsbezeichnung gesamt Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management): EUR 770.000,00 4
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2016 oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 95,63% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,37% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2016 Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,43805 USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,11150 Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 114,15000 Marktschlüssel OTC OTC = Over-the-Counter Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 7) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden. 5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Deutschland DE000A1W9A02 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S ANT 0 104.454 Luxemburg LU0323578657 Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R ANT 0 356.467,395 LU0316494557 FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) ANT 0 4.664.696,465 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in 1.000 Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 32.405 6
Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGIF-All.Gl.Dy.Mul.Ass.Stra.50 Inhaber-Anteile WT Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Nam.-Ant.I BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile B CIF-CG Glb.Abs.Inc.Grower (L) Namens-Anteile Z FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (acc.) First Private Wealth Inhaber-Anteile A Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg.Shares Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.Nom.A (accum.) JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant.A (acc.) Kapital Plus Inhaber-Anteile A MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg.Shs I Hed.Acc SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C Acc Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile D StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile I 0,42% p.a. 0,80% p.a. 0,75% p.a. 1,00% p.a. 0,75% p.a. 1,00% p.a. 0,50% p.a. 0,78% p.a. 1,53% p.a. 0,15% p.a. 2,00% p.a. 1,25% p.a. 1,25% p.a. 1,25% p.a. 0,90% p.a. 0,85% p.a. 0,95% p.a. 1,50% p.a. 0,75% p.a. 0,25% p.a. 1,00% p.a. 0,85% p.a. 0,50% p.a. 7
Wertentwicklung des Fonds % lfd. Geschäftsjahr 31.12.2015-30.06.2016-0,09 1 Jahr 31.12.2014-31.12.2015 2,72 2 Jahre 31.12.2013-31.12.2015 10,27 Seit Auflegung 24.06.2013-31.12.2015 14,12 Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 8
Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,50 1,50 4,00 3,00 -- -- ausschüttend 9
10
11
12
Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: 09281-72 20 Telefax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16 E-Mail: info@allianzgi.de Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee 12 60327 Frankfurt am Main Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg 12 95030 Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2016 Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender) Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Michael Peters Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de 13
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42 44 60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.com www.allianzglobalinvestors.de