Aktiendividenden-Futures: Clearing von deutschen, französischen, niederländischen und italienischen Aktiendividenden-Futures

Transkript

1 eurex clearing rundschreiben 004/15 Datum: 16. Januar 2015 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Thomas Laux Aktiendividenden-: Clearing von deutschen, französischen, niederländischen und italienischen Aktiendividenden- Kontakt: Derivatives Clearing, T , clearing@eurexclearing.com, Risk Control, T , risk@eurexclearing.com Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhang: Transaktionsentgelte für Aktiendividenden- für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis 31. August 2015 Zusammenfassung: Mit Wirkung zum 26. Januar 2015 bietet Eurex Clearing das Clearing der an Eurex Exchange eingeführten 17 Aktiendividenden- auf Dividenden von deutschen, französischen, niederländischen und italienischen Aktien an. Ab dem 2. Februar 2015 werden bei Erfüllung der Designated Market Maker (DMM)-Quotierungsverpflichtungen in 50 Prozent der jeweiligen Produkte auf nicht-komponenten des EURO STOXX 50 -Index- Pakets Market-Making-Rabatte auf alle Transaktionsentgelte (Orderbuch- und an Eurex Exchange) für Kontrakte auf M-Konten in den jeweiligen Produkten in Höhe von 50 Prozent erstattet. Dieses Rundschreiben enthält alle Informationen zum Clearing der neuen Produkte. Informationen speziell zur Einführung der neuen Produkte sowie die aktualisierten Kontraktspezifikationen für -Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sind dem Rundschreiben 007/15 zu entnehmen. Eurex Clearing AG Mergenthalerallee Eschborn Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F memberservices@ eurexclearing.com Internet: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hugo Bänziger Vorstand: Dr. Thomas Book (Vorsitzender), Heike Eckert, Matthias Graulich, Thomas Laux, Erik Tim Müller Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main HRB Nr Amtsgericht Frankfurt/Main

2 eurex clearing rundschreiben 004/15 Aktiendividenden-: Clearing von deutschen, französischen, niederländischen und italienischen Aktiendividenden- 1. Produktüberblick Mit Wirkung zum 26. Januar 2015 bietet Eurex Clearing das Clearing der an Eurex Exchange eingeführten 17 Aktiendividenden- auf Dividenden von deutschen, französischen, niederländischen und italienischen Aktien an. Ab dem 2. Februar 2015 werden bei Erfüllung der Designated Market Maker (DMM)-Quotierungsverpflichtungen in 50 Prozent der jeweiligen Produkte auf nicht-komponenten des EURO STOXX 50 -Index Pakets Market-Making-Rabatte auf alle Transaktionsentgelte (Orderbuch- und an Eurex Exchange) für Kontrakte auf M-Konten in den jeweiligen Produkten in Höhe von 50 Prozent erstattet. Dieses Rundschreiben enthält alle Informationen zum Clearing der neuen Produkte. Informationen speziell zur Einführung der neuen Produkte sowie die aktualisierten Kontraktspezifikationen für -Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sind dem Rundschreiben 007/15 zu entnehmen. Aktiendividenden- Future auf Aktiendividenden-Future Produkt-ISIN Technischer Basiswert des Aktiendividenden-Future Produktwährung Basiswert- Kürzel Basiswert-ISIN ACCOR S.A. A2CR DE000A13RNM0 EUR A2CD XC000A13RM51 Ahold N.V., Kon. A2HO DE000A13RNV1 EUR A2HD XC000A13RMT5 Akzo Nobel N.V. A2KU DE000A13RNR9 EUR A2KD XC000A13RMG2 Bouygues S.A. B2YG DE000A13RNS7 EUR B2YD XC000A13RMJ6 Continental AG C2ON DE000A13RNT5 EUR C2OD XC000A13RMM0 Deutsche Lufthansa AG L2HA DE000A13RNN8 EUR L2HD XC000A13RM69 Gemalto N.V. L2DV DE000A13RNP3 EUR L2DD XC000A13RM77 Henkel AG & Co. KGaA - Vz. H2EN DE000A13RNU3 EUR H2ED XC000A13RMQ1 K+S Aktiengesellschaft S2DF DE000A13RNQ1 EUR S2DD XC000A13RM85 Koninklijke DSM N.V. D2SM DE000A13RNW9 EUR D2SD XC000A13RMU3 Linde AG L2IN DE000A13RNY5 EUR L2ID XC000A13RMW9 Merck KGaA M2RK DE000A13RNZ2 EUR M2RD XC000A13RMX7 Publicis Groupe S.A. P2U4 DE000A13RN09 EUR P2UD XC000A13RMZ2 SAFRAN S2EJ DE000A13RNL2 EUR S2ED XC000A13RM02 Terna S.p.A. U2EI DE000A13RN17 EUR U2ED XC000A13RNA3 Vallourec S.A. V2AC DE000A13RN25 EUR V2AD XC000A13RNB1 Veolia Environnement S.A. V2VD DE000A13RN33 EUR V2XD XC000A13RNC9 Kontraktgröße Mindestgröße für Block Trades Minimale Preisveränderung Produktgruppe Produkttyp A2CR ,001 1 XPAR FSTK A2HO ,001 1 XAMS NL21 FSTK A2KU ,001 1 XAMS NL21 FSTK Seite 1 von 3

3 eurex clearing rundschreiben 004/15 Kontraktgröße Mindestgröße für Block Trades Minimale Preisveränderung Produktgruppe Produkttyp B2YG ,001 1 XPAR FSTK C2ON ,001 1 XETR DE21 FSTK L2HA ,001 1 XETR DE21 FSTK L2DV ,001 1 XAMS NL21 FSTK H2EN ,001 1 XETR DE21 FSTK S2DF ,001 1 XETR DE21 FSTK D2SM ,001 1 XAMS NL21 FSTK L2IN ,001 1 XETR DE21 FSTK M2RK ,001 1 XETR DE21 FSTK P2U ,001 1 XPAR FSTK S2EJ ,001 1 XPAR FSTK U2EI ,001 1 XMIL IT21 FSTK V2AC ,001 1 XPAR FSTK V2VD ,001 1 XPAR FSTK 2. Transaktionsentgelte Die Transaktionsentgelte werden entsprechend der jeweiligen (DE21, BE21, ES21,, FI21, GB23, IE21, NL21, IT21) festgelegt. Die regulären Entgelte sind wie folgt: Aktiendividenden- mit entsprechend Annex D der Kontraktspezifikationen Dividende Reguläre Transaktionen Block Trades >= 1,00 EUR 1,20 1,80 DE21, BE21, ES21,, FI21, GB23, IE21, NL21, IT21 0,75 0,99 EUR 1,00 1,50 0,50 0,74 EUR 0,80 1,20 0,25 0,49 EUR 0,60 0,90 < 0,25 EUR 0,20 0,30 Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG auf der Eurex Clearing-Website unter dem Link: Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis Die genaue Höhe der Transaktionsentgelte je Aktiendividenden-Future entnehmen Sie dem Anhang dieses Rundschreibens. Die Klassifizierung der Höhe der Transaktionsentgelte ist von der gezahlten Dividende im Jahr 2014 für die jeweiligen Produkte abhängig. Seite 2 von 3

4 eurex clearing rundschreiben 004/15 3. Eurex Trade Entry Services Die neuen Aktiendividenden- werden zu den Eurex Trade Entry Services mit einer Block-Trade-Größe von einem Kontrakt zugelassen. Teilnehmer, die die Eurex Trade Entry-Funktionalitäten neu nutzen wollen, sollten durch Unterzeichnung und Rücksendung der entsprechenden Erklärung ihre Anerkennung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen bestätigen. Außerdem sollte bei Nicht-Clearing-Mitgliedern gleichzeitig deren Clearing-Mitglied die entsprechende Anerkennungserklärung unterzeichnen und zurücksenden. Die erforderlichen Formulare finden Sie auf der Eurex Clearing-Website unter dem folgendem Link: Ressourcen > Formulare 4. Market-Making Die neuen Aktiendividenden- werden in das Designated Market-Making-Programm für Aktiendividenden- auf nicht-komponenten des EURO STOXX 50 -Index aufgenommen. Ab dem 2. Februar 2015 werden bei Erfüllung der Designated Market Maker (DMM)-Quotierungsverpflichtungen in 50 Prozent der jeweiligen Produkte auf nicht-komponenten des EURO STOXX 50 -Index-Pakets Market-Making-Rabatte auf alle Transaktionsentgelte (Orderbuch und an Eurex Exchange) für Kontrakte auf M-Konten in den jeweiligen Produkten in Höhe von 50 Prozent erstattet. 5. Risikoparameter Die Risikoparameter entnehmen Sie bitte ab Handelsstart der Eurex Clearing-Website unter dem folgendem Link: Marktdaten > Clearing-Daten > Risikoparameter und Initial Margins 16. Januar 2015 Seite 3 von 3

5 Transaktionsentgelte für Aktiendividenden- für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis 31. August 2015 BE21 I2TK Anheuser-Busch-InBev Dividend CH21 A2BB ABB Dividend 1,10 1,65 1,10 CHF CH21 C2FR Cie Financière Richemont Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 C2SG Credit Suisse Group Dividend 1,10 1,65 1,10 CHF CH21 C3SG Credit Suisse Group Dividend 1,10 1,65 1,10 CHF CH21 N2ES Nestlé Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 N2OV Novartis Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 R2OG Roche Holding Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 S2RE Swiss Re Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 S3RE Swiss Re Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 S2CM Swisscom Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 S2YN Syngenta Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF CH21 U2BS UBS Dividend 0,80 1,20 0,80 CHF CH21 Z2UR Zurich Financial Services Dividend 1,60 2,40 1,60 CHF DE21 A2DS Adidas Dividend DE21 A2LV Allianz Dividend DE21 B2AS BASF Dividend DE21 B2AY Bayer Dividend DE21 B2MW BMW Dividend DE21 C2ON Continental AG Dividend DE21 D2AI Daimler Dividend Seite 1 von 7

6 DE21 D2BK Deutsche Bank Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR DE21 D3BK Deutsche Bank Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR DE21 D2B1 Deutsche Börse Dividend DE21 D3B1 Deutsche Börse Dividend DE21 L2HA Deutsche Lufthansa AG Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR DE21 D2PW Deutsche Post Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR DE21 D2TE Deutsche Telekom Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR DE21 E2OA E.ON Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR DE21 H2EN Henkel AG & Co. KGaA Vz. Dividend DE21 S2DF K+S Aktiengesellschaft Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR DE21 L2IN Linde AG Dividend DE21 M2RK Merck KGaA Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR DE21 M2EO Metro Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR DE21 M2UV Münchener Rück Dividend DE21 R2WE RWE Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR DE21 R3WE RWE Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR DE21 S2AP SAP Dividend DE21 S3AP SAP Dividend DE21 S2IE Siemens Dividend DE21 S3IE Siemens Dividend DE21 T2KA ThyssenKrupp Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR DE21 V2W3 VW pref, Dividend ES21 B2BV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR ES21 B3BV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR Seite 2 von 7

7 ES21 S2SD Banco Santander Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR ES21 I2BE Iberdrola Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR ES21 I2XD Inditex Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR ES21 I3XD Inditex Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR ES21 I4XD Inditex Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR ES21 R2EP Repsol Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR ES21 R3EP Repsol Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR ES21 T1NE Telefónica Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR ES21 T2NE Telefónica Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR FI21 N2OA Nokia Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR FI21 N3OA Nokia Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR A2CR ACCOR S.A. Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR A3IR Air Liquide Dividend A4IR Air Liquide Dividend A2OM ALSTOM Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR A2XA AXA Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR B2NP BNP Paribas Dividend B2YG Bouygues S.A. Dividend C2AR Carrefour Basket Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR C3AR Carrefour Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR X2CA Crédit Agricole Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR B2SN Danone Dividend E2AS EADS Dividend E2DF Electricité de France Dividend Seite 3 von 7

8 E2SL Essilor International Dividend G2ZF GDF Suez Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR P2PX Kering Dividend L2OR L'Oréal Dividend M2OH LVMH Dividend F1TE Orange Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR F2TE Orange Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR P2ER Pernod-Ricard Dividend P2U4 Publicis Groupe S.A. Dividend R2NL Renault Dividend S2EJ SAFRAN Dividend G2OB Saint-Gobain Dividend S2NW Sanofi Dividend S2ND Schneider Electric Dividend S3ND Schneider Electric Dividend S2GE Société Générale Dividend T2OT TOTAL Dividend V2AC Vallourec S.A. Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR V2VD Veolia Environnement S.A. Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR S2QU Vinci Dividend V2VU Vivendi Universal Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR V3VU Vivendi Universal Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR GB21 A2V Aviva Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 B2AR Barclays Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP Seite 4 von 7

9 GB21 B3AR Barclays Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 B2G BG Group Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 B2P BP Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 B2T BT Group Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 D2GE Diageo Dividend 0,20 0,30 0,20 GBP GB21 G2SK GlaxoSmithKline Dividend 0,26 0,39 0,26 GBP GB21 G3SK GlaxoSmithKline Dividend 0,26 0,39 0,26 GBP GB21 R2TZ Rio Tinto Dividend 0,30 0,45 0,30 GBP GB21 T2SC Tesco Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 V2O Vodafone Group Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 V3O Vodafone Group Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB21 V4O Vodafone Group Dividend 0,04 0,06 0,04 GBP GB22 A2AL Anglo American Dividend 1,00 1,50 1,00 USD GB22 A2ZN AstraZeneca Dividend GB22 B2LT BHP Billiton Dividend GB22 H2SB HSBC Dividend 0,80 1,20 0,80 USD GB23 R2DA Royal Dutch Shell Dividend IE21 C2RG CRH Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR IT21 A2SG Assicurazioni Generali Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR IT21 E2NL Enel Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR IT21 E2NT Eni Dividend IT21 I2ES Intesa Sanpaolo Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR IT21 I3ES Intesa Sanpaolo Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR IT21 T2QI Telecom Italia Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR Seite 5 von 7

10 IT21 U2EI Terna S.p.A. Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR IT21 C2RI UniCredit Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR IT21 C3RI UniCredit Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR NL21 A2EN AEGON Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR NL21 A2HO Ahold N.V., Kon. Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR NL21 A2KU Akzo Nobel N.V. Dividend NL21 I2SP Arcelor Mittal Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR NL21 A2SM ASML Holding Dividend 0,80 1,20 0,80 EUR NL21 L2DV Gemalto N.V. Dividend 0,60 0,90 0,60 EUR NL21 I2NN ING Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR NL21 D2SM Koninklijke DSM N.V. Dividend NL21 P2HI Philips Dividend 1,00 1,50 1,00 EUR NL21 K2PN Royal KPN Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR NL21 K3PN Royal KPN Dividend 0,20 0,30 0,20 EUR NL21 U2BL Unibail-Rodamco Dividend NL21 U2NI Unilever NV Dividend M2MM 3M Co Dividend M2OF Altria Group Inc Dividend B2AC Bank of America Corp Dividend 0,20 0,30 0,20 USD B2MY Bristol-Myers Squibb Co Dividend C2VX Chevron Corp Dividend C2IT Citigroup Inc Dividend 0,20 0,30 0,20 USD K2OF Coca-Cola Co., The Dividend G2EC General Electric Co Dividend 1,00 1,50 1,00 USD Seite 6 von 7

11 I2BM Intl Business Machines Corp. Dividend J2NJ Johnson & Johnson Dividend J2PM JPMorgan Chase & Co Dividend M2CD McDonald's Corp Dividend P2EP PepsiCo Inc Dividend P2FE Pfizer Inc Dividend P2M Philip Morris International In Dividend W2MT Wal-Mart Stores Inc Dividend US22 A2MZ Amazon.com Inc Dividend 0,20 0,30 0,20 USD US22 A2AP Apple Inc Dividend US22 C2SC Cisco Systems Inc Dividend 1,00 1,50 1,00 USD US22 I2NT Intel Corp Dividend 1,00 1,50 1,00 USD US22 M2ST Microsoft Corp Dividend Die Zuordnung des Entgeltes eines einzelnen Aktiendividenden-Future basiert auf der für den Aktiendividenden-Future maßgeblichen Dividende am jeweiligen Stichtag mit Wirksamkeit zum 1. September jeden Jahres und wird jeweils durch Rundschreiben bekannt gegeben. Stichtag ist der letzte Handelstag im Juli eines jeden Jahres. Wird in einem Aktiendividenden-Future aufgrund einer Kapitalmaßnahme in der zugrundeliegenden Aktie ein Nachfolgeprodukt zum Handel zugelassen, gelten die dem Vorgängerprodukt zugewiesenen Transaktionsentgelte auch für das Nachfolgeprodukt. Seite 7 von 7