Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 13.448.407,65 101,16 1. Aktien 2.941.210,00 22,12 2. Derivate -9.871,16-0,07 Future -9.871,16-0,07 3. Bankguthaben 10.517.068,81 79,11 II. Verbindlichkeiten -154.797,47-1,16 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -26.584,84-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten -128.212,63-0,96 III. Fondsvermögen 13.293.610,18 100,00 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung 31.12.2014 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand 31.12.2014 Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 2.941.210,00 22,12 Aktien 2.941.210,00 22,12 Deutschland 2.446.960,00 18,40 Automobil 363.750,00 2,74 Rheinmetall DE0007030009 Stück 10.000 30.000 20.000 36,3750 EUR 363.750,00 2,74 Gesundheit / Pharma 182.150,00 1,37 Evotec DE0005664809 Stück 50.000 130.000 80.000 3,6430 EUR 182.150,00 1,37 Immobilien 201.550,00 1,52 WESTGRUND DE000A0HN4T3 Stück 50.000 100.000 50.000 4,0310 EUR 201.550,00 1,52 Industrie 473.800,00 3,56 JENOPTIK DE0006229107 KION GROUP DE000KGX8881 Stück 15.000 30.000 15.000 10,4800 EUR 157.200,00 1,18 Stück 10.000 20.000 10.000 31,6600 EUR 316.600,00 2,38 Medien 336.000,00 2,53 Sky Deutschland DE000SKYD000 Stück 50.000 170.000 120.000 6,7200 EUR 336.000,00 2,53 Rohstoffe 269.160,00 2,02 Klöckner & Co NA DE000KC01000 Stück 30.000 140.000 110.000 8,9720 EUR 269.160,00 2,02 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand 31.12.2014 Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen 620.550,00 4,67 Allianz vinkulierte NA DE0008404005 Stück 4.500 15.500 11.000 137,9000 EUR 620.550,00 4,67 Österreich 494.250,00 3,72 Finanzdienstleister 494.250,00 3,72 BUWOG AT00BUWOG001 Stück 30.000 30.000 0 16,4750 EUR 494.250,00 3,72 Summe Wertpapiervermögen 2.941.210,00 22,12 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand 31.12.2014 Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere 203,84 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte 203,84 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 203,84 0,00 FUTURE Clariant NA SF 3,70 01.15 Anzahl -150 2.352,84 0,02 FUTURE GEA Group 03.15 Anzahl -100-2.149,00-0,02 Aktienindex-Derivate -10.075,00-0,07 Aktienindex-Terminkontrakte -10.075,00-0,07 FUTURE DAX Performance-Index 03.15 Anzahl -2-3.325,00-0,02 FUTURE MDAX Performance-Index 03.15 Anzahl -10-6.750,00-0,05 Bankguthaben 10.517.068,81 79,11 Bankguthaben EUR 10.517.068,81 10.517.068,81 79,11 Verbindlichkeiten -154.797,47-1,16 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -26.584,84-0,20 Bankguthaben CHF -31.964,89-26.584,84-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten -128.212,63-0,96 Beratervergütung EUR -117.416,03-117.416,03-0,88 Verwahrstellenvergütung EUR -4.851,85-4.851,85-0,04 Verwaltungsvergütung EUR -2.694,75-2.694,75-0,02 Prüfungskosten EUR -3.000,00-3.000,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand 31.12.2014 Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen EUR 13.293.610,18 100,00* Anteilwert EUR 98,98 Umlaufende Anteile Stück 134.300 *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. adidas NA DE000A1EWWW0 Air France-KLM FR0000031122 AIXTRON DE000A0WMPJ6 Andritz AT0000730007 Aurubis DE0006766504 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 BMW DE0005190003 BMW Vorzugsaktien DE0005190037 BayWa (vinkuliert) DE0005194062 Bilfinger DE0005909006 Cargotec Class B FI0009013429 Stück 10.000 10.000 Stück 70.000 70.000 Stück 128.900 128.900 Stück 33.000 33.000 Stück 22.000 22.000 Stück 10.000 10.000 Stück 10.000 10.000 Stück 12.000 12.000 Stück 5.000 5.000 Stück 30.000 30.000 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Daimler NA DE0007100000 Delticom NA DE0005146807 Deutsche Bank NA DE0005140008 Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125 Dialog Semiconductor GB0059822006 DMG MORI SEIKI DE0005878003 Draegerwerk Vorzugsaktien DE0005550636 E.ON NA. DE000ENAG999 Faurecia FR0000121147 GEA Group DE0006602006 GRENKELEASING DE0005865901 Heidelberger Druckmaschinen DE0007314007 Infineon Technologies DE0006231004 Jungheinrich Vorzugsaktien DE0006219934 K+S NA DE000KSAG888 KRONES DE0006335003 Anteile bzw. Stück 15.000 15.000 Stück 13.500 13.500 Stück 86.000 86.000 Stück 245.000 245.000 Stück 10.000 10.000 Stück 5.000 5.000 Stück 50.000 50.000 Stück 7.000 7.000 Stück 25.000 25.000 Stück 4.000 4.000 Stück 100.000 100.000 Stück 30.000 30.000 Stück 40.000 40.000 Stück 8.000 8.000 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung KUKA DE0006204407 LANXESS DE0005470405 LEONI DE0005408884 Linde DE0006483001 Lonza Group NA CH0013841017 METRO DE0007257503 MTU Aero Engines NA DE000A0D9PT0 Nordex DE000A0D6554 OSRAM Licht NA DE000LED4000 Porr AT0000609607 Portugal Telecom SGPS PTPTC0AM0009 Rhön-Klinikum DE0007042301 RWE DE0007037129 SAF HOLLAND LU0307018795 Salzgitter DE0006202005 SAP DE0007164600 Anteile bzw. Stück 2.500 2.500 Stück 10.000 10.000 Stück 5.000 5.000 Stück 500 500 Stück 25.500 25.500 Stück 7.000 7.000 Stück 60.000 60.000 Stück 15.000 15.000 Stück 7.000 7.000 Stück 300.000 300.000 Stück 57.500 57.500 Stück 40.000 40.000 Stück 51.000 51.000 Stück 10.000 10.000 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung SGL CARBON DE0007235301 Sika CH0000587979 Software DE0003304002 Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9 TUI NA DE000TUAG000 United Internet DE0005089031 VW Vorzugsaktien DE0007664039 Vossloh DE0007667107 Wacker Chemie DE000WCH8881 Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 Wirecard DE0007472060 Zalando DE000ZAL1111 Tipp24 GB00BHD66J44 Zumtobel Group (Kat. A) AT0000837307 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Fiat IT0001976403 Anteile bzw. Stück 28.000 28.000 Stück 800 800 Stück 45.000 45.000 Stück 250.000 250.000 Stück 30.000 30.000 Stück 40.000 40.000 Stück 10.500 10.500 Stück 11.808 11.808 Stück 5.000 5.000 Stück 35.000 35.000 Stück 5.000 5.000 Stück 5.000 5.000 Stück 26.823 26.823 Stück 350.000 350.000 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Rocket Internet DE000A12UKK6 Anteile bzw. Stück 7.546 7.546 Andere Wertpapiere RHÖN-KLINIKUM Inhaber- Andienungsr.Kup.19 DE000A12UPR0 (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Volumen in 1.000 Verkaufte Kontrakte EUR 9.706 (Basiswert[e]: ASML Holding, BASF NA, BMW, BayWa (vinkuliert), Cargotec Class B, Dialog Semiconductor, Fiat, Infineon Technologies, METRO, Nutreco, RWE, Salzgitter, SAP, STMicroelectronics, Telefónica Deutschland Hldg NA, Wienerberger, Wirecard, Zodiac Aerospace) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR 3.377 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Verkaufte Kontrakte EUR 25.467 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 11
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 22,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 98,98 Umlaufende Anteile Stück 134.300 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 12
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 30.12.2014 18,40 % Europa 30.12.2014 3,72 % Derivate - Futures Inland 29.12.2014-0,09 % Europa 29.12.2014 0,02 % Übriges Vermögen 30.12.2014 77,95 % 22,05 % 77,95 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per 30.12.2014 Schweizer Franken (CHF) 1,202373 = 1 EUR Terminbörse Eurex Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 13
Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 14