Halbjahresbericht. Quant HAIG. zum 30. Juni 2016

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Quant HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5 Quant HAIG-Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv 6 Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection 9 Quant HAIG Konsolidierung 13 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Zahl- und Informationsstelle Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Fondsmanager GFA Vermögensverwaltung GmbH Am Marktplatz 1, D Herbolzheim Anlageberater quantagon financial advisors GmbH Mainzer Landstraße 49, D Frankfurt am Main Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Quant HAIG mit seinen Teilfonds Quant HAIG- Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv und Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Quant HAIG - Börsenampel - Deutsche Aktien offensiv A -9,63 % Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection A -3,72 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten Erläuterungen zu den Vermögensübersichten zum 30. Juni 2016 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 Quant H AIG- Börsenampel-D eutsche Aktien offensi v Vermögensübersicht Vermögensaufstellung zum Quant HAIG-Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiervermögen ,98 93,17 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück 3.040,00 0,00-620,00 EUR 125, ,00 4,00 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück 2.110,00 90,00 0,00 EUR 127, ,00 2,80 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück 4.730,00 120,00 0,00 EUR 67, ,90 3,34 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück 3.100,00 290,00 0,00 EUR 89, ,00 2,88 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück 3.790,00 440,00 0,00 EUR 65, ,20 2,61 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.860,00 0,00-60,00 EUR 82, ,80 3,31 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück , ,00 0,00 EUR 5, ,85 2,32 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.590,00 120,00 0,00 EUR 169, ,00 2,81 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.610,00 410,00 0,00 EUR 53, ,30 2,59 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 12, ,80 2,42 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.060,00 0,00-190,00 EUR 73, ,60 3,13 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück ,00 0, ,00 EUR 10, ,90 2,32 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 24, ,50 3,30 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00-550,00 EUR 15, ,25 3,04 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück ,00 0, ,00 EUR 8, ,28 3,33 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.010,00 0,00-240,00 EUR 77, ,50 3,27 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.870,00 0,00-210,00 EUR 65, ,80 3,32 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.240,00 0,00-310,00 EUR 68, ,00 3,03 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück 3.240,00 0,00 0,00 EUR 107, ,00 3,65 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 12, ,60 3,44 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.430,00 0,00-50,00 EUR 124, ,00 3,16 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.070,00 370,00 0,00 EUR 90, ,20 3,84 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück 1.670,00 0,00-110,00 EUR 149, ,00 2,60 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 Stück 6.670, ,00 0,00 EUR 39, ,45 2,72 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück ,00 0,00-230,00 EUR 13, ,30 4,01 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.350,00 0,00-190,00 EUR 67, ,00 3,08 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 3.370,00 0,00-300,00 EUR 90, ,90 3,20 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0, ,00 EUR 17, ,70 3,29 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück 2.660,00 130,00 0,00 EUR 108, ,00 3,02 6

7 Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Bundesrep. Deutschland Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück 9.790,00 0, ,00 EUR 32, ,15 3,34 Derivate ,84-0,09 Derivate auf Index-Derivate DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2016 EUREX -36,00 EUR ,84-0,09 Bankguthaben ,98 7,05 EUR - Guthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,98 EUR ,98 7,05 Sonstige Vermögensgegenstände ,21 0,11 Sonstige Forderungen 1.508,20 EUR 1.508,20 0,02 Forderungen aus Future Variation Margin 8.800,01 EUR 8.800,01 0,09 Gesamtaktiva ,33 100,24 Verbindlichkeiten ,18-0,24 aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -827,91 EUR -827,91-0,01 Fondsmanagementvergütung ,89 EUR ,89-0,14 Prüfungskosten ,94 EUR ,94-0,04 Risikomanagementvergütung -550,00 EUR -550,00-0,01 Taxe d'abonnement ,80 EUR ,80-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -250,00 EUR -250,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,04 EUR ,04-0,03 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -47,60 EUR -47,60 0,00 Gesamtpassiva ,18-0,24 Fondsvermögen ,15 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Quant HAIG-Börsenampel-Deutsche Aktien offensiv zum Anteilklasse A in EUR Fondsvermögen ,15 Inventarwert je Anteil 93,14 Umlaufende Anteile ,824 8

9 Quant H AIG - DAX Mi nvar Fl ex Protecti on Vermögensübersicht Vermögensaufstellung zum Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiervermögen ,96 92,25 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 Stück ,00 0, ,00 EUR 125, ,00 5,85 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE Stück 1.230, ,00 0,00 EUR 127, ,00 0,62 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück 2.390, ,00-200,00 EUR 67, ,70 0,64 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück 1.840, ,00 0,00 EUR 89, ,40 0,65 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück 2.330, ,00 0,00 EUR 65, ,40 0,61 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 82, ,00 5,36 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 Stück , ,00 0,00 EUR 5, ,50 0,58 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 890,00 890,00 0,00 EUR 169, ,00 0,60 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 2.890, ,00 0,00 EUR 53, ,70 0,62 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 12, ,40 0,58 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück ,00 130,00-320,00 EUR 73, ,70 4,74 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 10, ,05 4,44 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE Stück ,00 0, ,00 EUR 24, ,80 4,50 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 15, ,75 0,69 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück , , ,00 EUR 8, ,76 0,66 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.240,00 0, ,00 EUR 77, ,00 0,70 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.620, ,00-160,00 EUR 65, ,80 0,68 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 2.260, ,00-90,00 EUR 68, ,00 0,62 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück , ,00-290,00 EUR 107, ,50 5,51 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 12, ,30 0,65 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.050, , ,00 EUR 124, ,00 4,00 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.880, ,00-440,00 EUR 90, ,80 0,68 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück 7.890, ,00 0,00 EUR 149, ,00 4,70 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 Stück , ,00 0,00 EUR 39, ,35 4,63 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 13, ,75 0,69 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00-400,00 EUR 67, ,60 4,97 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 90, ,20 4,26 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.870, , ,00 EUR 17, ,70 0,63 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück 1.340, ,00-130,00 EUR 108, ,00 0,58 9

10 Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Bundesrep. Deutschland Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 Stück ,00 0, ,00 EUR 32, ,80 3,87 Verzinsliche Wertpapiere Belgien Belgien, Königreich - Anleihe - 0, BE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,25 3,18 Bundesrep. Deutschland Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,50 2,06 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 3,19 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 112, ,50 2,25 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 113, ,50 2,27 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 116, ,50 2,33 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 114, ,00 1,83 Niederlande Niederlande - Anleihe - 0, NL Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 3,08 Niederlande - Anleihe - 1, NL Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,50 1,88 Österreich Österreich, Republik - Anleihe - 1, AT0000A12B06 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,25 1,87 Derivate ,78-0,62 Derivate auf einzelne Wertpapiere Euro Bund Future (EURX) Sep.2016 EUREX -41,00 EUR ,00-0,53 Derivate auf Index-Derivate DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2016 EUREX -65,00 EUR ,78-0,09 Bankguthaben ,04 7,84 EUR - Guthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,04 EUR ,04 7,84 Sonstige Vermögensgegenstände ,91 0,73 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,58 EUR ,58 0,11 Sonstige Forderungen 1.508,20 EUR 1.508,20 0,00 Forderungen aus Future Variation Margin ,13 EUR ,13 0,62 Gesamtaktiva ,13 100,20 10

11 Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten ,70-0,20 aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,96 EUR ,96-0,01 Fondsmanagementvergütung ,25 EUR ,25-0,14 Prüfungskosten ,94 EUR ,94-0,02 Risikomanagementvergütung -550,00 EUR -550,00 0,00 Taxe d'abonnement ,81 EUR ,81-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -250,00 EUR -250,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,72 EUR ,72-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -284,02 EUR -284,02 0,00 Gesamtpassiva ,70-0,20 Fondsvermögen ,43 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 11

12 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection zum Anteilklasse A in EUR Fondsvermögen ,43 Inventarwert je Anteil 106,91 Umlaufende Anteile ,200 12

13 Quant H AIG Konsoli dier ung Quant HAIG Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht Quant HAIG zum 30. Juni 2016 in EUR in % Aktiva Wertpapiervermögen zum Kurswert ,94 92,50 Bankguthaben ,02 7,62 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,58 0,08 Sonstige Forderungen 3.016,40 0,01 Forderungen Future Variation Margin ,14 0,47 Gesamtaktiva ,08 100,68 Passiva Derivate ,62-0,47 Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,88-0,02 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,87-0,01 Risikomanagementvergütung ,00 0,00 Taxe d'abonnement ,61-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -500,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,76-0,03 Fondsmanagementvergütung ,14-0,14 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -331,62 0,00 Gesamtpassiva ,50-0,68 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,58 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 13