advantage konservativ OP

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1 advantage konservativ OP halbjahresbericht zum 31. oktober 2012 fondsverwaltung: oppenheim kapitalanlagegesellschaft mbh fondsvertrieb: oppenheim fonds trust gmbh

2 Inhaltsverzeichnis HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. OKTOBER 2012 advantage konservativ OP... Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung Devisenkurse FIRMENSPIEGEL muster zweiter absender sal. oppenheim jr. & cie. 1

3 advantage konservativ OP DIE GRÖSSTEN POSITIONEN Vermögensgegenstände % Advantage FX Systematic I 8,2 db x-trackers II Emerg. Markets Liquid Eurobond Index ETF 1C 6,3 MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund 6,1 KEPLER Vorsorge Rentenfonds 6,1 BNP PARIBAS L1 Bond Europe Emerging 6,1 Nomura Asian Bonds Fonds 5,9 Carmignac Global Bond 5,7 TMW Immobilien Weltfonds 5,5..M&G European High Yield Bond Fund 5,2 SEB HighYield 5,1 FONDSVERMÖGEN IM ÜBERBLICK EUR EUR Renten Inland , ,00 Sonstige Investmentanteile KAG-eigene ,00 Gruppeneigene ,82 Gruppenfremde , ,27 Summe Wertpapiere ,27 Bankguthaben ,59 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ,42 Fondsvermögen ,44 2 advantage konservativ OP

4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere RENTEN INLAND EUR % DEUT. BÖRSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) DE000A0S9GB , ,00 1,96 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere ,00 1,96 Sonstige Investmentanteile KAG-EIGENE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE1 STK EUR SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN INHABER-ANTEILE I DE000A1JBZ , ,00 2,49 GRUPPENEIGENE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK EUR DB X-T.II-EM.MKTS LI.EUROBOND INHABER-ANTEILE 1C O.N. LU , ,22 6,32 DB X-TRII-IBOXX EO SOV.EOZ AAA INHABER-ANTEILE 1C O.N. LU , ,50 2,86 DWS GLOBAL-GOV BONDS INHABER-ANTEILE DE , ,10 3,40 GRUPPENFREMDE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK EUR AMUNDI ETF MSCI EUR.CONS.STAP. ACTIONS AU PORTEUR O.N. FR , ,70 2,99 AMUNDI ETF MSCI EUR.HEALTHCARE ACTIONS AU PORTEUR O.N. FR , ,51 3,11 AVIVA INV.-LONG TERM EUROP.BD INHABER-ANT.B EUR (THES.) O.N. LU , ,54 5,06 BNPP L1-BOND EUROPE EMERGING INHABER-ANTEILE (THES.) O.N. LU , ,05 6,06 BNPP L1-EQUITY WORLD TELECOM INHABER-ANTEILE (THES.) O.N. LU , ,86 0,94 CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANTEILE A EUR ACC O.N. LU , ,04 5,66 ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT INHABER-ANTEILE T O.N. AT , ,83 4,94 FIDELITY FDS-EM. MARKET DEBT REG. SHARES A ACC. EUR O.N. LU , ,68 4,01 M&G EUROP.HIGH YIELD BOND FUND REG. ACCUMULATION UNITS A O.N. GB , ,12 5,19 ART.INV.F.-ARTESIS CRED.OPP.FD NAMENS-ANTEILE I EUR O.N. LU , ,00 1,19 KEPLER VORSORGE RENTENFDS-MIT. INH.-ANT. A O.N. AT , ,68 6,06 MFS MER.-EMERG. MKTS DEBT FUND REGISTERED SHARES A1 EO O.N. LU , ,29 6,11 NOMURA ASIAN BONDS FONDS INHABER-ANTEILE DE , ,40 5,90 advantage konservativ OP 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Sonstige Investmentanteile GRUPPENFREMDE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK EUR SEB HIGHYIELD INHABER-ANTEILE D (EUR) O.N. LU , ,72 5,10 TMW IMMOBILIEN WELTFONDS INHABER-ANTEILE P 2 DE000A0DJ , ,98 5,49 GRUPPENFREMDE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK USD HANSAWERTE INHABER-ANTEILE USD-KLASSE DE000A0RHG , ,57 1,90 HSBC GIF-GL EMERG.MKTS BOND INHABER-ANTEILE P (CAP.) O.N. LU , ,48 3,22 Summe der sonstigen Investmentanteile ,27 88,00 Summe Wertpapiervermögen ,27 89,96 4 advantage konservativ OP

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,59 2,11 Summe der Bankguthaben ,59 2,11 Geldmarktfonds GRUPPENFREMDE GELDMARKTFONDS STK EUR ADVANTAGE FX SYSTEMATIC INHABER-ANTEILE I O.N , ,00 8,20 Summe der Geldmarktfonds ,00 8,20 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,59 10,31 Sonstige Verbindlichkeiten EUR Sonstige Verbindlichkeiten ,42 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten ,42-0,27 Fondsvermögen EUR ,44 100,00 3 Anteilwert (in EUR) 50,08 Umlaufende Anteile (in STK) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.r. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. Sofern das Sondervermögen in Produkten investiert ist, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden ist, erfolgt die Bewertung insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder an die aktuellen Marktinformationen angepasste Bewertungsmodellen und Zahlungsströme der Produkte. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 95,80 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 Euro Transaktionen. 1) Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens werden auf Ebene gesellschaftseigener Zielfonds belastete Verwaltungsvergütungen angerechnet bzw. durch Retrozession ganz oder teilweise zurückerstattet, 2) Die Verwaltungsgesellschaft des TMW Immobilien Weltfonds hat ihr Mandat gekündigt und die Auflösung des Sondervermögens erklärt sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen endgültig eingestellt. Das Immobilienportfolio dieses Fonds wird veräußert, um eine Auszahlung des Anlegers zu ermöglichen. Beim TMW Immobilien Weltfonds soll die Auflösung bis zum 31. Mai 2014 erfolgen, 3) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. advantage konservativ OP 5

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Sonstige Investmentanteile GRUPPENEIGENE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK STK DB X-TR. CURRENCY MOMENTUM ETF INHABER-ANTEILE 1C O.N DB X-TR.LPX MM PRIVATE EQUITY INHABER-ANTEILE 1C O.N DWS INTER GENUSSINHABER-ANTEILE GRUPPENFREMDE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK STK ABERDEEN GLOBAL-EMERG.MKTS EQ. ACTIONS NOM. CL.E2 EUR O.N AMUNDI ETF NASDAQ-100 ACTIONS AU PORTEUR O.N AMUNDI-ABS.VOLATIL.EURO EQUS NAM.-ANTEILE AE (C) O.N AXA WORLD FDS-GL.AGGREGATE BDS NAMENS-ANTEILE A(AUSS.)EUR O.N AXA WORLD FDS-GLOB.EM.MKTS BDS NAMENS-ANT.A-DIS HEDGED O.N BGF - EUROPEAN GROWTH FUND ACT. NOM. CLASSE A 2 O.N BI-EMERG.MKTS CORPORATE DEBT NAMENS-ANTEILE R O.N BNY MGF-BNY M. EVOL.CUR.OPT. REGISTERED SHARES A EUR O.N CARMIGNAC PORTF.-EMERG. DISC. NAMENS-ANTEILE A EUR ACC O.N CHALLENGE-INTERNATIONAL BOND REG.UNITS L CL.B HEDGED O.N CS EQ.FD (L) SM.+MI.CAP EUROPE INHABER-ANTEILE B O.N DEKAGENUESSE + RENTEN INHABER-ANTEILE DELTA LLOYD (L) - BOND EURO ACTIONS AU PORTEUR B O.N FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT INHABER-ANTEILE F JB MULTIBD-EMERGING BD FD EURO ACT. AU PORTEUR B O.N LGT FDS-LGT BOND FUND GLOBAL INHABER-ANTEILE B O.N LUXTOPIC FCP - PACIFIC INHABER-ANTEILE O.N Sonstige Investmentanteile GRUPPENFREMDE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE STK STK MOR.ST.INV.-EURO CORP.BD (EUR) ACTIONS NOM. A O.N MUL-LYXOR ETF MSCI W.CON.ST.TR INHABER-ANTEILE C EUR O.N PIONEER FDS - EURO CORP. BOND REG. UNITS A (EURO)(CAP.) O.N UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10 NAMENS-ANTEILE A EUR O.N UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS INHABER-ANTEILE A O.N WESTLB M.COMPASS-GL.HG.YIE.BD NAMENS-ANTEILE C EUR O.N DEVISENKURSE Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10:00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR umgerechnet (ohne Devisentermingeschäfte). US-Dollar 1 EUR = USD 1, advantage konservativ OP

8 ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN Verwaltungsvergütung 1 Verwaltungsvergütung 1 INVESTMENTANTEILE % ADVANTAGE FX SYSTEMATIC INHABER-ANTEILE I O.N. bis zu 0,65 p.a. AMUNDI ETF MSCI EUR.CONS.STAP. ACTIONS AU PORTEUR O.N. bis zu 0,25 p.a. AMUNDI ETF MSCI EUR.HEALTHCARE ACTIONS AU PORTEUR O.N. bis zu 0,25 p.a. AMUNDI ETF NASDAQ-100 ACTIONS AU PORTEUR O.N. bis zu 0,23 p.a. AMUNDI-ABS.VOLATIL.EURO EQUS NAM.-ANTEILE AE (C) O.N. bis zu 0,30 p.a. ART.INV.F.-ARTESIS CRED.OPP.FD NAMENS-ANTEILE I EUR O.N. bis zu 1,50 p.a. 2 AVIVA INV.-LONG TERM EUROP.BD INHABER-ANT.B EUR (THES.) O.N. bis zu 0,125 p.a. AXA WORLD FDS-GL.AGGREGATE BDS NAMENS-ANTEILE A(AUSS.)EUR O.N bis zu 0,75 p.a. AXA WORLD FDS-GLOB.EM.MKTS BDS NAMENS-ANT.A-DIS HEDGED O.N. bis zu 1,25 p.a. BGF - EUROPEAN GROWTH FUND ACT. NOM. CLASSE A 2 O.N. 1,50 p.a. BI-EMERG.MKTS CORPORATE DEBT NAMENS-ANTEILE R O.N. 1,25 p.a. BNPP L1-BOND EUROPE EMERGING INHABER-ANTEILE (THES.) O.N. 1,50 p.a. BNPP L1-EQUITY WORLD TELECOM INHABER-ANTEILE (THES.) O.N. 1,50 p.a. BNY MGF-BNY M. EVOL.CUR.OPT. REGISTERED SHARES A EUR O.N. 3,25 p.a. CARMIGNAC PORTF.-EMERG. DISC. NAMENS-ANTEILE A EUR ACC O.N. 2,00 p.a. CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANTEILE A EUR ACC O.N. 1,43 p.a. CHALLENGE-INTERNATIONAL BOND REG.UNITS L CL.B HEDGED O.N. 1,25 p.a. CS EQ.FD (L) SM.+MI.CAP EUROPE INHABER-ANTEILE B O.N. bis zu 1,92 p.a. DB X-T.II-EM.MKTS LI.EUROBOND INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,45 p.a. 3 DB X-TR. CURRENCY MOMENTUM ETF INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,20 p.a. 3 DB X-TR.LPX MM PRIVATE EQUITY INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,50 p.a. 4 DB X-TRII-IBOXX EO SOV.EOZ AAA INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,05 p.a. 3 DEKAGENUESSE + RENTEN INHABER-ANTEILE bis zu 1,20 p.a. DELTA LLOYD (L) - BOND EURO ACTIONS AU PORTEUR B O.N. 0,60 p.a. DWS GLOBAL-GOV BONDS INHABER-ANTEILE 0,75 p.a. DWS INTER GENUß INHABER-ANTEILE 0,85 p.a. ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT INHABER-ANTEILE T O.N. bis zu 0,50 p.a. INVESTMENTANTEILE % FIDELITY FDS-EM. MARKET DEBT REG. SHARES A ACC. EUR O.N. bis zu 1,50 p.a. FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT INHABER-ANTEILE F bis zu 1,50 p.a. HANSAWERTE INHABER-ANTEILE USD-KLASSE 0,75 p.a. HSBC GIF-GL EMERG.MKTS BOND INHABER-ANTEILE P (CAP.) O.N. 1,00 p.a. JB MULTIBD-EMERGING BD FD EURO ACT. AU PORTEUR B O.N. bis zu 1,40 p.a. KEPLER VORSORGE RENTENFDS-MIT. INH.-ANT. A O.N. bis zu 0,60 p.a. LGT FDS-LGT BOND FUND GLOBAL INHABER-ANTEILE B O.N. 0,90 p.a. LUXTOPIC FCP - PACIFIC INHABER-ANTEILE O.N. bis zu 1,40 p.a. 2 M&G EUROP.HIGH YIELD BOND FUND REG. ACCUMULATION UNITS A O.N. 1,25 p.a. MFS MER.-EMERG. MKTS DEBT FUND REGISTERED SHARES A1 EO O.N. 0,90 p.a. MOR.ST.INV.-EURO CORP.BD (EUR) ACTIONS NOM. A O.N. 0,80 p.a. MUL-LYXOR ETF MSCI W.CON.ST.TR INHABER-ANTEILE C EUR O.N. bis zu 0,30 p.a. NOMURA ASIAN BONDS FONDS INHABER-ANTEILE 0,84 p.a. PIONEER FDS - EURO CORP. BOND REG. UNITS A (EURO)(CAP.) O.N. 0,80 p.a. SEB HIGHYIELD INHABER-ANTEILE D (EUR) O.N. 1,10 p.a. SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN INHABER-ANTEILE I bis zu 1,00 p.a. TMW IMMOBILIEN WELTFONDS INHABER-ANTEILE P bis zu 1,50 p.a. UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10 NAMENS-ANTEILE A EUR O.N. 0,15 p.a. UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS INHABER-ANTEILE A O.N. 1,92 p.a. WESTLB M.COMPASS-GL.HG.YIE.BD NAMENS-ANTEILE C EUR O.N. 1,40 p.a. 1) von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung 2) zzgl. erfolgsbezogene Vergütung 3) Fixgebühr 0,10 % p.a. 4) Fixgebühr 0,20 % p.a. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens werden auf Ebene gesellschaftseigener Zielfonds belastete Verwaltungsvergütungen angerechnet bzw. durch Retrozession ganz oder teilweise zurückerstattet. advantage konservativ OP 7

9 Firmenspiegel Fondsverwaltung Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen Köln, Postfach Köln Telefon (02 21) Telefax (02 21) Telex gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 23,0 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 18,7 Mio. (Stand ) gegründet: 1971 GESELLSCHAFTER Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co KGaA, Köln AUFSICHTSRAT Vorsitzender: Dr. Wolfgang Helmut Leoni Mitglied des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallerstein Vorsitzender des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG Ferdinand-Alexander Leisten, Sprecher Michael von Brauchitsch Dr. Dirk Franz Hans-Jakob Haniel Johann Martin Theisinger (seit ) Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen Köln gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 700 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 960 Mio. (Stand ) Vertrieb Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen Köln Service-Telefon ( ) * Telefax (02 21) *6 ct/gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min. Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstr Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität zu Köln Jochen Hubert Herwig Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen, Münster Prof. Dr. Klaus Heubeck, Vorsitzender des Vorstands Heubeck AG, Köln 8 advantage konservativ OP

10 Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen Köln Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen Köln Service-Telefon * Telefax *6 ct/gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min.