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- Lieselotte Hofer
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1 Inhalt Vorwort 11 Kapitel 1: Einführung in die Welt der Optionen Die Sprache der Optionshändler Long und Short Basiswert Laufzeiten Basispreis Call und Put Volumen und Open Interest Zeitwert Innerer Wert Moneyness Ausübung und Antrag Barausgleich Amerikanische und europäische Optionen Serien-und Nicht-Serien-Optionen Exkurs: Futures-Spreads Bid/Ask Spreads Pit-Handel und elektronischer Handel Kontraktspezifikationen Mitarbeiteroptionen Options Clearing Corporation Over the Counter / Exotische Optionen Optionen vs. Optionsscheine Futures vs. Optionen Das Margin-System 48 5 Bibliografische Informationen digitalisiert durch
2 1.5 Orderarten Market Order GTC Order und Day Order OTO Order und OCO Order Spread Order Combo Order Session Order Die Wahl des richtigen Brokers 55 Kapitel 2: Die Black-Scholes-Formel Entstehung und Funktionsweise der Formel Prämissen der Formel und Kritik Fallbeispiel: Bewertung einer Option Modifikationen der Black-Scholes-Formel Garman-Kohlhagen-Modell für Währungen Black-Modell von Merton-Modell von Bewertung von Optionen auf Aktien mit einer Cash-Dividende Eine kritische Würdigung der Optionsmodelle (oder ein Abschnitt, den Akademiker besser nicht lesen sollten) 76 Kapitel 3: Volatilität Die historische Volatilität Die implizite Volatilität Die saisonale Volatilität Volatüitäts-Smiles 88 Kapitel 4: Die Griechen Delta Delta Hedging 99
3 4.1.2 Auswirkungen der Zeit auf das Delta Auswirkungen der Volatilität auf das Delta Gamma Auswirkungen der Zeit auf das Gamma Auswirkungen der Volatilität auf das Gamma Theta Auswirkungen der Zeit auf das Theta Auswirkungen der Volatilität auf das Theta Das relative Theta Vega Auswirkungen der Zeit auf das Vega Auswirkungen der Volatilität auf das Vega Das relative Vega Rho Auswirkungen der Zeit auf das Rho Auswirkungen der Volatilität auf das Rho Omega Auswirkungen der Zeit auf das Omega Auswirkungen der Volatilität Zeta Auswirkungen der Zeit auf das Zeta Auswirkungen der Volatilität auf das Zeta 162 Kapitel 5: Bullische Strategien Long Future/Aktie Long Call Bull Call Spread 173 7
4 5.4 Bull Call Spread withnaked Leg Call Butterfly Call Ladder Spread Synthetischer Long Future / Risk Reversal 195 Kapitel 6: Bärische Strategien Short Future/Aktie Long Put Bear Put Spread Bear Put Spread with Naked Leg Put Butterfly Put Ladder Spread Synthetischer Short Future/Risk Reversal 228 Kapitel 7: Volatilitäts- und Stillhalterstrategien Short Call Short Put Bear Call Spread Bull Put Spread Iron Butterfly Iron Condor Long Straddle Short Straddle Long Strangle Short Strangle Ratio Call Spread Ratio Put Spread Call Christmas Tree 290 8
5 7.14 Put Christmas Tree Call Backspread Put Backspread 304 Kapitel 8: Calender Spreads Call Calender Spread Put Calender Spread Reverse Calender Call Spread Reverse Calender Put Spread Calenderized Bull Call Spread Calenderized Bear Put Spread Double Calender Spread Calenderized Iron Condor Calender Spreads bei Rohstoffen Ein letztes Wort zu Calender Spreads 346 Kapitel 9: Hedging und Optimierung mit Optionen Protective Put Protective Call Collar Slingshot Hedge Covered Call Cash Secured Put Delta-Hedging 377 Kapitel 10: Reparatur- und Nachfolgestrategien Long Call/Long Put -» Free Trade Short Straddles -> Iron Butterfly Short Strangles -> Iron Condor 386 9
6 10.4 Bull Call Spread -> Ratio Call Spread/Christmas Tree/Bull Call Spread with Naked Leg Bear Put Spread -> Ratio Call Spread/Christmas Tree/Bear Put Spread with Naked Leg Iron Condor -> Slingshot Condor Spread Iron Butterfly -» Slingshot Butterfly Spread Bear Call Spread/Bull Put Spread -> Backspread Late Spreads Two Step Spreads 414 Kapitel 11: Risikomanagement l.l Risk Reward Ratio Technische Stops Monetäre Stops Zeit-Stops
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