Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

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1 Kai Ammann Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsübersicht Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Verzeichnis wichtiger Symbole xi xix xxi xxiii xxv 1 Einleitung Einführung und Zielsetzung Gang der Untersuchung 7 2 Grundlagen zur Kreditrisikobepreisung in der Einzelgeschäftskalkulation sowie zum Mapping von Ratingskalen Marktzinsmethode als Basiskonzept der Kalkulation von Einzelgeschäften Einführung Konzeption der Marktzinsmethode Merkmale der Marktzinsmethode Kreditrisiko als zentraler Einflussfaktor der Einzelgeschäftskalkulation Zum betriebswirtschaftlichen Risikobegriff Begriff und Formen des Kreditrisikos Konzeptionelle Grundlagen zur Berücksichtigung des Kreditrisikos in der Einzelgeschäftskalkulation Komponenten risikoadäquater Kreditkonditionen Ausfallprämie und Ausfallkosten Risikoprämie und Risikoübernahmekosten Bonitätsprämie und Risikokosten Deckungsbeitragsrechnung mit relativen Einzelkosten zur Bestimmung der Vorteilhaftigkeit von Einzelgeschäften 36

3 xiv Inhaltsverzeichnis Preisuntergrenzenkalkulation Preisuntergrenze I Preisuntergrenze II Preisuntergrenze III Zusammenfassung und Implikationen für die weitere Untersuchung Anforderungen an Kalkulationsverfahren zur Kreditrisikobepreisung Einführende Überlegungen zur kapitalmarktdeduzierten Kreditrisikobepreisung Grundlagen zum Mapping von Ratingskalen Komponenten eines Ratingsystems Systematisierungskriterien für Ratingsysteme Beurteilungsinstanz Ratingobjekt Initiative zur Ratingerstellung Skalenniveau Zeithorizont Performancekriterien für Ratingsysteme Äquivalenzkriterien für Ratingsysteme Mapping von Ratingskalen zur Ableitung kapitalmarktdeduzierter Kreditkonditionen 69 3 Darstellung und Analyse der Ratingsysteme von Moody's und S&P Funktionen externer Ratings am Kapitalmarkt Verbreitung externer Ratings in Europa und Deutschland Ratingprozess Aufbau und Ablauf Ratingkriterien Funktion des Ratingkomitees Ratingskalen für Emissions- und Emittentenratings Zielsetzung externer Ratingsysteme : 94

4 Inhaltsverzeichnis xv 3.6 Architektur externer Ratingsysteme Ratingphilosophie Ratingmethodik Ausfall-und Verlustdefinition Emissionsrating und Emittentenrating von Moody's Emissionsrating und Emittentenrating von S&P Zusammenfassung und Vergleich Ratingperformance Kohortenmethodik zur Berechnung von Ausfall- und Migrationsraten Ausfallverhalten Migrationsverhalten Zusammenhang zwischen Agenturratings und den Renditen von Forderungstiteln am Kapitalmarkt Determinanten des Credit-Spreads Volatilität des Credit-Spreads Split-Ratings Basel-ll-konforme Ratingsysteme als Ausgangspunkt der kapitalmarktdeduzierten Kreditrisikobepreisung Funktionen bankinterner Ratingsysteme Erfassung des Kreditrisikos vor dem Hintergrund von Basel II Überblick Standardansatz IRB-Ansatz Basisansatz und fortgeschrittener Ansatz Behandlung erwarteter und unerwarteter Verluste Verbreitung und Umsetzung von Basel II bei deutschen Kreditinstituten Stand der Umsetzung Kooperationsprojekte deutscher Kreditinstitute bei der Konzeption Basel-ll-konformer Ratingsysteme 172

5 xvi Inhaltsverzeichnis 4.4 Konzeptioneller Rahmen Basel-ll-konformer Ratingsysteme MaRisk-konforme Ratingsysteme Mindestanforderungen an den IRB-Ansatz Allgemeine Anforderungen an interne Ratingsysteme Anforderungen an die Schätzung der Risikoparameter Analyse der Komponenten Basel-ll-konformer Ratingsysteme Ratingmethodik Ratingprozess Ratingskala Ratingphilosophie Mapping interner Risikoklassen auf externe Ratingklassen und Integration kapitalmarktdeduzierter Kreditkonditionen in die Einzelgeschäftskalkulation Bedingungen für die konzeptionelle Anwendbarkeit Basel-llkonformer Ratingsysteme zur Bestimmung kapitalmarktdeduzierter Kreditkonditionen durch das Mapping von Ratingskalen ' Kompatibilität Basel-ll-konformer und externer Ratingsysteme Vergleich Basel-ll-konformer und externer Ratings auf Basis der Äquivalenzkriterien Diskussion der Kompatibilität Basel-ll-konformer und externer Ratingsysteme Mapping interner Risikoklassen auf externe Ratingklassen Konstruktion einer Mapping-Vorschrift Mapping interner Kreditnehmerratings auf externe Emittentenratings Mapping über gemeinsam beurteilte Kreditnehmer und Shadow-Ratings Mapping über historische Ausfallraten durch Transformation der Regressionsfunktionen Zusammenfassende Würdigung des Mappings auf Schuldnerebene 224

6 Inhaltsverzeichnis xvii Mapping interner Kreditnehmerratings auf externe Emissionsratings Mapping auf die Ratingskala von Moody's Mapping auf die Ratingskala von S&P Zusammenfassende Würdigung des Mappings auf Schuldtitelebene Zusammenfassung des Mappings interner Risikoklassen auf externe Ratingklassen zur Ableitung kapitalmarktdeduzierter Kreditkonditionen Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen als Konzept der Kalkulation von Einzelgeschäften Erweiterung der Marktzinsmethode um risikobehaftete kapitalmarktdeduzierte Opportunitäten Integration ratingklassenspezifischer Opportunitäten in die Einzelgeschäftskalkulation Würdigung der Steuerungsadäquanz Schlussbetrachtung 279 Anhang 289 Literaturverzeichnis 293

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