CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2011

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011

2 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Sitz: Frankfurt am Main Eigenmittel: EUR ,00 GESCHÄFTSFÜHRUNG Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld DEPOTBANK Firma: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Sitz: Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital gem. 10 KWG: EUR ,00 AUFSICHTSRAT Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart WKN / ISIN: A0M999 / DE000A0M9995 Stand: 30. Juni 2011 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,75 95,31 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,91 68,87 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 1,92 1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Umtausch-Anl.v.09(14) DPW DE000A0Z2QN0 EUR % 113, ,00 1,92 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,91 66,95 6,4000 % Western Areas N.L. AD-Conv. Notes 2010(15) XS AUD % 113, ,39 1,07 Actelion Finance S.C.A. SF-Zero-Wandelanleihe 2006(11) CH CHF % 99, ,09 2,78 1,0000 % Graubündner Kantonalbank SF-Wdl.-Anl. 2009(13) CH CHF % 103, ,08 2,89 3,0000 % HOCHDORF Holding AG SF-Wdl.-Anl. 2011(16) CH CHF % 102, ,79 1,42 1,8750 % Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 2010(15) CH CHF % 104, ,56 1,46 3,0000 % GOME Electrical Appl.Hldg Ltd. YC/DL-Conv. Bonds 2009(14) XS CNY % 123, ,74 0,56 6,0000 % Sound Global Ltd. YC/DL-Conv. Bonds 2010(15) XS CNY % 104, ,65 0,47 4,9700 % Air France-KLM EO-Conv. Obl. 2009(15) FR STK EUR 13, ,00 0,77 3,7500 % Celesio Finance B.V. EO-Conv. Bonds 2009(14) DE000A1AN5K5 EUR % 100, ,00 1,28 2,5000 % Celesio Finance B.V. EO-Conv. Bonds 2011(18) DE000A1GPH50 EUR % 93, ,00 1,99 2,5000 % Industrivärden AB EO-Conv. Bonds 2010(15) XS EUR % 120, ,00 3,06 4,5000 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Conv. Obl. 2008(15) FR STK EUR 164, ,99 1,26 3,2500 % Autonomy Corp. PLC LS-Conv. Bonds 2010(15) XS GBP % 113, ,16 4,26 5,7500 % Cable & Wireless Worldwide PLC LS-Conv. Bonds 2009(14) XS GBP % 100, ,65 0,94 2,7500 % Derwent Capital (Jersey) Ltd. LS-Conv. Bonds 2011(16) XS GBP % 104, ,98 0,98 5,7500 % WPP PLC LS-Conv. Notes 2009(14) XS GBP % 143, ,63 2,02 China Petroleum & Chemi. Corp. HD-Zero Conv. Notes 2007(14) XS HKD % 114, ,13 1,30 2,5000 % Hengdeli Holdings Ltd. HD-Conv. Notes 2010(15) XS HKD % 113, ,72 1,71 3,0000 % Maoye International Hldgs Ltd. HD-Conv. Notes 2010(15) XS HKD % 108, ,63 0,81 Aeon Co. Ltd. YN-Zo Conv. Bds 2009(12) No. 6 JP338820P9B1 JPY % 112, ,43 0,82 Anritsu Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2010(15) XS JPY % 120, ,39 1,93 0,1000 % Hitachi Ltd. YN-Conv.-Bonds 2009(14) No. 8 JP378860P9C6 JPY % 151, ,75 1,65 Nidec Corp. YN-Zero Conv. Notes 2010(15) XS JPY % 103, ,46 1,20 Nippon Meat Packers Inc. YN-Zo Conv. Bds 2010(14) No. 5 JP374300PA39 JPY % 108, ,79 1,58 1,5000 % Softbank Corp. YN-Conv. Bonds 2003(13) XS JPY % 144, ,09 1,05 4,0000 % Aquarius Platinum Ltd. DL-Conv. Notes 2009(15) XS USD % 106, ,15 0,31 AU Optronics Corp. DL-Zero Conv.-Bonds 2010(15) XS USD % 93, ,08 1,37 0,7500 % Billion Express Investment Ltd DL-Exchangeable Bonds 2010(15) XS USD % 116, ,29 2,40 Citigroup Inc. 7,5%Tang.Div.Enh.Com.Stk DL100 US STK USD 120, ,42 0,70 7,0000 % Core Projects & Technolog.Ltd. DL-Conv.-Bonds 2010(15) Reg.S XS USD % 101, ,29 0,89 3,2500 % DAEWOO International Corp. DL-Conv. Bonds 2009(14)Reg.S XS USD % 144, ,22 0,85 Educomp Solutions Ltd. DL-Zero Conv.-Nts 2007(09/12) XS USD % 127, ,43 0,75 7,2500 % Evraz Group S.A. DL-Conv. Bonds 2009(14) XS USD % 170, ,79 1,00 GTL Infrastructure Ltd. DL-Zero Conv.-Bonds 2007(12) XS USD % 65, ,72 1,14 Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv.-Bonds 2010(13) XS USD % 100, ,33 2,35 Jaiprakash Associates Ltd. DL-Zero Conv.-Notes 2007(12) XS USD % 133, ,90 1,17 3,0000 % Newmont Mining Corp. DL-Conv. Notes 2009(12) US651639AK21 USD % 122, ,05 1,43 6,0000 % Olam International Ltd. DL-Conv. Bonds 2009(16) XS USD % 128, ,08 1,50 4,0000 % Pacific Andes Res Develop.Ltd. DL-Conv. Notes 2007(12) XS USD % 109, ,86 0,64 1,7500 % PB Issuer No.2 Ltd. DL-Conv. Bonds 2010(16) XS USD % 94, ,45 0,28 2,0000 % San Miguel Corp. DL-Conv. Bonds 2011(14) XS USD % 107, ,12 0,63 Shangri-La Finance Ltd. DL-Zo Conv. Bds 2011(16) XS USD % 97, ,25 2,28 4,5000 % STX Pan Ocean Co. Ltd. DL-Conv. Bonds 2009(14) XS USD % 93, ,14 1,64 Tata Motors Ltd. DL-Zero Conv.-Notes 2007(12) XS USD % 130, ,41 0,38 4,5000 % Tata Steel Ltd. DL-Conv.-Bonds 2009(14) XS USD % 115, ,65 0,68 5,2500 % TMK Bonds S.A. DL-Conv. Bonds 2010(15) XS USD % 108, ,13 0,64 United Microelectronics Corp. DL-Zero Conv. Bds 2011(16) XS USD % 98, ,80 1,16 4,5000 % Welspun Corp. Ltd. DL-Conv.-Bonds 2009(14) XS USD % 98, ,59 2,01 Wilmar International Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2007(12) XS USD % 127, ,66 1,49 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,28 17,86 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Verzinsliche Wertpapiere EUR ,76 2,87 1,6250 % BES Finance Ltd. DL-Exch. Bonds 2010(13) XS USD % 96, ,53 2,26 7,5000 % Pyrus Ltd. DL-Exch. Bonds 2010(15) XS USD % 103, ,23 0,61 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,52 14,99 9,0000 % Air Berlin Finance B.V. EO-Wandelanleihen 2009(14) DE000A1ALH01 EUR % 102, ,00 0,44 1,7500 % IVG Finance B.V. EO-Wandelanleihe 2007(17) DE000A0LNA87 EUR % 83, ,00 0,71 2,3750 % Alpha Natural Resources Inc. DL-Conv. Notes 2008(15) US02076XAA00 USD % 117, ,03 0,69 2,2500 % Charles River Labs Intl Inc. DL-Conv.Notes 2006(13) US159864AB30 USD % 104, ,04 0,92 7,5000 % Dana Gas Sukuk Ltd. DL-Conv. Bonds 2007(12) XS USD % 92, ,78 1,08 0,6250 % Gilead Sciences Inc. DL-Conv.Notes 2006(13) US375558AH60 USD % 118, ,25 2,79 2,0000 % Hologic Inc. DL-Conv. Notes 2007(13/37) US436440AA93 USD % 97, ,73 0,57 2,5000 % Lawson Software Inc. (new) DL-Conv. Nts 2007(11/12) US52078PAA03 USD % 103, ,54 2,42 1,7500 % NetApp Inc. DL-Conv. Nts 2009(13) US64110DAB01 USD % 170, ,13 2,00 2,0000 % PDL BioPharma Inc. DL-Conv. Nts 2005(10/12) US74369LAF04 USD % 97, ,83 0,57 5,1250 % Steel Dynamics Inc. DL-Conv. Notes 2009(14) US858119AP59 USD % 119, ,88 0,70 3,8750 % Teleflex Inc. DL-Conv.Notes 2010(17) US879369AA42 USD % 115, ,76 1,35 3,2500 % Tyson Foods Inc. DL-Conv. Nts 2008(13) US902494AP84 USD % 128, ,55 0,76 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,56 8,58 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,56 8,58 6,5000 % Renewable Energy Corp. ASA EO-Conv. Notes 2009(14) NO EUR % 88, ,00 0,75 5,2500 % Talvivaara Mining Co. PLC EO-Conv.-Bonds 2008(13) Reg.S XS EUR % 101, ,00 0,86 2,5000 % China Water Affairs Group Ltd. HD-Conv. Bonds 2010(15) XS HKD % 109, ,36 2,06 1,0000 % Kadokawa Group Holdings Inc. YN-Conv. Bonds 2009(14) XS JPY % 111, ,50 1,61 4,0000 % China Huiyuan Juice Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2011(16) XS USD % 90, ,56 1,60 2,6250 % Petrominerales Bermuda Ltd. DL-Conv. Bonds 2010(16) NO USD % 113, ,73 1,00 3,3750 % SeaDrill Ltd. DL-Conv. Notes 2010(17) NO USD % 119, ,41 0,70 Summe Wertpapiervermögen ,75 95,31 Derivate EUR ,86 1,71 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00-0,04 FUTURE ESTX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00-0,04 Devisen-Derivate EUR ,86 1,75 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,37 0,00 Offene Positionen EUR/USD 10.0 Mio. OTC ,37 0,00 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,23 1,75 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Offene Positionen EUR/USD 60.0 Mio. OTC ,88 1,57 EUR/JPY 14.0 Mio. OTC ,06 0,26 EUR/USD 10.0 Mio. OTC ,30 0,21 EUR/CHF 6.0 Mio. OTC ,01-0,28 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,78 2,83 Bankguthaben Guthaben bei BNP Paribas S.A. Guthaben in Fondswährung Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR ,39 % 100, ,39 1,29 GBP ,52 % 100, ,32 0,19 SEK ,20 % 100, ,10 0,01 AUD ,20 % 100, ,72 0,14 CHF ,86 % 100, ,25 0,06 HKD ,05 % 100, ,52 0,11 JPY ,00 % 100, ,67 0,17 SGD ,83 % 100, ,50 0,05 USD ,23 % 100, ,31 0,82 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,57 Zinsansprüche EUR , ,57 0,49 Quellensteueransprüche EUR , ,21 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,23-0,42 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,69 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,00-0,03 Depotbankvergütung EUR , ,82-0,01 Beratungsvergütung EUR , ,91-0,38 Prüfungskosten EUR , ,29-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Sonstige Kosten EUR -244,52-244,52 0,00 Fondsvermögen EUR ,94 100,00 Anteilwert EUR 110,62 Ausgabepreis EUR 113,94 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,71 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) CNY (CNY) 9, = 1 Euro (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) HKD (HKD) 11, = 1 Euro (EUR) JPY (JPY) 117, = 1 Euro (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 Euro (EUR) USD (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex c) OTC Over-the-Counter Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Don Quijote Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK Verzinsliche Wertpapiere Exane Finance EO-Zero Exch. Bds 11(16) EON FR EUR ,2500 % PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. EO-Exch. Bonds 2010(13/17) PTPETROM0005 EUR Sonstige Beteiligungswertpapiere 5,0000 % ArcelorMittal S.A. DL-Conv. Nts 2009(14) US03938LAK08 USD Archer-Daniels-Midland Co. 6.25% Corp.Units 06/11 DL 50 US STK ,8750 % Archer-Daniels-Midland Co. DL-Conv. Notes 2007(14) US039483AW22 USD Bank of Kyoto Ltd., The YN-Zo Conv.-Bds 2006(14) No. 2 JP325120P6C9 JPY ,0750 % CFS Retail Property Trust AD-Conv. Notes 2007(14) XS AUD ,7500 % EMC Corp. (Mass.) DL-Conv. Notes 2006(11) US268648AK80 USD ,6250 % Kudelski Financial Serv. SCA SF-Conv. Bonds 2005(12) CH CHF ,6500 % Liechtensteinische Landesbk AG SF-Wdl.-Anl. 2006(11) LI CHF NC International Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2004(11) XS JPY ,0000 % Paladin Energy Ltd. DL-Conv. Bonds 2008(13) XS USD ,0000 % Sesa Goa Ltd. DL-Conv. Bonds 2009(14) XS USD ,7500 % Videocon Industries Ltd. DL-Conv. Bonds 2010(15) XS USD An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Sonstige Beteiligungswertpapiere 4,5000 % Abengoa S.A. EO-Conv.-Notes 2010(17) XS EUR ,5000 % Air Berlin Finance B.V. EO-Wandelanleihe 2007(27) DE000A0NQ9H6 EUR ,2500 % Alliance Oil Co. Ltd. DL-Conv. Notes 2009(14) XS USD ,7000 % EFG Ora Funding Ltd. II EO-Conv. Bonds 2009(14) XS EUR ,2500 % Fisher Scientific Intl Inc. DL-Conv.-Notes 2004(11/24) US338032AX31 USD ,6250 % Fresenius Fin. (Jersey) Ltd. EO-Conv. Notes 2008(08/11) DE000A0VYAD8 EUR ,8750 % Micron Technology Inc. DL-Conv. Nts. 2007(14) US595112AH62 USD ,5000 % SAS AB SK-Conv. Bonds 2010(15) SE SEK Nichtnotierte Wertpapiere Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Sonstige Beteiligungswertpapiere Disco Corp. YN-Zero Conv. Notes 2009(14) XS JPY ,7500 % Kinross Gold Corp. DL-Conv. Nts 2008(13/28) 144A US496902AB30 USD Kuroda Electric Co. Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2008(12) XS JPY Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR Frankfurt am Main, den 1. Juli 2011 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8