KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:
Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 29.850.173,64 100,20 1. Anleihen 19.019.648,00 63,84 < 1 Jahr 1.404.383,00 4,71 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 2.196.310,00 7,37 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 2.218.649,00 7,45 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 12.677.301,00 42,56 >= 10 Jahre 523.005,00 1,76 2. Zertifikate 8.904.835,00 29,89 EUR 8.904.835,00 29,89 3. Investmentanteile 841.700,00 2,83 EUR 841.700,00 2,83 4. Derivate 69.470,00 0,23 5. Bankguthaben 702.860,04 2,36 6. Sonstige Vermögensgegenstände 311.660,60 1,05 II. Verbindlichkeiten -59.787,15-0,20 III. Fondsvermögen 29.790.386,49 100,00 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 28.766.183,00 96,56 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 18.006.388,00 60,44 Verzinsliche Wertpapiere EUR 18.006.388,00 60,44 0,3720 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) XS1811433983 EUR 1.300 1.300 0 % 99,476 1.293.188,00 4,34 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) DE0001135044 EUR 3.000 500 0 % 156,520 4.695.600,00 15,76 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) DE0001135069 EUR 1.000 1.000 0 % 150,643 1.506.430,00 5,06 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2013(19) IT0004960537 EUR 500 0 0 % 101,548 507.740,00 1,70 1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS1218287230 EUR 1.000 0 0 % 101,619 1.016.190,00 3,41 0,2210 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(19) DE000DB7XHM0 EUR 900 0 0 % 99,627 896.643,00 3,01 2,7500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) DE000A161W62 EUR 500 0 0 % 104,601 523.005,00 1,76 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 v. 16(20) DE000A13SWH9 EUR 800 0 0 % 101,447 811.576,00 2,72 3,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2013(18/23) XS0974373515 EUR 200 0 0 % 100,710 201.420,00 0,68 0,3790 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) XS1729872736 EUR 1.000 0 0 % 98,212 982.120,00 3,30 0,3760 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) XS1586214956 EUR 500 0 0 % 100,391 501.955,00 1,68 0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1485597329 EUR 400 0 0 % 98,885 395.540,00 1,33 0,4570 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) XS1633845158 EUR 1.300 300 0 % 99,040 1.287.520,00 4,32 5,3750 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2009(19) XS0454984765 EUR 1.300 1.300 0 % 106,518 1.384.734,00 4,65 0,5260 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) XS1799039976 EUR 1.300 1.300 0 % 100,171 1.302.223,00 4,37 0,3770 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2017(21/22) CH0359915425 EUR 700 0 0 % 100,072 700.504,00 2,35 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 9.918.095,00 33,29 Verzinsliche Wertpapiere EUR 1.013.260,00 3,40 2,6560 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24) XS1014674227 EUR 1.000 0 0 % 101,326 1.013.260,00 3,40 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Zertifikate EUR 8.904.835,00 29,89 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUSZ 27.09.18 ESTX50 DE000PR0P3F2 STK 77.000 52.000 0 EUR 34,400 2.648.800,00 8,89 Deutsche Bank AG BONUSZ 20.03.19 ESTX50 DE000DM9GHV9 STK 40.000 40.000 0 EUR 34,090 1.363.600,00 4,58 Deutsche Bank AG BONUSZ 26.09.18 ESTX50 DE000DM0V2B2 STK 6.500 6.500 0 EUR 34,370 223.405,00 0,75 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 02.01.19 ESTX50 DE000DD3LU84 STK 77.000 77.000 0 EUR 34,240 2.636.480,00 8,85 UBS AG (London Branch) BONUSZ 04.01.19 ESTX50 DE000UT5ZMM8 STK 59.000 59.000 0 EUR 34,450 2.032.550,00 6,82 Investmentanteile EUR 841.700,00 2,83 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 841.700,00 2,83 UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N. LU1048317025 ANT 50.000 50.000 0 EUR 16,834 841.700,00 2,83 Summe Wertpapiervermögen EUR 28.766.183,00 96,56 Derivate EUR 69.470,00 0,23 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 128.570,00 0,43 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR 128.570,00 0,43 Optionsrechte auf Aktienindices EUR 128.570,00 0,43 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.03.19 BP 3700,00 EUREX 185 Anzahl -400 EUR 36,800-14.720,00-0,05 ESTX 50 PR.EUR CALL 21.12.18 BP 3650,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 30,000-18.000,00-0,06 ESTX 50 PR.EUR CALL 21.12.18 BP 3700,00 EUREX 185 Anzahl -1100 EUR 20,500-22.550,00-0,08 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.03.19 BP 3200,00 EUREX 185 Anzahl -400 EUR 115,700-46.280,00-0,16 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.03.19 BP 3450,00 EUREX 185 Anzahl 400 EUR 213,400 85.360,00 0,29 ESTX 50 PR.EUR PUT 21.09.18 BP 3300,00 EUREX 185 Anzahl -800 EUR 65,900-52.720,00-0,18 ESTX 50 PR.EUR PUT 21.09.18 BP 3450,00 EUREX 185 Anzahl 800 EUR 124,200 99.360,00 0,33 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens ESTX 50 PR.EUR PUT 21.12.18 BP 3200,00 EUREX 185 Anzahl -600 EUR 84,400-50.640,00-0,17 ESTX 50 PR.EUR PUT 21.12.18 BP 3300,00 EUREX 185 Anzahl -1100 EUR 113,400-124.740,00-0,42 ESTX 50 PR.EUR PUT 21.12.18 BP 3350,00 EUREX 185 Anzahl 600 EUR 131,700 79.020,00 0,27 ESTX 50 PR.EUR PUT 21.12.18 BP 3450,00 EUREX 185 Anzahl 1100 EUR 176,800 194.480,00 0,65 Optionsrechte EUR -59.100,00-0,20 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte EUR -59.100,00-0,20 FUTURE EU-BUND 09.18 CALL 24.08.18 BP 160,00 EUREX 185 EUR Anzahl -15 EUR 2,820-28.350,00-0,10 FUTURE EU-BUND 09.18 CALL 27.07.18 BP 161,50 EUREX 185 EUR Anzahl -15 EUR 1,360-8.100,00-0,03 FUTURE EU-BUND 09.18 PUT 24.08.18 BP 156,00 EUREX 185 EUR Anzahl -15 EUR 0,030 5.550,00 0,02 FUTURE EU-BUND 09.18 PUT 24.08.18 BP 159,00 EUREX 185 EUR Anzahl 15 EUR 0,150-18.450,00-0,06 FUTURE EU-BUND 09.18 PUT 27.07.18 BP 156,00 EUREX 185 EUR Anzahl -15 EUR 0,010 4.350,00 0,01 FUTURE EU-BUND 09.18 PUT 27.07.18 BP 160,50 EUREX 185 EUR Anzahl 15 EUR 0,120-14.100,00-0,05 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 702.860,04 2,36 Bankguthaben EUR 702.860,04 2,36 Guthaben bei Merck Finck Privatbankiers AG München (V) Guthaben in Fondswährung EUR 643.760,04 % 100,000 643.760,04 2,16 Guthaben bei Merck Finck Privatbankiers AG Guthaben in Fondswährung EUR 59.100,00 % 100,000 59.100,00 0,20 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 311.660,60 1,05 Zinsansprüche EUR 311.660,60 311.660,60 1,05 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR -59.787,15-0,20 Zinsverbindlichkeiten EUR -516,68-516,68 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -52.002,72-52.002,72-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR -4.125,55-4.125,55-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -467,39-467,39 0,00 Prüfungskosten EUR -2.674,81-2.674,81-0,01 Fondsvermögen EUR 29.790.386,49 100,00 1) Anteilwert EUR 93,80 Ausgabepreis EUR 93,80 Anteile im Umlauf STK 317.611 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Eurex Deutschland Seite 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) DE0001102408 EUR 500 500 1,2500 % DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2020) XS1310053936 EUR 0 500 2,5000 % UniCredit Bank Ireland PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2013(18) DE000A1HD5X3 EUR 0 800 0,0990 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1240966348 EUR 0 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Belgien, Königreich EO-FLR Nts 2013(18) Ser. 70 BE0000330390 EUR 0 1.000 0,5000 % HSH Nordbank AG Schiffs-PF.15(18) Ser.2331 DE000HSH4XT6 EUR 0 500 Zertifikate Deutsche Bank AG BONUSZ 21.03.18 ESTX50 DE000DM0G082 STK 0 28.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 22.06.18 ESTX50 DE000DGT9GP2 STK 29.500 29.500 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 22.06.18 ESTX50 DE000DD5LEV5 STK 50.000 50.000 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. BONUSZ 23.03.18 ESTX50 DE000DGP48J4 STK 0 48.000 Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 02.01.19 ESTX50 DE000ST0DNP1 STK 59.000 59.000 Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUSZ 21.06.18 ESTX50 DE000PB84DE1 STK 0 40.000 Deutsche Bank AG BONUSZ 20.06.18 ESTX50 DE000DM0G4G6 STK 30.000 30.000 Société Générale Effekten GmbH BONUSZ 23.03.18 ESTX50 DE000SE9HBK6 STK 0 57.000 Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 202,22 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 61,09 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 112,37 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.18 EUREX) EUR 66,87 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.18 EUREX) EUR 38,96 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND 06.18 EUREX) EUR 25,67 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,23 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 93,80 Ausgabepreis EUR 93,80 Anteile im Umlauf STK 317.611 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Merck Finck Privatbankiers Aktiengesellschaft Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Pacellistraße 16 60486 Frankfurt am Main 80333 München Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 80327 München 60079 Frankfurt am Main Telefon: 089 / 21 04-0 Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 089 / 29 98 14 Telefax: 069 / 710 43-700 www.merckfinck.de www.universal-investment.com Rechtsform: Offene Handelsgesellschft Gründung: 1968 Haftendes Eigenkapital: 79.793.000 (Stand: 31.12.2016) Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 58.194.000, (Stand: Dezember 2017) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb MFI Asset Management GmbH Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Maximiliansplatz 22 Michael Reinhard, Bad Vilbel 80333 München Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Telefon (089) 55 25 30-0 Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefax (089) 55 25 30-55 Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN: A1XDZD / ISIN: DE000A1XDZD3 Seite 11