HALBJAHRESBERICHT vom 01.12.2010 31.05.2011 Dachfonds ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Handelsregister: Frankfurt HRB 34125 Geschäftsführung: Markus Kaiser Bernd Baur
Halbjahresbericht für Sondervermögen ASS-Global Vermögensaufstellung zum 31.05.2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.05.2011 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Alternative Investmentfonds EUR 120.270,00 9,76 - Indexfonds EUR 926.417,30 75,14 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR 184.662,59 14,98 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 5.543,14 0,45 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.344,47 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -5.377,32-0,44 Fondsvermögen EUR 1.232.860,18 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts ASS-Global zum 31.05.2011
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.05.2011 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR 1.046.687,30 84,90 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0292106167 db x-trackers DBLCI - OY Balanced ETF 1C ANT 1.800 0 400 EUR 35,3500 63.630,00 5,16 LU0292107991 db x-trackers MSCI EM Asia TR-I ETF 1C ANT 2.050 0 350 EUR 27,8500 57.092,50 4,63 LU0292107645 db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT 1.650 0 550 EUR 30,2900 49.978,50 4,05 LU0322253906 db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF ANT 3.000 0 600 EUR 20,5700 61.710,00 5,01 LU0274209237 db x-trackers MSCI Europe TR-I ETF 1C ANT 2.000 0 0 EUR 34,5700 69.140,00 5,61 LU0203243414 EasyETF S&P GSCI A ANT 1.600 0 400 EUR 35,4000 56.640,00 4,59 DE000A0F5UG3 ishares DJ EURO STOXX Sustain. 40 ANT 6.700 0 0 EUR 10,1300 67.871,00 5,51 DE000A0D8Q49 ishares DJ U.S. Select Dividend (DE) ANT 2.500 0 0 EUR 27,1300 67.825,00 5,50 DE000A0LGQJ9 ishares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop.Yield Fd (IQQ4) ANT 3.400 0 300 EUR 17,4000 59.160,00 4,80 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF ANT 4.700 0 0 EUR 14,4900 68.103,00 5,52 DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF ANT 3.100 0 0 EUR 21,7400 67.394,00 5,47 DE000A0HGZV3 ishares PLC - MSCI Eastern Europe 10/40 ANT 2.100 0 700 EUR 25,5500 53.655,00 4,35 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America ANT 3.400 0 300 EUR 18,6600 63.444,00 5,15 DE000A0H0751 ishares STOXX 600 Real Estate (DE) ANT 4.800 0 1.000 EUR 12,4100 59.568,00 4,83 FR0007063177 Lyxor ETF Nasdaq 100 ANT 8.900 0 2.100 EUR 6,5520 58.312,80 4,73 FR0010407197 Lyxor ETF Privex A ANT 13.500 0 3.500 EUR 4,1400 55.890,00 4,53 FR0010378604 Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 ANT 4.300 0 0 EUR 15,6450 67.273,50 5,46 Summe Wertpapiervermögen 1.046.687,30 84,90 Seite 4 des Halbjahresberichts ASS-Global zum 31.05.2011
Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.05.2011 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR 190.205,73 15,43 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR 184.662,59 % 100,0000 184.662,59 14,98 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD 7.918,26 % 100,0000 5.543,14 0,45 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.344,47 0,11 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 1.344,47 1.344,47 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR -5.377,32-5.377,32-0,44 Fondsvermögen EUR 1.232.860,18 100,00 *) Anteilwert EUR 30,00 Umlaufende Anteile ANT 41.101 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,90 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Seite 5 des Halbjahresberichts ASS-Global zum 31.05.2011
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.05.2011 US-Dollar (USD) 1,428480 = 1 Euro (EUR) Seite 6 des Halbjahresberichts ASS-Global zum 31.05.2011
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % LU0292106167 db x-trackers DBLCI - OY Balanced ETF 1C 0,00 0,55 LU0292107991 db x-trackers MSCI EM Asia TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU0292108619 db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU0292107645 db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU0322253906 db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF 0,00 0,40 LU0274209237 db x-trackers MSCI Europe TR-I ETF 1C 0,00 0,30 LU0274209740 db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C 0,00 0,50 LU0203243414 EasyETF S&P GSCI A 0,00 0,45 DE000A0F5UG3 ishares DJ EURO STOXX Sustain. 40 0,00 0,40 DE000A0D8Q49 ishares DJ U.S. Select Dividend (DE) 0,00 0,30 DE000A0LGQJ9 ishares FTSE EPRA/NAREIT Asia Prop.Yield Fd (IQQ4) 0,00 0,59 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF 0,00 0,40 DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF 0,00 0,59 DE000A0HGZV3 ishares PLC - MSCI Eastern Europe 10/40 0,00 0,74 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America 0,00 0,40 DE000A0H0751 ishares STOXX 600 Real Estate (DE) 0,00 0,45 FR0010312124 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A 0,00 0,65 FR0007063177 Lyxor ETF Nasdaq 100 0,00 0,30 FR0010407197 Lyxor ETF Privex A 0,00 0,95 FR0010378604 Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 0,00 0,30 Seite 7 des Halbjahresberichts ASS-Global zum 31.05.2011
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU0292108619 db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C ANT 1.300 2.700 LU0274209740 db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C ANT 2.000 2.000 FR0010312124 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A ANT 0 1.850 Seite 8 des Halbjahresberichts ASS-Global zum 31.05.2011
Angaben zur Gesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GMBH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Telefon: (069) 97 57 43-0 Telefax: (069) 97 57 43-31 E-Mail: info@veritas-fonds.de Internet: www.veritas-fonds.de Haftendes Eigenkapital 2,48 Mio., Stand 31.12.2010 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand 31.12.2010 Gesellschafter Augur Financial Holding Drei GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Markus Kaiser, 79100 Freiburg Bernd Baur, 63322 Rödermark Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße 46 50 60311 Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 40,2 Mrd., Stand 31.12.2008 (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Dr. Thomas Schmitt Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main