KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Friedrichswall 10 60329 Frankfurt am Main 30159 Hannover Postanschrift: Telefon: 0511 / 3610 Postfach 17 05 48 Telefax: 0511 / 3612502 60079 Frankfurt am Main http://www.nordlb.com Telefon: 069 / 710 43-0 Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Telefax: 069 / 710 43-700 Haftendes Eigenkapital: 147.700.000,00 (Stand: Dezember 2013) http://www.universal-investment.com 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Gründung: 1968 WAVE Management AG Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Postanschrift: Eigenmittel: EUR 45.400.000, (Stand: September 2013) VHV Platz 1 30177 Hannover Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefon: +49 (0)511 907-2500 Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefax: +49 (0)511 907-2524 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach 4. Anlageausschuss Bernd Vorbeck, Elsenfeld Boris Sonntag, Vorstand der WAVE Management AG, Hamburg Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Peter Bruhn, Portfoliomanagement Aktien Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) WAVE Management AG, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Jörg Schettler, Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main WAVE Management AG, Hamburg Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf WKN: / ISIN: A0JEK4 / DE000A0JEK49 Stand: 31. August 2014 Seite 2
Vermögensübersicht zum 31.08.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 19.763.760,54 100,39 1. Investmentanteile 19.358.221,26 98,33 EUR 16.892.152,63 85,80 USD 2.466.068,63 12,53 2. Derivate 12.000,00 0,06 3. Bankguthaben 374.941,45 1,90 4. Sonstige Vermögensgegenstände 18.597,83 0,09 II. Verbindlichkeiten -76.563,40-0,39 III. Fondsvermögen 19.687.197,14 100,00 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.08.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.08.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 19.358.221,26 98,33 Investmentanteile EUR 19.358.221,26 98,33 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 19.358.221,26 98,33 Amundi ETF MSCI World Actions au Porteur o.n. FR0010756098 ANT 8.555 0 0 EUR 177,790 1.520.993,45 7,73 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0488317701 ANT 100.000 0 0 EUR 18,790 1.879.000,00 9,54 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0274208692 ANT 85.000 0 26.994 EUR 34,660 2.946.100,00 14,96 ishares PLC-MSCI World UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HGZR1 ANT 134.000 0 0 EUR 28,190 3.777.460,00 19,19 ishs III-MSCI GCC ex-sa UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RM470 ANT 25.800 25.800 0 EUR 37,750 973.950,00 4,95 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 ANT 26.200 26.200 0 EUR 37,350 978.570,00 4,97 Lyxor ETF MSCI EM Lat. America Actions au Porteur C-EUR o.n. FR0010410266 ANT 34.900 34.900 0 EUR 28,970 1.011.053,00 5,14 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-EUR o.n. FR0010315770 ANT 21.270 7.333 0 EUR 133,010 2.829.122,70 14,37 MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU0152755707 ANT 11.964 0 0 EUR 81,570 975.903,48 4,96 db x-tr.msci China Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU0514695690 ANT 95.000 95.000 0 USD 13,475 971.926,96 4,94 UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.n. IE00B7KQ7B66 ANT 44.930 0 0 USD 43,800 1.494.141,67 7,59 Summe Wertpapiervermögen EUR 19.358.221,26 98,33 Derivate EUR 12.000,00 0,06 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 12.000,00 0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR 12.000,00 0,06 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.14 EUREX 185 EUR Anzahl 10 12.000,00 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 386.941,45 1,97 Bankguthaben EUR 386.941,45 1,97 Guthaben bei Nord LB Hannover (G) Guthaben in Fondswährung EUR 386.941,45 % 100,000 386.941,45 1,97 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 18.597,83 0,09 Sonstige Forderungen EUR 18.597,83 18.597,83 0,09 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.08.2014 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.08.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -12.000,00-0,06 EUR - Kredite EUR -12.000,00 % 100,000-12.000,00-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -76.563,40-0,39 Verwaltungsvergütung EUR -47.415,58-47.415,58-0,24 Verwahrstellenvergütung EUR -1.411,61-1.411,61-0,01 Beratungsvergütung EUR -18.966,23-18.966,23-0,10 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR -8.269,98-8.269,98-0,04 Fondsvermögen EUR 19.687.197,14 100,00 Anteilwert EUR 46,67 Ausgabepreis EUR 48,54 Anteile im Umlauf STK 421.844 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.08.2014 USD (USD) 1,3171000 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF NASDAQ-100 EO He.D. Actions au Porteur o.n. FR0010949479 ANT 16.600 16.600 ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 ANT 0 42.000 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 ANT 66.700 129.085 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-USD o.n. FR0010372201 ANT 0 14.500 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 53.680,74 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 42.693,67 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,06 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 46,67 Ausgabepreis EUR 48,54 Anteile im Umlauf STK 421.844 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 8
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI World Actions au Porteur o.n. FR0010756098 0,450 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU0488317701 0,800 db x-tr.msci China Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU0514695690 0,950 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0274208692 0,450 ishares PLC-MSCI World UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HGZR1 0,250 ishs III-MSCI GCC ex-sa UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RM470 0,250 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 1,000 Lyxor ETF MSCI EM Lat. America Actions au Porteur C-EUR o.n. FR0010410266 0,650 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-EUR o.n. FR0010315770 0,450 MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU0152755707 0,140 UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.n. IE00B7KQ7B66 0,450 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF NASDAQ-100 EO He.D. Actions au Porteur o.n. FR0010949479 0,450 ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 0,800 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 0,300 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-USD o.n. FR0010372201 0,450 Frankfurt am Main, den 1. September 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9