KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH Volker Schilling, Greiff Capital Management AG, Freiburg im Breisgau Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße 59 Tarek Saffaf, 60486 Frankfurt am Main 80333 München Greiff Capital Management AG, Freiburg im Breisgau Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 20 19 16 60079 Frankfurt am Main 80019 München Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 66 77 45 000 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 66 77 46 001 http://www.universal-investment.com http://www.statestreet.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 1.326.740.000 (Stand: 31.12.2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 48.302.000, (Stand: September 2015) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Name: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Greiff Capital Management AG Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Munzinger Straße 5 Bernd Vorbeck, Elsenfeld 79111Freiburg im Breisgau Aufsichtsrat: Telefon: +49 761 76769-5 Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Telefax: +49 761 76769-55 Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg http://www.greiff-ag.de Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. Juni 2016 Seite 2
Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse R 10. Dezember 2012 Anteilklasse R und I derzeit 15 % p.a. der positiven Wertentwicklung über dem Vergleichs- Anteilklasse I 21. November 2012 maßstab EURIBOR 1M TR (EUR) in der Abrechnungsperiode, aber nur Anteilklasse S 21. November 2012 bei neuem Höchststand des Anteilwerts ( High-Water-Mark ) Anteilklasse F 11. Mai 2016 Anteilklasse S derzeit 10 % p.a. (Höchstbetrag) der positiven Wertentwicklung über Erstausgabepreise dem Vergleichsmaßstab EURIBOR 1M TR (EUR) in der Abrechnungs- Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag periode, bei neuem Höchststand des Anteilwerts ( High-Water-Mark ) Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse F derzeit keine Anteilklasse S 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse F 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse R Euro Ausgabeaufschlag Anteilklasse I Euro Anteilklasse R derzeit 5,00% Anteilklasse S Euro Anteilklasse I derzeit 0,00% Anteilklasse F Euro Anteilklasse S derzeit 5,00% Anteilklasse F derzeit 5,00% Ertragsverwendung Anteilklasse R Thesaurierend Mindestanlagesumme Anteilklasse I Thesaurierend Anteilklasse R keine Anteilklasse S Thesaurierend Anteilklasse I 250.000,00 Anteilklasse F Ausschüttend Anteilklasse S 10.000.000,00 Anteilklasse F 100.000,00 Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R A1J31V / DE000A1J31V0 Verwaltungsvergütung Anteilklasse I A1J31W / DE000A1J31W8 Anteilklasse R derzeit 1,85 % p. a. Anteilklasse S A1J31Z / DE000A1J31Z1 Anteilklasse I derzeit 1,25 % p. a. Anteilklasse F A2ADXF / DE000A2ADXF9 Anteilklasse S derzeit 0,70 % p. a. Anteilklasse F derzeit 0,95 % p.a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R Anteilklasse I Anteilklasse S Anteilklasse F derzeit 0,035 % p.a. derzeit 0,035 % p.a. derzeit 0,035 % p.a. derzeit 0,035 % p.a. Seite 3
Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 87.364.214,57 100,48 1. Anleihen 85.044.632,24 97,82 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 18.412.541,74 21,18 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 66.632.090,50 76,64 2. Derivate 490.938,65 0,56 3. Bankguthaben 1.747.603,33 2,01 4. Sonstige Vermögensgegenstände 81.040,35 0,09 II. Verbindlichkeiten -421.282,90-0,48 III. Fondsvermögen 86.942.931,67 100,00 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 85.044.632,24 97,82 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 65.955.265,74 75,86 Verzinsliche Wertpapiere EUR 65.955.265,74 75,86 0,1580 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1199643427 EUR 3.000 1.000 0 % 99,515 2.985.435,00 3,43 0,1480 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1130526780 EUR 3.000 3.000 0 % 100,142 3.004.260,00 3,46 0,2390 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1145855646 EUR 3.000 0 0 % 99,907 2.997.210,00 3,45 0,4690 % CFCM Nord Europe EO-FLR Bons Moy.T.Nég.2014(19) FR0012057412 EUR 2.000 0 0 % 99,939 1.998.780,00 2,30 0,5720 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) XS1417876759 EUR 2.500 2.500 0 % 100,219 2.505.462,50 2,88 0,1500 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1170317645 EUR 3.000 3.000 0 % 100,108 3.003.234,00 3,45 0,2040 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS1319598188 EUR 3.000 3.000 0 % 100,165 3.004.950,00 3,46 0,6490 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16(18) DE000DL19SS0 EUR 3.000 3.000 0 % 99,954 2.998.620,00 3,45 0,5430 % DVB Bank SE FLR-MTN v.2014(19) XS1033764918 EUR 1.000 1.000 0 % 99,983 999.825,00 1,15 1,2500 % DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2020) XS1310053936 EUR 2.000 2.000 0 % 102,381 2.047.620,00 2,36 0,4420 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1240146891 EUR 1.000 0 0 % 99,687 996.865,00 1,15 0,4490 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) XS1402235060 EUR 2.000 2.000 0 % 99,932 1.998.640,00 2,30 0,2920 % HSBC France S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) FR0013062684 EUR 3.000 3.000 2.000 % 99,873 2.996.190,00 3,45 0,1860 % Lloyds Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1109333986 EUR 3.000 3.000 0 % 98,552 2.956.560,00 3,40 0,2500 % Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS1311459934 EUR 2.000 0 1.000 % 100,062 2.001.230,00 2,30 0,4430 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1139320151 EUR 1.000 0 1.000 % 100,352 1.003.515,00 1,15 0,2760 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) XS1412416486 EUR 3.000 3.000 0 % 100,064 3.001.905,00 3,45 0,2860 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) LU1105951401 EUR 3.000 3.000 0 % 100,105 3.003.150,00 3,45 0,0180 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1199650638 EUR 3.000 3.000 0 % 99,531 2.985.933,00 3,43 0,7500 % Raiffeisenbank a.s. EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19) XS1132335248 EUR 3.000 0 0 % 100,571 3.017.133,00 3,47 0,1770 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1272154565 EUR 3.000 1.500 0 % 100,224 3.006.720,00 3,46 0,4410 % Santander UK PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1098036939 EUR 2.000 0 0 % 99,292 1.985.830,00 2,28 0,3670 % Santander UK PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1070235004 EUR 1.000 0 0 % 99,149 991.485,00 1,14 0,2180 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1287714502 EUR 3.000 500 0 % 100,273 3.008.175,00 3,46 0,3710 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) XS1400169428 EUR 3.000 3.000 0 % 100,003 3.000.090,00 3,45 0,5000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20) XS1298529097 EUR 1.500 0 0 % 102,257 1.533.847,50 1,76 0,5000 % Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2014(18) XS1117564572 EUR 2.000 0 1.000 % 101,153 2.023.050,00 2,33 0,7091 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-DL-MTN R.5553 v.15(17) XS1300862338 USD 1.000 0 0 % 99,936 899.550,74 1,03 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 19.089.366,50 21,96 Verzinsliche Wertpapiere EUR 19.089.366,50 21,96 0,2430 % Achmea Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS1234553391 EUR 3.500 1.000 0 % 99,863 3.495.191,00 4,02 0,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES0413860505 EUR 2.000 0 0 % 102,002 2.040.030,00 2,35 0,1510 % Caisse centr.desjardins Québec EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1170332107 EUR 1.500 1.500 0 % 100,038 1.500.562,50 1,73 0,0930 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1275834395 EUR 3.000 3.000 0 % 99,485 2.984.535,00 3,43 0,5000 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 15(20) XS1290200325 EUR 2.000 1.000 1.000 % 101,804 2.036.080,00 2,34 0,5000 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2016(21) AT0000A1JY21 EUR 3.000 3.000 0 % 101,750 3.052.488,00 3,51 0,0380 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1242968979 EUR 1.000 0 0 % 99,569 995.690,00 1,15 0,3380 % Santander Intl Debt S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1195284705 EUR 3.000 3.000 0 % 99,493 2.984.790,00 3,43 Summe Wertpapiervermögen EUR 85.044.632,24 97,82 Derivate EUR 490.938,65 0,56 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 490.938,65 0,56 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR 490.938,65 0,56 Optionsrechte auf Aktienindices EUR 490.938,65 0,56 CALL DAX(PERF.-INDEX) 15.07.16 BP 10600,00 EUREX 185 Anzahl -1.000 EUR 2,000-2.000,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.07.16 BP 10000,00 EUREX 185 Anzahl -3.500 EUR 52,000-182.000,00-0,21 DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.07.16 BP 10200,00 EUREX 185 Anzahl 1.000 EUR 16,400 16.400,00 0,02 DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.07.16 BP 10500,00 EUREX 185 Anzahl -1.000 EUR 3,400-3.400,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.07.16 BP 9800,00 EUREX 185 Anzahl 2.500 EUR 122,600 306.500,00 0,35 DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.07.16 BP 7800,00 EUREX 185 Anzahl -1.000 EUR 0,800-800,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.07.16 BP 8000,00 EUREX 185 Anzahl -1.000 EUR 1,400-1.400,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.07.16 BP 8600,00 EUREX 185 Anzahl 1.000 EUR 8,800 8.800,00 0,01 DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.07.16 BP 9000,00 EUREX 185 Anzahl -3.500 EUR 29,200-102.200,00-0,12 DAX(PERF.-INDEX) PUT 15.07.16 BP 9200,00 EUREX 185 Anzahl 1.500 EUR 51,700 77.550,00 0,09 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 2800,00 EUREX 185 Anzahl 3.000 EUR 95,000 285.000,00 0,33 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 2850,00 EUREX 185 Anzahl 3.000 EUR 62,500 187.500,00 0,22 Seite 6
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 2900,00 EUREX 185 Anzahl 4.000 EUR 36,700 146.800,00 0,17 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 2950,00 EUREX 185 Anzahl -3.000 EUR 19,000-57.000,00-0,07 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 3000,00 EUREX 185 Anzahl -26.000 EUR 8,500-221.000,00-0,25 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 3025,00 EUREX 185 Anzahl -18.000 EUR 5,400-97.200,00-0,11 ESTX 50 PR.EUR CALL 15.07.16 BP 3050,00 EUREX 185 Anzahl -4.000 EUR 3,300-13.200,00-0,02 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2100,00 EUREX 185 Anzahl 20.000 EUR 0,100 2.000,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2250,00 EUREX 185 Anzahl 20.000 EUR 0,200 4.000,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2300,00 EUREX 185 Anzahl 1.000 EUR 0,300 300,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2350,00 EUREX 185 Anzahl -12.000 EUR 0,500-6.000,00-0,01 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2400,00 EUREX 185 Anzahl 5.000 EUR 0,800 4.000,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2500,00 EUREX 185 Anzahl -23.000 EUR 2,200-50.600,00-0,06 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2550,00 EUREX 185 Anzahl -16.000 EUR 3,700-59.200,00-0,07 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2600,00 EUREX 185 Anzahl -2.000 EUR 6,000-12.000,00-0,01 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2650,00 EUREX 185 Anzahl 6.000 EUR 9,500 57.000,00 0,07 ESTX 50 PR.EUR PUT 15.07.16 BP 2700,00 EUREX 185 Anzahl 5.000 EUR 15,000 75.000,00 0,09 PUT DAX(PERF.-INDEX) 15.07.16 BP 9400,00 EUREX 185 Anzahl 1.000 EUR 89,500 89.500,00 0,10 S+P 500 INDEX CALL 08.07.16 BP 2050,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 48,200 43.386,33 0,05 S+P 500 INDEX CALL 08.07.16 BP 2075,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 27,000 24.303,55 0,03 S+P 500 INDEX CALL 08.07.16 BP 2100,00 CBOE 361 Anzahl -4.000 USD 13,000-46.806,83-0,05 S+P 500 INDEX CALL 08.07.16 BP 2125,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 2,950 2.655,39 0,00 S+P 500 INDEX CALL 08.07.16 BP 2150,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 0,500 450,07 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 1780,00 CBOE 361 Anzahl -4.000 USD 0,150-540,08 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 1800,00 CBOE 361 Anzahl -4.000 USD 0,180-648,09 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 1910,00 CBOE 361 Anzahl -2.000 USD 0,380-684,10 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 1930,00 CBOE 361 Anzahl -2.000 USD 0,500-900,13 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 1980,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 1,200 1.080,16 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 2000,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 1,500 1.350,20 0,00 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 2060,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 6,150 5.535,81 0,01 S+P 500 INDEX PUT 08.07.16 BP 2080,00 CBOE 361 Anzahl 1.000 USD 10,450 9.406,37 0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.758.711,92 2,02 Bankguthaben EUR 1.758.711,92 2,02 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung EUR 258.711,92 % 100,000 258.711,92 0,30 Guthaben bei State Street Bank GmbH London Branch (V) Guthaben in Fondswährung EUR 1.500.000,00 % 100,000 1.500.000,00 1,73 Seite 7
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 81.040,35 0,09 Zinsansprüche EUR 81.040,35 81.040,35 0,09 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -11.108,59-0,01 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD -12.341,08 % 100,000-11.108,59-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -421.282,90-0,48 Zinsverbindlichkeiten EUR -384,73-384,73 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -194.619,35-194.619,35-0,22 Verwahrstellenvergütung EUR -8.420,26-8.420,26-0,01 Asset Management Gebühr EUR -210.381,50-210.381,50-0,24 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR -7.077,06-7.077,06-0,01 Fondsvermögen EUR 86.942.931,67 100,00 1) Seite 8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens AK R Anteilwert EUR 106,31 Ausgabepreis EUR 111,63 Rücknahmepreis EUR 106,31 Anzahl Anteile STK 28.482 AK I Anteilwert EUR 108,48 Ausgabepreis EUR 108,48 Rücknahmepreis EUR 108,48 Anzahl Anteile STK 347.640 AK S Anteilwert EUR 110,56 Ausgabepreis EUR 116,09 Rücknahmepreis EUR 110,56 Anzahl Anteile STK 415.598 AK F Anteilwert EUR 100,85 Ausgabepreis EUR 105,89 Rücknahmepreis EUR 100,85 Anzahl Anteile STK 2.500 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 9
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2016 USD (USD) 1,1109490 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 361 Chicago Board Opt. Exch. Seite 10
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) XS0928456218 EUR 0 1.500 0,1990 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1062126781 EUR 1.000 1.000 0,1310 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1166454915 EUR 2.000 2.000 0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) XS1264790939 EUR 0 1.000 0,4560 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1046498157 EUR 0 1.500 0,1990 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1121919333 EUR 1.000 1.000 0,1860 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS1247516088 EUR 2.000 2.000 0,5000 % DVB Bank SE MTN v.2015(2018) XS1166863339 EUR 0 1.000 0,3880 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS1289966134 EUR 0 2.000 3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 10(17) IT0004603434 EUR 0 1.000 1,6250 % KA Finanz AG EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS0973424152 EUR 0 2.000 0,2310 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1048519836 EUR 1.000 3.000 0,0380 % Nykredit Bank A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS1242841127 EUR 0 2.000 0,1590 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS1240966348 EUR 1.000 1.000 4,0000 % WM Covered Bond Program EO-Asset Covered MTN 2006(16) XS0269268586 EUR 0 3.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,1250 % AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2013(18) XS0969616779 EUR 0 1.000 3,5000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(16) ES0413440084 EUR 0 1.000 3,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS0975903112 EUR 0 2.500 0,6250 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES0413679350 EUR 0 2.000 2,1250 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2014(19) ES0413790355 EUR 0 1.000 0,7500 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES0413790413 EUR 2.000 3.000 3,5000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2010(16) ES0414970535 EUR 0 1.000 0,1670 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts16(20)Tr.3 XS1346795575 EUR 3.000 3.000 Seite 11
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge 0,1920 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) XS1368469570 EUR 2.000 2.000 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 23.038,37 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 32.712,74 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 494,49 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUXL) EUR 187,28 Seite 12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 12.092,30 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 5.363,19 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 9.592,26 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 11.472,98 Seite 13
Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 2,00% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Ertragsverwendung AK R keine 5,000 1,850 Thesaurierer AK I 250.000 0,000 1,250 Thesaurierer AK S 10.000.000 5,000 0,700 Thesaurierer AK F 100.000 5,000 0,950 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung Seite 14
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,82 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,56 Sonstige Angaben AK R Anteilwert EUR 106,31 Ausgabepreis EUR 111,63 Rücknahmepreis EUR 106,31 Anzahl Anteile STK 28.482 AK I Anteilwert EUR 108,48 Ausgabepreis EUR 108,48 Rücknahmepreis EUR 108,48 Anzahl Anteile STK 347.640 AK S Anteilwert EUR 110,56 Ausgabepreis EUR 116,09 Rücknahmepreis EUR 110,56 Anzahl Anteile STK 415.598 AK F Anteilwert EUR 100,85 Ausgabepreis EUR 105,89 Rücknahmepreis EUR 100,85 Anzahl Anteile STK 2.500 Seite 15
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 16