Allianz RCM Thesaurus

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Allianz RCM Thesaurus Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh

2 Inhalt Allianz RCM Thesaurus Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen... 8 Ihre Partner... 12

3 Allianz RCM Thesaurus Struktur des Fondsvermögens in % ,2 13,4 19,3 15,5 8,8 7,8 15,9 15,4 10,6 7,2 13,8 17,2 7,4 7,8 4,1 5,3 3,2 3,1 2,7 7,3 Finanz- Industrie Versorger Grundstoffe Gesundheits- Konsum Informations- Telekommuni- Basiskonsum- Barreserve, dienstleister wesen zyklisch technologie kation güter Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE //WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 286,9 293,9 254,3 114,1 Anteilwert in EUR 552,16 528,49 458,48 372,62 1

4 Allianz RCM Thesaurus Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Gliederung nach Anlagenart Land Kurswert % des Fondsin EUR vermögens* ) Aktien ,34 92,75 Deutschland ,59 88,65 Frankreich ,94 0,11 Niederlande ,48 0,09 Italien ,33 1,44 Irland ,88 0,09 Finnland ,60 0,67 Schweiz ,58 0,75 Großbritannien ,94 0,95 Investmentanteile ,00 0,17 Luxemburg ,00 0,17 Derivate ,00 0,06 Barreserve und Sonstiges ,65 7,02 Fondsvermögen ,99 100,00 * ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart Währung Kurswert % des Fondsin EUR vermögens* ) Aktien ,34 92,75 CHF ,58 0,75 EUR ,82 91,05 GBP ,94 0,95 Investmentanteile ,00 0,17 EUR ,00 0,17 Derivate ,00 0,06 Barreserve und Sonstiges ,65 7,02 Fondsvermögen ,99 100,00 2

5 Allianz RCM Thesaurus Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere ,34 92,75 Aktien ,34 92,75 Deutschland ,59 88,65 DE Aareal Bank STK EUR 23, ,00 0,20 DE000A1EWWW0 adidas STK EUR 54, ,10 1,50 DE000A0WMPJ6 AIXTRON Namens-Aktien STK EUR 23, ,03 0,26 DE Allianz STK EUR 95, ,60 5,55 DE000BASF111 BASF Namensaktien STK EUR 66, ,50 8,55 DE000BAY0017 Bayer STK EUR 55, ,56 4,31 DE Bayerische Motoren Werke Stammaktien STK EUR 67, ,20 3,06 DE Bechtle STK EUR 29, ,00 0,08 DE Bertrandt Inhaber-Aktien STK EUR 51, ,60 0,10 DE Bilfinger Berger STK EUR 67, ,80 0,48 DE Carl Zeiss Meditec STK EUR 15, ,98 0,18 DE000CLS1001 Celesio Namensaktien STK EUR 13, ,60 0,23 DE CENTROTEC Sustainable Inhaber-Aktien STK EUR 21, ,79 0,22 DE Commerzbank Inhaber-Aktien STK EUR 2, ,50 0,34 DE Continental STK EUR 71, ,70 0,59 DE Daimler STK EUR 51, ,12 5,63 DE Delticom STK EUR 73, ,08 0,18 DE Deutsche Bank Namensaktien STK EUR 40, ,65 3,71 DE Deutsche Börse Namensaktien STK EUR 52, ,46 0,57 DE Deutsche Lufthansa vink.namakt. STK EUR 14, ,20 0,91 DE Deutsche Post Namensaktien STK EUR 13, ,00 1,47 DE Deutsche Telekom Namensaktien STK EUR 10, ,60 4,18 DE Drägerwerk Vorzugsaktien STK EUR 76, ,50 0,38 DE Drillisch STK EUR 7, ,88 0,17 DE000ENAG999 E.ON Namens-Aktien STK EUR 19, ,19 5,14 DE Fraport FFM.Airport Services Worldwide STK EUR 55, ,50 0,39 DE000A0Z2ZZ5 freenet STK EUR 9, ,10 0,15 DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK EUR 71, ,30 0,96 DE Gea Group STK EUR 24, ,90 0,35 DE Hannover Rückversicherung Namakt. STK EUR 35, ,70 0,46 DE Henkel KGaA Vorzugsaktien STK EUR 47, ,15 1,14 DE HOCHTIEF STK EUR 57, ,80 0,37 DE Infineon Technologies Namaktien STK EUR 7, ,69 1,61 DE JENOPTIK STK EUR 6, ,00 0,08 DE Jungheinrich Vorzugsaktien STK EUR 28, ,60 0,20 DE K + S STK EUR 54, ,90 1,04 DE Lanxess STK EUR 56, ,00 0,71 DE LEONI Namensaktien STK EUR 40, ,46 1,76 DE Linde STK EUR 120, ,50 2,70 DE MAN STK EUR 91, ,60 1,20 DE Merck STK EUR 75, ,90 0,81 DE METRO Stammaktien STK EUR 41, ,71 0,63 DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines STK EUR 54, ,00 0,14 DE Münchener Rückversicherung vink.namakt.volleingez. STK EUR 104, ,00 2,31 DE QSC STK EUR 2, ,18 0,34 DE Rheinmetall Stammaktien STK EUR 60, ,41 0,46 DE RWE Inhaber-Stammaktien STK EUR 37, ,02 1,27 DE SAP Stammaktien STK EUR 41, ,44 3,99 DE Siemens Namakt. STK EUR 93, ,65 8,36 DE Sixt STK EUR 38, ,25 0,12 DE000A0DJ6J9 SMA Solar Technology Inhaber-Aktien STK EUR 76, ,97 0,25 DE Software STK EUR 41, ,81 1,41 DE SolarWorld STK EUR 9, ,10 0,15 DE STADA Arzneimittel Vink. Namensaktien. STK EUR 26, ,00 0,31 DE Südzucker Stammaktien STK EUR 24, ,50 0,54 DE000SYM9999 Symrise STK EUR 21, ,49 0,11 DE ThyssenKrupp STK EUR 35, ,12 0,67 DE000A0N4P43 Tognum Inhaber-Aktien STK EUR 25, ,59 0,48 DE000TUAG000 TUI Namensaktien STK EUR 7, ,01 0,30 DE Volkswagen Stammaktien STK EUR 126, ,90 0,75 DE Volkswagen Vorzugsaktien STK EUR 141, ,70 3,33 DE Vossloh STK EUR 95, ,00 0,08 DE000WCH8881 Wacker Chemie STK EUR 149, ,00 0,61 Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 3

6 Allianz RCM Thesaurus Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Frankreich ,94 0,11 FR Arkema STK EUR 70, ,94 0,11 Niederlande ,48 0,09 NL Europ.Aeron.Def.+ Space EADS STK EUR 22, ,48 0,09 Italien ,33 1,44 IT De Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 3 STK EUR 7, ,51 0,12 IT ENEL Azioni nom. STK EUR 4, ,82 1,32 Irland ,88 0,09 IE Dragon Oil STK EUR 5, ,88 0,09 Finnland ,60 0,67 FI Stora Enso Oyj -R- STK EUR 7, ,20 0,28 FI UPM Kymmene STK EUR 12, ,40 0,39 Schweiz ,58 0,75 CH Aryzta Namens-Aktien STK CHF 44, ,58 0,75 Großbritannien ,94 0,95 GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper STK GBP 6, ,37 0,22 GB New Schroders STK GBP 15, ,19 0,27 Wertpapier-Investmentanteile ,00 0,17 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,00 0,17 Luxemburg ,00 0,17 LU A.I.I.S.-A.RCM IIS Eur.Mic.Cap Inh-Ant.IT Acc. ANT EUR 999, ,00 0,17 Summe Wertpapiervermögen EUR ,34 92,92 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,06 DAX-Index Future (FDAX) Sept. 11 EUREX EUR Anzahl ,00 0,06 Summe Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,06 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank Commerzbank AG, Frankfurt EUR ,28 % 100, ,28 3,25 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Commerzbank AG, Frankfurt GBP ,46 % 100, ,30 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Commerzbank AG, Frankfurt CHF 0,21 % 100,000 0,17 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,75 3,27 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,75 3,27 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,65 3,46 Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR , ,27 0,34 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,92 3,80 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,16 0,09 Kostenabgrenzung EUR , ,14 0,04 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02 0,05 Fondsvermögen EUR ,99 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 552,16 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,92 Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Forderungen Verbindlichkeiten gesamt Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR ,00 4

7 Allianz RCM Thesaurus Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Aktien, Bezugsrechte, Börsennortierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Abweichend davon kann die Bewertung von Investmentfondsanteilen bei besonderen Umständen (insbesondere der Aussetzung der Anteilsscheinrücknahme) unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten einen Abschlag auf den Rücknahmepreis berücksichtigen. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Devisenkurse bzw. Konversionsfaktoren (in Mengennotiz) per Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,90078 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,20854 Marktschlüssel Terminbörsen EUREX = Frankfurt Eurex Zürich Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. 5

8 Allianz RCM Thesaurus Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland DE Aurubis STK DE Beiersdorf STK DE Deutsche EuroShop Namens-Aktien STK DE Douglas Holding Inhaber-Aktien STK DE Fresenius Medical Care Stammaktien STK DE Fresenius Vorzugsaktien STK DE000A0S8488 Hamburger Hafen u. Logistik Namens-Aktien A-Sparte STK DE HeidelbergCement Stammaktien STK DE Heidelberger Druckmaschinen STK DE000A0JQ5U3 Manz Automation Inhaber-Aktien STK DE MLP Stammaktien STK DE000A0D6554 Nordex Inhaber-Aktien STK DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding Inh.-Vorzugsaktien STK DE000A0F6MD5 Praktiker STK DE PUMA Rudolf Dassler Sport Stammaktien STK DE Q-Cells STK DE RHÖN-KLINIKUM Stammaktien STK DE000A0JCZ51 Roth + Rau Inhaber-Aktien STK DE Salzgitter STK DE SGL CARBON STK DE000SKYD000 Sky Deutschland STK DE United Internet Namensaktien STK DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf STK Griechenland GRS Greek Org. of Football STK Luxemburg LU Gagfah STK Niederlande NL Qiagen STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Deutschland DE000A1KRLB4 Aareal Bank Inhaber-Bezugsrechte STK DE000A1KRCZ2 Commerzbank Inhaber-Bezugsrechte STK DE000A1KRRB1 Porsche Automobil Holding SE Inh-BZR auf VZO STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswert(e): DAX (PERFORMANCE-INDEX)) Volumen in Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung: A.I.I.S.-A.RCM IIS Eur.Mic.Cap Inh-Ant.IT Acc. 0,88 % p.a. 6

9 Allianz RCM Thesaurus Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex HDAX % % lfd. Geschäftsjahr ,60 4,41 1 Jahr ,27 17,60 2 Jahre ,43 47,87 3 Jahre ,79 13,92 4 Jahre ,41 3,42 5 Jahre ,70 27,33 10 Jahre ,83 13,88 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 7

10 Allianz RCM Thesaurus Anteilklassen Für das in diesem Bericht beschriebene Sondervermögen können verschiedene Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum dieses Berichtes war ausschließlich die Anteilklasse AT (EUR) tatsächlich aufgelegt. Die in diesem Bericht aufgeführten Angaben zu Fondsvermögen, umlaufen den Anteilen, Anteilwert sowie Mehrjahresvergleich beziehen sich auf die vorgenannte Anteilklasse. Die tägliche Vergütung für die Verwaltung der vorgenannten Anteilklasse beträgt 2,0 % p.a. des anteiligen Wertes des Son dervermögens, wobei es der Gesellschaft freisteht, eine niedrigere Vergütung zu erheben. Während des Berichtszeitraums ist eine effektive tägliche Verwaltungsvergütung von 1,35 % p.a. erhoben worden. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 6 %; während des Berichtszeitraums ist ein effektiver Ausgabeaufschlag von 5 % erhoben worden. Es wird eine tägliche Administrationsgebühr von max. 0,50 % p.a. des Wertes des Sondervermögens auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes erhoben. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Administrationsgebühr zu berechnen. Während des Berichtszeitraums ist eine effektive tägliche Administrationsgebühr von 0,30 % p.a. erhoben worden. Die Gesellschaft erhält eine weitere tägliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 0,75 % p.a. des anteiligen Wertes des Sondervermögens, errechnet auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes. Die Gesellschaft kann diese Vergütung als Vertriebsprovision an die Vertriebsstellen weiterleiten. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Während des Berichtszeitraums wurde für die vorgenannte Anteilklasse keine Vertriebsprovision erhoben. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Für die vorgenannte Anteilklasse wird keine Mindestanlagesumme erhoben. Die vorgenannte Anteilklasse ist eine thesaurierende Anteilklasse. Die Währung der vorgenannten Anteilklasse ist EUR. Es handelt sich nicht um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse. 8

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14 Ihre Partner Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 37,0 Mio. Haftendes Eigenkapital: Euro 368,7 Mio. Stand: Gesellschafter (bis ) Allianz Global Investors Deutschland GmbH München (seit ) Allianz Global Investors Europe Holding GmbH Frankfurt Depotbank Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Postanschrift: Commerzbank AG Frankfurt am Main Telefon: Haftendes Eigenkapital: Euro 33,1 Mrd. Stand: Besondere Orderannahmestelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Aufsichtsrat Dr. Joachim Faber (bis ) Vorsitzender Mitglied des Vorstands der Allianz SE München Elizabeth Corley Vorsitzende Mitglied des Vorstands der Allianz Global Investors AG München Stefan Baumjohann (seit ) Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Frankfurt am Main Franz-Josef Hahn (bis März 2011) Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Maria-Rosa Imhof (seit ) Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Frankfurt am Main Angelika Leutz (bis März 2011) Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Frankfurt am Main Dr. Markus Rieß Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland AG München Dr. Wolfgang Röller Ehrenvorsitzender Frankfurt am Main Martin Zielke (seit ) Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG Frankfurt am Main Geschäftsführung James Dilworth Sprecher Dr. Thomas Wiesemann CEO Andrew Bosomworth (seit ) Oliver Clasen Matthias Glas (bis ) Michael Hartmann Nina Klingspor ( bis ) Dr. Michael Korn Daniel Lehmann (seit ) Thomas Linker Dr. Markus Lohmann Matthieu Louanges Michael Peters Tobias Pross Wolfgang Pütz Ernst J. Riegel Dr. Herold Rohweder Neil Sedgwick-Dwane Andreas Utermann (seit ) Frank Witt 12