HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Dezember 2015 Berater/Vertrieb:
Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Deutschland E eur 16.773.940,90 8,60 Euro-Länder E eur 11.303.544,59 5,80 Sonstige EU/EWR-Länder eur 12.707.657,20 6,52 Nicht EU/EWR-Länder eur 7.368.534,70 3,78 2. Zertifikate Deutschland E eur 909.800,00 0,47 3. Anleihen Pfandbriefe E eur 11.838.741,84 6,07 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden eur 95.206.013,98 48,83 Unternehmensanleihen eur 25.973.204,20 13,32 4. Derivate Optionsrechte (Kauf) eur 470.025,00 0,24 Futures (Verkauf) eur -52.800,00-0,03 5. Bankguthaben Bankguthaben in EUr eur 10.463.722,50 5,37 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen eur 8.902,45 0,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände eur 2.205.250,13 1,14 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur -209.362,64-0,11 III. Fondsvermögen EUR 194.967.174,85 100,00 1 1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 181.171.637,41 92,92 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE0005190003 BMW AG STK 4.600 0 0 EUR 97,6300 449.098,00 0,23 DE0005439004 Continental AG STK 1.200 0 0 EUR 224,5500 269.460,00 0,14 DE0007100000 Daimler AG STK 23.300 0 0 EUR 77,5800 1.807.614,00 0,93 DE0007664039 VW AG VZ STK 2.200 0 0 EUR 133,7500 294.250,00 0,15 Banken CH0012138530 Credit Suisse Group AG STK 17.500 0 0 CHF 21,6900 351.230,68 0,18 CH0244767585 UBS Group AG STK 24.700 0 0 CHF 19,5200 446.140,46 0,23 ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 86.711 0 0 EUR 6,8360 592.756,40 0,30 ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 125.054 0 0 EUR 4,6110 576.623,99 0,30 FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 16.400 0 0 EUR 52,5900 862.476,00 0,44 DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 13.300 0 0 EUR 9,5720 127.307,60 0,07 DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 33.100 0 0 EUR 22,5250 745.577,50 0,38 NL0000303600 ING Groep N.V. CVA STK 48.400 0 0 EUR 12,6150 610.566,00 0,31 FR0000130809 Société Générale S.A. STK 3.000 0 0 EUR 42,7850 128.355,00 0,07 GB0031348658 Barclays PLC STK 174.400 0 0 GBP 2,2070 523.105,19 0,27 GB0005405286 HSBC Holdings PLC STK 208.900 0 0 GBP 5,3780 1.526.860,83 0,78 GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC STK 400.000 0 0 GBP 0,7360 400.108,73 0,21 GB0004082847 Standard Chartered PLC STK 29.600 0 0 GBP 5,6610 227.732,54 0,12 Bauwesen und Materialien DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 1.700 0 0 EUR 75,6200 128.554,00 0,07 FR0000125486 Vinci S.A. STK 3.800 0 0 EUR 59,4800 226.024,00 0,12 Chemie FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 5.000 0 0 EUR 105,0000 525.000,00 0,27 DE000BASF111 BASF SE STK 25.700 0 0 EUR 70,7200 1.817.504,00 0,93 DE000BAY0017 Bayer AG STK 19.300 0 0 EUR 115,8000 2.234.940,00 1,15 DE0006483001 Linde AG STK 1.500 0 0 EUR 133,9000 200.850,00 0,10 Energieversorgung DE000ENAG999 E.ON SE STK 28.800 0 0 EUR 8,9310 257.212,80 0,13 IT0003128367 Enel S.P.A. STK 20.000 0 0 EUR 3,8920 77.840,00 0,04 FR0010208488 Engie S.A. STK 4.500 0 0 EUR 16,4300 73.935,00 0,04 DE0007037129 RWE AG STK 8.100 0 0 EUR 11,7100 94.851,00 0,05 GB00B08SNH34 National Grid PLC New STK 34.200 0 0 GBP 9,5100 442.025,01 0,23 Erdöl und Erdgas IT0003132476 Eni S.p.A. STK 43.600 0 0 EUR 13,8000 601.680,00 0,31 ES0173516115 Repsol S.A. STK 20.929 0 0 EUR 10,3000 215.568,70 0,11 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 39.500 0 0 EUR 21,1850 836.807,50 0,43 FR0000120271 Total S.A. STK 31.500 0 0 EUR 41,5650 1.309.297,50 0,67 GB0008762899 BG PLC Group STK 50.300 0 0 GBP 9,9150 677.798,99 0,35 GB0007980591 BP PLC STK 235.000 0 0 GBP 3,5515 1.134.279,02 0,58 3
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Finanzdienstleistungen DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 2.100 0 0 EUR 81,3900 170.919,00 0,09 Gesundheit CH0012005267 Novartis AG STK 18.900 0 0 CHF 86,8000 1.518.016,10 0,78 CH0012032113 Roche Holding AG STK 767 0 0 CHF 276,7500 196.416,44 0,10 DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 2.300 0 0 EUR 77,7300 178.779,00 0,09 DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 4.400 0 0 EUR 65,9700 290.268,00 0,15 FR0000120578 Sanofi S.A. STK 16.400 0 0 EUR 79,7100 1.307.244,00 0,67 GB0009895292 Astrazeneca PLC STK 10.300 0 0 GBP 46,1600 646.164,72 0,33 GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 58.000 0 0 GBP 13,8400 1.090.948,63 0,56 GB00BRS65X63 Indivior PLC STK 6.200 0 0 GBP 1,8840 15.874,97 0,01 Industriegüter und Dienstleistungen CH0012221716 ABB Ltd. STK 28.300 0 0 CHF 17,9600 470.313,69 0,24 DE0005552004 Deutsche Post AG STK 13.900 0 0 EUR 25,9550 360.774,50 0,19 FR0000121972 Schneider Electric SE STK 7.900 0 0 EUR 53,6800 424.072,00 0,22 DE0007236101 Siemens AG STK 22.000 0 0 EUR 89,8800 1.977.360,00 1,01 DE0007500001 ThyssenKrupp AG STK 5.600 0 0 EUR 18,3400 102.704,00 0,05 Konsumgüter und Haushaltswaren CH0210483332 Cie Financière Richemont AG STK 5.700 0 0 CHF 72,1000 380.281,30 0,20 DE000A1EWWW0 adidas AG STK 2.700 0 0 EUR 89,9100 242.757,00 0,12 DE0005200000 Beiersdorf AG STK 1.200 0 0 EUR 84,1600 100.992,00 0,05 DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 2.000 0 0 EUR 103,2000 206.400,00 0,11 FR0000052292 Hermes International S.A. STK 292 0 0 EUR 314,5000 91.834,00 0,05 FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 3.700 0 0 EUR 147,1500 544.455,00 0,28 NL0000009355 Unilever N.V. CVA STK 25.000 0 0 EUR 40,5300 1.013.250,00 0,52 GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 17.000 0 0 GBP 37,8950 875.530,04 0,45 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 6.200 0 0 GBP 63,1000 531.693,39 0,27 Medien FR0000127771 Vivendi S.A. STK 10.000 0 0 EUR 19,8000 198.000,00 0,10 Nahrungsmittel und Getränke CH0038863350 Nestlé S.A. STK 29.000 0 0 CHF 74,5500 2.000.508,93 1,03 BE0003793107 Anheuser-Bush InBev N.V./S.A. STK 5.400 0 0 EUR 115,8000 625.320,00 0,32 FR0000120644 Danone S.A. STK 2.000 0 0 EUR 63,0400 126.080,00 0,06 GB0002374006 Diageo PLC STK 30.000 0 0 GBP 18,8000 766.512,64 0,39 Reisen und Freizeit DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG STK 5.300 0 0 EUR 14,5650 77.194,50 0,04 4
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Rohstoffe GB0000566504 BHP Billiton PLC STK 29.500 0 0 GBP 7,6060 304.942,92 0,16 GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 15.100 0 0 GBP 19,5900 402.023,65 0,21 Technologie DE0007164600 SAP SE STK 15.000 0 0 EUR 73,3800 1.100.700,00 0,56 Telekommunikation DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 73.600 0 0 EUR 16,6900 1.228.384,00 0,63 ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 51.800 0 0 EUR 10,4400 540.792,00 0,28 GB0030913577 BT Group PLC STK 62.300 0 0 GBP 4,7050 398.371,16 0,20 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC STK 522.836 0 0 GBP 2,1750 1.545.485,59 0,79 Versicherungen CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 1.400 0 0 CHF 258,4000 334.746,00 0,17 DE0008404005 Allianz SE STK 11.300 0 0 EUR 163,5500 1.848.115,00 0,95 FR0000120628 AXA S.A. STK 25.000 0 0 EUR 25,2950 632.375,00 0,32 DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 2.500 0 0 EUR 184,5500 461.375,00 0,24 GB0007099541 Prudential PLC STK 17.200 0 0 GBP 15,4600 361.391,68 0,19 Verzinsliche Wertpapiere DE0001102374 0,500% BRD Anl. 15.02.25 eur 4.000 0 0 % 99,3909 3.975.634,40 2,04 DE0001102309 1,500% BRD Anl. 15.02.23 eur 13.000 8.000 0 % 108,8780 14.154.140,00 7,26 DE000A1X2301 1,500% Bund-Länder-Anleihe SA 15.07.20 EUR 4.500 0 0 % 106,0900 4.774.050,00 2,45 DE0001102333 1,750% BRD Anl. 15.02.24 eur 8.200 0 0 % 110,9452 9.097.503,12 4,67 XS1084563615 1,750% Robert Bosch MTN 08.07.24 EUR 1.000 1.000 0 % 103,0939 1.030.939,30 0,53 DE000A1R0XG3 2,000% BASF MTN 05.12.22 eur 2.000 0 0 % 106,5282 2.130.564,80 1,09 DE000A1R07S9 2,125% KfW Anl. 15.08.23 eur 5.000 0 0 % 112,4983 5.624.916,50 2,89 DE0001135416 2,250% BRD Anl. 04.09.20 eur 1.000 0 0 % 110,8670 1.108.670,00 0,57 DE0001135457 2,250% BRD Anl. 04.09.21 eur 1.000 0 0 % 112,4613 1.124.613,30 0,58 DE0001135424 2,500% BRD Anl. 04.01.21 eur 1.800 0 0 % 112,6225 2.027.205,00 1,04 DE000A1K0UA9 2,625% KfW MTN 16.08.19 eur 5.000 0 0 % 109,7025 5.485.126,00 2,81 XS0977496636 2,750% Deutsche Post MTN 09.10.23 EUR 2.000 0 0 % 111,0228 2.220.455,00 1,14 DE0001135408 3,000% BRD Anl. 04.07.20 eur 5.000 0 0 % 113,9122 5.695.612,00 2,92 DE000NWB0493 3,000% NRW.BANK IHS 17.05.16 eur 2.500 0 0 % 101,1750 2.529.375,00 1,30 DE000NRW0CN5 3,500% Nordrhein-Westfalen LSA 07.07.21 EUR 2.500 0 0 % 117,2400 2.931.000,00 1,50 DE0001076594 4,000% Brandenburg SA 24.10.16 eur 1.000 0 0 % 103,3850 1.033.850,00 0,53 DE0001135341 4,000% BRD Anl. 04.01.18 eur 5.000 0 0 % 108,7187 5.435.933,50 2,79 DE000NRW10D9 4,125% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.19 EUR 1.000 0 0 % 113,2850 1.132.850,00 0,58 DE000A1KQ1M5 4,250% GEA Group IHS 21.04.16 eur 1.500 0 0 % 101,1500 1.517.250,00 0,78 5
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens BE0000334434 0,800% Belgien OBL 22.06.25 eur 2.000 0 0 % 98,5150 1.970.300,00 1,01 FR0011962398 1,750% Frankreich OAT 25.11.24 eur 2.000 0 0 % 108,1133 2.162.266,60 1,11 ES0413211816 2,250% BBVA CEH 10.06.24 eur 2.400 0 0 % 108,3958 2.601.500,40 1,33 XS0832628423 2,250% EIB MTN 14.10.22 eur 2.400 0 0 % 112,5007 2.700.018,00 1,38 XS0748631164 2,625% EIB MTN 16.03.20 eur 2.500 0 0 % 110,9533 2.773.833,25 1,42 GB00BHBFH458 2,750% Großbritannien TSK 07.09.24 GBP 1.500 0 0 % 106,7800 2.176.814,35 1,12 BE6243179650 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 25.09.24 E eur 2.000 0 0 % 110,0315 2.200.630,20 1,13 DK0009922676 3,000% Dänemark Anl. 15.11.21 DKK 7.800 0 0 % 115,6380 1.208.783,88 0,62 IT0004988553 3,000% UniCredit MTN 31.01.24 eur 2.400 0 0 % 114,2861 2.742.865,92 1,41 IT0004957574 3,500% Italien B.T.P. 01.12.18 eur 1.200 0 0 % 109,7737 1.317.284,52 0,68 XS0653885961 3,625% BMW Finance MTN 29.01.18 EUR 2.500 0 0 % 106,6803 2.667.006,25 1,37 IT0004872328 3,625% Intesa Sanpaolo HPF 05.12.22 EUR 3.000 0 0 % 117,8650 3.535.950,00 1,81 XS0975256685 3,625% Repsol International Finance MTN 07.10.21 E eur 2.000 0 0 % 105,9182 2.118.364,60 1,09 ES00000124W3 3,800% Spanien Bos. 30.04.24 eur 3.200 0 0 % 117,4503 3.758.409,60 1,93 XS0874864860 3,987% Telefonica Emisiones MTN 23.01.23 EUR 2.500 0 0 % 113,2067 2.830.166,75 1,45 ES0413211071 4,000% BBVA CEH 25.02.25 eur 2.400 0 0 % 123,2677 2.958.425,52 1,52 XS0543882095 4,000% Polen MTN 23.03.21 eur 2.400 0 0 % 118,0263 2.832.631,92 1,45 DE000A1C92S3 4,250% METRO Finance MTN 22.02.17 EUR 2.000 0 0 % 104,2901 2.085.802,60 1,07 IT0004953417 4,500% Italien B.T.P, 01.03.24 eur 3.200 0 0 % 124,3059 3.977.788,16 2,04 XS0677389347 4,500% Koninklijke KPN MTN 04.10.21 EUR 2.500 0 0 % 117,2645 2.931.613,50 1,50 IT0004695075 4,750% Italien B.T.P. 01.09.21 eur 1.200 0 0 % 121,6929 1.460.314,56 0,75 XS0439828269 4,750% VERBUND Nts. 16.07.19 eur 1.000 0 0 % 114,3472 1.143.472,20 0,59 ES00000122T3 4,850% Spanien Bos. 31.10.20 eur 1.200 0 0 % 119,4899 1.433.878,56 0,74 XS0842659426 4,875% ENEL Finance International MTN 17.04.23 E eur 2.500 0 0 % 123,8776 3.096.939,00 1,59 ES0000012783 5,500% Spanien OBL 30.07.17 eur 1.200 0 0 % 108,6010 1.303.211,76 0,67 Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 6.533 0 0 CHF 276,4000 1.670.881,10 0,86 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 909.800,00 0,47 Zertifikate DE000TB1CQD9 HSBC Trinkaus SDAX Zt. 31.12.99 STK 10.000 0 0 EUR 90,9800 909.800,00 0,47 Summe Wertpapiervermögen 2 EUR 182.081.437,41 93,39 6
Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 473.025,00 0,24 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX Index 10800,00 06/16 edt STK Anzahl 750 eur 630,7000 473.025,00 0,24 Zins-Derivate EUR -55.800,00-0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% Euro-BTP Future 03/16 edt EUR -6.000.000-52.800,00-0,03 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte PUT Bund Future 158,00 02/16 edt EUR Anzahl 10.000-3.000,00 0,00 Bankguthaben EUR 10.472.624,95 5,37 EUR-Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Verwahrstelle) EUR 10.463.722,50 % 100,0000 10.463.722,50 5,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 4.717,70 % 100,0000 6.411,66 0,00 NOK 23.987,53 % 100,0000 2.490,79 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.205.250,13 1,14 Dividendenansprüche eur 71.038,27 71.038,27 0,04 Quellensteueransprüche eur 153.826,84 153.826,84 0,08 Variation Margin E eur 55.800,00 55.800,00 0,03 Zinsansprüche E eur 1.924.585,02 1.924.585,02 0,99 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -209.362,64-0,11 Kostenabgrenzung E eur -199.383,74-199.383,74-0,10 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften eur -9.978,90-9.978,90-0,01 Fondsvermögen EUR 194.967.174,85 100,00 3 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I EUR 63,46 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R EUR 53,83 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I STK 2.556.873 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R STK 607.738 2 Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2015 Britische Pfund (GBP) 0,735800 = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7,461850 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9,630500 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1,080700 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT eurex Terminbörse Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE0001381945 3,250% Hessen SA 14.10.15 eur 0 1.000 FR0010948232 2,875% Alstom Bds. 05.10.15 eur 0 1.000 XS0385754733 5,250% E.ON International Finance MTN 08.09.15 eur 0 2.000 Andere Wertpapiere Banken ES06132119B5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ANR STK 86.711 86.711 ES06139009N6 Banco Santander S.A. ANR STK 125.054 125.054 CH0301992506 Credit Suisse Group AG ANR STK 17.500 17.500 GB00BYZXCH29 Standard Chartered PLC ANR STK 8.457 8.457 Erdöl und Erdgas ES0673516979 Repsol S.A. ANR STK 20.929 20.929 Telekommunikation ES06784309A5 Telefónica S.A. ANR STK 51.800 51.800 8
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: E eur 1.540 EURO STOXX 50 Index Future) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: E eur 17.693 Euro Bobl Future, Euro-BTP Future) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: E eur 1.248 Dax [Performanceindex]) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: E eur 64 Euro Bund Future) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: E eur 210 Euro Bund Future) Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Anteilklassen-Bezeichnung I R Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage 15.02.2002 05.09.2007 Ausgabeaufschlag 5,00% 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,90% 1,35% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend Währung eur EUR ISIN DE0006636475 DE000A0MYG04 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I EUR 63,46 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R EUR 53,83 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I STK 2.556.873 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R STK 607.738 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 93,39% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 10