Kreditinstitute und Cross Risks

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1 Dieter Grämlich Kreditinstitute und Cross Risks Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären A Deutscher Universitäts-Verlag

2 IX Vorwort VH.. IX Abkürzungsverzeichnis X1H Symbolverzeichnis. XV Abbildungsverzeichnis XVH Anhangsverzeichnis XXI Kapitel I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik 1 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive Cross Risks in Wissenschaft und Praxis Ansätze in Bankwissenschaft und Bankcontrolling Risikoverbund und Aufsicht über Finanzinstitute 9 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit.. 13 Kapitel II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik Risiko Risikopolitik Der Risikoverbund als Phänomen Charakteristika Beziehungsstrukturen Verbundrisiko und Additionsrisiko Risikoverbund und Einzelrisiko Der Risikoverbund im bankbetrieblichen Leistungskontext Der Risikoverbund als Risiken-/Chancenverbund Synopse. Implikationen des Risikoverbunds Quantifizierung des Risikoverbunds Alternative Ansätze der Verbundquantifizierung Grundsätzliche Anforderungen Verbindung von Einzelrisiken. Kovarianz, Korrelation, ß-Faktor Quantifizierung auf Basis einzelner (diskreter) Verteilungswerte... 61

3 X 3.3. Quantifizierung auf Basis der Verteilungsparameter Varianz (Standardabweichung) und Kovarianz (Korrelation) Der Value-at-Risk als integrativer Quantifizierungsansatz Downside Risk und Konfidenzniveau Aggregation und Deaggregation des VaR Lower Partial Moments (LPM) und das Konzept des Risiken-/Chancenpotentials (RCP) Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse Der Risikoverbund als Risikosystem Vernetztes Denken, Risikoverbund und Risikopolitik 94 Kapitel III: Cross Risks und Risikoanalyse Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes Dimensionierung des risikorelevanten Kontextes Verbundrelevanter Risikokontext aus Systemperspektive Die Kreditinstitute als Elemente des Finanzsystems Das Finanzsystem als risikorelevantes Subsystem Das Kreditinstitut als System Integration der Perspektiven HO 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente , Risikodifferenzierungen in der Literatur Stand und Ergänzung Generelle Risikoformen Dimensionen geschaftspolitischer Risiken Risikoformen im Regelkreismodell des Risikos Regelkreismodell des Risikos Risikoformen des Regelkreismodells im Überblick Sollwertrisiko als Ziel-und Philosophierisiko Sollwertrisiko als ökologisch-kulturelles Philosophierisiko Risiko der Dynamik und Ruckkopplung Weitere Risikoformen im Regelkreismodell Verbundorientierte Risikoaggregationen Strukturen von Cross Risks - Analyse der Wirkungsverläufe Perspektiven einer Verbundbetrachtung von Risiken Vertikale Verbundstrukturen Ursache-AVirkungsperspektive Risikoverbund aus zeitlicher Perspektive Risikoverbund aus geographisch-räumlicher Perspektive Horizontale Verbundstruktur I: Zum Verbund von Bankrisiken und Bankgeschäften 165

4 XI Risikoverbund und Einzelbankgeschäft Kombinationsmuster von Bankgeschäften / Risikotypen Risikomatrix Risikoverbund im Portfolio von Bankgeschäften Horizontale Verbundstruktur II Institutionell-organisatorischer Risikoverbund Horizontale Verbundstruktur III Risikobezogener Verbund Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation Erfassung auf Basis von Dependenzen und Risikoeinflußfaktoren Erfassung auf Basis von Interdependenzen / Korrelationen 190 Kapitel IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks - Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang Methodische Vorbemerkungen Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks Implikationen des Risikoverbunds für die Risikopolitik Struktur und Prozeß des Cross Risk Management Maßnahmen des Cross Risk Management Restriktionen einer Risikoverbundsteuerung Konzeptionelle Problemfelder Organisatorisch-administrative Hindernisse Ansätze der Verbundsteuerung Determinanten einer Zusammenfassung von Risiken , Gestaltungsformen einer Zusammenfassung von Risiken Simulation als methodischer Ansatz Berücksichtigung der Ungewißheit , Simulation auf Basis der Risikoanalyse nach David Hertz Das als Instrument der Simulation Modellierung des Risikoverbunds Commercial Banking als Modellobjekt Bestehende Ansätze mit Fokus auf das Investment Banking / Asset Management Relevanz einer Betrachtung des Commercial Banking - des Asset / Liability Management Implikationen für die Modellierung des Commercial Banking Einzelrisiken als Modellelemente Währungsrisiko 242

5 XII Zinsänderungsrisiko Bonitatsrisiko Verbindungen zwischen den Risiken als Modellelemente Wahrungsrisiko Typ 1 und Typ Währungsrisiko und Konkursrisiko Drei- und mehrfacher Risikoverbund , Risiko verbünd im Aktiv-/Passivzusammenhang Simulation von Cross Risks Elemente und Struktur des Simulationsmodells Abbildung der Commercial Bank Risiken-/ChancengleichungenimAktiv-/Passivzusammenhang Parameter und Alternativen der Simulation Simulation alternativer Verteilungsparameter Relevanz der Verteilungsannahmen Normal-, Gleich- und Betaverteilung als Alternativen Variation der Streuung Variation der Mittelwerte Simulation von Additions-und Verbundrisiko Unterschiedliche Formulierungen von Verbund- und Additionsrisiko Verbund- und Additionsrisiko bei unterschiedlichen Korrelationen Simulation geschäftspolitischer Dispositionen im Verbundkontext Risiken-/Chancenpotential von Neugeschaffen (Marginales RCP) Kalkulation von Risikopramien und Margen-Zinssätzen Break Even-Zinssatz eines Einzelkredits Kalkulation des Kreditzinses unter Einbezug einer Gewinnmarge Break Even-Zinssatz im Gesamtverbund , Derivative Geschäfte im Verbundkontext Spekulativer Einsatz Hedging mit Derivaten, Simulation von Cross Risks im zeitlichen Verbund Inner-und Inter-Perioden-Verbund Modellierung im 2-Perioden-Fall Risiken-/Chancenpotentiale im 2-Perioden-Fall 341 Kapitel V: Ergebnisse 349 Anhang 355 Quellenverzeichnis 367

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