KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE:
Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 20.469.381,20 100,06 1. Anleihen 16.599.255,02 81,14 < 1 Jahr 2.136.873,50 10,45 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 2.988.490,75 14,61 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 513.043,05 2,51 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 10.230.205,82 50,01 >= 10 Jahre 730.641,90 3,57 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.470.395,74 7,19 EUR 1.120.052,00 5,48 USD 350.343,74 1,71 3. Bankguthaben 2.307.077,74 11,28 4. Sonstige Vermögensgegenstände 92.652,70 0,45 II. Verbindlichkeiten -12.515,30-0,06 III. Fondsvermögen 20.456.865,90 100,00 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2017 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Bestandspositionen EUR 18.069.650,76 88,33 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 9.052.509,95 44,25 Verzinsliche Wertpapiere EUR 9.052.509,95 44,25 1,8750 % Ahlstrom-Munksjö Oyj EO-Notes 2017(17/22) FI4000261235 EUR 175 175 0 % 101,353 177.367,75 0,87 0,0280 % Allergan Funding SCS EO-FLR Notes 2017(19) XS1622634126 EUR 450 450 0 % 100,078 450.351,00 2,20 0,5000 % Allergan Funding SCS EO-Notes 2017(17/21) XS1622630132 EUR 138 138 0 % 99,685 137.565,30 0,67 0,5150 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2017(23) XS1629866606 EUR 800 800 0 % 101,114 808.912,00 3,95 1,0500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/23) XS1629865897 EUR 100 100 0 % 99,567 99.567,00 0,49 0,3680 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2017(19) XS1622560842 EUR 100 100 0 % 100,297 100.297,00 0,49 2,3750 % Cargotec Corp. EO-Notes 2017(23/24) FI4000243324 EUR 390 390 0 % 100,471 391.836,90 1,92 0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2017(17/24) FR0013264405 EUR 100 100 0 % 99,028 99.028,00 0,48 1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. EO-Obl. 2017(17/24) FR0013264066 EUR 300 300 0 % 98,221 294.663,00 1,44 4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) XS1224953882 EUR 1.000 1.000 0 % 106,911 1.069.110,00 5,23 6,2980 % Groupama S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.) FR0010533414 EUR 1.150 1.150 0 % 100,209 1.152.403,50 5,63 1,6250 % Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2017(17/24) FR0013262912 EUR 200 200 0 % 98,678 197.356,00 0,96 1,1250 % Metso Corp. EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) XS1626574708 EUR 350 350 0 % 98,493 344.725,50 1,69 1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) XS1625975153 EUR 1.200 1.200 0 % 98,651 1.183.812,00 5,79 2,7690 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) XS0222524372 EUR 1.000 1.000 0 % 98,447 984.470,00 4,81 2,3750 % VIVAT N.V. EO-Notes 2017(24) XS1600704982 EUR 400 400 0 % 92,736 370.944,00 1,81 2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) XS1629658755 EUR 700 700 0 % 99,193 694.351,00 3,39 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) XS1629774230 EUR 500 500 0 % 99,150 495.750,00 2,42 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 7.135.632,87 34,88 Verzinsliche Wertpapiere EUR 6.015.580,87 29,41 0,7500 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2017(20) XS1637351138 EUR 200 200 0 % 99,857 199.714,00 0,98 4,8750 % Astaldi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2017(24) XS1634544248 EUR 600 600 0 % 98,812 592.872,00 2,90 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- EO-Notes 2014(19) Reg.S XS1017435782 EUR 600 600 0 % 103,641 621.843,75 3,04 0,3750 % CPPIB Capital Inc. EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S XS1633248148 EUR 1.000 1.000 0 % 99,566 995.660,00 4,87 0,0000 % DH Europe Finance S.A. EO-FLR Notes 2017(22) XS1637162246 EUR 466 466 0 % 100,157 466.731,62 2,28 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2017 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum 0,7500 % Export-Import Bank of China EO-Med.-T. Notes 2017(22) XS1624790751 EUR 200 200 0 % 99,055 198.110,00 0,97 3,8750 % Hoist Kredit AB EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) XS1617700197 EUR 750 750 0 % 100,333 752.497,50 3,68 2,6250 % Intrum Justitia AB EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S XS1634529363 EUR 500 500 0 % 100,550 502.750,00 2,46 5,5000 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2017(2018/2020) DE000A2DAFJ8 EUR 90 90 0 % 103,600 93.240,00 0,46 0,1710 % Mylan N.V. EO-FLR Notes 2017(20) XS1619284372 EUR 500 500 0 % 100,029 500.145,00 2,44 3,2500 % Quintiles IMS Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S XS1533922776 EUR 300 300 0 % 101,579 304.737,00 1,49 1,2500 % Rikshem AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) XS1636469865 EUR 800 800 0 % 98,410 787.280,00 3,85 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 1.120.052,00 5,48 GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2017(22) ww XS1622415245 EUR 500 500 0 % 101,416 507.080,00 2,48 0,2375 % Symrise AG Wandelschuldv.v.17(24) DE000SYM7787 EUR 600 600 0 % 102,162 612.972,00 3,00 Neuemissionen EUR 1.646.616,04 8,05 Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen EUR 1.296.272,30 6,34 Verzinsliche Wertpapiere EUR 1.296.272,30 6,34 1,5000 % Grenke Finance PLC EO-Med.-T. Nts 2017(19)Tr.2 XS1632358971 EUR 1.000 1.000 0 % 102,290 1.022.900,00 5,00 3,2500 % VGP N.V. EO-Bonds 2017(24) BE0002287564 EUR 270 270 0 % 101,249 273.372,30 1,34 Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte EUR 350.343,74 1,71 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 350.343,74 1,71 0,2500 % STMicroelectronics N.V. DL-Conv. Bonds 2017(24) Tr.B XS1638065414 USD 400 400 0 % 99,883 350.343,74 1,71 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 234.891,90 1,15 Verzinsliche Wertpapiere EUR 234.891,90 1,15 0,0000 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) DE000A2GSFF1 EUR 235 235 0 % 99,954 234.891,90 1,15 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2017 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Summe Wertpapiervermögen EUR 18.069.650,76 88,33 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.307.077,74 11,28 Bankguthaben EUR 2.307.077,74 11,28 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR 2.307.077,74 % 100,000 2.307.077,74 11,28 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 92.652,70 0,45 Zinsansprüche EUR 92.652,70 92.652,70 0,45 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -12.515,30-0,06 Zinsverbindlichkeiten EUR -31,94-31,94 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -9.251,84-9.251,84-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR -1.554,31-1.554,31-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR -1.277,21-1.277,21-0,01 Fondsvermögen EUR 20.456.865,90 100,00 1) - Anteilklasse I Anteilwert EUR 100,25 Ausgabepreis EUR 100,25 Rücknahmepreis EUR 100,25 Anzahl Anteile STK 204.052 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2017 USD (USD) 1,1404000 = 1 EUR (EUR) Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) XS1577962084 EUR 150 150 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) FR0013260379 EUR 500 500 1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24) BE0002280494 EUR 300 300 1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) XS1629387462 EUR 100 100 1,7500 % Kemira Oy EO-Notes 2017(24/24) FI4000260807 EUR 250 250 4,3710 % Rallye S.A. EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) FR0013257557 EUR 500 500 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) XS1622421722 EUR 500 500 2,7500 % Ansaldo Energia S.p.A. EO-Notes 2017(24) XS1624210933 EUR 125 125 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) XS1616917800 EUR 500 500 1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) XS1621351045 EUR 800 800 2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27) XS1627343186 EUR 800 800 2,8750 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Bonds 2017(17/22) XS1577957837 EUR 100 100 2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1623616783 EUR 100 100 3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S XS1598757760 EUR 200 200 1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24) DE000A19HCW0 EUR 100 100 2,8750 % Nassa Topco AS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S XS1589980330 EUR 200 200 Seite 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben - Anteilklasse I Anteilwert EUR 100,25 Ausgabepreis EUR 100,25 Rücknahmepreis EUR 100,25 Anzahl Anteile STK 204.052 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratung und Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Runte.Weil & Alt GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg 20 Schwarzburgstraße 71 60486 Frankfurt am Main 20354 Hamburg 60318 Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 069 / 1532 568-0 Postfach 17 05 48 Postfach 30 05 47 Telefax: 069 / 1532 568-99 60079 Frankfurt am Main 20302 Hamburg www.rwa-vv.de Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 040 / 350 60-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 040 / 350 60-900 www.universal-investment.com www.berenberg.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 234 Mio. (Stand: Dezember 2015) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 54.421.000, (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A2DMT5 / DE000A2DMT51 Seite 9