Halbjahresbericht Monega Rohstoffe zum 30. September 2012
Inhalt Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Monega Rohstoffe 3 Fondsvermögen im Überblilck Vermögensaufstellung Devisenkurse Firmenspiegel 8 1
Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Monega Rohstoffe Fondsvermögen im Überblick EUR EUR Aktien Ausland 6.920.182,34 6.920.182,34 Derivateverordnung Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Investmentanteile Gesellschaftsfremde 10.787.897,30 10.787.897,30 Summe Wertpapiere 17.708.079,64 Bankguthaben 2.986.852,38 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten -13.197,66 Fondsvermögen 20.681.734,36 Die größten Positionen Vermögensgegenstände 31.09.2012 % db x-trackers Shortdax (R) Daily ETF 1C 13,3 LBBW Rohstoffe 2 LS I 11,2 Parvest Commo.ARB.CL.C.DL 11,2 Xstrata Aktie 8,0 ishares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE) 7,2 Pioneer Funds Commodity Alpha I 5,2 Rio Tinto Aktie 4,4 Transocean Aktie 4,2 3
Monega Rohstoffe Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Ausland Australien STK AUD FORTESCUE METALS GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. AU000000FMG4 200.000 200.000 0 3,4900 564.311,32 2,73 Aktien Ausland Dänemark STK DKK A.P.MØLLER-MÆRSK A/S NAVNE-AKTIER B DK 1000 DK0010244508 150 150 0 41.880,0000 842.685,59 4,07 Aktien Ausland Großbritannien STK GBP ANGLO AMERICAN PLC REGISTERED SHARES DL -,54945 GB00B1XZS820 30.000 45.000 15.000 18,3200 689.984,09 3,34 EURASIAN NATURAL RES. CORP. REGISTERED SHARES DL -,20 GB00B29BCK10 150.000 300.000 150.000 3,1440 592.060,59 2,86 LONMIN PLC REGISTERED SHARES DL 1 GB0031192486 35.000 35.000 0 5,6150 246.723,30 1,19 RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 GB0007188757 25.000 50.000 25.000 29,2550 918.189,81 4,44 XSTRATA PLC REGISTERED SHARES DL -,50 GB0031411001 135.000 170.000 35.000 9,7180 1.647.035,72 7,96 Aktien Ausland Norwegen STK NOK NORSK HYDRO ASA NAVNE-AKSJER NK 1,098 NO0005052605 150.000 300.000 150.000 26,8100 545.607,73 2,64 Aktien Ausland Schweiz STK CHF TRANSOCEAN LTD. NAM.-AKTIEN SF 15 CH0048265513 25.000 25.000 0 42,2800 873.584,19 4,22 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere 6.920.182,34 33,46 Sonstige Investmentanteile Gesellschaftsfremde sonstige Investmentanteile STK EUR DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY INHABER-ANTEILE 1C O.N. LU0292106241 60.000 60.000 0 45,9300 2.755.800,00 13,32 LBBW ROHSTOFFE 2 LS INHABER-ANTEILE DE000A0X97E0 20.000 20.000 0 115,7500 2.315.000,00 11,19 ISHARES DJ-UBS COMMODITY SWAP INHABER-ANTEILE DE000A0H0728 50.000 50.000 0 29,5800 1.479.000,00 7,15 PIONEER FDS-COMMODITY ALPHA REG. UNITS I (EURO)(CAP.) O.N. LU0313644188 1.100 1.100 0 982,7200 1.080.992,00 5,23 Gesellschaftsfremde sonstige Investmentanteile STK USD LTD. ZT08/UND.SHORT DJ UBS CRU.S-ID JE00B24DK975 10.000 12.750 2.750 52,7700 407.994,43 1,97 LTD. ZT08/SHORT UND.DJ UBS SILV.IDX JE00B24DKK82 50.000 50.000 0 11,4200 441.472,09 2,13 PARVEST-COMMODITY ARBITRAGE INHABER-ANT.CLASS.CAP.USD O.N. LU0360653033 30.000 30.000 0 99,4900 2.307.638,78 11,16 Summe der sonstigen Investmentanteile 10.787.897,30 52,16 Summe Wertpapiervermögen 17.708.079,64 85,62 4
Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Monega Rohstoffe Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben 2.986.852,38 14,44 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.986.852,38 14,44 Sonstige Vermögensgegenstände EUR Dividendanansprüche 7.755,22 Zinsansprüche 1,12 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 7.756,34 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR Sonstige Verbindlichkeiten -20.954,00 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten -20.954,00-0,10 Fondsvermögen EUR 20.681.734,36 100,00 1 Anteilwert (in EUR) 50,94 Umlaufende Anteile (in STK) 406.000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 28.09.2012 zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.r. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen über Broker ausgeführt, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind. 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5
Monega Rohstoffe Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Inland STK STK K+S AKTIENGESELLSCHAFT NAMENS-AKTIEN O.N. 15.000 15.000 KLÖCKNER & CO SE NAMENS-AKTIEN O.N. 150.000 150.000 SALZGITTER AG INHABER-AKTIEN O.N. 40.000 40.000 Amtlich gehandelte Wertpapiere Gesellschaftsfremde sonstige Investmentanteile STK STK SOURCE PHYSICAL MARKETS PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 GOLD 4.000 4.000 LBBW ROHSTOFFE 1 INHABER-ANTEILE I 12.000 12.000 Aktien Ausland Frankreich STK STK TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 30.000 30.000 Aktien Ausland Großbritannien STK STK BHP BILLITON PLC REGISTERED SHARES DL -,50 25.000 25.000 BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 100.000 100.000 ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 19.000 19.000 Aktien Ausland Jersey STK STK GLENCORE INTERNATIONAL PLC REGISTERED SHARES DL -,01 200.000 200.000 RANDGOLD RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES DL -,05 10.000 10.000 Aktien Ausland Kanada STK STK BARRICK GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N. 60.000 60.000 Aktien Ausland Luxemburg STK STK ARCELORMITTAL S.A. ACTIONS NOUVELLES NOMINAT. ON 40.000 40.000 Sonstige Investmentanteile Gesellschaftsfremde sonstige Investmentanteile STK STK ETFS COMMODITY SECURITIES LTD. ZT06/UND.DJ UBS WTICRU.SUB-IDX 50.000 50.000 ETFS COMMODITY SECURITIES LTD. ZT06/UND.DJ UBS COP.SUB-IDX 17.500 17.500 ETFS COMMODITY SECURITIES LTD. ZT08/SHORT UND.DJ UBS ALUM.IDX 2.150 2.150 ETFS COMMODITY SECURITIES LTD. ZT06/UND.DJ UBS NIC.SUB-IDX 35.000 35.000 CUST.MKTS-CREDIT SUISSE GAINS REGISTERED SHARES K EUR O.N. 5.000 5.000 6
Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Monega Rohstoffe Anmerkungen zu Investmentanteilen Verwaltungsvergütung 1 Investmentanteile % CUST.MKTS-CREDIT SUISSE GAINS REGISTERED SHARES K EUR O.N. bis zu 0,60 p.a. DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,30 p.a. 2 LTD. ZT06/UND.DJ UBS COP.SUB-IDX 0,49 p.a. LTD. ZT06/UND.DJ UBS NIC.SUB-IDX 0,49 p.a. LTD. ZT06/UND.DJ UBS WTICRU.SUB-IDX 0,49 p.a. LTD. ZT08/SHORT UND.DJ UBS ALUM.IDX 0,98 p.a. LTD. ZT08/SHORT UND.DJ UBS SILV.IDX 0,98 p.a. LTD. ZT08/UND.SHORT DJ UBS CRU.S-ID 0,98 p.a. ISHARES DJ-UBS COMMODITY SWAP INHABER-ANTEILE 0,45 p.a. LBBW ROHSTOFFE 1 INHABER-ANTEILE I bis zu 1,50 p.a. LBBW ROHSTOFFE 2 LS INHABER-ANTEILE bis zu 1,50 p.a. PARVEST-COMMODITY ARBITRAGE INHABER-ANT.CLASS.CAP.USD O.N. bis zu 1,50 p.a. PIONEER FDS-COMMODITY ALPHA REG. UNITS I (EURO)(CAP.) O.N. 0,50 p.a. SOURCE PHYSICAL MARKETS PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 GOLD 0,29 p.a. Devisenkurse Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10:00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR umgerechnet (ohne Währungskurssicherungsgeschäfte). Australischer Dollar 1 EUR = AUD 1,236906 Britisches Pfund 1 EUR = GBP 0,796540 Dänische Krone 1 EUR = DKK 7,454738 Norwegische Krone 1 EUR = NOK 7,370680 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,209958 US-Dollar 1 EUR = USD 1,293400 1) von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung 2) Fixgebühr 0,10 % p.a. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt. 7
Firmenspiegel Firmenspiegel Fondsverwaltung Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25 45, 50667 Köln, Telefon (02 21) 1 45-06 Telefax (02 21) 1 45-22 98 E-Mail: info@monega.de gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio. (Stand 31.12.2011) gegründet: 09.10.2000 Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft Jürgen Thurau Stellvertretender Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Axer Partnerschaft Detlef Bierbaum Bankier Dr. Klaus Eberhardt (bis 27.04.2012) Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Engelbert Faßbender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Friedrich W. Gieseler Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen Martin Laubisch (seit 27.04.2012) Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Dr. Laurenz Kohlleppel (bis 31.08.2011) Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Sparda-Banken e.v. Prof. Dr. Joachim Wuermeling (seit 01.11.2011) Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Sparda-Banken e.v. Ralf Müller Mitglied des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 700 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 960 Mio. (Stand 31.12.2011) Marketing und Service Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln Service-Telefon (0 18 02) 757 767 (6 ct/gespräch dt.festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/min.) Telefax (02 21) 1 45-16 55 Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19 31, 40474 Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main Geschäftsführung Bernhard Fünger Carsten Müller 8
Fondsverwaltung: m onega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25 45 50667 Köln www.monega.de (DEVK) 08052/2012/11