Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2016 Verwahrstelle: Asset Management:

2 Kurzübersicht über die Partner des Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 2. Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Stuttgart Postfach Stuttgart Telefon: / Telefax: / Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank und international tätige Geschäftsbank 3. Asset-Management-Gesellschaft Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage Frankfurt am Main 4. Sub-Asset-Management-Gesellschaft Bank J. Safra Sarasin AG Elisabethenstraße 62 CH-4002 Basel 5. Vertrieb Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /

3 Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 6. Anlageausschuss Gerhard Stanke, Finanzdirektor des Bistums Fulda, Fulda Berenike Wiener, Stiftungsmanagement und Corporate Sector, Berlin Markus Hesse, Erfurt Dr. Jan Amrit Poser, Leiter Asset Management und Nachhaltigkeit, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel WKN: / ISIN: DE Stand: 31. Mai

4 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,33 100,25 1. Anleihen ,53 95,94 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,87 5,04 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,57 19,83 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 45,06 >= 10 Jahre ,09 26,01 2. Bankguthaben ,42 3,01 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,38 1,29 II. Verbindlichkeiten./ ,48./.0,25 III. Fondsvermögen ,85 100,00 3

5 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in % EUR Bestandspositionen ,53 95,94 Börsengehandelte Wertpapiere ,89 88,85 Verzinsliche Wertpapiere ,89 88,85 7,0000 % Dänemark, Königreich DKK DKK DKK DK-Anl (stående lån) DK , ,05 1,61 4,5000 % Dänemark, Königreich DK-Anl DK , ,20 0,41 3,7500 % Agence Française Développement EUR EUR EUR EO-Medium-Term Notes 12(27) XS , ,50 3,83 0,6250 % AMSSM 0 5/8 12/02/17 XS , ,00 0,59 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 09(24) XS , ,59 0,76 1,5000 % Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO-Med.-Term Cov. Bds 15(25) IT , ,02 1,20 1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 16(26) XS , ,00 0,59 2,2500 % Bundesländer Ländersch.Nr.43 v.13(23) DE000A1YCQ , ,15 3,36 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.03(34) DE , ,30 3,01 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 12 (44) DE , ,61 2,89 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14 (24) DE , ,31 1,91 4,3750 % Cais. d Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 06(21) FR , ,50 3,63 4,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 07(22) XS , ,60 3,63 4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 09(25) XS , ,80 4,08 3,2500 % Hera S.p.A. EO- Medium-Term Notes 13(21) XS , ,18 1,66 3,5000 % Hessen, Land Schatzanw. v. 10(20)Ser.1005 DE000A0Z1QH , ,52 2,64 6,0000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 11(21) XS , ,00 2,20 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 13(23) XS , ,36 1,03 1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 16(26) IE00BV8C , ,33 1,49 0,2500 % KommuneKredit EO- Med.-Term Notes 16(23) XS , ,00 1,76 2,3750 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-T. Nts 14(24/24) XS , ,00 1,62 1,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) XS , ,66 1,27 2,6250 % Luxottica Group S.p.A. EO-Medium-Term Notes 14(24) XS , ,43 1,66 3,6250 % Luxottica Group S.p.A. EO-Notes 12(19) XS , ,30 1,60 1,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Bonds 13(20) XS , ,12 2,52 1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 12(22) XS , ,30 1,59 1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(20) R.1244 DE000NRW21X , ,20 2,96 2,3750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250 DE000NRW , ,50 1,76 4

6 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in % EUR 1,6250 % Novartis Finance S.A. EUR EUR EUR EO-Notes 14(14/26) XS , ,42 0,63 1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 14(24) XS , ,96 0,31 1,5000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 14(21) XS , ,12 2,51 1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 13(23) AT0000A105W , ,33 1,65 5,0000 % Snam S.p.A. EO- Medium-Term Notes 12(19) XS , ,73 1,64 5,2500 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 12(22) XS , ,85 1,12 2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 15(25) ES G , ,65 3,11 1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 16(26) ES Z , ,20 1,22 4,7100 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 12(20) XS , ,16 2,02 0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 15(22) XS , ,73 0,59 5,7500 % International Bank Rec. Dev. GBP GBP GBP LS-Medium-T. Notes 2000(32) XS , ,39 3,42 4,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.04(37) XS , ,48 4,37 4,6250 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC LS-Med.-Term Notes 05(20) XS , ,04 0,88 4,3750 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC LS-Medium-Term Notes 05(30) XS , ,55 0,97 3,0000 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC LS-Medium-Term Notes 13(23) XS , ,28 0,85 5,3750 % SNCF Mobilités LS- Medium-Term Notes 02(27) XS , ,93 0,97 5,2500 % SNCF Réseau LS- Medium-Term Notes 1999(28) XS , ,05 0,99 6,8750 % Statoil ASA LS- Medium-Term Notes 09(31) XS , ,16 2,74 3,0000 % European Investment Bank NOK NOK NOK NK-Medium-Term Notes 13(20) XS , ,15 0,45 5,0000 % European Investment Bank SEK SEK SEK SK-Medium-Term Notes 05(20) XS , ,18 1,14 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,64 7,09 Verzinsliche Wertpapiere ,64 7,09 2,6250 % Caixabank S.A. EUR EUR EUR EO-Cédulas Hipotec. 14(24) ES , ,72 1,35 3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 13(21) XS , ,00 2,01 2,0000 % Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 14(21) XS , ,08 2,52 1,0000 % Stadshypotek AB EO-Mortg. Covered MTN 14(19) XS , ,84 1,21 Summe Wertpapiervermögen ,53 95,94 5

7 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,42 3,01 Bankguthaben ,42 3,01 Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg (GD), Stuttgart (V) Guthaben in Fondswährung ,30 2,50 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK , ,75 0,05 GBP , ,05 0,40 NOK , ,23 0,05 SEK 7.271,68 782,09 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,38 1,29 Zinsansprüche ,38 1,29 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,48./.0,25 Verwaltungsvergütung./ ,99./.0,11 Verwahrstellenvergütung./.2.380,00./.0,01 Asset Management Gebühr./ ,99./.0,10 Veröffentlichungskosten./.395,00 0,00 Prüfungskosten./.3.292,50./.0,02 Fondsvermögen ,85 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 53,58 Ausgabepreis EUR 55,46 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Dänische Krone DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 9, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Währung in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 14(14/26) XS ,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 07(17) XS ,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 13(13/25) XS ,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 04(20) IE ,6250 % Krankenanst.Immobil.mbH (KIG) EO-Anleihe 10(17) AT0000A0GMG ,7500 % Würth Finance International BV EO-Notes 11(18) XS ,1250 % BG Energy Capital PLC GBP GBP LS-Medium-Term Notes 09(17) XS ,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank LS-MTN Serie 5550 v.15(18) XS ,5000 % SNCF Réseau LS-Medium-Term-Notes 1998(21) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 4,3750 % Atlantia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 10(25) XS ,1250 % Microsoft Corp. EO-Notes 13(13/21) XS Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,94 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 53,58 Ausgabepreis 55,46 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 7

9 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Verwahrstelle: Am Hauptbahnhof Stuttgart Postfach Stuttgart Telefon: / Telefax: / Asset Management: Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage Frankfurt am Main